Тесты по дисциплине управление рисками. Тесты по дисциплине «Риск-менеджмент. Партисипативность – это

Т.В. Остудина

Тесты
по дисциплине «Риск-менеджмент»

Тольятти, 2016

Тест к разделу 1 «Роль риска в менеджменте организации»

1.Управление риском – это
отказ от рискованного проекта;
комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска;
комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска;
комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, уход или приятие риска.

2. Риск, связанный с возможностью потерь при реализации объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества – это
политический риск;
риск конкурентоспособности;
селективный риск;
риск ликвидности;
риск рентабельности.

3. Риск ухудшения конъюнктуры (падения) какого-либо рынка в целом – это
системный риск;
риск ликвидности;
дефляционный риск;
инфляционный риск;
селективный риск.

4. Риск потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности – это
коммерческий риск;
финансовый риск;
спекулятивные риски;
производственный риск.

5. Процесс снижения риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности рынков сбыта или каналов поставок носит название
диверсификация;
дифференцирование;
конвергенция;
фокусирование.

6. По характеру последствий риски подразделяются на
чистые и селективные;
производственные и коммерческие;
коммерческие и политические;
чистые и спекулятивные;
прямые и финансовые.

7. Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?
любые;
спекулятивные;
чистые;
реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании;
ретроспективные.

8. Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основано на
характере оценки риска;
характере последствий риска;
классификации субъектов риска;
классификации объектов риска.

9. Риск – это
все внутренние и внешние предпосылки, которые могут негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение точно определенного отрезка времени наблюдения, например периода оперативного планирования.;
вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий;
вероятность провала программы продаж;
вероятность успеха в бизнесе.

10. Селективный риск – это:
риск потерь или упущенной выгоды из-за неправильного выбора объекта инвестирования на определенном рынке;
риск, связанный с возможностью потерь при реализации объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества;
риск того, что заемщик (должник) окажется не в состоянии выполнить свои обязательства.

11. Дайте определение волатильности:
волатильность – это изменчивость рыночного спроса;
постоянство рыночного спроса;
изменчивость курсовых разниц и процентных ставок;
постоянство курсовых разниц и процентных ставок.

12. При наличии неопределенностей процесс выбора оптимальных решений
не изменяется;
усложняется;
упрощается.

13. Показатель допустимого риска
не должен превышать предельного значения;
не должен быть равным нулю;
не должен быть меньше предельной величины.

14. Укажите риски, которые не относится к видам производственных рисков.
изменение конъюнктуры рынка;
форс-мажор;
амортизация производственного оборудования;
усиление конкуренции.

15. Инновационный риск – это
риск того, что новый товар не будет принят рынком;
риск того, что инновационный проект не будет реализован или окуплен;
риск, связанный с утечкой информации об используемых фирмой инновациях.

16. На какие виды подразделяются финансовые риски?
проектные;
валютные;
денежные;
инвестиционные.

17. По сфере возникновения выделяют следующие типы рисков:
а. производственный риск;
б. кадровый риск;
в. информационный риск;
г. финансовый риск;
д. коммерческий риск.

18. Коммерческий риск – это риск, возникающий
а. на коммерческих предприятиях;
б. при заключении коммерческих сделок;
в. в процессе реализации товаров или услуг;
г. в процессе производства товаров или услуг.

19. Валютный риск связан с
а. покупкой и продажей валют;
б. любыми потерями, обусловленными изменением курса иностранной валюты;
в. обменом одной иностранной валюты на другую;
г. ошибками при расчете кросс-курсов.

20. Выберите категории, на которые подразделяются риски в зависимости от основной причины их возникновения рисков.
а. природно-естественные риски;
б. политические риски;
в. инфляционные риски;
г. транспортные риски;
д. валютные риски;
е. имущественные риски.

Тест к разделу 2 «Основные аспекты и тенденции риск-менеджмента»

1. Реализация риск-менеджмента на современных предприятиях включает в себя...
а. выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска;
б. прогнозирование этой деятельности для снижения уровня риска;
в. умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности;
г. умение ликвидировать такие последствия;
д. разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы или компенсированы вероятные негативные результаты предпринимаемых действий.

3. Что из перечисленного не является элементом системы риск-менеджмента?
выявление расхождений в альтернативах риска;
разработка планов, позволяющих действовать оптимальным образом в ситуации риска;
разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или устранение негативных последствий;
учет психологического восприятия рискованных проектов;
ни один из вариантов не является элементом системы риск-менеджмента;
все перечисленное является элементами системы риск-менеджмента.

4. Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить?
применение риск-менеджмента;
применение методов риск-менеджмента;
управление рисками по их типам;
точность оценок рисков;
точность прогнозов рисков.

5. Главной функцией риск-менеджмента является
создание чуткой системы управления рисками;
оценка риска по каждому проекту в компании;
оценка риска для компании в целом;
предотвращение банкротства компании в результате наступления случайных событий.

6. Каковы функции объекта управления в риск-менеджменте?
организация разрешения риска;
организация рисковых вложений капитала;
организация работы по снижению величины риска;
организация процесса страхования рисков;
организация экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса;
все перечисленное является функциями объекта управления;
ничего из перечисленного не является функцией объекта управления.

7. Что из перечисленного не является функциями субъекта управления в риск-менеджменте?

прогнозирование;
нормирование;
организация;
регулирование;
координация;
распределение;
стимулирование;
контроль.

8. Что из перечисленного является правилами риск-менеджмента?
нельзя рисковать многим ради малого;
риск – дело благородное;
нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие;
при существовании нескольких вариантов, следует идти по пути минимально риска;
положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения.

9. Что входит в понятие контроля в риск-менеджменте?

10. Что входит в понятие координация в риск-менеджменте?

побуждение финансовых менеджеров и других специалистов к заинтересованности в результате своего труда;
согласованность работы всех звеньев системы управления риском, аппарата управления и специалистов.

11. Что входит в понятие регулирование в риск-менеджменте?
проверка организации работы по снижению степени риска;
воздействие на объект управления, посредством которого достигается состояние устойчивости этого объекта в случае возникновения отклонения от заданных параметров;
согласованность работы всех звеньев системы управления риском, аппарата управления и специалистов.

12.Что входит в понятие стимулирование в риск-менеджменте?
побуждение финансовых менеджеров и других специалистов к заинтересованности в результате своего труда;
воздействие на объект управления, посредством которого достигается состояние устойчивости этого объекта в случае возникновения отклонения от заданных параметров;
согласованность работы всех звеньев системы управления риском, аппарата управления и специалистов.

13. Какие из перечисленных источников могут использоваться для информационного обеспечения риск-менеджмента?
контракты, договоры об имущественных сделках;
имидж руководства организации;
кредитные договоры;
тенденции развития рынков;
бухгалтерская отчетность;
статистическая отчетность.

14. Суть риск-менеджмента состоит в
устранении риска;
управлении риском;
снижении риска;
выборе риска.
15. Какие факторы принято называть рискоообразующими?
сущность процессов или явлений, способствующих возникновению того или иного вида риска и определяющих его характер;
факторы, воздействующие на конкретные риски избирательно.

16. Назовите основные виды рискообразующих факторов.
субъективные и объективные;
внутренние и внешние;
нейтивные и интегральные;
все ответы верны.

17. Нейтивные рискообразующие факторы – это

18. Интегральные рискообразующие факторы – это
факторы, воздействующие только на конкретный вид риска;
факторы, оказывающие влияние на риски сразу нескольких видов.

19. К числу интегральных рискообразующих факторов микроэкономического уровня относят:
недобросовестность или профессиональные ошибки партнеров (третьих сторон);
уровень инфляции;

недобросовестность или профессиональные ошибки сотрудников компании;
противоправные действия сотрудников компании и третьих лиц (хищения, подлоги и т.д.)
уровень менеджмента;
верны ответы: а,г,д,е,ж,з;
верны ответы: б, в, ж,з;
все ответы верны.

20. К числу интегральных рискообразующих факторов макроэкономического уровня относят:
изменение курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам;
уровень инфляции;
изменение ставки рефинансирования ЦБ РФ, LIBOR , MIBOR и пр.;
недобросовестность или профессиональные ошибки сотрудников компании;
ошибки технологического процесса;
уровень менеджмента;
изменение цен на энергоносители;
изменение ставок налогообложения;
изменение климатических условий;
верны ответы: г, д, е;
верны ответы: а, б, в, ж, з, и;
все ответы верны.

Тест к разделу 3 «Управление рисками»

1. Критерий гарантированного результата (максимальный критерий Вальда) является критерием
наименьшего вреда;
наибольшего вреда;
оптимистическим;
г. пессимистическим.

2. Если событие не может произойти ни при каких условиях, его вероятность равна
а. нулю;
б. единице;
в. 0,5;
г. 100%.

3. Первая точка кривой рисков определяет
а. величину потерь, равных расчетной выручке;
б. вероятность нулевых потерь;
в. вероятности нежелательного исхода.

4. Вторая точка вероятности нежелательного исхода соответствует
а. «нормальному», «разумному» риску, при котором рекомендуется принимать обычные предпринимательские решения;
б. вероятности нежелательного исхода;
в. потерям, равным имущественному состоянию предпринимателя.

5. Экспертный метод может быть реализован
а. путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов;
б. с помощью опроса респондентов;
в. путем несистемной выборки.

6. Разновидностью экспертного метода является
а. метод Дельфи;
б. метод Гаусса;
в. метод Иванова.

7. Метод моделирования задачи выбора с помощью дерева решений предполагает
а. математическое построение вариантов решений;
б. программное графическое построение вариантов решений;
в. графическое построение вариантов решений.

8. При использовании метода аналогий применяются
а. базы данных о риске аналогичных проектов или сделок;
б. действия, которые намерен совершить предприниматель;
в. анонимность и управляемая обратная связь.

9. Методы управления рисками, предполагающие исключение рисковых ситуаций из бизнеса, носят название
а. методы диссипации риска;
б. методы компенсации риска;
в. методы уклонения от риска;
г. методы локализации риска.

10. Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации источников риска, носят название
а. методы диссипации риска;
б. методы компенсации риска;
в. методы уклонения от риска;
г. методы локализации риска.

11. Финансирование под уступку денежного требования, подразумевающее передачу кредитного риска, лежит в основе
а. биржевых сделок;
б. строительных контрактов;
в. контракта – поручительства;
г. договора факторинга.

12. При использовании метода «Сокращение риска» покрытие убытка происходит за счет
нестрахового пула;
резервов;
спонсора;
государственной поддержки.

13. При использовании метода «Передача риска» покрытие убытка происходит за счет
самострахования;
займа;
резервов;
страхования.

14. Примером покрытия ущерба за счет передачи ответственности на основе договора является
хеджирование;
кэптиновые страховые организации;
нестраховой пул;
самострахование.

15. При покрытии убытка на основе поддержки государственных либо муниципальных органов к специфическим рискам относят
риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью;
риски, связанные с массовым разрушением собственности;
риск изменения цен на товары.

16. К покрытию убытка на основе страхования прибегают в следующих случаях
инвестирование средств страховых фондов в пределах одной деловой единицы;
сохранение прибыли внутри соответствующей группы;
получение льгот по налогообложению (которые могут быть предусмотрены в ряде стран);
если существуют большие совокупности рисков, вероятность реализации которых велика, а суммы предполагаемого ущерба небольшие.

17. Основным недостатком кэптиновых компаний являетс
использование этого инструмента возможно только после возникновения ущерба;
возможность получения покрытия только незначительного ущерба;
в случае ущерба кэптиновой компании, он распределяется между всеми участниками.

18. При выборе метода покрытия убытка за счет использования займа особое внимание следует уделить исследованию
величины текущих денежных потоков организации;
ликвидности и возвратности займа;
порогового значения вероятного ущерба.

19. Кэптиновая компания – это:
нестраховая компания;
другое название финансово-промышленной группы;
это страховая компания, входящая в состав нестраховых организаций;
компания-спонсор.

20. Особенностью метода покрытия убытка на основе самострахования является:
работа с большим числом однородных рисков;
работа только с неоднородными рисками;
работа с катастрофическими рисками.

Итоговый тест формируется из тестовых вопросов по разделам 1, 2, 3.

13PAGE 14115

Заголовок 1Заголовок 2Заголовок 3Заголовок 4Заголовок 5Заголовок 6Заголовок 7Заголовок 8Заголовок 915

Тест 1.

• 1) Риск - это:
  • б) все предпосылки, имеющие возможность негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка;
• 2) Управление риском - это:
  • б) комплекс мер, наиратенньгх на снижение вероятности реализации риска;
  • в) комплекс мер, на"пратенньгх на компенсацию, снижение, перенесение, уход или принятие риска;
• 3) Реализация управления рисками на современных предприятиях включает в себя:
• 4) Содержательная сторона управления рисками включает в себя:
  • г) организация службы управления рисками на предприятии;
  • д) нет правильного ответа.
• 5) Что из перечисленного не является элементом системы управления рисками?
• г) разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или устранение негативных последствий;
• д) учет психологического восприятия рискованных проектов;
• е) ни один из вариантов не являются элементом системы риск- менеджмента;
• ж) все перечисленные варианты является элементами системы риск- менеджмента.
• 6) Главной функцией управления рисками в бизнесе является:
• 7) Волатильность - это:
• 8) Что из перечисленного является правилами риск-менеджмента?
• б) риск - дело благородное;
• г) при существовании нескольких вариантов следует идти по пути минимально риска;
• 9) Какие из перечисленных источников могут использоваться для информационного обеспечения риск-менеджмента?
• в) кредитные договоры;
• г) тенденции развития рынков;
• д) бухгалтерская отчетность;
• е) статистическая отчетность.
• 10) Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?
• а) спекулятивные;
• б) чистые;
• в) ретроспективные;
• г) любые;
• 11) Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основана на:
  • в) характере оценки риска;
• 12) По сфере возникновения выделяют следующие типы рисков:
  • а) производственный риск;
  • б) кадровый риск;
  • в) информационный риск;
  • г) финансовый риск;
  • д) коммерческий риск.
• 13) Коммерческий риск - это риск, возникающий:
• 14) На какие виды подразделяются финансовые риски?
• а) валютные;
• б) денежные;
• в) инвестиционные;
• г) проектные;
• 15) Валютный риск связан с:
  • а) покупкой и продажей валют;
• 16) Инфляционный риск - это:
• 17) Системный риск - это:
• 18) Деловой риск - это: а) риск неоплаты задолженности дебитором;
• 19) Инновационный риск - это:
• 20) Методы управления рисками, предполагающие исключение рисковых ситуаций из бизнеса, носят название:
  • а) методы диссипации риска;
  • б) методы компенсации риска;
  • в) методы уклонения от риска;
  • г) методы локализации риска.

Тест 2.

1. Какая из перечисленных формул является формулой вероятности возникновения рискового события:

• 2. Риск ухудшения конъюнктуры (падения) какого-либо рынка в целом это:
• 3. Изменчивость и непостоянство рыночной конъюнктуры это:
  • а) «опасность» б) «ущерб» в) «волатильность» г) «неопределенность» д) «отклонения от результата»
• 4. Какие методы управления и анализа риска используют в условиях полной неопределенности: а) финансовые б) диссипации в) статистические г) математические д) экспертные
• 5. По характеру последствий риски подразделяют на:
  • а) коммерческие и политические
  • б) прямые и финансовые
  • в) чистые и спекулятивные
  • г) чистые и селективные
  • д) производственные и коммерческие
• 6. Риск потерь в процессе финансово - хозяйственной деятельности это:
  • а) спекулятивные риски
  • б) производственный риск
  • в) коммерческий риск
  • г) финансовый риск
• 7. Какие методы управления и анализа риска используют в условиях определенности:
  • а) статистические б) математические в) диссипации г) экспертные д) финансовые
• 8. Риск ухудшения конъюнктуры (падения) какого-либо рынка в целом это:
  • а) системный риск б) инфляционный риск в) дефляционный риск г) риск ликвидности д) селективный риск
• 9. Какие методы управления и анализа риска используют в условиях частичной неопределенности:
  • а) статистические б) экспертные в) финансовые г) математические д) диссипации
• 10. Риск, связанный с возможностью потерь при реализации объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества это:
  • а) селективный риск б) риск рентабельности в) риск конкурентоспособности
  • г) риск ликвидности д) политические риск
• 11. Риск потерь или упущенной выгоды из-за неправильного выбора объекта инвестирования на определенном рынке:
  • а) риск рентабельности
  • б) риск конкурентоспособности в) селективный риск
  • г) риск ликвидности
  • д) политические риск
• 12. Регрессия - понимается как:
  • а) возврат всех явлений к норме с течением времени
  • б) возврат событий в прошлое на определенный промежуток времени.
  • в) движение противоположное прямой интеграции.
• 13. Какого типа функций риск-менеджмента не существует:
  • а) функции объекта управления
  • б) функции предмета управления
  • в) функции субъекта управления
• 14. На карте рисков по вертикальной оси отображается:
  • а) объем инвестиций в рисковые мероприятия
  • б) объем производства, подверженного риску
  • в) вероятность или частота возникновения риска
  • д) доверительный интервал безрисковых вложений
• 15. Какой метод управления риском применяют при «попадании» риска в правый верхний угол карты риска?
• а) метод локализации б) метод диверсификации вложений
• в) метод уклонения г) метод компенсации д) метод интеграции
• 16. На карте рисков по горизонтальной оси отображается:
  • а) сила последствий возникновения негативных ситуаций
  • б) вероятность возникновения рисковой ситуации
  • в) объем инвестиций в рисковые мероприятия
  • г) временной горизонт рисковых вложений
  • д) объем производства, подверженного риску
• 17. Какая из перечисленных формул является формулой вариации:

• 18. Вариация это:
  • а) мера отклонения фактического значения от среднего значения).
  • б) изменение количественных показателей при переходе от одного варианта результата к другому
  • в) среднее ожидаемое значение;
  • г) вероятность наступления i-ro результата;
  • д) абсолютное значение i - го результата;
• 19. Какая из перечисленных формул является формулой дисперсии:

• 20. В каком случае в знаменателе формулы вычисления стандартного среднеквадратического отклонения применяют выражение (n-1)?
• а) уменьшения числа показателей в общей выборке.
• б) при расчете показателей по тренду в динамике.
• в) при использовании регрессии.
• г) при очень длинной статистической выборке
• 21. Метод горизонтальная интеграция предполагает:
  • а) влияние на посредников
  • б) объединение с поставщиками;
  • в) объединение с конкурентами;
  • г) объединение организаций, осуществляющих разные виды деятельности для достижения совместных стратегических целей
• 22. К какому из методов управления риском относится страхование:
  • а) диссипации
  • б) локализации
  • в) уклонения
  • г) компенсации
  • д) стратегического управления
• 23. Управление риском это:
• 1 .отказ от рискованного проекта;
• 2. комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска;
• 3. комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, уход или принятие риска;
• 4.комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска.
• 24. VAR - это:
• 1. парадигма стоимости риска (Value-at-Risk);
• 2. показатель объемов потерь прибыли (Volume at Reduce);
• 3. степень сопротивления персонала рискованным проектам (Volume at Resistance);
• 4.объем риска (Volume of Accepted Risk).
• 25. Прямая интеграция подразумевает
• а) развитие новой технологии для избежания риска копирования товара конкурентами
• б) объединение с конкурентами;
• в) объединение с поставщиками сырья и комплектующих;
• г) объединение с посредниками, образующими дистрибьюторскую сеть по сбыту продукции предприятия;
• 26. Какие подходы выделяют при расчете VAR?
• а) эмпирический;
• б) логический;
• в) оценочный;
• г) ранжирование;
• д) параметрический.
• 27. Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?
• а) спекулятивные;
• б) чистые;
• в) ретроспективные;
• г) любые;
• д) реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании.
• 28. Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основана на:
  • а) классификации субъектов риска
  • б) классификации объектов риска
  • в) характере оценки риска
  • г) характере последствий риска
• 29. Инфляционный риск - это:
  • а) риск увеличения темпов инфляции
  • б) риск опережения роста доходов темпом их обесценивания
  • в) риск инфляционных ожиданий
  • г) риск возникновения разницы в темпах инфляции на разных рынках сбыта
• 30. Плотность вероятности нормального распределения имеет вид:

• 31. Разновидностью экспертного метода является:
  • а) метод Гаусса;
  • б) метод диверсификации инвестиционного портфеля Марковица
  • в) метод Пригожина.
  • г) метод Дельфи;
  • д) метод Муавра-Лапласа
• 32. Финансирование под уступку денежного требования, подразумевающее передачу кредитного риска - это лежит в основе:
  • а) биржевых сделок;
  • б) строительных контрактов;
  • г) договора факторинга.
• 33. Процесс снижение риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности, рынков сбыта или каналов поставок носит название:
  • а) конвергенция;
  • б) фокусирование;
  • в) диверсификация;
  • г) дифференцирование.
• 34. Какие описательные подходы при формировании карты риска выделяют:
  • а) количественный
  • б) дифференциальный
  • в) категорийный
  • г) матричный

Тест 3. 1. Риск-это:

• а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток;
• б) все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка;
• в) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий;
• г) вероятность провала программы продаж;
• д) вероятность успеха в бизнесе.
• 2. Управление риском - это:
  • а) отказ от рискованного проекта;
  • б) комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска;
  • в) комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие риска или уход от него;
  • г) комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска.
• 3. Реализация риск-менеджмента на современных предприяти ях включает в себя:
  • а) выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска;
  • б) прогнозирование этой деятельности для снижения уровня риска;
  • в) умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности;
  • г) умение ликвидировать такие последствия;
  • д) разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы или компенсированы вероятные негативные результаты предпринимаемых действий.
• 4. Содержательная сторона риск-менеджмента включает в се бя:
  • а) планирование деятельности по реализации рискованного проекта;
  • б) сравнение вероятностей и характеристик риска, полученных в результате оценки и анализа риска;
  • в) выбор мер по минимизации или устранению последствий риска;
  • г) организация службы управления рисками на предприятии.
• 5. Что из перечисленного не является элементом системы риск менеджмента?
• а) выявление расхождений в альтернативах риска;
• б) разработка планов, позволяющих действовать оптимальным образом в ситуации риска;
• в) разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или устранение негативных последствий;
• г) учет психологического восприятия рискованных проектов;
• д) ни один из вариантов не является элементом системы риск- менеджмента;
• е) все перечисленное является элементами системы риск- менеджмента.
• 6. Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить?
• а) применение риск-менеджмента;
• б) применение методов риск-менеджмента;
• в) управление рисками по их типам;
• г) точность оценок рисков;
• д) точность прогнозов рисков.
• 7. VAR-это:
  • а) парадигма стоимости риска (Value-at-Risk);
  • б) показатель объемов потерь прибыли (Volume at Reduce);
  • в) степень сопротивления персонала рискованным проектам (Volume at Resistance);
  • г) объем риска (Volume of Accepted Risk).
• 8. Главной функцией риск-менеджмента является:
  • а) создание чуткой системы управления рисками;
  • б) оценка риска по каждому проекту в компании;
  • в) оценка риска для компании в целом;
  • г) предотвращение банкротства компании в результате наступления случайных событий.
• 9. Какие подходы выделяют при расчете VAR?
• а) эмпирический;
• б) логический;
• в) оценочный;
• г) ранжирование;
• д) параметрический.
• 10. Что из перечисленного не является элементом расчета VAR для одного актива?
• а) текущая стоимость актива;
• б) чувствительность стоимости к неблагоприятному изменению фактора риска;
• в) изменение стоимости в перспективе;
• г) возможное изменение фактора риска при данном доверительном уровне;
• д) все вышеперечисленные ответы верны;
• е) все вышеперечисленные ответы не верны.

Тест 4. 1. Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?

• а) спекулятивные;
• б) чистые;
• в) ретроспективные;
• г) любые;
• д) реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании.
• 2. Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основано на:
  • а) классификации субъектов риска;
  • б) классификации объектов риска;
  • в) характере оценки риска;
  • г) характере последствий риска.
• 3. По сфере возникновения выделяют следующие типы рисков:
  • а) производственный риск;
  • б) кадровый риск;
  • в) информационный риск;
  • г) финансовый риск;
  • д) коммерческий риск.
• 4. Коммерческий риск - это риск, возникающий:
  • а) на коммерческих предприятиях;
  • б) при заключении коммерческих сделок;
  • в) в процессе реализации товаров или услуг;
  • г) в процессе производства товаров или услуг.
• 5. Относятся ли риски, связанные с транспортировкой товаров, к группе коммерческих рисков?
• а) да;
• б) нет;
• в) это зависит от характера транспортировки.
• 6. На какие виды подразделяются финансовые риски?
• а) валютные;
• б) денежные;
• в) инвестиционные;
• г) проектные;
• д) риски распределения доходности.
• 7. Валютный риск связан с:
  • а) покупкой и продажей валют;
  • б) любыми потерями, обусловленными изменением курса иностранной валюты;
  • в) обменом одной иностранной валюты на другую;
  • г) ошибками при расчете кросс-курсов.
• 8. Инфляционный риск - это:
  • а) риск увеличения темпов инфляции;
  • б) риск опережения роста доходов темпом их обесценивания;
  • в) риск инфляционных ожиданий;
  • г) риск возникновения разницы в темпах инфляции на разных рынках сбыта.
• 9. Системный риск - это:
  • а) риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка;
  • б) риск разрушения системы управления организацией;
  • в) общая система рисков, которым подвергнута организация;
  • г) система оценки и управления рисками.
• 10. Деловой риск - это:
  • а) риск неоплаты задолженности дебитором;
  • б) риск провала коммерческого проекта;
  • в) риск разрушения деловых отношений;
  • г) риск неисполнения обязательств по договору купли-продажи. Тест 5.
• 1. Методы управления рисками, предполагающие исключение рисковых ситуаций из бизнеса, носят название:
  • а) методы диссипации риска;
  • б) методы компенсации риска;
  • в) методы уклонения от риска;
  • г) методы локализации риска.
• 2. Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации источников риска, носят название:
  • а) методы диссипации риска;
  • б) методы компенсации риска;
  • в) методы уклонения от риска;
  • г) методы локализации риска.
• 3. Методы управления рисками, относящиеся к упреждающим методам управления, носят название:
  • а) методы диссипации риска;
  • б) методы компенсации риска;
  • в) методы уклонения от риска;
  • г) методы локализации риска.
• 4. Методы управления рисками, связанные с распределением риска между стратегическими партнерами, носят название:
  • а) методы диссипации риска;
  • б) методы компенсации риска;
  • в) методы уклонения от риска;
  • г) методы локализации риска.
• 5. Интеграция, предполагающая объединение с поставщиками - это:
• в) горизонтальная интеграция;
• г) круговая интеграция.
• 6. Финансирование под уступку денежного требования, подразумевающее передачу кредитного риска, это лежит в основе:
  • а) биржевых сделок;
  • б) строительных контрактов;
  • в) контракта - поручительства;
  • г) договора факторинга.
• 7. Интеграция, подразумевающая объединение с посредниками, образующими дистрибьюторскую сеть по сбыту продукции предприятия - это:
  • а) вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;
  • б) вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
  • в) горизонтальная интеграция;
  • г) круговая интеграция.
• 8. Интеграция, предполагающая объединение с конкурентами - это:
  • а) вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;
  • б) вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
  • в) горизонтальная интеграция;
  • г) круговая интеграция.
• 9. Объединение организаций, осуществляющих разные виды деятельности для достижения совместных стратегических целей - это:
  • а) вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;
  • б) вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
  • в) горизонтальная интеграция;
  • г) круговая интеграция.
• 10. Процесс снижение риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности, рынков сбыта или каналов поставок носит название:
  • а) конвергенция;
  • б) фокусирование;
  • в) диверсификация;
  • г) дифференцирование.

Тест 6.

• 1. Прогнозирование внешней экономической обстановки, стратегическое планирование, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов - все это инструментарий:
  • а) методов диссипации риска;
  • б) методов компенсации риска;
  • в) методов уклонения от риска;
  • г) методов локализации риска.
• 2. При использовании метода «Сокращение риска» покрытие убытка происходит за счет:
  • а) нестрахового пула;
  • б) резервов;
  • в) спонсора;
  • г) государственной поддержки.
• 3. При использовании метода «Передача риска» покрытие убытка происходит за счет:
  • а) самострахования;
  • б) займа;
  • в) резервов;
  • г) страхования.
• 4. При покрытии убытка из текущего дохода происходит ли на предприятии создание каких-либо фондов?
• а) да;
• б) нет;
• в) фонды могут быть созданы по решению руководства предприятия.
• 5. Примером покрытия ущерба за счет передачи ответственности на основе договора является:
  • а) хеджирование;
• 1) кэптиновые страховые организации;
• в) нестраховой пул;
• г) самострахование.
• 6. При покрытии убытка на основе поддержки государственных либо муниципальных органов к специфическим рискам относят:
  • а) риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью;
  • б) риски, связанные с массовым разрушением собственности;
  • в) риск изменения цен на товары.
• 7. К покрытию убытка на основе страхования прибегают в следующих случаях:
  • а) инвестирование средств страховых фондов в пределах одной деловой единицы;
  • б) сохранение прибыли внутри соответствующей группы;
  • в) получение льгот по налогообложению (которые могут быть предусмотрены в ряде стран);
  • г) если существуют большие совокупности рисков, вероятность реализации которых велика, а суммы предполагаемого ущерба небольшие.
• 8. Основным недостатком кэптиновых компаний является: а) использование этого инструмента возможно только после возникновения ущерба;
• б) возможность получения покрытия только незначительного ущерба;
• в) в случае ущерба кэптиновой компании, он распределяется между всеми участниками.
• 9. При выборе метода покрытия убытка за счет использования займа особое внимание следует уделить исследованию:
  • а) величины текущих денежных потоков организации;
  • б) ликвидности и возвратности займа;
  • в) порогового значения вероятного ущерба.
• 10. Кэптиновая компания - это:
  • а) нестраховая компания;
  • б) другое название финансово-промышленной группы;
  • в) это страховая компания, входящая в состав нестраховых организаций;
  • г) компания-спонсор.

Тест 7.

• 1. К классическим видам страхования по имущественным рискам относят :
  • а) страхование стихийных бедствий, катастроф;
  • б) страхование вреда, нанесенного окружающей среде;
  • в) страхование потерь вследствие перерывов в производстве.
• 2. К финансовым рискам при лизинговой деятельности относят :
  • а) риск производителя;
  • б) риск кредитующего лизингодателя;
  • в) селективный риск;
  • г) биржевой риск.
• 3. К методам минимизации риска относят :
  • а) диверсификацию;
  • б) стратегическое планирование;
  • в) использование стратегии риска.
• 4. В рамках метода минимизации риска к диверсификации относят :
  • а) лимитирование инвестиционных средств;
  • б) взаимодействие с несколькими поставщиками имущества;
  • в) резервирование на случай непредвиденных расходов;
  • г) самострахование.
• 5. Позиционирование компании в области «витальный» :
• 5) том, что показатели по возможностям и угрозам усреднены;
• 6. Позиционирование компании в области «летальный» в матрице стратегического потенциала свидетельствует о :
  • а) преобладании внутренних сильных сторон и внутренних возможностей над угрозами;
• 6) том, что показатели по возможностям и угрозам усреднены;
• в) большем количестве сильных сторон гак же, как и угроз и слабых сторон;
• г) преобладании угроз над сильными сторонами и возможностями.
• 7. Позиционирование компании в области «лабильный » в матрице стратегического потенциала свидетельствует о :
  • а) преобладании внутренних сильных сторон и внутренних возможностей над угрозами;
  • в) большем количестве сильных сторон так же, как и угроз и слабых сторон;
  • г) преобладании угроз над сильными сторонами и возможностями.
• 8. Позиционирование компании в области «индифферентный » в матрице стратегического потенциала свидетельствует о :
  • а) преобладании внутренних сильных сторон и внутренних возможностей над угрозами;
  • б) том, что показатели по возможностям и угрозам усреднены;
  • в) большем количестве сильных сторон так же, как и угроз и слабых сторон;
  • г) преобладании угроз над сильными сторонами и возможностями.
• 9. Для количественной оценки риска в сельском хозяйстве рассчитывается :
  • а) резерв фонда зерна;
  • б) средняя всхожесть зерна на 1 га;
  • в) отклонение от многолетнего тренда урожайности.
• 10. Для того чтобы обеспечить гарантию достаточности резервных фондов зерна, при расчетах необходимо :
  • а) к математическому ожиданию добавить одно квадратическое отклонение;
  • б) к математическому ожиданию добавить два квадратических отклонения;
  • в) к математическому ожиданию добавить три квадратических отклонения.

Тест 8.

• 1. При получении банковского кредита под инвестиционную программу могут возникнуть риски :
  • а) недостаточной рентабельности вкладываемого капитала;
  • б) несвоевременности возврата заемных средств в условиях неопределенности;
  • в) ошибки расчета периода окупаемости инвестиционного проекта;
  • г) все ответы верны.
• 2. При получении банковского кредита под инвестиционную программу могут возникнуть неопределенности :
  • а) неопределенность в ожидаемых сроках поступлений денежных средств на счет фирмы;
  • б) неопределенность периода погашения ссуды;
  • в) неопределенность абсолютного количества денежных средств, уплачиваемых за использование банковского кредита;
  • г) все ответы верны.
• 3. Планируемые величины в ходе осуществления прогноза оцениваются понятием :
  • а) ожидания;
  • б) неопределенности;
  • в) вероятности;
  • г) неожиданности.
• 4. Вероятность в процессе оценки риска объективным методом - это :
  • а) отношение числа совершившихся событий к числу предпринятых попыток;
  • б) отношение числа предпринятых попыток к числу совершившихся событий;
  • в) число совершившихся событий;
  • г) число предпринятых попыток.
• 5. Объективный метод определения вероятности основан на :
  • а) экспертных оценках;

вычислении частоты, с которой происходят некоторые события;

• г) нет верного ответа.
• 6. Субъективный метод определения вероятности основан на :
  • а) экспертных оценках;
  • б) вычислении частоты, с которой происходят некоторые события;
  • в) комбинировании вычисления частоты, с которой происходят некоторые события, с экспертными оценками;
  • г) нет верного ответа.
• 7. Известный метод экспертных оценок для определения исходных данных предстоящего моделирования инвестиционной программы носит название :
  • а) «СФИНКС»;
  • б) «ЛИБЕРО»;
  • в) «ПАТТЕРН»;
  • г) «КОНЭКСПЕРТ».
• 8. Графическое представление распределения вероятностей событий осуществляется посредством :
  • а) системы ожидания;
  • б) системы неопределенности;
  • в) гистограммы вероятностей;
  • г) диаграммы вероятностей.
• 9. В соответствии с математической теорией вероятности, процесс проведения программы инвестирования по всей совокупности это :
  • а) составное событие;
  • б) комбинированное событие;
  • в) иерархическое событие;
  • г) дискретное событие.
• 10. В соответствии с математической теорией вероятности, элементарными событиями процесса проведения программы инвестирования считаются :
  • а) альтернативные стратегии финансирования;
  • б) условия платежа;
  • в) альтернативные периоды кредитования;
  • г) сроки окупаемости.

Тест 9.

• 1. Волатильность - это :
  • а) изменчивость рыночного спроса;
  • б) постоянство рыночного спроса;
  • в) изменчивость курсовых разниц и процентных ставок;
  • г) постоянство курсовых разниц и процентных ставок.
• 2. Суть риск-менеджмента состоит в :
  • а) устранении риска;
  • б) управлении риском;
  • в) снижении риска;
  • г) выборе риска.
• 3. Каковы функции объекта управления в риск- менеджменте?
• а) организация разрешения риска;
• б) организация рисковых вложений капитала;
• в) организация работы по снижению величины риска;
• г) организация процесса страхования рисков;
• д) организация экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса;
• е) все перечисленное является функциями объекта управления;
• ж) ничего из перечисленного не является функцией объекта управления.
• 4.Что из перечисленного не является функциями субъекта управления в риск- менеджменте?
• а) прогнозирование;
• б) нормирование;
• в) организация;
• г) регулирование;
• д) координация;
• е) распределение;
• ж) стимулирование;
• з) контроль.
• 5.Что из перечисленного является правилами риск- менеджмента?
• а) нельзя рисковать многим ради малого;
• б) риск - дело благородное;
• в) нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие;
• г) при существовании нескольких вариантов, следует идти по пути минимально риска;
• д) положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения.
• 6. Какие из перечисленных источников могут использоваться для информационного обеспечения риск-менеджмента?
• а) контракты, договоры об имущественных сделках;
• б) имидж руководства организации;
• в) кредитные договоры;
• г) тенденции развития рынков;
• д) бухгалтерская отчетность;
• е) статистическая отчетность.
• 7.Инновационный риск - это :
  • а) риск срыва сроков сдачи результатов научно-технических исследований;
  • б) риск того, что новый товар не будет принят рынком;
  • в) риск того, что инновационный проект не будет реализован или окуплен;
  • г) риск, связанный с утечкой информации об используемых фирмой инновациях.
• 8.Что их перечисленного не относится к видам производственных рисков?
• а) изменение конъюнктуры рынка;
• б) усиление конкуренции;
• в) форс-мажор;
• г) амортизация производственного оборудования.
• 9.Снижение риска за счет увеличения количества поставщиков, позволяющего ослабить зависимость предприятия от конкретного поставщика, - это:
  • в) диверсификация закупок;
  • г) диверсификация инвестиций.

Ю.Снижение риска за счет распределения готовой продукции предприятия между несколькими рынками или контрагентами - это:

• а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
• б) диверсификация видов хозяйственной деятельности;
• в) диверсификация закупок;
• г) диверсификация инвестиций.

Тест 10.

1. Снижение риска за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции, оказываемых услуг, спектра используемых технологий - это:

• а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
• б) диверсификация видов хозяйственной деятельности;
• в) диверсификация закупок;
• г) диверсификация инвестиций.

2. Диссипация риска при формировании инвестиционного портфеля, предполагающего реализацию одновременно нескольких проектов, носит название:

а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);

б) диверсификация видов хозяйственной деятельности;

в) диверсификация закупок;

г) диверсификация инвестиций.

3. Метод покрытия убытков из текущих доходов используют, если:

а) величина убытков не велика;

б) величина убытков велика;

в) это не искажает денежных потоков;

г) организация хочет возложить ответственность за возмещение возможного ущерба на специализированную организацию.

4. Особенностью метода покрытия убытка на основе самострахования является:

а) работа с большим числом однородных рисков;

б) работа только с неоднородными рисками;

в) работа с катастрофическими рисками.

5. Отклонение от многолетнего тренда урожайности показывает:

6. Критерий среднего отклонения показывает:

а) вероятностный уровень снижения урожайности сельскохозяйственных культур вследствие воздействия неблагоприятных природно- климатических условий;

б) какой размер резервного фонда зерна необходим для погашения неблагоприятного влияния снижения урожайности зерновых культур на результаты хозяйственной деятельности;

в) какого количества резервных фондов зерна будет достаточно.

7. Превентивные и поддерживающие мероприятия являются составными элементами:

а) диверсификации;

б) функционально-поддерживающей стратегии;

в) метода минимизации риска;

г) самострахования.

8. При минимизации рисков лизинговых операций российские компании используют следующие виды гарантийного обеспечения:

а) страхование;

б) создание резервов;

в) поручительство надежных компаний;

г) ипотека.

9. К внешним рискам банков не относятся:

а) страновой риск;

б) кредитный риск;

в) риск форс-мажорных обстоятельств

10. Наименее подвержены риску в банковской деятельности:

а) инновационные банки;

б) отраслевые банки;

в) универсальные банки

Тест 11. 1. Сущность фактора риска заключается:

• а) в опасности предпринимательской деятельности;
• б) в наличии фактора неопределенности в предпринимательстве;
• в) в негативном влиянии различных факторов на предпринимателя
• 2. Внешние аспекты фактора риска это :
  • а) непредвиденные изменения макросреды финансового предпринимательства;
  • б) негативное воздействие органов власти;
  • в) непредвиденные изменения микросреды финансового предпринимательства;
• 3. Один из методов анализа рисков :
  • а) метод цепных подстановок;
  • б) метод экспертных оценок;
  • в) симплекс-метод
• 4. Основные методы нейтрализации рисков :
  • а) статистическое наблюдение;
  • б) диссипация;
  • в) прогнозирование
• 5. Основные зоны риска для предприятия характеризуют :
  • а) неблагоприятный момент финансовых операций;
  • б) возможную величину потерь;
  • в) величину непредвиденного выигрыша
• 6. Основные финансовые вычисления в бизнес-планировании :
  • а) дисконтирование;
  • б) наращение по простому проценту;
  • в) наращение по сложному проценту;
• 7. Понятие проектного (инвестиционного) риска :
  • а) риск потерь при кредитовании коммерческим банком;
  • б) риск потерь при расчете нормы прибыли;
  • в) риск потерь при осуществлении инвестиционной деятельности
• 8. Применение диверсификации на систематический риск :
  • а) влияет;
  • б) не влияет;
  • в) влияет до определенного предела
• 9. Основные расчетные показатели инвестиционных рисков.
• а) расчетная нома прибыли на финансовые вложения;
• б) уровень риска инвестиционного портфеля;
• в) расчетная ставка дисконтирования
• 10. Принцип дисконтирования не применяется :
  • а) при расчете показателя 1RR;
  • б) при расчете показателя ARR;
  • в) при расчете показателя PI Тест 12.
• 1. Какой показатель позволяет определить максимально допустимую для предприятия цену авансированного капитала?
• а) РР б) PI в) IRR
• 2. Какая из ставок учитывает фактор риска при финансовых расчетах?
• а) ставка дисконтирования;
• б) ставка налога на прибыль;
• в) ставка рефинансирования
• 3. Уровень риска показывает :
  • а) наиболее вероятная норма дохода;
  • б) показатель стандартного отклонения;
  • в) коэффициент вариации
• 4. Основной метод управления финансовыми рисками.
• а) хеджирование;
• б) отказ от риска;
• в) аудит
• 5. . Производные ценных бумаг :
  • а) облигации предприятий;
  • б) векселя;
  • в) опционы и фьючерсы;
• 6. Мероприятия по снижению валютного риска :
  • а) отказ от валютных операций;
  • б) увеличение числа операций с валютами;
  • в) хеджирование
• 7. Применение финансового рычага позволяет :
  • а) повысить рентабельность производства;
  • б) повысить рентабельность продаж;
  • в) повысить рентабельность собственного капитала
• 8. Негативное влияние финансового рычага заключается :
  • а) в снижении платежеспособности предприятия;
  • б) в снижении финансовой устойчивости;
  • в) в увеличении валюты баланса
• 9. Операционный рычаг позволяет :
  • а) управлять прибылью за счет изменения выручки;
  • б) управлять валовым доходом предприятия;
  • в) управлять платежеспособностью предприятия
• 10. Негативное влияние операционного рычага заключается :
  • а) в увеличении финансовой зависимости предприятия;
  • б) в снижении деловой активности предприятия;
  • в) в зависимости предприятия от изменений выручки

Вопросы и ответы:
Вопрос: Биржевые риски – это:
Ответ: возможность потерь от биржевых сделок
Ответ: риск неплатежа по коммерческим сделкам
Ответ: риск неплатежа комиссионного вознаграждения брокерской фирмы
___________________________________________________________________
Вопрос: В зависимости от возможного результата (рискового события) риски можно подразделить на две большие группы:
Ответ: чистые и спекулятивные
___________________________________________________________________
Вопрос: В зависимости от конкретного содержания финансовой рисковой ситуации альтернативность разрешается:
Ответ: на основании прошлого опыта и интуиции
Ответ: на основании специальных методов и методик
Ответ: на основании принятия волевого решения
___________________________________________________________________
Вопрос: В зависимости от основной причины возникновения риски делятся на:
Ответ: природно-естественные и экологические
Ответ: политические
Ответ: транспортные и коммерческие
___________________________________________________________________
Вопрос: В задаче об оптимальном портфеле ценных бумаг целевой функцией может быть:
Ответ: минимизация риска при заданной доходности
Ответ: максимизация дохода при риске не выше заданного
___________________________________________________________________
Вопрос: В каком портфеле возможно полное отсутствие риска?
Ответ: При полной обратной корреляции бумаг, составляющих портфель
___________________________________________________________________
Вопрос: Выберите множество портфелей минимальной дисперсии, если условие характеристики портфеля таково:
Ответ: 1; 2; 3
___________________________________________________________________
Вопрос: Выберите множество эффективных портфелей, если числовые характеристики портфеля таковы:
Ответ: 7; 8; 9; 10
___________________________________________________________________
Вопрос: Выбор того или иного приема управления риском осуществляется на основе правил:
Ответ: максимальный результат при приемлемом риске
Ответ: оптимальное сочетание выигрыша и величины риска
___________________________________________________________________
Вопрос: Выбрать один из вариантов ответа на вопрос: когда применяется критерий Лапласа?
Ответ: в условиях равновероятности всех вариантов
___________________________________________________________________
Вопрос: Дефляционный риск - это:
Ответ: риск того, что при росте дефляции происходит падение уровня цен, ухудшение экономических условий предпринимательства и снижение доходов
___________________________________________________________________
Вопрос: Доверительный интервал доходности многопериодного портфеля:
Ответ: всегда не симметричен относительно среднего значения
___________________________________________________________________
Вопрос: Если в условиях рисковой ситуации альтернатива выбирается без должного учета объективных закономерностей развития явления, то это ведет:
Ответ: к авантюризму, волюнтаризму, торможению социального прогресса
___________________________________________________________________
Вопрос: Если коэффициент альфа больше нуля, то эти ценные бумаги рынком
Ответ: недооценены
___________________________________________________________________
Вопрос: Зависимость между длиной инвестиционного горизонта инвестора и уровнем риска его портфеля:
Ответ: прямая - с увеличением длины горизонта растет уровень риска портфеля инвестора
___________________________________________________________________
Вопрос: Задачами риск-менеджера являются:
Ответ: обнаружение зон повышенного риска
Ответ: оценка степени риска
Ответ: разработка мер по предупреждению или снижению риска
Ответ: в случае, когда рискованное событие произошло, принятие мер к максимально возможному возмещению причиненного ущерба
___________________________________________________________________
Вопрос: Инвестиции по ГКО-ОФЗ:
Ответ: являются безрисковыми только в том смысле, что их номинальная доходность не изменяется в течение данного периода времени
Ответ: являются в определенной степени рисковыми, т.к. зависят, например, от фактических темпов роста инфляции в течение периода владения данной ценной бумагой
___________________________________________________________________
Вопрос: Инвестиционные риски включают в себя:
Ответ: риск упущенной выгоды
Ответ: риск снижения доходности
Ответ: риск прямых финансовых потерь
___________________________________________________________________
Вопрос: Инфляционный риск - это:
Ответ: риск того, что при росте инфляции, получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут
___________________________________________________________________
Вопрос: Используя критерий Лапласа и правило максимизации среднего ожидаемого дохода, определить наилучший вариант решения, если матрица последствий выглядит следующим образом:
Ответ: третий
___________________________________________________________________
Вопрос: Используя следующие данные, определите коэффициент альфа.
Ответ: 11.23
___________________________________________________________________
Вопрос: Используя следующие данные, определите долю риска данных ценных бумаг, вносимую рынком (Ri2).
Ответ: 0.575
___________________________________________________________________
Вопрос: К процентным рискам относятся:
Ответ: возможность потерь, которые могут понести коммерческие банки, кредитные учреждения, селинговые компании в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам
Ответ: возможность потерь, которые могут понести инвесторы в связи с изменением дивидендов по акциям, процентных ставок по облигациям, сертификатам и другим ценным бумагам на рынке ценных бумаг
Ответ: риск, который несет инвестор, вложивший средства в среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги с фиксированным процентом при текущем повышении среднерыночного процента в сравнении с фиксированным уровнем
___________________________________________________________________
Вопрос: К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся:
Ответ: инфляционные и дефляционные риски
Ответ: валютные риски
Ответ: риск ликвидности
___________________________________________________________________
Вопрос: К уменьшению какого риска приводит диверсификация портфеля ценных бумаг?
Ответ: Собственного риска
___________________________________________________________________
Вопрос: Как известно, коэффициент корреляции между двумя классами активов (акциями и облигациями) и величина риска при заданном уровне доходности могут быть связаны определенным соотношением. В связи с этим, отметьте верный ответ.
Ответ: чем меньше коэффициент корреляции, тем больше возможностей у инвестора для снижения риска
___________________________________________________________________
Вопрос: Какие количественные характеристики используются при оценке риска инвестиционного портфеля?
Ответ: дисперсия
Ответ: стандартное отклонение
___________________________________________________________________
Вопрос: Какие характеристики используются для описания инвестиционного портфеля?
Ответ: доходность
Ответ: риск
___________________________________________________________________
Вопрос: Какое значение может принимать коэффициент детерминации?
Ответ: 0,7
___________________________________________________________________
Вопрос: Какое из названных ниже правил отражает критерий крайнего пессимизма при выборе варианта решения?
Ответ: правило Вальда
___________________________________________________________________
Вопрос: Какое решение примет ЛПР по правилу Сэвиджа, если матрица последствий имеет вид:
Ответ: третье
___________________________________________________________________
Вопрос: Какое решение примет ЛПР, руководствующееся правилом Вальда, если матрица последствий имеет вид?
Ответ: третье
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой вариант решения примет ЛПР по правилу Сэвиджа, если матрица рисков имеет вид
Ответ: третий
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой доход получит ЛПР, если оно выберет вариант решения, руководствуясь правилом Вальда, для матрицы последствий, имеющей вид:
Ответ: 3
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой доход получит ЛПР, принявшее решение по критерию максимакса для следующей матрицы последствий?
Ответ: 12
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой из названных ниже критериев выбора вариантов решения взвешивает оптимистический и пессимистический подходы к ситуации?
Ответ: правило Гурвица
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой из названных ниже критериев отражает правило крайнего оптимизма при выборе варианта решения в условиях неопределенности?
Ответ: правило максимакса
___________________________________________________________________
Вопрос: Классификация рисков необходима:
Ответ: для правильной идентификации риска
___________________________________________________________________
Вопрос: Кредитный риск:
Ответ: это возможность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору
Ответ: это возможность такого события, при котором эмитент, выпустивший долговые ценные бумаги, окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму долга
Ответ: может быть разновидностью рисков прямых финансовых потерь
___________________________________________________________________

Чтобы полностью ознакомиться с ответами на тест, скачайте файл!

© Е.В. Броило

Тестовые задания по дисциплине

Управление рисками

Ситуацией риска на предприятии называют:

Альтернативные варианты принятия решений для получения оптимальной величины прибыли

Возможность качественно и количественно определить степень вероятности потери прибыли

Возможность определить вероятность получения дополнительной прибыли

В явлении «риск» можно выделить следующие основные элементы, взаимосвязь которых составляет его сущность:

Противоречивость и неопределенность

Вероятность получения дополнительной прибыли и неопределенность ее недополучения

Субъективность и объективность проявления

Возможность материальных, нравственных и других потерь, связанных с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы

Ситуация неопределенности характеризуется тем, что

Вероятность наступления результатов событий может быть установлена только опытным путем

Вероятность наступления события в принципе неустанавливаема

Вероятность наступления события можно определить графическим способом на основе графика нормального распределения случайной величины

Основными причинами риска являются:

Спонтанность природных процессов, случайность, наличие противоборствующих тенденций, вероятностный характер НТП

Ограниченность финансовых ресурсов, случайность, развитие научно-технического прогресса, природные катаклизмы

Спонтанность природных явлений, развитие научно-технического прогресса, недостаточность сведений об объекте

Источником риска в организации можно назвать:

Бизнес-планирование проектов по освоению новых видов изделий на долгосрочный период

Наличие противоборствующих тенденций, столкновение противоречивых интересов

Смена административной команды управления организацией

Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации рисков, являются:

Гражданско-правовая форма образования организации

Время возникновения и характер последствий

Объективная и субъективная природа возникновения

К факторам прямого действия, определяющим уровень риска, относятся:

Непредвиденные изменения экономической обстановки в стране

Малокомпетентная работа управленческих и иных служб

Непредвиденные действия конкурентов

Способ организации труда

К факторам косвенного действия, определяющим уровень риска, относятся:

Нестабильность, противоречивость законодательства

Недостаток бизнес-информации в фирме

Ошибки при принятии решений

Непредвиденные изменения в отрасли предпринимательской деятельности

К объективным факторам, определяющим уровень риска, относятся:

Коррупция и рэкет

Ошибки при реализации рисковых ситуаций

Финансовые проблемы внутри фирмы

Непредвиденные изменения экономической обстановки в регионе

К субъективным факторам, определяющим уровень риска, относятся:

Разработка, внедрение новых технологий, способ организации труда и т.п.

Отсутствие у персонала способности к риску

Стихийные силы природы и климат

Революционные скачки в научно-техническом прогрессе

В зависимости от рискового события, к чистой группе рисков относят:

Валютный риск

Политический риск

Инновационный риск

Страновой риск

В зависимости от рискового события, к спекулятивной группе рисков относят:

Организационный риск

Финансовый риск

Налоговый риск

Риск развития НТП

Принципы, прямо воздействующие на уровень политического риска, это –

Политическая обстановка

Налоговая система

Экономическая обстановка в стране для осуществления деятельности

Принципы, косвенно воздействующие на уровень политического риска, это –

Непредвиденные действия органов государственного и местного самоуправления

Законодательство

Международные события

Максимально гарантированную прибыль можно получить в условиях имеющихся данных о различных выпусках изделий (осторожная линия поведения), основываясь на:

Критерий Лапласа

Критерий Вальда

Критерий Сэвиджа

Критерий Гурвица

При разнообразных условиях выпуска продукции, пользующейся спросом, для избежания большего риска менеджер принимает решение, основываясь на

Критерий Лапласа

Критерий Вальда

Критерий Сэвиджа

Критерий Гурвица

Отберите показатели, на основании которых можно провести диагностику банкротства предприятия с помощью пятифакторной модели Э.Альтмана:

Оборотные активы

Амортизация основных средств

Валюта баланса

Валовая прибыль

Выручка от реализации

Капитал и резервы

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

Отберите показатели, на основании которых можно провести диагностику банкротства предприятия с помощью системы показателей У.Бивера:

Оборотные активы

Амортизация основных средств

Валюта баланса

Чистая прибыль отчетного периода

Валовая прибыль

Выручка от реализации

Капитал и резервы

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

Для определения вероятности потери платежеспособности предприятия в модели R -счета используется фактор

Удельный вес дебиторской задолженности в общей сумме текущих активов

Коэффициент оборачиваемости запасов

Показатель текущей ликвидности

Доля чистой прибыли на каждый рубль себестоимости

Особенность использования модели Депаляна для определения вероятности потери платежеспособности заключается в:

Определении коэффициента кредитоспособности

Определении коэффициента обеспечения собственными оборотными активами

В использовании нормативных значений коэффициентов для исследуемой отрасли

Фактор отношения фонда заработной платы к добавленной стоимости используется для определения вероятности потери платежеспособности в модели:

У. Бивера

Ж. Депаляна

Гольдера

Альтмана

Ни в одной из указанных моделей не используется

В случае возникновения стрессовой ситуации корреляция кредитных рисков, как правило,

Уменьшается

Увеличивается

Остается неизменной

Нет четкой зависимости

Банк преследует цели снижения рисков ликвидности; наиболее эффективным для достижения данной цели является:

Вложения в ликвидные инструменты

Диверсификация пассивов

Формирование резервов

Начиная с какого уровня собственного капитала в общей структуре пассивов предприятия можно говорить о хороших возможностях привлечения дополнительных заемных средств

Рост доли дебиторской задолженности в валюте баланса предприятия является:

Позитивным фактором, так как рост данной статьи говорит об общем увеличении оборотных активов – увеличении объема деятельности предприятия

Негативным фактором, так как рост данной статьи говорит о выводе средств из производственного процесса

Фактором, не позволяющим сделать значимое суждение об изменении состояния предприятия

В каких целях использование Z -модели Альтмана является наиболее эффективным

Оценка риска операции коммерческого кредитования

Оценка кредитоспособности заемщика

Оценка качества обеспечения оборотными активами

Оценка риска портфеля коммерческих кредитов

Мерой чувствительности стоимости корпоративных акций к изменению индекса рынка является

Бета-коэффициент

Альфа-коэффициент

Волатильность

VaR оценка риска

По какой из приведенных ниже формул можно определить размер риска на единицу ожидаемого результата

По какой из приведенных ниже формул можно определить степень согласованности экспертов при экспертном методе определения степени риска

Главным инструментом статистического метода расчета риска является

Коэффициент конкордации

Коэффициент ликвидности

Коэффициент вариации

Коэффициент восстановления платежеспособности

При принятии решения о вложении средств в финансовые инструменты и количественной оценке систематического риска используют

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами

Коэффициент чувствительности бета

Индекс безопасности по объему производства

Коэффициент Бивера

Укажите стрелкой по какой формуле рассчитывается соответствующий показатель

	Показатель Лапласа
	Коэффициент конкордации
	Коэффициент чувствительности бета
	Дисперсия
	Показатель Гурвица

Ответьте «ДА» или «НЕТ»:

Достоинством индивидуальной экспертизы является ее оперативность.

Недостатком групповых экспертных процедур является высокий уровень субъективизма.

Метод Дельфи получил свое название от имени древне-греческого философа.

Метод мозговой атаки и метод генерации идей – это одно и тоже.

Коэффициент конкордации показывает насколько действия экспертов не согласованы.

Ответьте «ДА» или «НЕТ»:

Метод Дельфи предусматривает проведение экспертного опроса в несколько туров.

При проведении экспертных опросов сначала формируются и составляются анкеты, а затем подбираются эксперты.

Экспертные процедуры относятся к статистическим методам оценки.

Методы экспертных оценок бывают индивидуальные и групповые.

Основными методами упорядочения ответов экспертов являются ранжирование, непосредственная оценка, последовательное и парное сравнение.

Если коэффициент согласованности оказался больше 0,5, то можно утверждать, что:

Показатель негативен и нужно перейти к комплексной оценке риска через операционный риск

Система рисков определена верно и можно вырабатывать стратегию по их снижению

Необходимо пересмотреть формирование экспертной группы и составление анкет

Что является объектом кредитного страхования:

Денежные средства

Коммерческий или торговый кредит

Товары или услуги

Резерв платежеспособности это –

Дополнительные резервы, создаваемые страховщиком из страховых премий

Разница в валюте баланса между активами и пассивами страховщика

Фонды, сформированные страховщиком из прибыли

Активы страховщика, свободные от каких бы то ни было обязательств

Выделите риски, которые не покрываются морским страхователем

Риски, связанные с падением цен на перевозимый груз в связи с изменением рыночной конъюнктуры

Риски, порожденные возможностью аварии на море

Риски, связанные с последствием неправильных маркетинговых решений

Страховщик, передав часть риска в перестрахование, несет ответственность перед страхователем

В пределах собственного удержания

В полном объеме

В пределах лимита ответственности

В части, определенной договором перестрахования

Ответьте «ДА» или «НЕТ»:

Хеджирование – это система мер, позволяющая исключить или ограничить риски финансовых операций в результате неблагоприятных изменений курса валют, цен на товары и т.п. в будущем.

Объектом страхования ответственности является ответственность за причиненный ущерб перед третьими лицами вследствие каких-либо действий.

Недостатком сострахования является необходимость заключения договоров страхования с разными страховщиками по разным тарифам и условиям.

Перестрахование осуществляется только в пределах части страховой суммы.

Резервные фонды на предприятии создаются только за счет части оборотных средств.

Ответьте «ДА» или «НЕТ»:

Разрешается ли по Российскому законодательству создавать резервные фонды за счет себестоимости?

Диверсификация является одним из методов защиты от рисков.

Диверсификация возможна только в случае инвестирования денежных средств в различные активы.

Аутсорсинг – это поручение выполнения разовых работ сторонним организациям.

Основными приемами управления риском являются: избежание риска, принятие риска, снижение степени риска.

Ответьте «ДА» или «НЕТ»:

Снижение степени риска – это передача его части кому-то другому.

Правило максимума выигрыша означает максимум дохода в любых условиях.

Качественный анализ риска предполагает выявление вероятности наступления данного вида риска.

Наиболее оптимальным вариантом количественной оценки риска является комбинация экспертного и статистического методов.

Только при приемлемом для предпринимателя соотношении отдачи и возможных потерь следует принимать решение о реализации рискового проекта.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 1 1. Предпринимательский риск это: А) категория вероятностная; Б) категория экономическая; В) экономический риск; Г) экономический риск и одновременно возможность нравственных и социальных потерь. 2. Какое выражение отражает зависимость между риском и прибылью: А) более высокий риск дает возможность получить более высокую прибыль; Б) нулевой риск обеспечивает высокую прибыль; В) более высокий риск дает возможность получить более низкую прибыль; Г) более низкий риск дает возможность получить более высокую прибыль; 3. Инфляционный риск - это: А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий предпринимательства, снижение доходов; Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или др. товаров из-за изменения оценки их качества и стоимости. 4. Кредитный риск - это: А) опасность потерь от биржевых сделок; Б) опасность из-за неправильного способа вложения капитала, полной потери предпринимателем собственного капитала, неспособности рассчитаться по взятым обязательствам; В) опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. 5. Природа риска - это: А) субъективные условия его возникновения; Б) объективные условия возникновения; В) субъективно-объективные условия возникновения. 6. Величина риска определяется: А) как отношение возможных доходов к общей стоимости финансовых ресурсов; Б) как отношение возможных потерь к общей стоимости капитала; В) как отношение прибыли к общим затратам по возмещению потерь; 7. Форма экспертиз, при которой существует опасность необъективности - это А) закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением специальных анкет экспертного опроса; Б) свободное высказывание каждым членом экспертной группы своего мнения без обсуждения и голосования; В) открытое обсуждение поставленных проблем и оценка вероятности потерь с последующим открытым или закрытым голосованием. 8. Риск-менеджмент: А) это искусство управления риском; Б) это система методов и приемов управления риском; В) это система мер, позволяющая исключить или ограничить риски; Г) это совокупность методов, приемов и мер по уменьшению потерь риска или их избежания. 9. Избежание риска - это: А) риск, под свою ответственность; Б) уклонение от риска, от рисковой сделки; В) ответственность за риск передается кому-либо; Г) распределение ответственности за риск между несколькими участниками проекта или сделки. 10. Страхование - это: А) вложение капитала в различные не связанные между собой объекты, с целью снижения возможных потерь; Б) система ограничений предельных расходов, продаж, кредитов и т. п.; В) система мероприятий по созданию целевого фонда за счет денежных взносов, из средств которого возмещаются потери субъектов хозяйствования. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 2 1. Экономический риск - это: А) нанесение нравственного и социального ущерба при неблагоприятных условиях; Б) вероятность потерь ресурсов в случае принятия неверного решения или получения прибыли при благоприятном стечении обстоятельств; В) сложная многоплановая категория, имеющая множество не совпадающих, противоположных реальных оснований. 2. Финансовые потери - это: А) дополнительные потери финансовых ресурсов в виде штрафов, пени, уплаты дополнительных налогов др. при наступлении неблагоприятных условий в рисковой сделке; Б) дополнительные потери сырья, имущества, продукции в случае наступления неблагоприятных условий в рисковой сделке; В) потери рабочего времени по непредвиденным, случайным обстоятельствам - болезни, несчастный случай; Г) моральные и социально-нравственные потери. 3. Дефляционный риск - это: А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий предпринимательства, снижение доходов; Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или др. товаров из-за изменения оценки их качества и стоимости. 4. Политические риски - это: А) риски, которые возникают при нарушении норм международных экономических отношений и другим политическим причинам; Б) риски, основными факторами которых являются ухудшение жизненного уровня населения, сокращение численности населения, рост заболеваемости и смертности и др.; В) риски, основными факторами которых являются, уменьшение ВНП на душу населения, рост уровня инфляции, снижение конкурентоспособности страны, утрата национального богатства. 5. Ситуация риска - это: А) совокупность различных условий и обстоятельств, которые создают обстановку как для положительных, так и отрицательных результатов; Б) условия, вызывающие неопределенность исхода ситуации; В) условия возникновения риска. 6. Величина риска может колебаться в диапазоне: А) -1 < Р ≤ 1; Б) 0 < Р ≤ 1; В) 0 < Р < 1; Г) Р ≥ 1. 7. Лимитирование - это: А) вложение капитала в различные не связанные между собой объекта, с целью снижения возможных потерь; Б) система ограничений предельных расходов, продаж, кредитов и т. п.; В) создание специального фонда на случай возникновения непредвиденной ситуации. 8. Форма экспертиз сложных проблем предпринимательской деятельности, при которой возможно более точное определение степени риска - это А) закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением специальных анкет экспертного опроса; Б) свободное высказывание каждым членом экспертной группы своего мнения без обсуждения и голосования; В) открытое обсуждение поставленных проблем и оценка вероятности потерь с последующим открытым или закрытым голосованием. 9. Управление риском: А) это искусство управления риском; Б) это система методов и приемов управления риском; В) это система мер, позволяющая исключить или ограничить риски; Г) это совокупность методов, приемов и мер по уменьшению потерь риска или их избежания. 10. Распределение риска - это: А) риск, под свою ответственность; Б) уклонение от риска, от рисковой сделки; В) ответственность за риск передается кому-либо; Г) распределение ответственности за риск между несколькими участниками проекта или сделки. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 3 1. Характерной чертой риска является: А) неопределенность; Б) случайность; В) недостаточная информация; Г) возможность получения дополнительной прибыли. 2. Деструктивный аспект регулятивной функции состоит в том, что: А) желание исключить или снизить последствия риска заставляет, стимулирует предпринимателя в исследованиях источников и факторов риска; Б) при реализации решений с недостаточно исследованным риском возникают потери, которые могут привести к снижению эффективности производства или даже к банкротству; В) в процессе предпринимательской деятельности конкуренция и оправданный риск позволяют выделить социальные группы, эффективно использующие экономические ресурсы, а в экономике отрасли и сферы деятельности, в которых риск приемлем. 3. Валютный риск - это: А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий предпринимательства, снижение доходов; Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или др. товаров из-за изменения оценки их качества и стоимости. 4. Динамические риски означают: А) возможность получения нулевого или отрицательного результата; Б) возможность принести как потери, так и дополнительную прибыль. 5. Фактор риска - это: А) совокупность различных условий и обстоятельств, которые создают обстановку как для положительных, так и отрицательных результатов; Б) условия, вызывающие неопределенность исхода ситуации; В) условия возникновения риска. 6. Оценка риска - это: А) возможные убытки, ожидаемые затраты на снижение или возмещение всех потерь; Б) определение количественной меры риска, его возможной величины; В) вероятность потерь, а также размер возможного ущерба от них; Г) причина, условие, вызывающее неопределенный исход ситуации. 7. Форма экспертиз, которая позволяет исключить влияние мнений отдельных экспертов и превалирование какой-то отдельной идеи - это А) закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением специальных анкет экспертного опроса; Б) свободное высказывание каждым членом экспертной группы своего мнения без обсуждения и голосования; В) открытое обсуждение поставленных проблем и оценка вероятности потерь с последующим открытым или закрытым голосованием. 8. Соотношение 2:1 нормальной степени ликвидности показывает, что: А) предприятие имеет достаточно средств для погашения своих краткосрочных обязательств; Б) предприятие платежеспособно; В) предприятие нерационально использует финансовые ресурсы; Г) все ответы верны. 9. Переда риска - это: А) риск, под свою ответственность; Б) уклонение от риска, от рисковой сделки; В) ответственность за риск передается кому-либо; Г) распределение ответственности за риск между несколькими участниками проекта или сделки. 10. Страховая сумма - это: А) плата за страхование, которую страхователь должен внести страховщику в соответствии с условиями договора; Б) денежная сумма, определенная при добровольном страховании или установленная при обязательном страховании; В) денежная сумма, которая возмещается страхователю вследствие наступления страхового случая. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 4 1. Характерной чертой риска является: А) случайность; Б) противоречивость; В) недостаточная информация; Г) возможность получения дополнительной прибыли. 2. Социально-экономическая функция состоит в том, что: А) желание исключить или снизить последствия риска заставляет, стимулирует предпринимателя в исследованиях источников и факторов риска; Б) при реализации решений с недостаточно исследованным риском возникают потери, которые могут привести к снижению эффективности производства или даже к банкротству; В) в процессе предпринимательской деятельности конкуренция и оправданный риск позволяют выделить социальные группы, эффективно использующие экономические ресурсы, а в экономике отрасли и сферы деятельности, в которых риск приемлем. 3. Риски ликвидности - это: А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий предпринимательства, снижение доходов; Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или др. товаров из-за изменения оценки их качества и стоимости. 4. Возможность принести как потери, так и дополнительную прибыль - это: А) спекулятивный (динамический) риск; Б) статический риск; В) простой риск; Г) чистый риск. 5. Природа риска - это: А) совокупность различных условий и обстоятельств, которые создают обстановку как для положительных, так и отрицательных результатов; Б) условия, вызывающие неопределенность исхода ситуации; В) условия возникновения риска. 6. Назовите три предельных значения показателей риска по Б. Райзбергу: А) допустимый риск 0,1 (10%); критический риск 0,01 (1%); катастрофический риск 0,001 (0,1%); Б) допустимый риск 0,01 (1%); критический риск 0,1 (10%); катастрофический риск 0,001 (0,1%); В) допустимый риск 0,01 (1%); критический риск 0,1 (10%); катастрофический риск 1,0 (100%); 7. Среднеквадратичное отклонение, как инструмент статистического метода означает: А) возможность получения одинакового результата в определенном интервале; Б) изменение (колеблемость) количественной оценки признака при переходе от одного случая к другому; В) средневзвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних; Г) разброс, т. е. возможное отклонение ожидаемого значения рассматриваемого показателя от его среднего значения. 8. Для характеристики платежеспособности предприятия не используют коэффициент: А) автономии; Б) конкордации; В) маневренности; Г) заемного капитала. 9. Стоимость риска: А) возможные убытки, ожидаемые затраты на снижение этих у4бытков или общие затраты по возмещению всех потерь; Б) целевое выделение средств для покрытия возможных потерь при проведении рисковых сделок; В) обобщенная количественная характеристика ожидаемого результата. 10. Страховое возмещение - это: А) выплата определенной денежной суммы при наступлении страхового случая, связанного со страхованием жизни; Б) денежная сумма, определенная при добровольном страховании или установленная при обязательном страховании; В) денежная сумма, которая возмещается страхователю вследствие наступления страхового случая. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 5 1. Неопределенность - это: А) такая ситуация, когда нельзя оценить вероятность конечного результата; Б) столкновение объективно существующих рискованных действий с их субъективной оценкой; В) необходимость выбора решений или действий из нескольких вариантов; 2. Материальные потери - это: А) дополнительные потери финансовых ресурсов в виде штрафов, пени, уплаты дополнительных налогов др. при наступлении неблагоприятных условий в рисковой сделке; Б) дополнительные потери сырья, имущества, продукции в случае наступления неблагоприятных условий в рисковой сделке; В) потери рабочего времени по непредвиденным, случайным обстоятельствам - болезни, несчастный случай и т. д. Г) потери времени при нарушении технологического процесса. 3. Страновой риск является разновидностью: А) политического риска; Б) экономического риска; В) социального риска. 4. Ресурсный риск может возникнуть: А) при недостатках в организации труда и работ во всех сферах деятельности субъекта хозяйствования; Б) при недостатках материальных, трудовых, финансовых и др. видов ресурса; В) при вероятности потерь имущества при недостатках в его хранении, охране, выходе из строя технологических систем и компьютерной техники, невозврат кредита и др. 5. Безрисковая зона наступает, когда: А) предприниматель не несет никаких потерь; Б) потери меньше расчетной прибыли; В) потери равны стоимости всего имущества предприятия; Г) потери превышают величину расчетной прибыли и достигают в пределе величины расчетной выручки 6. Зона приемлемого (минимального) риска наступает, когда коэффициент риска: А) до 0,25; Б) от 0,25 до 0,5; В) от 0,5 до 0,75; Г) свыше 0,75. 7. Идентификация: А) это целевое выделение средств с целью защиты имущественных интересов при наступлении определенных событий; Б) это комплекс организационно-технических мероприятий, предпринимаемых с целью минимизации размеров ущерба при рисковых операциях; В) это выявление источников опасности, способных нанести ущерб имущественным интересам; Г) это определение количественной меры риска, вероятности потерь и их стоимостной величины. 8. Концентрическая диверсификация - это: А) пополнение ассортимента новыми товарами, которые раньше не производились; Б) расширение ассортимента изделий, товарами похожими на товары, которые производит предприятие, но более качественные. 9. Хеджирование - это: А) система мер, позволяющая исключить или ограничить риски финансовых операций в результате неблагоприятных изменений курса валют, цен на товары, процентных ставок в будущем; Б) совокупность методов, приемов и мер, которые позволяют определить проявление риска, его стоимость и разработать конкретные мероприятия по уменьшению потерь или их избежания; В) система управления риском. 10. Система, предполагающая возмещение ущерба в заранее обусловленных границах - это: А) система первого риска; Б) система пропорциональной ответственности; В) система предельной ответственности; УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 6 1. Основным элементом риска или последствием является: А) вероятность получения дополнительной прибыли; Б) вероятность отклонения от выбранной цели, которое может иметь как положительное, так и отрицательное свойство; В) неудача при неблагоприятных обстоятельствах. 2. Специальные виды потерь в денежном выражении можно выразить: А) с помощью перевода в часы простои предприятия; Б) как снижение плановой прибыли; В) как повышение издержек в процессе производства; Г) точному расчету эти виды потерь не подлежат. 3. Селективный риск - это: А) общий риск вложения денежных средств в ценные бумаги; Б) риск неправильного выбора ценных бумаг; В) риск покупки или продажи ценной бумаги в неудачное время; Г) риск потерь, если изменяются процентные ставки; Д) риск потерь для инвестора, если произойдет отзыв ценной бумаги в связи с превышением фиксированного уровня процентных ставок по ним над текущими рыночным процентом. 4. Имущественный риск может возникнуть: А) при недостатках в организации труда и работ во всех сферах деятельности субъекта хозяйствования; Б) при недостатках материальных, трудовых, финансовых и др. видов ресурса; В) при вероятности потерь имущества при недостатках в его хранении, охране, выходе из строя технологических систем и компьютерной техники, невозврат кредита и др. 5. Главным фактором принятия рискового решения такие индивидуальные черты личности: А) склонность к риску; Б) сложившаяся ситуация; В) конкурентная борьба; Г) агрессивность предпринимателя. 6. Зона критического риска наступает, когда коэффициент риска: А) до 0,25; Б) от 0,25 до 0,5; В) от 0,5 до 0,75; Г) свыше 0,75. 7. Количественный анализ риска: А) установление всех возможных рисков и их негативных проявлений; Б) определение числовых показателей вероятности наступления рисковых событий и их последствий; В) показывает объем прибыли при благоприятном стечении обстоятельств; 8. Горизонтальная диверсификация - это: А) пополнение ассортимента новыми товарами, которые раньше не производились; Б) расширение ассортимента изделий, товарами похожими на товары, которые производит предприятие, но более качественные. 9. Защитные оговорки - это: А) особые договорные условия, оговаривающие пересмотр суммы платежа в процессе исполнения и в целях страхования валютных и других рисков; Б) право выбора из определенных вариантов валютных условий контракта, связанных с формой, способами и местом платежа; В) система мер, позволяющая исключить или ограничить риски финансовых операций в результате неблагоприятных изменений курса валют, цен на товары, процентных ставок в будущем; 10. Система предусматривающая возмещение страхователю той доли ущерба, какую страховая сумма составляет по отношению к оценке имущества - это: А) система первого риска; Б) система пропорциональной ответственности; В) система предельной ответственности; УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 7 1. Основным элементом риска или последствием является: А) вероятность получения дополнительной прибыли; Б) вероятность отклонения от выбранной цели, которое может иметь как положительное, так и отрицательное свойство; В) неудача при неблагоприятных обстоятельствах. 2. Трудовые потери - это: А) дополнительные потери финансовых ресурсов в виде штрафов, пени, уплаты дополнительных налогов др. при наступлении неблагоприятных условий в рисковой сделке; Б) дополнительные потери сырья, имущества, продукции в случае наступления неблагоприятных условий в рисковой сделке; В) потери рабочего времени по непредвиденным, случайным обстоятельствам - болезни, несчастный случай и т. д. Г) потери времени при нарушении технологического процесса. 3. Капитальный риск - это: А) общий риск вложения денежных средств в ценные бумаги; Б) риск неправильного выбора ценных бумаг; В) риск потерь для инвестора, если произойдет отзыв ценной бумаги в связи с превышением фиксированного уровня процентных ставок по ним над текущим рыночным процентом. 4. В хозяйственном механизме к внешним факторам, вызывающим риски относят: А) природно-географические условия; Б) форс-мажорные обстоятельства; В) социально-политическая ситуация в стране; Г) организационная структура предприятия. 5. Степень риска - это: А) вероятность получения желаемого положительного результата; Б) вероятность наступления отрицательных последствий; В) вероятность потерь и размер возможного ущерба от них; Г) вероятность отклонения от выбранной цели. 6. Зона катастрофического (недопустимого) риска наступает, когда коэффициент риска: А) до 0,25; Б) от 0,25 до 0,5; В) от 0,5 до 0,75; Г) свыше 0,75. 7. Оценка риска: А) это целевое выделение средств с целью защиты имущественных интересов при наступлении определенных событий; Б) это комплекс организационно-технических мероприятий, предпринимаемых с целью минимизации размеров ущерба при рисковых операциях; В) это выявление источников опасности, способных нанести ущерб имущественным интересам; Г) это определение количественной меры риска, вероятности потерь и их стоимостной величины. 8. Количественный анализ риска: *А) установление всех возможных рисков и их негативных проявлений; Б) определение числовых показателей вероятности наступления рисковых событий и их последствий; В) показывает объем прибыли при благоприятном стечении обстоятельств; 9. Несистематический риск вызывается: А) военными действиями; Б) увеличением численности трудовых ресурсов предприятия; В) уменьшением производственных мощностей предприятия. Г) судебными процессами предприятия. 10. Своп сделки - это: А) купля-продажа валюты с поставкой в будущем по курсу, оговоренному в момент заключения сделки; Б) срочные, заключаемые на биржах сделки купли-продажи валюты по ценам, действующим в момент сделки, с поставкой и оплатой в будущем; В) покупка или продажа валюты на условиях «спот» с одновременным заключением обратной форвардной сделки для покрытия валютного риска. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 8 1. Основным элементом риска или последствием является: А) вероятность получения дополнительной прибыли; Б) вероятность наступления отрицательных последствий при выборе неверного решения; Г) неудача при неблагоприятных обстоятельствах. 2. Потери времени - это: А) дополнительные потери финансовых ресурсов в виде штрафов, пени, уплаты дополнительных налогов др. при наступлении неблагоприятных условий в рисковой сделке; Б) дополнительные потери сырья, имущества, продукции в случае наступления неблагоприятных условий в рисковой сделке; В) потери рабочего времени по непредвиденным, случайным обстоятельствам - болезни, несчастный случай и т. д. Г) потери при нарушении технологического процесса. 3. Риск, связанный с вложением капитала - это: А) валютный риск; Б) инвестиционный риск; В) имущественный риск; Г) торговый риск. 4. В хозяйственном механизме к внешним факторам, вызывающим риски относят: А) природно-географические условия; Б) форс-мажорные обстоятельства; В) законодательная база в стране; Г) организационная структура предприятия. 5. Стоимость риска - это: А) все возможные потери прибыли; Б) потеря всего имущества; В) возможные убытки. 6. Зона допустимого (повышенного) риска наступает, когда коэффициент риска: А) до 0,25; Б) от 0,25 до 0,5; В) от 0,5 до 0,75; Г) свыше 0,75. 7. Предотвращение риска: А) это целевое выделение средств с целью защиты имущественных интересов при наступлении определенных событий; Б) это комплекс организационно-технических мероприятий, предпринимаемых с целью минимизации размеров ущерба при рисковых операциях; В) это выявление источников опасности, способных нанести ущерб имущественным интересам; Г) это определение количественной меры риска, вероятности потерь и их стоимостной величины. 8. Удержание риска - это: А) риск, под свою ответственность; Б) уклонение от риска, от рисковой сделки; В) ответственность за риск передается кому-либо; Г) распределение ответственности за риск между несколькими участниками проекта или сделки. 9. Систематический риск вызывается: А) военными действиями; Б) изменением ставки процента по налогам; В) уменьшением производственных мощностей предприятия. 10. Недиверсифицируемый риск вызывается: А) внешними факторами; Б) внутренними фактора. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 9 1. Важнейшим источником неопределенности является: А) случайность; Б) противоречивость; В) альтернативность; Г) ограниченность. 2.Специальные потери - это: А) различные штрафы, пени, уплата дополнительных налогов, не возврат долгов, снижение курса ценных бумаг; Б) дополнительные затраты ресурсов или прямые потери сырья, имущества, продукции, которые не были предусмотрены в планах предпринимательской деятельности; В) потери времени по непредвиденным, случайным обстоятельствам - болезни, несчастный случай и т. д.; Г) моральные и социально-нравственные потери. 3. Риски, связанные с покупательской способностью денег - это: А) финансовые риски; Б) имущественные риски; В) инновационные риски; Г) производственные. 4. В хозяйственном механизме к внешним факторам, вызывающим риски относят: А) природно-географические условия; Б) форс-мажорные обстоятельства; В) изменение контрагента, перемены в целевых установках партнеров. Г) организационная структура предприятия. 5. Зона критического риска наступает, когда: А) предприниматель не несет никаких потерь; Б) потери меньше расчетной прибыли; В) потери равны стоимости всего имущества предприятия; Г) потери превышают величину расчетной прибыли и достигают в пределе величины расчетной выручки 6. Сущность статистического метода оценки риска заключается: А) в изучении статистики потерь и прибылей, других показателей деятельности и с помощью математических расчетов устанавливается вероятность наступления риска; Б) в использовании субъективных критериев, которые базируются на предположениях, полученных путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов; В) в определении риска путем объединения нескольких отдельных методов или их отдельных элементов; Г) в оценке финансовой устойчивости с помощью системы различных показателей. 7. При экспертной оценке риска шкала измерения риска принимается: А) от 0 до 10; Б) от 0 до 100; В) от 0 до 1; Г) сами эксперты выбирают шкалу измерения; Д) все варианты верны. 8. Политика риска: А) это все действия по управлению риском; Б) это условия возникновения риска; В) это столкновение объективно существующих рискованных действий; Г) это стратегия и приемы управления риском. 9. Корреляция - это: А) связь между признаками, которая показывает изменение средней величины одного их них, в зависимости от изменения значения другого; Б) отражает оборотных средств ко всему заемному капиталу; В) показатель согласованности оценок экспертов; Г) численное определение величины отдельных рисков. 10. Фьючерсные сделки - это: А) купля-продажа валюты с поставкой в будущем по курсу, оговоренному в момент заключения сделки; Б) срочные, заключаемые на биржах сделки купли-продажи валюты по ценам, действующим в момент сделки, с поставкой и оплатой в будущем; В) покупка или продажа валюты на условиях «спот» с одновременным заключением обратной форвардной сделки для покрытия валютного риска. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 10 1. Основным элементом риска или последствием является: А) вероятность получения дополнительной прибыли; Б) вероятность получения желаемого положительного результата; В) неудача при неблагоприятных обстоятельствах. 2. Имущественные риски - это: А) риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов или с внедрением в производство новой техники и технологий; Б) риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, диверсии, халатности и т. п.; В) риски, связанные с убытком из-за задержки платежей, отказа от платежа; Г) риски, связанные с вероятностью потерь денежных средств. 3. Риск прямых финансовых потерь - это: А) риск наступления косвенного финансового ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия; Б) риск вложения денег в ценные бумаги; В) риск наступления прямого финансового ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия; 4. Организационный риск может возникнуть: А) при недостатках в организации труда и работ во всех сферах деятельности субъекта хозяйствования; Б) при недостатках материальных, трудовых, финансовых и др. видов ресурса; В) при вероятности потерь имущества при недостатках в его хранении, охране, выходе из строя технологических систем и компьютерной техники, невозврат кредита и др. 5. Зона допустимого риска наступает, когда: А) предприниматель не несет никаких потерь; Б) потери меньше расчетной прибыли; В) потери равны стоимости всего имущества предприятия; Г) потери превышают величину расчетной прибыли и достигают в пределе величины расчетной выручки 6. Сущность экспертного метода оценки риска заключается: А) в изучении статистики потерь и прибылей, других показателей деятельности и с помощью математических расчетов устанавливается вероятность наступления риска; Б) в использовании субъективных критериев, которые базируются на предположениях, полученных путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов; В) в определении риска путем объединения нескольких отдельных методов или их отдельных элементов; Г) в оценке финансовой устойчивости с помощью системы различных показателей. 7. Метод согласованности оценок экспертов: А) когда мнения экспертов полностью совпадают; Б) когда оценки экспертов совпадают на 60%; В) используют коэффициент конкордации; Г) когда разница между оценками двух экспертов по виду риска не превышает 10%. 8. Финансирование риска: А) это целевое выделение средств с целью защиты имущественных интересов при наступлении определенных событий; Б) это комплекс организационно-технических мероприятий, предпринимаемых с целью минимизации размеров ущерба при рисковых операциях; В) это выявление источников опасности, способных нанести ущерб имущественным интересам; Г) это определение количественной меры риска, вероятности потерь и их стоимостной величины. 9. На основании какого показателя окончательно устанавливается уровень риска: рассматриваемых объектов при статистическом методе оценки риска: А) коэффициент вероятности (чем он меньше, тем рискованнее ситуация); Б) коэффициент вариации (чем он больше, тем рискованнее ситуация); В) коэффициент дисперсии (чем он меньше, тем рискованнее ситуация); 10. Форвардная валютная сделка - это: А) купля-продажа валюты с поставкой в будущем по курсу, оговоренному в момент заключения сделки; Б) срочные, заключаемые на биржах сделки купли-продажи валюты по ценам, действующим в момент сделки, с поставкой и оплатой в будущем; В) покупка или продажа валюты на условиях «спот» с одновременным заключением обратной форвардной сделки для покрытия валютного риска. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 11 2. Защитная функция предпринимательского риска выражается: А) в поиске методов и форм защиты от нежелательной реализации риска; Б) в обеспечении дополнительного дохода, по сравнению с плановым, при стечении благоприятных условий, как компенсацию за предпринимательский риск; В) в поиске нетрадиционного решения проблем и внедрении новых прогрессивных технологий; Г) в проведении детального анализа риска, рассмотрении всех возможных вариантах принимаемых решений. 2. Производственные риски - это: А) риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов или с внедрением в производство новой техники и технологий; Б) риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, диверсии, халатности и т. п.; В) риски, связанные с убытком из-за задержки платежей, отказа от платежа; Г) риски, связанные с вероятностью потерь денежных средств. 3. Риск банкротства - это: А) опасность потерь от биржевых сделок; Б) опасность из-за неправильного способа вложения капитала, полной потери предпринимателем собственного капитала, неспособности рассчитаться по взятым обязательствам; В) опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. 4. Экономические риски - это: А) риски, которые возникают при нарушении норм международных экономических отношений и другим политическим причинам; Б) риски, основными факторами которых являются ухудшение жизненного уровня населения, сокращение численности населения, рост заболеваемости и смертности и др.; В) риски, основными факторами которых являются уменьшение ВНП на душу населения, рост уровня инфляции, снижение конкурентоспособности страны, утрата национального богатства и др.; 5. В хозяйственном механизме внутренние факторы риска зависят: А) от выбора сферы деятельности; Б) от окружающей внешней среды; В) от взаимоотношений внутри коллектива; Г) от изменения партнеров, при появлении более выгодных предложений. 6. Сущность комбинированного метода оценки риска заключается: А) в изучении статистики потерь и прибылей, других показателей деятельности и с помощью математических расчетов устанавливается вероятность наступления риска; Б) в использовании субъективных критериев, которые базируются на предположениях, полученных путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов; В) в определении риска путем объединения нескольких отдельных методов или их отдельных элементов; Г) в оценке финансовой устойчивости с помощью системы различных показателей. 7. При полной согласованности действий экспертов и достоверности экспертных оценок коэффициент конкордации равен: А) w=0; Б) w=1; В) w>0,5. 8. Средством разрешения риска рисков является: А) диверсификация риска; Б) передача риска; В) лимитирование риска; Г) страхование риска. 9. Страховой тариф - это: А) выплата определенной денежной суммы при наступлении страхового случая, связанного со страхованием жизни; Б) плата за страхование, которую страхователь должен внести страховщику в соответствии с условиями договора; В) ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования. 10. Система предусматривающая полное возмещение ущерба - это: А) система первого риска; Б) система пропорциональной ответственности; В) система предельной ответственности; УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 12 1. Аналитическая функция предпринимательского риска выражается: А) в поиске методов и форм защиты от нежелательной реализации риска; Б) в обеспечении дополнительного дохода, по сравнению с плановым, при стечении благоприятных условий, как компенсацию за предпринимательский риск; В) в поиске нетрадиционного решения проблем и внедрении новых прогрессивных технологий; Г) в проведении детального анализа риска, рассмотрении всех возможных вариантах принимаемых решений. 2. Торговые риски - это: А) риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов или с внедрением в производство новой техники и технологий; Б) риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, диверсии, халатности и т. п.; В) риски, связанные с убытком из-за задержки платежей, отказа от платежа; Г) риски, связанные с вероятностью потерь денежных средств. 3. Биржевые риски - это: А) опасность потерь от биржевых сделок; Б) опасность из-за неправильного способа вложения капитала, полной потери предпринимателем собственного капитала, неспособности рассчитаться по взятым обязательствам; В) опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. 4. Социальные риски - это: А) риски, которые возникают при нарушении норм международных экономических отношений и другим политическим причинам; Б) риски, основными факторами которых являются ухудшение жизненного уровня населения, сокращение численности населения, рост заболеваемости и смертности и др.; В) риски, основными факторами которых являются уменьшение ВНП на душу населения, рост уровня инфляции, снижение конкурентоспособности страны, утрата национального богатства и др.; 5. Конкуренция: А) является положительным фактором; Б) сдерживает развитие фирмы; В) побуждает предпринимателя идти на риск. 6. Сущность оценки риска на основе финансового анализа заключается: А) в изучении статистики потерь и прибылей, других показателей деятельности и с помощью математических расчетов устанавливается вероятность наступления риска; Б) в использовании субъективных критериев, которые базируются на предположениях, полученных путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов; В) в определении риска путем объединения нескольких отдельных методов или их отдельных элементов; Г) в оценке финансовой устойчивости с помощью системы различных показателей. 7. Метод коллективной генерации - это: А) идеи, выдвигаемые экспертами, которые затем не обсуждаются; Б) «мозговая атака»; В) изучение специальной литературы и опыта других предпринимателей; Г) идеи, выдвигаемые экспертами, с последующим открытым или закрытым голосованием. 8. Приемом снижения степени риска является: А) диверсификация риска; Б) распределение риска; В) удержание риска; Г) избежание риска. 9. Самострахование - это: А) система мероприятий по созданию целевого фонда за счет денежных взносов, средства которого возмещаются потери субъектов хозяйствования. Б) создание предприятием специального резервного фонда, как в натуральной, так и в денежной формах на случай возникновения непредвиденных обстоятельств; В) событие, вероятность наступления которого можно предсказать. 10. Событие, вероятность наступления которого можно предсказать - это: А) допустимый риск; Б) страхуемый риск; В) нестрахуемый риск. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 13 1. Компенсирующая функция предпринимательского риска выражается: А) в поиске методов и форм защиты от нежелательной реализации риска; Б) в обеспечении дополнительного дохода, по сравнению с плановым, при стечении благоприятных условий, как компенсацию за предпринимательский риск; В) в поиске нетрадиционного решения проблем и внедрении новых прогрессивных технологий; Г) в проведении детального анализа риска, рассмотрении всех возможных вариантах принимаемых решений. 2. Финансовые риски - это: А) риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов или с внедрением в производство новой техники и технологий; Б) риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, диверсии, халатности и т. п.; В) риски, связанные с убытком из-за задержки платежей, отказа от платежа; Г) риски, связанные с вероятностью потерь денежных средств. 3. Процентный риск - это: А) общий риск вложения денежных средств в ценные бумаги; Б) риск покупки или продажи ценной бумаги в неудачное время; В) риск потерь, если изменяются процентные ставки; 4. Статические риски означают: А) возможность получения нулевого или отрицательного результата; Б) возможность принести как потери, так и дополнительную прибыль. 5. Главным фактором принятия рискового решения такие индивидуальные черты личности: А) склонность к риску; Б) сложившаяся ситуация; В) конкурентная борьба; Г) оригинальность мышления. 6. Вероятность, как инструмент статистического метода означает: А) возможность получения одинакового результата в определенном интервале; Б) изменение (колеблемость) количественной оценки признака при переходе от одного случая к другому; В) средневзвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних; Г) разброс, т. е. возможное отклонение ожидаемого значения рассматриваемого показателя от его среднего значения. 7. В качестве экспертов при экспертном методе оценки риска могут выступать: А) начинающие предприниматели; Б) молодые специалисты; В) опытные предприниматели и специалисты; Г) ученые. 8. Средством разрешения риска рисков является: А) диверсификация; Б) распределение риска; В) лимитирование; Г) страхование. 9. Диапазон изменчивости: А) характеризует эффективность диверсификации; Б) это разница между максимальной и минимальной величиной определенного показателя; В) показывает уровень изменения цен на определенный товар. 10. Коэффициент вариации: А) показатель согласованности оценок экспертов; Б) относительная величина, характеризующая степень изменения признака; В) соотношение собственного капитала фирмы и общего капитала. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 14 1. Инновационная функция предпринимательского риска выражается: А) в поиске методов и форм защиты от нежелательной реализации риска; Б) в обеспечении дополнительного дохода, по сравнению с плановым, при стечении благоприятных условий, как компенсацию за предпринимательский риск; В) в поиске нетрадиционного решения проблем и внедрении новых прогрессивных технологий; Г) в проведении детального анализа риска, рассмотрении всех возможных вариантах принимаемых решений. 2. Риск упущенной выгоды - это: А) риск наступления косвенного финансового ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия; Б) риск вложения денег в ценные бумаги; В) риск наступления прямого финансового ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия; 3. Отзывной риск - это: А) общий риск вложения денежных средств в ценные бумаги; Б) риск неправильного выбора ценных бумаг; В) риск покупки или продажи ценной бумаги в неудачное время; Г) риск потерь, если изменяются процентные ставки; Д) риск потерь для инвестора, если произойдет отзыв ценной бумаги в связи с превышением фиксированного уровня процентных ставок по ним над текущими рыночным процентом. 4. Возможность получения нулевого или отрицательного результата - это: А) спекулятивный положительный риск; Б) спекулятивный отрицательный риск; В) статический риск; Г) динамический. 5. Факторы риска, которые очень трудно или частично поддаются воздействию со стороны рассматриваемого субъекта управления и называются: А) управляемыми; Б) нерегулируемыми; В) труднорегулируемыми. 6. Вариация, как инструмент статистического метода означает: А) возможность получения одинакового результата в определенном интервале; Б) изменение (колеблемость) количественной оценки признака при переходе от одного случая к другому; В) средневзвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних; Г) разброс, т. е. возможное отклонение ожидаемого значения рассматриваемого показателя от его среднего значения. 7. Коэффициент текущей ликвидности показывает: А) кредитоспособность предприятия; Б) зависимость предприятия от заемных средств; В) возможность за счет собственных текущих активов погасить задолженность. 8. Приемом снижения степени риска является: А) лимитирование риска; Б) распределение риска; В) удержание риска; Г) избежание риска. 9. Страховой взнос - это: А) выплата определенной денежной суммы при наступлении страхового случая, связанного со страхованием жизни; Б) плата за страхование, которую страхователь должен внести страховщику в соответствии с условиями договора; В) ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования. 10. Корреляция отрицательная: А) среднее значение одного признака изменяется в том же направлении с другими признаками; Б) показатель согласованности оценок экспертов; В) среднее значение признаков изменяется в противоположном направлении. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 15 1. Конструктивный аспект регулятивной функции состоит в том, что: А) желание исключить или снизить последствия риска заставляет, стимулирует предпринимателя в исследованиях источников и факторов риска; Б) при реализации решений с недостаточно исследованным риском возникают потери, которые могут привести к снижению эффективности производства или даже к банкротству; В) в процессе предпринимательской деятельности конкуренция и оправданный риск позволяют выделить социальные группы, эффективно использующие экономические ресурсы, а в экономике отрасли и сферы деятельности, в которых риск приемлем. 2. Риск портфеля ценных бумаг - это: А) риск наступления косвенного финансового ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия; Б) риск вложения денег в ценные бумаги; В) риск наступления прямого финансового ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия; 3. Временной риск - это: А) общий риск вложения денежных средств в ценные бумаги; Б) риск неправильного выбора ценных бумаг; В) риск покупки или продажи ценной бумаги в неудачное время; Г) риск потерь, если изменяются процентные ставки; Д) риск потерь для инвестора, если произойдет отзыв ценной бумаги в связи с превышением фиксированного уровня процентных ставок по ним над текущими рыночным процентом. 4. Решение о предстоящей рисковой сделке предприниматель чаще всего принимает: А) имея полную информацию о конкурентах; Б) имея информацию о спросе на товар; В) в условиях неопределенности; Г) учитывает мнение специалистов в этой области. 5. Зона катастрофического риска наступает, когда: А) предприниматель не несет никаких потерь; Б) потери меньше расчетной прибыли; В) потери равны стоимости всего имущества предприятия; Г) потери превышают величину расчетной прибыли и достигают в пределе величины расчетной выручки 6. Дисперсия, как инструмент статистического метода означает: А) возможность получения одинакового результата в определенном интервале; Б) изменение (колеблемость) количественной оценки признака при переходе от одного случая к другому; В) средневзвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних; Г) разброс, т. е. возможное отклонение ожидаемого значения рассматриваемого показателя от его среднего значения. 7. Коэффициент срочной ликвидности показывает: А) кредитоспособность предприятия; Б) зависимость предприятия от заемных средств; В) возможность предприятия быстро погасить свои текущие обязательства. 8. Диверсификация - это: А) увеличение производства одного и того же товара; Б) снижение цен на товары; В) вложение капитала в различные не связанные между собой объекта, с целью снижения возможных потерь; Г) уменьшение ассортимента производимых товаров. 9. Страховое обеспечение - это: А) выплата определенной денежной суммы при наступлении страхового случая, связанного со страхованием жизни; Б) плата за страхование, которую страхователь должен внести страховщику в соответствии с условиями договора; В) денежная сумма, которая возмещается страхователю вследствие наступления страхового случая. 10. Корреляция положительная: А) среднее значение одного признака изменяется в том же направлении с другими признаками; Б) показатель согласованности оценок экспертов; В) среднее значение признаков изменяется в противоположном направлении.