В техническом анализе индикаторы делятся на три группы: указатели трендов (Trend Following), осцилляторы (Oscillators) и прочие. Индикаторы отражаются на графике, а осциляторы – под графиком в отдельном окне. Также у осцилляторов в отличие от индикаторов есть собственная шкала измерения.
Указатели трендов хорошо работают, когда на рынке есть тренд , и плохо, когда рынок находится в боковике. Их основной минус состоит в том, что они являются отстающими (запаздывающими) индикаторами, то есть приходят в движение тогда, когда тенденция уже изменилась.
Наиболее популярными указателями трендов являются скользящие средние движения курса (Moving Average), схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), MACD-гистограмма, индекс направленного движения (Average Directional Index), балансовый объем (On Balance Volume), показатель (Accumulation/Distribution) и прочие.
Осцилляторы , в отличие от указателей тренда, меняют свое направление раньше цены, в связи с чем считаются опережающими индикаторами. Они колеблются вокруг нулевой линии или внутри диапазона значений и помогают определить состояние перекупленности (перепроданности) рынка, а также разворотные точки тенденции.
Осцилляторы позволяют определить, наращивает или теряет темп текущий тренд. На последнем этапе подъема темп (или скорость изменения) обычно замедляется. Такое замедление может быть незаметным на ценовом графике, но обычно видно на кривой осциллятора, которая дополняет график цены.
Осцилляторы могут быть использованы на трендовых рынках в направлении основного тренда, а не против него. На рынке, который идет вверх, их лучше использовать для выявления уровня перепроданности и открытия длинных позиций. На рынке, который движется вниз, опережающие индикаторы лучше использовать для выявления уровня перекупленности и открытия коротких позиций.
Наиболее распространенными осцилляторами являются (Stochastic), скорость изменения (Rate of Change), моментум (Momentum, Mom), индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI), индекс силы Элдера (Elder Force Index, EFI) и гистограмма .
Прочие индикаторы позволяют судить о настроении рынка и его близости к быкам (покупателям) или медведям (продавцам). Поведенческие индикаторы могут быть синхронными или опережающими. К ним относятся индекс новых максимумов и минимумов (New High-New Low), отношение спроса и предложения (Put-Call Ratio), консенсус быков (Bullish Consensus), индекс подъема/спада (Advance/Decline), индекс трейдеров (Traders Index) и прочие.
Как использовать индикаторы?
- Указатели трендов хорошо работают, когда рынок в движении, но дают ложные сигналы, если рынок стоит.
- Осцилляторы показывают точки разворота на неподвижном рынке, но дают преждевременные сигналы, когда рынок начинает движение.
- Прочие индикаторы дают лучшее представление о настроении рынка и психологии масс.
Оксана Гафаити,
автор сайт и Trades.сайтПонравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣:
Приходя на финансовый рынок, начинающий трейдер сталкивается со всем многообразием индикаторов и вспомогательных инструментов для анализа рыночной ситуации. Зачастую он, не разобравшись, как работает тот или иной инструмент, начинает использовать его в своей торговле.
К отдельной группе индикаторов, которые могут помогать как начинающим, так и более опытным трейдерам, относятся осцилляторы.
Осциллятор (лат. oscillo - качаюсь) - система, совершающая колебания, показатели которой периодически повторяются во времени. Из названия видно, что данная группа индикаторов отвечает за анализ рыночного цикла.
Выбор осциллятора для своего торгового подхода не такая простая задача, как может показаться на сначала, поэтому мы более подробно попытаемся разобрать, какими они бывают, с какими параметрами, какой из них лучше выбрать и почему именно.
Одним из самых известных представителей вида является Stochastic Oscillator. Это стандартный алгоритм, найти который можно в платформе MetaTrader 4.
Стохастик состоит из двух линий, одна из которых является сигнальной. На следующей иллюстрации данная полоса имеет красный цвет:
В настройки Стохастика входит несколько параметров, которые отвечают за анализ рынка и формирование сигналов:
- Период %К - период самого осциллятора;
- Период %D - период сигнальной линии;
- Замедление - сглаживание линий;
- Цены - по каким значениям цены производить расчет;
- Метод МА - метод расчета линии %D.
Давайте рассмотрим, как можно использовать данный индикатор в рыночных условиях.
Варианты входов по Стохастику:
- Линии находятся в критических зонах и пересекаются в обратном направлении, например, над 80 или под 20;
- Дивергенция между ценой и линиями Stochastic в критических зонах;
- Отбой от 50-го уровня.
Поэтому наиболее оптимальным вариантом будет выбирать данный осциллятор для флетовых участков рынка.
Выбираем именитый осциллятор
Еще одним не менее известным осциллятором является WPR (Williams` Persent Range). В его настройках имеется лишь один параметр, позволяющий менять период. Как и в Stochastic, здесь можно устанавливать уровни.
Варианты входов схожи с условиями работы по Стохастику:
- Выход линии из критической зоны;
- Дивергенция между ценой и полосой WPR в критических зонах;
- Отбой от 50-го уровня.
Для более полного понимания рыночной ситуации, можно использовать WPR на нескольких таймфреймах. Это позволит получить более полную картинку происходящего на рынке. Для этого достаточно установить на один ценовой график несколько WPR с разными периодами (смотрите пример ниже).
Так, если рабочий временной интервал у нас М5, а значение WPR мы используем 21, то для отображения показаний с м15 на нашем графике, нам нужно будет повесить осциллятор с параметром 21х3=63.
На иллюстрации видно, как все три WPR сошлись в одной области, что является сильным признаком разворота.
Williams` Persent Range является более опережающим индикатором по сравнению со Stochastic, поэтому для тех трейдеров, кто стремится входить в рынок на , предпочтительней выбрать осциллятор WPR.
Выбор простого осциллятора
Еще одним полезным осциллятором является CCI (Commodity Channel Index). Данный алгоритм формирует свои показания на основе средней скользящей, период которой можно задавать в настройках.
Выбор периода осциллятора, как и в прошлых индикаторах, зависит от стиля торговли трейдера. Чем меньше период тем чаще индикатор будет попадать в критические зоны, следовательно, входов будет больше. Основными уровнями для принятия решений о входе, являются -200,-100,0,+100, +200.
Возможные варианты входов:
- Заход и разворот в критических зонах;
- Дивергенция между ценой и линией CCI;
- Пробой нулевого уровня;
- Откат (отбой) от нулевого уровня.
Выводы
Как видно, разнообразие осцилляторов позволяет любому трейдеру подобрать под себя наиболее подходящий экземпляр. Возможность изменения параметров в настройках дает более гибкий вариант использования данных инструментов в своей торговой системе.
Несмотря на то, что наиболее предпочтительным вариантом применения осцилляторов является работа во флетовых фазах рынка, мы увидели, что их также можно использовать и по тренду, например, для нахождения зон перекупленности и перепроданности, а так же для поиска точек входа в рынок..
Группа осцилляторов на Форекс это востребованная категория торговых инструментов, которые могут исполнять не только второстепенные роли, но и становиться основой для систем трейдинга.
Осцилляторы — представляют собой набор инструментов, необходимых для формирования сигналов в переломах тенденций цен, как внутри тренда так и самого тренда. С осцилляторами также тесно взаимосвязаны понятия перепроданности и перекупленности на рынке.
Если цена в данном случае находится у своего верхнего предела и дальнейший ее рост маловероятен, в таком случае говорят, что рынок становится перекупленным.
В основе осцилляторов лежат формулы, использующие входные данные, цены и объема торговли. Параметры этих формул, сильно влияют на точность всех прогнозов, и их вполне можно подстроить так, чтобы они давали максимально точные прогнозы.
Кроме того, для правильной интерпретации сигнала любого осциллятора , важно использовать в практике определенный набор правил.
Как правило, более точные сигналы осцилляторов генерируют на нетрендовых зонах рынка, в то время, когда график колеблется в ценовом канале. Но мы не говорим, что осцилляторами категорически нельзя пользоваться при развивающейся тенденции. Здесь стоит брать во внимание преимущественно сигналы по направленности тренда , т.е. на его восходящих участках, которые служат сигналом на открытие длинных позиций.
Хотим также предупредить, что торговля против тренда, НЕ ЛУЧШИЙ вариант, в связи с коротким шагом, который в свою очередь уменьшает будущую прибыль, и кроме того увеличивает риск. На сильно растущем тренде непременно есть небольшие по размеру перебои (), в которых тоже можно применять осцилляторы, и возможно, они дадут хорошие сигналы.
Принимая во внимание эти доводы, приходим к выводу, что такие осцилляторы на трендовых отрезках графиков, надлежит использовать на продолжительных периодах, с целью прогнозирования наиболее подходящего времени для совершения сделки, но только в сторону тренда.
Осцилляторы построенные на одной сигнальной линии
Стоит принимать во внимание только те сигналы, которые не противоречат доминирующему направлению цены. Другие пересечения сигнальной линии, будут менее значимыми сигналами для входа позицию. Уровни перекупленности/перепроданности подают сигналы на то, что изменение цены в данный момент времени совершается достаточно быстро, а это говорит нам о том, что цена возможно будет корректироваться.
К тому же, графику осциллятора характерно достижение over-зоны, непосредственно перед завершением тенденции, в случае, если в начале хода тренда, цены изменялись значительным образом.
Сам осциллятор, может держаться в таком критическом диапазоне достаточно долго, по мере последующего развития тенденции. В таком случае выходит, что самый формируется в то время, когда осциллятор делает несколько колебаний в критическом диапазоне, а потом покидает его.
К наиболее результативным сигналам осциллятора можно отнести дивергенцию, (расхождение) . Определяется такой сигнал, в то время когда ценовой график формирует новый максимум, который выше предыдущего, в то время как осциллятор такой новый пик не подтверждает. Как правило, высота дивергенции (расхождения), не оказывает влияния на силу будущего изменения цены.
Кроме того, такие проверенные временем инструменты, как , уровни сопротивления и поддержки дают отличный результат и на графиках осцилляторов. Не менее эффективность приносит построение скользящих средних на графиках осцилляторов. Принцип работы с ними тот же самый, что и при анализе стандартного ценового графика.
К лучшим осцилляторам на Форекс относятся:
- Осциллятор момент (в переводе мomentum)
MACD (гистограмма) - Ценовой осциллятор (с англ. Price Oscillators).
- Скорость изменения (с англ. осциллятор ROC)
- Индекс относительной силы (с англ. сокр.)
- Осциллятор — Стохастика, (с англ. Stochastics Oscillator).
- Осциллятор %R Уильямса.
С позиции технического анализа, индикатор осциллятора может быть применен для прогнозирования возможности тенденции через изменчивость роста рынка. А рост рынка обусловливает темп ценового движения. Система построения всех осцилляторов схожа, в связи с этим мы разберем только самые важные.
Осциллятор момент (momentum)
Самый распространенный и простой в использовании осциллятор. Но стоит отметить, что любые сигналы осциллятора следует подтверждать сигналами еще каких либо методов. Момент создается опираясь на общую разницу цены через установленный отрезок времени.
К примеру, если мы хотим вычислить недельный , нам надо будет отнять из цены в отведенный временной момент, цену давности равной одной неделе. Исходя из вышесказанного, значения осциллятора момент больше 0, говорят о положительной тенденции, а значения меньше 0, говорят об отрицательном.
В этом случае, сигналами будут 2 фактора:
Смена тренда осциллятора момент, как правило, указывает на ослабление главной ценовой тенденции, а пересечение осциллятором нулевой границы, сообщает о смене тенденции.
К минусам этого осциллятора можно причислить быстрые изменения при начале расчета совсем разных цен от занесенных ранее, и при их выводе из расчета.
Осциллятор Momentum
Стохастический осциллятор — основные принципы
С английского, Stochastic Oscillator соотношает текущую цену закрытия с интервалом цен за выбранный временной отрезок. Индикатор содержит две основные линии. Первая и основная линия носит название %K. Вторая линия называется %D, иначе — скользящее среднее трендовой линии %K. Зачастую %K строится сплошной линией, а %D изображается пунктиром.
В стохастическом осцилляторе можно выделить 3 часто используемых способа его трактовки:
1) Продавайте, если осциллятор первоначально поднимется выше установленного уровня (около 80), а затем упадет ниже него. Сделку на покупку совершайте, если %K или %D осциллятор, первоначально упадет, ниже установленного уровня (около 20), а после этого вырастет выше него.
2) Покупайте, когда линия %K пересечет снизу вверх линию %D, а открывайте короткие позиции, когда прямая %K пересечет сверху вниз линию %D.
3) Важно следить за расхождениями. К примеру, цены могут образовывать несколько подряд максимумов, в то время как Стохастика не может вырасти выше, чем его предыдущие максимумы.
1) Периоды %K, являются числами единичных периодов и применяются для расчета стохастики.
2) Периоды замедления %K, являются величинами определяющими уровень внутреннего состояния прямой %K. Значение равное 1, исходит от стохастического осциллятора, в то время как значение 3, дает медленный.
3) Периоды %D, являются числами единичных периодов и применяются для подсчета скользящей средней прямой %K.
4) Метод %D, служит метод сглаживания (сглаженный или взвешенный, экспоненциальный, простой), который используют при расчете %D.
Осцилляторы пользуются широкой популярностью среди трейдеров – прогнозистов так как они легко поддаются настройке и просты в использовании. Но имейте ввиду, что они в первую очередь созданы, для проверки работоспособности . А сами только изредка используются трейдерами для прогнозирования цен на рынке.
Наиболее важные сигналы, подаваемые осцилляторами:
- Пробой нулевого значения осциллятора
- Падение или рост индикатора осциллятора
- Пересечение сигнальной линии и индикатора
- Нахождение осциллятора в области перепроданности/перекупленности
- Дивергенция, (т.е. расхождение значений используемых индикаторов и цены).
Обычно, лучше проявляет себя в ценовом горизонтальном коридоре. Но в том случае, когда формируется новый направление тренда, то правильным решением будет переход к индикаторам тренда и применять их в качестве уровней (границ) сопротивления или поддержки.
Урок № 3. Осцилляторы
Индикаторы очень помогают трейдерам совершать успешные сделки. Хотя большинство существующих индикаторов считаются недоработанными, они используются довольно широко на рынке Форекс. Многие трейдеры в поисках оптимального постоянного заработка на рынке форекс ищут универсальный индикатор. И многим удается найти методом проб и ошибок именно тот, который подходит для работы на рынке. И лучше если будет он не один, а сразу несколько. Для многих трейдеров успешная торговля складывается в результате использования одновременно нескольких индикаторов. Перекрестный анализ сигналов, которые данные индикаторы дают, играет большую роль при принятии правильных решений.
Индикатор MACD (гистограмма). Часть 2
Обычно индикатор дивергенции MACD применяется на месячных, дневных и недельных графиках. Он представляет собой расхождение и схождение 2-х скользящих средних. Стандартная установка для MACD – это разница между экспоненциальными скользящими с периодами 26 и 12.
По желанию трейдера настройки можно изменять, используя любые комбинации скользящих средних. Установки для MACD можно подбирать индивидуально для каждого рыночного инструмента. Например, для недельных графиков целесообразней подбирать быстрые скользящие средние, а медленные скользящие средние лучше устанавливать для подвижных инструментов, это поможет сгладить колебания. Не зависимо от характеристик и свойств рыночного инструмента, трейдеры могут устанавливать настройки MACD на свой собственный стиль торговли, цели и принятия риска.
Индикатор стохастик осциллятор показывает соотношение текущих цен закрытия к амплитудам ценового колебания за некоторый период. При выраженном тренде максимальные и минимальные вершины стохастиков, как правило, находятся в перекупленности или перепроданности в следующих случаях:
MACD индикатор (комбинированный). Часть 1
Рассматривая MACD индикатор, нужно сказать, что он использует скользящие средние, как запаздывающие индикаторы, а также имеет определенные характеристики следования за трендом. Данные запаздывающие индикаторы преобразовываются в импульсный осциллятор: из более короткой скользящей средней вычитается более длинная. Линия итогового графика свободно колеблется над или под нулевой отметкой. MACD – центральный осциллятор, к которому применяются все основные правила осцилляторов.
Как настроить Стохастик? Какие параметры оптимальные?
Индикатор Stochastic Oscillator является классическим инструментом форекс-торговли. Опытные трейдеры знают, что правильная настройка стохастика и включение его в торговую систему позволяет значительно повысить процент дохода. Впрочем, начинающий пользователь рынка форекс также может использовать стохастик в качестве выгодного торгового инструмента.
Эта статья не является жестким руководством к действию, а наоборот, призывает проводить самостоятельные эксперименты с настройками стохастика или связкой данных осцилляторов. Принцип работы этого индикатора заключается в отображении положения цены относительно ценового диапазона за установленный пользователем период, и отображение процентного значения полученного результата.
Индекс относительной силы (RSI). Часть 3
Наиболее распространен среди разработчиков программ для трейдеров способ модификации индикатора RSI, при котором варьируется алгоритм расчета среднего значения отрицательных и положительных ценовых изменений за определенное количество периодов. Как мы знаем из первой статьи, описывающей индекс относительной силы, в оригинальном алгоритме Уайлдера применяется простое среднее. Зачастую разработчики применяют в работе более сложные алгоритмы усредненных данных, например, сглаженная или экспоненциальная скользящая средняя.
Осциллятор MACD и его сигналы
Некоторые трейдеры недолюбливают индикаторы по той причине, что они отвлекают внимание от рыночной цены. В этом уместна аналогия с сеансом магии, на котором фокусник вытаскивает кролика из шляпы. Успешный трюк получается только тогда, когда зрители не смотрят на его вторую руку, и всецело зависит от его способности отвлекать внимание.
Аналогичным образом работает и осциллятор MACD, отвлекая внимание пользователя от ситуации на рынке. Рациональным вариантом будет использование индикаторов для поиска потенциальной точки входа в рынок, а не оценка ценового движения, силы тренда или возможности разворота. Существует множество различных индикаторов и осцилляторов, используемых в трейдинге, но этот индикатор, разработанный Геральдом Аппелем, является одним из лучших.
Индикатор форекс RSI. Часть 2
Индикатор форекс RSI: линии тренда и фигуры классического теханализа
Среди трейдеров пользуется широким применением анализ трендовых линий и фигур на графике RSI, способном генерировать сигналы более ранние, чем подает ценовой график.
На рисунке 1 приведены линии поддержки для графиков RSI и цены. На нем видно, что пробитие линии поддержки в зоне 2 на графике RSI происходит гораздо раньше, чем аналогичный сигнал поступает от ценового графика.
С. Иващенко "Индикатор RSI: эффективность, проверенная временем"
Книга “Индикатор RSI: эффективность, проверенная временем”, помогает трейдерам принимать важные решения, и не теряя своей простоты и удобства в обращении. Сформированные им сигналы могут принимать самый разный вид, будь то пересечение важных линий или дивергенция, всегда передавая точные сведения насчет приближающихся коррекционных или трендовых разворотов. Предоставленные в учебнике примеры и графические задачи содержат комментарии самого автора, помогая неопытным пользователям правильно трактовать сигналы, полученные от данного индикатора.
Существуют разные причины, по которым трейдеры допускают ошибки в сделках, но есть три основных порока, ведущих к торговому и финансовому краху. Жадности, самоуверенности и невежеству не место на рынке форекс. Самонадеянность всегда подводит пользователя, быстро истощая его депозиты, повышая волатильность, и не давая ему приспособиться к изменчивости рыночных событий.
Время трейдеров, доверявших «секретной» рыночной информации, полученной от мошенников, давно прошло. Да и сами спекулянты, пытавшиеся самостоятельно направить рынок по выгодному им пути, продержались в нем не намного дольше.
Индикатор RSI. Часть 1
Основные положения, в которых используется форекс индикатор RSI, вывел Дж. Уоллес Уайлдер в начале июня 1978 года. Статья за его авторством была опубликована в известном журнале «Futures».
Книга «Новые концепции технических торговых систем», выпущенная в то же время, подробно описывала действие данного индикатора на финансовых рынках. Вскоре индикатор RSI получил немалую популярность в среде трейдеров, причем его значимость не уменьшилась и в наше время. Суть метода, разработанного Уайлдером – это определение величины ценового подъема за последний срок и его сравнение с величиной ценового падения. Конечная информация будет представлена в виде числа, имеющего диапазон от нуля до сотни. Ниже представлен общий вид формулы расчета индикаторных показателей.
На валютном рынке цена может находиться или в тренде, или во флете. Для торговли во , который также называют боковым трендом или боковиком, применяются форекс осцилляторы. Что это за индикаторы и какиу информацию можно извлечь с их помощью?
Суть осциллятора форекс
Как правило, размещаются под графиком цены или, как говорят трейдеры, «в подвале». Во время движения цены, кривая или гистограмма осциллятора следует в том же направлении. То есть, и осциллятор, и цена движутся вместе. Однако, колебания осциллятора отличаются от ценовых колебаний, причем, иногда очень существенно. Дело в том, что величина роста или снижения осциллятора всегда ограничена четкими пределами, поскольку, чаще всего, измеряется в процентах и не может быть больше 100 и меньше 0.
Индикатор RSI — стандартный форекс осциллятор
Индикатор Stochastic — стандартный форекс осциллятор
Уровни перепроданности и перекупленности на Forex
Какую информацию можно извлечь из показаний осциллятора? Если кривая осциллятора приближается к верхней границы 100%, это указывает на то, что цена долгое время двигалась вверх и высока вероятность приостановки роста, коррекции, а, возможно, и разворота. То есть, говорят, что цена вошла в , которую трейдеры отмечают в осцилляторах уровнем 70 или 80. Это значит, что позиции на покупку можно закрывать и готовиться к продажам.
Если кривая осциллятора находится у уровня 0%, трейдеры говорят, что цена вошла в . В осцилляторах, обычно, это уровень 20 или 30. Это значит, что цена долгое время снижалась и вероятность того, что оно будет остановлена, начнется коррекция или разворот, довольно высока.
По этому принципу работают практически все осцилляторы. На данный момент их существует большое множество, их сигналы с совпадающими параметрами настройки индикаторов идентичны и имеют небольшой разброс по времени, поэтому для торговли будет достаточно использовать всего 1-2 осциллятора.
Особенности использования осцилляторов форекс
Как уже говорилось, форекс осцилляторы созданы для торговли во флете. Только в этом случае их сигналам можно доверять и использовать при открытии позиций. Логика проста – во флете силы быков и медведей приблизительно равны, что и обуславливает нейтральную динамику цены, в то время, как в ярко выраженном преобладают покупатели и осциллятор будет постоянно находиться у зоны перекупленности, в – у зоны перепроданности
Следующая особенность характерна не только для осцилляторов, а и для всех форекс индикаторов. Для ее понимания нужно четко осознать один принцип – не индикатор формирует цену, а цена формирует индикатор. Другими словами, никакой принципиально новой информации, чем та, которая уже заложена в цене, осциллятор дать не может. Осциллятор построен на показаниях цены за уже пройденный период и отображает лишь результаты их обработки. Торгуя на валютном рынке Форекс важно видеть целостную картину, а не принимать решения на основании каких-то отдельных фрагментов.
Форекс осцилляторы являются очень эффективным инструментом при торговле на валютном рынке, выполняя роль как источника торговых сигналов, так и фильтров в форекс стратегиях. Тем не менее, не стоит забывать, что индикатор – это всего лишь визуализация динамики цены за прошедший период, и ни один индикатор, даже самый точный, не способен оценить ситуацию на рынке и принять торговое решение.