Скользящие средние форекс и основанные на них стратегии. Пересечение скользящих средних. Цели и предостережения

Добрый день, друзья!

Почти неделю не писал в форекс блог, так как был занят созданием двух обновленных и бесплатных руководств для начинающих трейдеров и ПАММ-инвесторов, пока еще продолжается заключительный этап, поэтому чтобы не пропустить выпуск этих (и не только) курсов, обязательно подписывайтесь на обновления , чтобы получить их первыми на свой почтовый E-mail.

А в сегодняшнем посте я опишу Вам одну интересную, и главное прибыльную форекс стратегию на скользящих средних, которая работает на двух таймфреймах:

• По первому недельному графику (W1) — будем ;
• По второму графику 4 часа (H4) — мы будем находить сигналы, открывать позиции и выставлять нужные ордера.

• 144 (пунктов от МА-Н1, будет размещаться над ней), -144 (будет размещаться под скользящей средней);
• 233, -233;
• 377, -377.

Теперь рассмотрим общую схему торговли по данной форекс стратегии на скользящих средних.

Если тренд восходящий, и поступил сигнал на открытие позиции на покупку, открываем 3-ри сделки с одинаковыми лотами, все стоп лоссы выставляем на локальном минимуме, а тейк профиты:

1. Для первой позиции на линию 144;
2. Для второй — на уровне 233;
3. Для третьей — на 377.

Для сопровождения открытых позиций применяем тактику ручной . То есть, когда цена выбила установленный тейк профит первой позиции, стоп лоссы остальных позиций переносим в безубыток (на уровни открытия этих позиций). Далее, если выбила второй уровень взятия прибыли, стоп лосс для последней сделки переносим на линию первого тейк профита (144). Данную тактику можно использовать для большого количества одновременно открытых ордеров (рекомендуется от 3-х и более).

Аналогичный принцип открытия и сопровождения позиций применяется для ордеров на продажу Sell.

Вот так друзья трейдеры, как Вам такая форекс стратегия на скользящих средних? Можете смело применять ее на практике, но сперва протестируйте на демо счете на нескольких валютных инструментах. Также настоятельно рекомендую Вам ознакомится с похожими, проверенными и весьма прибыльными системами (уверен, они тоже Вам понравятся;-)):

• Торговая — прибыль более 300% годовых
• — основана на специальном индикаторе Фибоначчи
• – универсальный трейдинг по уровням Фибоначчи

Друзья, если Вам понравилась описанная стратегия не забывайте ставить «лайки» ;-), а также подписываться на обновления , чтобы не пропустить публикацию новых статей с описанием интересных и прибыльных форекс стратегий и не только!

У меня на сегодня все. Всем удачи, увидимся в следующих постах на форекс блоге!

С уважением, Александр Сивер

Все типы MovingAverage (или Скользящая средняя) выполняют анализ цены и фильтрацию случайных колебаний для выявления устойчивых тенденций. За счет этого любая торговая стратегия на скользящих средних будет высокоэффективна на трендовом рынке, и как самостоятельная система, и в комбинации с иными индикаторами.

Напомним: скользящая средняя – индикатор технического анализа на методике расчета средних значений рыночной цены. Положение относительно скользящих средних отражают текущую психологию инвесторов: быки – торгуют выше границы, медведи – топчутся под ней. МА представляют собой динамические трендовые линии, отражающие состояние ценового баланса, на котором рыночные игроки и принимают текущие решения о покупке/продаже.

Торговая стратегия на скользящих средних использует динамические линии MA как линии поддержки/сопротивления. На этой методике построены многие популярные индикаторы, такие как линии Боллинджера (Bollinger bands) или конверт (Envelopes).

Основные типы индикаторов MA

Во все торговые платформы обычно встроены скользящие средние:

• EMA (Экспоненциальная): самая чувствительная, max вес имеют последние значения. Используется на малых периодах слабо- и средневолатильных активов.
• SMA(Простая): все бары в процессе расчета имеют одинаковый вес. Для любых активов на периодах свыше 50.
• LWMA/WMA(Линейно-взвешенная): применяет жесткий расчетный метод на базе абсолютных значений последних баров.Работает в основном применяется на фондовых активах.
• SMMA(Сглаженная): в расчет берет бары за пределами указанного периода, что, соответственно, увеличивает период расчета. Самая малоподвижная. На Форекс применяется редко.

Торговая стратегия на скользящих средних может использовать усовершенствованные варианты:

• HMA (Сглаженная Халла): усреднение методом квадратного корня. Отлично показывает точки перелома тренда. Можно посмотреть здесь .
• АМА (Адаптивная): метод расчета и условия среднего меняется для разных параметров цены. Эффективна на фьючерсных инструментах.
• DEMA (Двойная) или тройная (TEMA) экспоненциальная: убирают весь «ложный шум» и показывают наиболее устойчивый тренд.
• Динамическая экспоненциальная (VIDYA): расчет параметров EMA зависит от текущей волатильности торгуемого актива. Самый чувствительный вариант.
• Адаптивная Кауфмана (PeriodAdaptiveMA): отчет ведется от начала каждого таймфрейма. Дает самую «корректную» цену, приближенную к оптимальной (например, за день).

Применение в торговой практике

Задача скользящих средних – определение параметров тренда: направления (движение линии вверх/вниз) и силы (угол наклона линии). Рост «длинной» (более 100 дней) MA говорит о долгосрочной восходящей тенденции, а падение – о медвежьем тренде. Чем больше угол наклона MA – тем сильнее текущее направление. Уменьшение угла наклона (то есть разворот к горизонтальному положению) означает ослабление тренда.

Период расчета MA зависит от конкретных торговых целей, так как значение длины сглаживания требует выбора между чувствительностью индикатора и надежностью сигнала.

Важно: чем больше период MA, тем более «длинный» тренд она анализирует и более надежным будет ее торговый сигнал. Уменьшение периода расчета усиливает влияние ценового шума и снижает точность, поэтому применять такую MA можно только на коротком периоде.

Торговая стратегия на скользящих средних использует все виды биржевых цен (open/close, max/min, а также средние и средневзвешенные), но чаще всего берут цену close – как самую корректную для анализа по истории. Линии MA показывают естественные ценовые границы возможных коррекций.

Традиционно используются наборы как минимум из трех средних, каждая из которых отвечает за свой тренд:

• краткосрочный – быстрая MA, периоды от 5 до 34, самые популярные 5, 8, 14, 20(21), 25;
• среднесрочный – средняя MA, периоды от 50 до 100, (50(55), 89, 100);
• долгосрочный – медленная MA, периоды от 100 и выше, (150, 200 и 365).

Самые популярные комплекты для таймфреймов:

• M15 и менее –– 5, 8, 13, 20, 34, 50(55) и 144;
• H1 – 8, 20, 34, 50(55), 89 и 144;
• H4 – 8, 13, 21, 50(55), 89 и 144;
• D1 – 8, 13, 21, 50(55), 89 и 200;
• MN1, W1– 8, 13, 21, 55, 133, 200 и 365.

Кроме того, методику MA можно применить к данным других индикаторов (чаще всего - осцилляторов).

Основные методы торговых стратегий на скользящих средних

Считается, что если рыночная цена выше текущего значения MA, то тренд – восходящий, если ниже – нисходящий.

Метод расположения цены относительно линии скользящей: бычий сигнал появляется при пересечении ценой линии MA (любого типа) СнизуВверх и далее цена идет выше MA. Медвежий сигнал – если пересечение происходит СверхуВниз и цена после этого продолжает двигаться ниже линии индикатора.

Пример пробойной торговой стратегии на скользящих средних:

Метод пересечения двух (и более) средних: если быстрая MA пересекает медленную СверхуВниз – сигнал на продажу, если СнизуВверх – на покупку. Конструкцию, когда MA(50) уходит выше MA(200) называют «золотым крестом», аналогичное медвежье пересечение – «смертельным крестом».

Параметры выхода по торговой стратегии на скользящих средних: StopLoss на длинной позиций ставим на самую низкую (Low) цену последнего бара перед моментом пересечения, для короткой - на цену High. Если до отработки TakeProfit или StopLoss происходит новое пересечение – позицию закрываем. Стопы можно размещать за линией MA и передвигать вслед за ценой.

Метод ценовой полосы: вместо одной линии по цене закрытия строятся две MA по max и min цене. Верхняя: линия тренда при нисходящем рынке, нижняя - при растущем. Вход в рынок – при пересечении ценой линий индикатора.

Пример торговли по методу конверта:

По данной схеме работает знаменитая торговая система Сидуса:

Метод процентного конверта: на ценовом графике размещаются три MA: основная линия и выше/ниже основной, на некотором процентном расстоянии. Входим в покупку, если цена пересекает верхнюю линию СнизуВверх, или открываем продажу, если происходит пробой ценой нижней линии СнизуВверх. При достаточно широком ценовом канале можно также торговать на отбой от границ внутрь канала.

Пример торговой стратегии на скользящих средних с использованием нескольких индикаторов Боллинджера:

Важно: для любого рынка прорваться выше падающей линии MA гораздо труднее, чем пробить СверхуВниз растущую скользящую среднюю. Это означает, что при пробое средней новая динамическая поддержка всегда получается более сильной, чем сопротивление.

Обязательно нужно проверять, как ведут себя выбранные МА на ценовом графике периода, большего чем тот, на котором планируете открывать сделки. Например, для торговли внутри с помощью EMA(20) и EMA(50) контроль тренда нужно проводить на графике D1. Это, например, помогает избежать входа до завершения коррекции.

И в качестве заключения …

Следящие индикаторы MA эффективны только на трендовом рынке. Сегодня считается, что понятие момента пересечения быстрой/медленной MA в качестве торгового сигнала несколько устарело – нынешний рынок становится слишком волатильным и в целом более зависимым от фундаментальных событий.

За счет характерного запаздывания любая торговая стратегия на скользящих средних не обеспечивает входа строго в начале тренда и выхода в конце, но она дает возможность торговать в направлении самого стабильного движения. Поэтому именно варианты комбинированных стратегий с осцилляторами или иными трендовыми индикаторами помогут отфильтровать «ложные» сигналы, скомпенсировать отставание от текущей цены и снизить риск убытков.

5 (100%) 2 votes

Стратегий для торговли на финансовых рынках на придумано великое множество. Что тут и говорить? Есть целые книги и огромные сайты посвященные этому. Даже по этому количеству стратегий становится ясно, что пока еще Святого Грааля никто не придумал. В каждой стратегии есть минусы и подводные камни. В этой статье мы рассмотрим самый классический подход к торговле, а именно поиск точек входа на основе пересечение скользящих средних.

Уверен, что Вы уже слышали не один раз про индикатор скользящих средних (EMA, SMA) . Говоря простыми словами, это линии на графике цены, которые отображают средние значения за какой-то период в прошлом (его мы сами можем сделать любым). Считается классическим и базовым индикатором на любом графике цены.

Во времена когда еще не было компьютеров, многие трейдеры чертили все линии и бары от руки на листах бумаги. Представьте сколько времени занимала такая работа. Уже тогда индикатор скользящих средних приобрел большую популярность за счет эффективности и простоты ее построения.

На основе скользящих средних построена не одна сотня стратегий. Но все они являются фактически одинаковыми по своей эффективности. Как показывает практика, чем проще стратегия, тем лучше.

Смысл стратегии на основе пересечения EMA

Наносим на график две скользящие средние (желательно EMA - экспоненциальная) с большим и малым периодом. Обычно один больше другого в 2-4 раза. Периоды могут быть разные. Например, это могут быть следующие значения:

7, 21 14, 28 24, 60 30, 100 50, 200

Входить в позицию надо когда быстрая скользящая средняя пересекают медленную (быстрая имеет маленький период, а медленная большой). Открывать позицию надо в ту сторону, куда пошла быстрая скользящая средняя. Причем желательно, чтобы направление большой скользящей средней было направлено в сторону покупки.

Вот как это выглядит на графике

Стрелочками отмечены места для входа в позиции.

Чем больше период, тем больше будет запаздывание входа в сделку, но тем более точные будут входы. Невозможно выбрать значения скользящих средних, которые бы давали всегда на 100% верный сигнал. Помимо прибыльных входов, всегда будут еще и ложные сигналы. Поэтому как и в любой стратегии рекомендуется использовать защитную остановку (стоп-лосс).

Значения периодов обычно определяют относительно таймфрейма. Если он большой (h4, D), то выбирать значения 30 и 100 будет не так эффективно. С такими периодами система будет давать 1-2 сигнала за год. Также стоит помнить, что у каждого финансового инструмента могут чуть лучше или чуть хуже работать различные периоды, поэтому лучше немного потестировать на конкретных парах.

В периоды флэта стратегия пересечения скользящих средних является убыточной. Но во время тренда все потери с лихвой возвращаются.

Рекомендуется подтягивать стол-лоссы по мере роста прибыли (использовать трейлинг стоп). Поскольку наша цель взять прибыль с большого движения, то стоп надо ставить на приличном расстояние, чтобы не оказаться выброшенным с рынка (вынос стоп лоссов).

Пересечение трех скользящих

Для усиления сигнала на вход существует стратегия пересечения трех скользящих средних. Она позволяет отсеивать много шума на рынке, но за это придется платить тем, что начало тренда придется немного пропустить.

7, 21, 63 8, 13, 21 14, 28, 63 24, 63, 100 30, 100, 200

Сигналом на покупку является пересечение самой быстрой скользящей двух других. При этом требованием является то, чтобы все EMA были направлены под углом в одну сторону: либо вверх для сигнала на покупку, либо вниз для сигнала на продажу.

Легко можно заметить, что такая простая стратегия позволяет входить в такие глобальные тренды, где можно сделать по 20-50% прибыли.

Плюсы и минусы стратегии пересечения скользящих средних

Отметим основные плюсы и минусы стратегии.

• Пересечение скользящих средних является простой и понятной стратегией. При этом она отлично работает на трендовых рынках, где есть долгие и направленные движения
• Рабочая и проверенная стратегия

• Малоэффективна в периоды флэта
• Сигналы приходят с временной задержкой

Итоги

Подводя итоги можно сказать, что эта стратегия не идеальна, но на больших периодах она приносит стабильно доход 10-20% годовых.

Смотрите также специальное видео про стратегию пересечение скользящих средних:

Похожие записи:

Сегодня мы рассмотрим 15 основных принципов торговли на Скользящих средних (основы торговли по Мувингам).

Анализ торговых ценовых графиков без использования Скользящих средних (Moving Average или просто Мувингов) немного схоже на езду на автомобиле без колес. Эти, на первый взгляд, простые извилистые линии, которые располагаются выше либо ниже текущей цены на рынке, могут очень многое рассказать трейдеру, и их правильное использование при анализе рынка форекс на самом деле очень безценно. Или проще говоря, они на самом деле являются более ценными индикаторами для трейдинга в техническом анализе, чем остальные.

Вы конечно можете торговать и без Мувингов , но, так торгуя, вы довольно серьезно рискуете, т.к. эти линии представляют из себя ничто иное, как срединные уровни , где большенство профессиональных трейдеров принимают для себя важные решения, заключая сделки на покупку либо продажу.

Поэтому, и Вам, как трейдеру, желающему не просто торговать на форекс, а прежде всего зарабатывать, следует прогнозировать, что большенство игроков (трейдеров) собираются делать, при приближении к данному среднему значению.

Ниже я приведу 15 основных принципов , которые советую вам использовать при торговле на финансовых рынках (и форекс / FOREX, в том числе) при помощи Скользящих средних (Мувингов). Т.е. для успешной торговли, советую вам разместить на графике торгового терминала (который я считаю по праву самым удобным для торговли на финансовых рынках) индикатор Moving Average следующих модификаций:

20-дневная, 50-дневная, 200-дневная (EMA — в вкладке «Параметры» выбираете Метод МА — Exponential) — на Интервалах начиная от дневного: D1, W1, MN

5-ти, 8-и и 13-и периодные скользящие средние ( — в вкладке «Параметры» выбираете Метод МА — Simple) — нa графиках внутри дня: M1, M5, M15, M30, H1, H4

Для удобства для Каждой средней определите свой цвет и если хотите толщину линии. Выглядеть это будет приблизительно так (для интервалов больше дневного):

и для внутредневных интервалов:

И так приступим к рассмотрению 15 основных принципов:

1-й принцип) 20-дневным Мувингом обычно отмечает краткосрочный рыночный тренд, 50-дневным — среднесрочный рыночный тренд, а 200-дневным — долгосрочный рыночный тренд.

2-й) Эти три основные Скользящие средние представляют из себя ничто иное, как естественные границы для коррекций на рынке . Нужно заметить два немаловажных аргумента в пользу этих значений:

они определяют важные уровни, где фиксация прибыли и потери должны ослабеть после давольно сильного движения.

признание этих уровней рыночными игроками, побуждает трейдеров совершать самореализацию данной стратегии каждый раз, как только цена начинает приближаться к этим важным уровням.

3) Средние часто предоставляют трейдеру ложные сигналы во время бокового тренда , т.к. они являются индикаторами, которые следуют за трендом и измеряют восходящий либо нисходящий импульс. Они совершенно теряют свою могучую эффективность на финансовых рынках, показывающих слабое либо отсутствующее движение цен (боковое движение или иными словами консолидация).

4) Характеристика Мувингов изменяется , сразу после того, как они сглаживаются и переворачиваются. Разворот средней линии в горизонтальном положении указывает на то, что импульса для данного временного интервала потерян.

И это в свою очередь значительно увеличивает шансы того факта, что цена довольно легко пересечет Moving Average. Когда же Скользящие средние разных периодов выстраиваются в горизонтальную линию очень близко друг к другу, это указывает на то, что на рынке в данный момент времени — боковое движение или иными словами «консолидация» , который говорит нам о том, что в данный момент времени не следует воспринимать сигналы от средних. А так же чем дольше происходит эта консалидация цены или , тем сильнее будет выход в импульсное движение в последствии.

5) Moving Average нам выдают постоянные сигналы , т.к. они формируются именно на вершине цены. Их относительная корреляция с дальнейшим развитием цены изменяется с каждым прорисованным баром. Они также указывают нам на активную связь в виде схождения и расхождения с другими видами поддержки и сопротивления.

6) Рекомендую Вам использовать экспоненциальные Скользящие средние (ЕМА), для больших временных интервалов . Но так же не забывайте переходить к простым Moving Average (SMA), для более малых временных интервалов. ЕМА способны придавать больший вес для недавнего изменения цены. А SMA способно рассматривать любое ценовое движение одинаково.

7) Краткосрочные SMA помогают трейдеру понять, как вскоре будут действовать другие игроки на рынке . Профессиональные трейдеры использует простые средние (SMA), т.к. они в принципе не понимают экспоненциальные. Хорошие сигналы внутри дня больше полагаются именно на то, что думают другие трейдеры, чем на сложившуюся ситуацию с технической точки зрения.

8) Рекомендую Вам разместить 5-ти, 8-и и 13-и периодные средние (SMA) нa графиках внутри дня для определения силы краткосрочного тренда. При сильных трендах, средние будут выстраиваться в линию и укажут вам в одном и том же направлении. Но помните, что они разделяются по отдельности на максимумах и минимумах цены, пока эта цена не пойдет в ином направлении.

9) Тот факт, как цена расположена относительно 200-дневной Скользящей средней показывает нам долгосрочную стратегию профессиональных инвесторов и трейдеров. Говорят — «Быки живут только выше 200-дневной МА, а медведи живут ниже 200-дневной». Покупать следует выше нее, а продавать ниже.

10) В тот момент, когда 50-дневная МА пересекает 200-дневную абсолютно в любом направлении, это указывает нам на значительное изменение в поведении медведей и быков. Если 50-дневная средняя, пересекает 200-дневную снизу вверх, это явление иногда называют «Золотым Крестом «, а движение сверху вниз называется «Смертельным Крестом «.

11) Запомните, что для цены значительно труднее прорваться снизу вверх через снижающуюся Скользящую среднюю, чем снизу вверх через повышающуюся МА! И также наоборот, значительно труднее для цены прорваться сверху вниз через повышающийся мувинг, чем прорваться сверху вниз через снижающийся!

12) Moving Average, которые установлены на разных временных интервалах, будут показывать вам скорость изменения тренда , путем отношения их друг относительно друга. Измерить данное отношение можно при помощью индикатора MACD, либо применяя множество Мувингов к вашим ценовым графикам и наблюдая при этом, как они расходятся либо сходятся относительно друг друга через определенный промежуток времени.

13) Так же разместите 60-дневный Moving Average объема на гистограмме объема красно-зеленного цвета в окне, расположенном ниже графика цены, что бы вы могли определять, когда определенные торговые сессии показывают вам неожиданный интерес. Наклон Скользящей также будет идентифицировать давление покупателей либо продавцов в определенный момент времени.

14) Не следует использовать долгосрочные средние для определения краткосрочных прогнозов , т.к. их сигналы будет значительно отставать от ситуации на рынке. В таких ситуациях тренд на графике цены может быть в завершающей стадии к тому моменту, когда он подаст вам сигнал на покупку либо продажу.

15) Уровни поддержки и сопротивления устанавливаются МА, в тот момент, когда они расходятся и сходятся вместе . Нужно учитывать, когда одна средняя оттолкнется от другой, вместо того, чтобы быстро прорваться через нее, еще раз указывая при этом на наличие, таким образом, поддержки либо сопротивления. После того факта, что пересечение Moving Average состоялось, этот уровень теперь будет поддержкой либо сопротивлением для будущего движения цены.

Установка Скользящих средних на график:

Вот, в принципе, и есть ВСЕ ОСНОВНЫЕ принципы торговли по скользящим средним. Далее Вам нужно просто понаблюдать за их поведением на графике цены и понять на примерах о чем здесь было написано… А так же не забывайте просмотреть , в том числе и для Бинарных опционов!

В мире трейдинга не так уж много инструментов, что используют все трейдеры мира и скользящие средние - один из них. Их можно увидеть везде, как на графиках институционального трейдера, работающего на фонд или инвестиционную компанию, так и на терминалах многочисленных новичков, что работают в форексе, бинарных опционах, на фондовых биржах и т.д.

Достаточно присмотреться к мониторам банковских трейдеров, что показывают на CNN/CNBC/Fox News и будьте уверены – там окажутся скользящие.

Существует множество разновидностей этих скользящих, но все они сводятся к одной концепции. Это простой и наглядный способ получить, так сказать, «среднюю температуру по больнице». А именно, усредненное движение цены за определенный промежуток времени.

Простая скользящая средняя

Она же SMA (simple moving average) – самый распространенный и популярный вариант в мире. Давайте узнаем, как она подсчитывается. Допустим, нам нужна скользящая средняя на 10 дней (10 свечей для 1-дневного графика).

Задача ясна - требуется вычислить среднее значение цены за этот период времени. Как это сделать:

Берем все цены за 10 свечей и делим на 10.

Вот как в примере ниже. Мы общую сумму цен за этот период времени (110) разделили на число свечей (10) и получили 10-свечное среднее значение (11).

Аналогично можно получить другие скользящие, только вместо 10 цен берем, например, 50 или 100.

Кстати, вы не задумывались, а почему именно «скользящая», что в ней такое «скользит»? Скользят цифры. По мере того, как поступают новые цены, старые отбрасываются. Поэтому временной период “скользит” по цифровой шкале, а его размер зависит от количества свечей, учитываемых в скользящей.

Сейчас у нас огромное преимущество по сравнению со старыми трейдерами - скользящие рисуются автоматически. Вот давайте поставим на графике самый простой и популярный вариант: две скользящих 50 и 100. Для этого в меню дважды щелкаем на .

Теперь в параметрах одной указываем 50, в другой 100. Получаем следующее. Сразу бросается в глаза, что скользящие средние, в первую очередь, трендовый индикатор.

Типы средних скользящих

Вообще, этих скользящих очень и очень много, напридумывали кучу вариантов. Но отличаются они не сильно, прыгать до потолка не нужно. Просто одни более сглаженные, другие менее:

• MA (Moving Average) – скользящая средняя;
• SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;
• WMA (Weighted Moving Average) – взвешенная скользящая средняя;
• EMA (Exponential Moving Average) – экспоненциальная скользящая средняя.

Теперь посмотрим, в каком качестве они используются.

Скользящая как линия тренда

Как рисовать мы уже знаем. Их роль вполне может выполнять обычная скользящая средняя, как в данном примере. Достаточно всего лишь подобрать значение МА так, чтобы оно выступало в качестве трендовой линии.

Скользящие для определения моментума

Моментум - это не клей (хехе), а темп изменения движения цены. Нам же интересно не просто куда цена движется, но и как она это делает. Быстро ли, медленно? Неохотно или несется как бешеный носорог?

Самый простой способ определить моментум - это нанести на график сразу три скользящих и наблюдать, как они соотносятся друг с другом. Сильный моментум, цена несется вверх - линии выстраиваются одна за другой, по старшинству, сверху вниз: 50, 100 и 200.

Цена вся в сомнениях, началась консолидация (боковое движение) - линии будут пересекаться, цена будет часто с ними контактировать, все это указывает на отсутствие сильного тренда:

Скользящая как линия поддержки

Популярный вариант - использование скользящих как линий поддержки. Для этого применяются, как правило, скользящие с круглыми значениями, скажем, 30, 50, 100.

Как видим на рисунке, МА 200 красиво и непринужденно отработала в этом качестве:

Другой пример: МА 30 стабильно отрабатывает как поддержка и демонстрирует обновление верхних минимумов. Это, как мы помним по , указание на растущий тренд.

Скользящая как линия сопротивления

Аналогичная ситуация - скользящая средняя может выступать как сопротивление. Цена, к слову сказать, редко «пружинит» от скользящей как по заказу. Скорее она формирует зону сопротивления, в которой можно найти подходящие паттерны или свечные комбинации для подтверждения отскока.

Практики по использованию скользящих средних

Теперь несколько советов по правильному использованию MA-шек.

Значение не так важно

У скользящих средних может быть огромное число значений, стратегий с ними тоже множество. Для начала, я бы советовал использовать самые популярные варианты (они описаны чуть ниже).

Кроме того, имеет смысл менять значения таким образом, чтобы скользящие выступали в качестве . Другими словами, адаптируйте их под график, “подтягивайте” параметры скользящих под свечи.

Правильный таймфрейм

Скользящая средняя - это просто усредненное значение цены за выбранный период времени, он же таймфрейм (ТФ). Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ, от 1 минуты до года и даже десятилетий.

Если вы закрываете сделки внутри дня (и вы интрадей трейдер), то скользящая со значением 200-300 показывает настолько глобальную картину, что она для вас может быть совершенно излишней. Другое дело - скользящие со значением до 50, что хороши при использовании ТФ до 1 часа.

Для работы с 5- и 15-минутными ТФ нередко используются скользящие с совсем небольшими значениями, скажем, 6 и 14. Но, “шум” при таких маленьких МА неизбежен.

Скользящие средние как индикатор бокового движения

Как вы уже должны знать, в техническом анализе ничего не бывает «наверняка». Это всегда набор вероятностей, особенно если речь идет об индикаторах. Если бы цена, приближаясь к скользящей, гарантированно бы от нее отскакивала, мы все перевязывали бы пачки долларов резиночками.

Однако, так не будет. Мало того, скользящие отлично работают по тренду (для того и созданы), но, когда цена идет в “боковике”, пересечение скользящих может только запутать. Казалось бы, они совершенно бесполезны в таких условиях, но это не так.

Их низкоамплитудное пересечение можно использовать как прекрасный индикатор консолидации. Пока эти линии “трутся” друг о друга – ваш боковик будет весьма устойчив (подарок для БО). Линии разошлись – начался тренд.

“Скорость” скользящей

При использовании скользящих нужно найти баланс между глобальной картиной и скоростью. Быстрые скользящие, со значением до 20, весьма резво отзываются на изменения ситуации и, тем самым, генерируют массу ложных сигналов, но при этом реагируют раньше, чем старшие МА.

Крупные скользящие напротив, «сглаживают» движение и дают меньше возможностей для входа. Поэтому нужно найти сбалансированный подход, адаптированный под вашу торговую стратегию, дополненную всем наследием технического анализа, от свечей и традиционных поддержки/сопротивления до разнообразных индикаторов. Так со скользящих “выжимается” наилучшая эффективность.

Скользящая - запаздывающий индикатор. Это означает, что она отображается лишь после того, как на графике нарисована очередная ценовая свеча.

Допустим, мы видим популярный сигнал, когда краткосрочная скользящая пересекла долгосрочную. Однако, проблема в том что зачастую такое пересечение происходит уже после того, как характер цены изменился. Скользящие всегда запаздывают. Это еще один довод, почему их работу желательно подтверждать другими инструментами.

Стратегии на скользящих средних

Далее мы рассмотрим несколько популярных стратегий, которые повсеместно применяются с различными МА. По умолчанию в них применяется самая обычная SMA – простая скользящая средняя. Вы можете поменять на другой тип, но кардинально это на суть стратегии не повлияет.

Цена пересекает скользящую после тренда

Невероятно простая стратегия. Она особенно привлекательна для трейдеров тем, что помогает справиться с эмоциями и нервными входами в рынок. Все, что нужно - дождаться, когда цена пересечет скользящую после явного тренда, подтвердить, если надо, другими инструментами и открывать сделку.

Рассмотрим хороший пример с МА 20 и нисходящим трендом. Тренд, как видим, четкий и красивый. Что происходит после сильных трендов? Правильно, цена часто уходит в консолидацию – боковое движение. Как только цена коснулась скользящей – привет, низкая волатильность и боковичок. А как вы уже должны знать.

Другими словами, касание ценой скользящей средней после сильного тренда можно расценивать как начало бокового движения, что эксплуатируется в свое удовольствие.

Аналогичная ситуация, очень похожая (чуть выше МА 20 отработала как сопротивление):

На графике вы найдете полным-полно таких примеров:

И еще один, плюс отработка МА как поддержки:

При этом, что важно, до образования бокового движения должен быть тренд – свечи должны находится от МА на достаточном расстоянии.

Пересечение двух скользящих

Не менее популярный вариант - пересечение двух скользящих с разными значениями. Это один из способов определить начало нового тренда. Однако, сию методу новички часто путают с волшебным способом определения нового тренда и постоянно ищут эти пересечения.

Граждане, потише. Пересечение, само по себе, это еще не все. Оно может подтвердить разворот тренда, а может оказаться предвестником бокового движения.

Популярные варианты следующие:

• 4 и 8 (9);
• 6 и 24;
• 15 и 50;
• 20 и 60;
• 30 и 100.

Пересечение трех скользящих

Продолжение предыдущей стратегии. Например, стратегия с использованием таких краткосрочных значений, как:

• 4, 8, 18;
• 5, 10, 20;
• 8, 13, 21.

Сигналом для таких стратегий является пересечение малой скользящей двух старших снизу вверх (тренд вверх) или сверху вниз (соответственно, вниз).

Основная проблема здесь, как и со всеми пересечениями – они могут стать сигналом вовсе не тренда, а бокового движения:

Некоторые же трейдеры пришли к мысли, что скользящих мало не бывает. Почему бы не добавить их лентой, настоящей радугой? Так родилась и ее аналоги.

Вы можете и сами создать такую стратегию под себя. Например, для идентификации долгосрочного тренда можно взять МА 50 и добавлять скользящие с шагом в 10, пока не доходишь до 200.

Для краткосрочного тренда можно сделать аналог, начав с МА 10 и с шагом 5 доходя до 50.

Фильтрация пересечения

Чтобы слепо не входить по пересечению, некоторые трейдеры создают специальные правила для работы с ними. Скажем, цена должна пройти не менее 10% от своей средней дневной волатильности после пересечения скользящих. Таким образом отфильтровываются ложные входы, когда человек несется открывать сделку сразу после пересечения.

Другой пример фильтрации. Вход не сразу после пересечения МА 50 и 100, а после подтверждения, в данном случае им стал пробой треугольника по тренду в направлении скользящих.

Побочный эффект - так порой пропускаются и действительно хорошие входы. Поэтому фильтрацию нужно использовать разумно, как и другие инструменты.

Конверт из скользящих

Конверт - очень популярная стратегия на основе скользящих. Суть ее проста:

Вокруг скользящей размещаются еще две на определенном расстоянии, выраженном в процентах.

Скажем, скользящая SMA 20 (по центру) и конверт 5%:

Для использования этой функции на живом графике есть индикатор, что называется Envelope . С настройками по умолчанию он, впрочем, годится только для дневных и недельных графиков. Если вы перейдете на 1 час, пользоваться им нельзя - конверт будет размером с весь график.

Однако, достаточно в настройках поменять значение Percent и все наладится.

Для 1 часового ТФ даже значение Percent , равное 1 - многовато, слишком мало зон интереса.

Поставьте значение 0.5 и будет куда лучше:

И не путайте конверт с , они основаны на разных принципах. Впрочем, некоторые умудряются использовать их одновременно. В этом есть резон, ибо конверт из скользящих создает устойчивый трендовый канал, а полосы Боллинджера детализируют волатильность внутри этого канала:

Золотое пересечение

Если искать самую популярную в мире стратегию на основе скользящих средних - это, безусловно, золотое пересечение, оно же Golden Cross. Хотите вариант, что используют, в том числе, и банковские трейдеры – это он и есть.

Две SMA со значениями 50 и 200.

Любят его, в первую очередь, на форексе, где данное пересечение используется для подтверждения начала нового тренда. Впрочем, в бинарных ему тоже найдется применение.

Пересечение 10 и 30

Золотое пересечение - глобальное и сглаженное. Популярный вариант 10 и 30 является его резвой противоположностью и оперативно отзывается на изменение цены:

Скользящие и профессионалы

Какие скользящие средние используют профессионалы? У них и спросим. В этой статье Forbes трейдер и владелец хедж-фонда Джеймс Рорбах (James Rohrbach) описывает использование пересечения 15/30 SMA в своих торгах.

Давайте и мы их поставим, что ли, прям как он, для акций Apple и 1-дневного ТФ. Вполне:

Не удивительно, поскольку скользящие, так или иначе, используют практически все трейдеры. Другой вопрос, что все упирается в умение их применять на практике.

Скользи, родная

Скользящая средняя - самый популярный в мире вариант «усреднения» движения цены. Он входит в бесчисленное число стратегий, используется сам по себе и является одним из ключевых инструментариев трейдера. Когда-то они, до эпохи компьютеров, вычислялись вообще вручную.

Нам же теперь раздолье. Ткнул кнопочку - и какие хочешь скользящие на графиках. Используйте их разумно, как дополнение к торговой системе и тогда скользящие покажут себя во всей полноте.

В сущности, я знаю немало примеров, когда именно скользящие становились основой прибыльной стратегии. Они не просто усредняют движение цены, это даже вторично. В конце-концов, и без скользящей можно определить тренд, нарисовав пару линий тренда на разных ТФ. Их ключевое предназначение – фокусировка внимания трейдера на четко обозначенных условиях. На пересечении нескольких скользящих, на подходе цены к одной из них, на пробое и отскоке, на определении боковиков.

Многие системы price action тоже основаны на этом, где для краткосрочных ТФ чаще всего используется SMA 20. Не удивительно – ведь она же входит в полосы Боллинджера и уйму других индикаторов. Поэтому скользящие стоит расценивать как “вещь в себе”. Вокруг них легко можно выстроить целую торговую школу, как и делают многие трейдеры. Торговых роботов на скользящих тоже написана уйма.

Скользящая – это плоть от плоти рынка, просто усреднение ценовых колебаний и всплесков волатильности за выбранный промежуток времени. Благодаря ей рыночный хаос преобразуется в более упорядоченное и, тем самым, более прогнозируемое движение. За что и выпьем (лимонада).

• Назад:
• Вперед: