Инструменты этого типа являются базовым элементом любой индикаторной торговой системы, а потому правильный выбор осциллятора может дать дает трейдеру серьезное преимущество. Рассмотрим наиболее популярные варианты осцилляторов и попробуем оценить их практическую пользу для рынка.

Термин Осциллятор происходит от лат. oscillo (колеблющаяся система) и означает движение цены в некотором диапазоне экстремальных значений с обязательным возвратом цены к среднему значению. Математически значения осциллятора – это производная цены по времени (±) некоторое смещение.

Правильный выбор осциллятора базируется на том, что они отражают скорость рынка. Трейдеры, предпочитающие для принятия решения технический анализ, используют осцилляторы исключительно для оценки силы действующего тренда. Считается, что снижение скорости роста или падения сигнализирует о близкой смене тенденции или, по крайней мере, длительном флете.

В торговле на финансовом рынке используется именно свойство возвратности осциллятора к некоторому среднему («нормальному») значению - именно тогда появляются наиболее надежные моменты для входа в рынок в направлении текущей тенденции.

Общие правила анализа осцилляторов

К общим торговым сигналам осцилляторов относят следующи0 факты:

• пересечение линии осциллятора со средней линией (для Momentum и CCI - 0, для RSI - 50, для ROC -
• пересечение линии осциллятора с границей критической зоны, причем расчетные уровни рекомендуется корректировать: поднимать на сильном бычьем тренде (40/60), снижать на медвежьем (20/80), а на флетовом рынке стандартно работают уровни 30/70.
• точки разворота линий после экстремума в зонах перекупленности/перепроданности;
• взаимное пересечение линий индикатора.

Самые надежные сигналы на открытие позиции осцилляторы дают во флете. На сильном тренде негативный результат анализа только подтвердит силу текущего тренда, то есть если цена после сигнала осциллятора не движется в указанном направлении, то тренд продолжается, а сигнал осциллятора считаем ложным.

Примерная схема проведения анализа цены с помощью осциллятора

1. Сигнал появляется при пересечении линией осциллятора средней линии (снизу-вверх). Если были позиции на покупку, можно частично закрыть. Для новой позиции вверх – слабый сигнал.
2. Возврат осциллятора в зону ниже средней линии. Можно открыть кратковременную продажу.
3. Повторное пересечение снизу-вверх. Держим продажи, в том числе в «мертвой» зоне, до момента максимума.
4. Первый сигнал для открытия вниз. Ждем подтверждения (пробоя границы).
5. Хорошая точка для входа в продажи.
6. Слабый сигнал - пересечение среднейлинии. Можно закрыть часть продаж.
7. Возврат осциллятора в область значений выше средней - можно открыть кратковременную покупку.
8. Слабый сигнал - ждем.
9. Все продажи - закрываем, так как это сильный сигнал для покупки. Можно подождать подтверждения.
10. Гарантированно входим в покупки или доливаемся.
11. Снова пересечение средней снизу-вверх: рекомендуется закрыть покупки (полностью или частично).

Типовые схемы взаимодействия осциллятора с графиком цены

На восходящем рынке:

На падающем рынке

Синхронное движение:

Правильный выбор осциллятора в широком флете позволяет эффективно отрабатывать сделки в обоих направлениях, но на сильном тренде - все осцилляторы чаще всего обманывают. Более того, если явно видно что сигналы осциллятора ложные, то есть после разворотной точки на линии индикатора цена не спешит разворачиваться в соответствующем направлении, то эта ситуация говорит об усилении действующего тренда. И торговать в этом случае нужно только направлению текущей тенденции.

Наиболее часто выбор осцилляторов выполняется среди популярных индикаторов, входящих в стандартный набор всех популярных торговых систем.

RSI – самый чистый осциллятор

Индекс относительной силы (Relative Strength Index) наиболее точно соответствует основным методам технического анализа. Он сравнивает значение прироста цен в периоды с закрытием выше предыдущего, с ценовыми потерями на участках с закрытием ниже предыдущего периода.

RSI = 100 / (1 + D(P,n)/U(P,n)),

U(P,n) - скользящее среднее роста цены P за n периодов,

D(P,n) - скользящее среднее падения цены P за n периодов.

Значения индикатора лежат в интервале от (0;100), в окне индикатора с помощью горизонтальных маркеров построены два контрольных уровня. При выборе осциллятора подразумевается, что если линия индикатора поднимается выше верхнего контрольного уровня, то рынок перенасыщен покупками и рекомендуется входить в продажи. Если RSI уходит за нижний контрольный уровень, то рынок перепродан и стоит ждать разворота вверх.

Чем больший период выбран для анализа, тем больше должен быть параметр индикатора. Стабильный результат дает использование пары RSI с разными настройками.

Недостатком RSI считается большое количество ложных сигналов на выход из позиции и ненадежность возможных дивергенций, особенно на малых периодах. Часто выбор осциллятора RSI обусловлен тем, что его опережающий эффект считается самым сильным из всех индикаторов этого типа. На линиях индикатора можно строить опережающие уровни поддержки/сопротивления, аналогичные трендовым, а также формируются собственные графические паттерны («Двойные Вершины-Дно», «Голова-Плечи»), которые достаточно точно отрабатываются.

Стохастический осциллятор

Технически Stochastic сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за некоторый период. Критические зоны перекупленности/перепроданности выделены горизонтальными уровнями. Индикатор достаточно точно определяет наличие тренда или флета, главное - правильно определиться с параметрами. В окне представлен двумя линиями: главная %K (сплошная) и дополнительная %D, которая представляет собой скользящее среднее от главной линии.

Расчет линии %K:

%K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100

где:
CLOSE - текущая цена закрытия;

MIN (LOW (%K)) - наименьший min за число периодов %K;

MAX (HIGH (%K)) - наибольший max за число периодов %K.

Расчет линии %D:

%D = SMA (%K, N)

где N - период скользящей средней. По умолчанию используется простая скользящая, но допускается использование и других методов построения средней (экспоненциальный, сглаженный, взвешенный).

Базовые трактовки сигналов стохастика:

• сигнал на покупку возникает на развороте линий из области 20(30) вверх, сигнал на продажу - при развороте вниз из области выше 80(70) с пробоем границы
• взаимное расположение линий: если линия %K поднимается выше линии %D - покупка, если движется ниже %D - продажа.
• дивергенция цены и главной линии индикатора.
• пробой центральной линии - сигнал разворота, только более слабый.

Недостатками всех вариантов стохастика традиционно считаются запаздывание и перерисовка, потому что расчет использует только данные по истории (цена, объем или цена+объем). Хотя на самом сильном тренде именно стохастики наиболее точно показывают начало и уровни возможных коррекций.

Проблему запаздывания стохастиков обычно решают экспериментальным путем с помощью параметра «период замедления %K», который определяет степень внутренней сглаженности главной линии: чем больше параметр, тем медленнее будет реагировать индикатор, тем редже будет появляться торговый сигнал, но тем надежнее будет результат.

RSI и Stochastic - наиболее чистые «сигнальщики» точек разворота.

Awesome Oscillator

Хотя автор включил в название термин «осциллятор», при выборе осцилляторов часто забывают, что технически этот индикатор ускорения цены представляет собой цветную версию MACD (параметры 5 и 34, но без сигнальных линий), рассчитанную по средней цене бара, потому торговые сигналы – такие же. Получается, что из всех осцилляторов он точнее всех отражает текущий тренд. Изменение направления ускорения проявляется сменой цвета гистограммы. Расчет:

AO = SMA (Median Price, 34) - SMA(Median Price, 5)

где
Median Price - цена среднего бара, или (high + Low)/2 (high max-на и Lowmin-ная цена бара);

SMA - простая скользящая средняя.

Сигналы:

• На покупку - если гистограмма АО выше (или ниже) нулевой линии и меняет цвет с красного на зеленый и направление снизу вверх. На продажу - обратная ситуация.
• Сигнал на покупку - пересечение нулевой линии линию снизу вверх, на продажу сверху - вниз.

Использование индикатора АО позволяет:

• получить сигнал об окончании (или ослаблении) текущего тренда;
• правильно выбрать тактику сопровождения сделки;
• для любителей волнового анализа - увидеть окончание отдельной волны (или волновой структур);
• вовремя выйти и ограничить возможные убытки.

Недостатки стандартные: запаздывание на трендовом рынке и множество мелких ложных дивергенций.
На практике хорошо себя зарекомендовали комбинации AO+Stochastic.

Индикатор темпа Momentum (или ROC)

Математически Momentum показывает величину изменения цены финансового инструмента за некоторый период. Показывает силу «трендовости» рынка, иногда также называется индикатором количества движения или импульсом. Определяется как отношение сегодняшней цены к цене n периодов назад:

MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i - n) * 100

где

CLOSE (i) - цена закрытия текущего бара;

CLOSE (i - n) - цена закрытия n баров назад.

По тренду сигнал к покупке возникает, когда линия Momentum образует впадину и разворачивается вверх; сигнал к продаже - линия достигает пика и поворачивает вниз. Для большей точности точек разворота индикатора применяют короткое скользящее среднее. Экстремально высокие или низкие значения индикатора предполагают продолжение текущего тренда. Но в любом случае при выборе осциллятора Momentum в качестве базового фильтра, с открытием (или фиксации) сделки спешить не стоит: подтверждение ценой такого сигнала - обязательно.

Опережающий сигнал индикатора Momentum использует тот факт, что заключительная фаза тренда всегда сопровождается резким изменением цен, то есть для бычьего тренда – ростом, потому что большинство игроков все еще верят в его продолжение, для нисходящего - падением, так как все спешат выйти из рынка. В обоих случаях возможно появление расхождений между линией индикатора и ценами.

Параметром индикатора является период N и тип цены, чаще всего применяется значение периода от 5 до 10 к ценам закрытия. Чем больше значение N , тем более долгосрочный и более сильный тренд отслеживается.

Использование сигналов моментума:

• идентификация текущего тренда: положительные значения - восходящий, отрицательные - нисходящий, пересечение нулевой - предстоит смена тренда.
• подтверждение тренда при открытии позиции;
• определение перекупленности/перепроданности для закрытия сделки, или для входа по контртрендовой стратегии;
• ситуации дивергенции предупреждают о близком развороте, но имеют смысл только на длительных периодах.

Аналогом Момента является индикатор скорости изменения (Rate of Change, ROC), который вычисляются в относительных единицах: ROC(n) = 100%Pi /Pi–n

Собственно, трактовка сигналов как Momentum и ROC абсолютно одинакова, только Momentum - абсолютный индикатор, имеющий размерность цены, а ROC - относительный индикатор (безразмерный).

Если нужно сравнить силу двух трендов, то стоит пользоваться именно осциллятором ROC(n). Для уточнения точек входа обычно экспериментируют с методикой расчета Momentum, например, используют разницу между двумя индикаторами с различными величинами периодов

При выборе осциллятора Momentum из всех вариантов считается самым быстрым, отсюда его главный недостаток: нестабильные результаты при спекулятивных движениях цены.

CCI или индекс торгового канала

Математически данный индикатор нормализует график Momentum, деля его значения на max -ное значение амплитуды. Диапазон CCI: от -100 до +100. Движение в зоне верхней или нижней сигнализирует о том, что предстоит либо консолидация, либо спад (или рост - соответственно).

Расчет:

Линия осциллятора двигается в диапазоне от -100 до +100, критические зоны можно выделять уровнями. Торговые сигналы - стандартные.

Главный н едостаток CCI в том, что он создавался для товарных рынков, а потому наиболее четко работает только на длительных, правильных циклических движениях, которых на Форекс как раз сложно распознать. Соответственно, сложно подобрать оптимальный период осциллятора, особенно для валютных активов.

Пример торговой системы на двух осцилляторах

Практически все торговые системы без трендовых индикаторов - нежизнеспособны. На малых таймфреймах системы исключительно на осцилляторах из-за обилия ложных сигналов не просто невыгодны, а даже опасны. То есть любые идеи скальпинга без отслеживания тренда на периодах ниже М15 – отметаются сразу. Более менее эффективными могут быть только стратегии на базе Awesome Oscillator - именно благодаря его трендовой методике расчета. Система дополняется фильтром в виде RSI или стохастика, и при удачном подборе параметров можно скомпенсировать запаздывание АО и достаточно эффективно срезать ценовой шум. Обычно рекомендуют соотношение параметров примерно 1:1,5, меньший параметр будет отслеживать тренд, больший – фильтровать ложные сигналы.

Торговый актив: любые валютные пары со стабильной волатильностью. Индикаторы: Awesome Oscillator (14) цены Close, стандартный RSI(8). Таймфрейм: не ниже M15. Торговая сессия: Европа, Европа-Америка, кроме периода новостей. Открытую сделку держим не менее 1 часа.

Трактовка сигналов обычная для стандартных индикаторов, но в целом сигнал на RSI появляется раньше, причем и на вход, и на закрытие позиции. периоды флета лучше идентифицируются по гистограмме Awesome Oscillator.

Если нет спекулятивных бросков (они хорошо видны на линии RSI, гистограмма АО может не реагировать!), то в среднем за день получается около 50-70 пунктов на тестируемом AUD/USD. Пересечение нулевой линии лучше не торговать. Стопы рассчитываем с зависимости от среднедневной волатильности актива, но не менее 15-20 пунктов. Первичный тейк-профит – не менее 20 пунктов, при нормальном развитии ситуации - включаем трейлинг с шагом 10 пунктов. При фиксации сделки лучше пользоваться консервативным методом – по первому сигналу разворота на линии RSI.

Несколько практических замечаний

При выборе осциллятора необходимо понимать, что основная задача осцилляторов - не поиск точек входа, а фильтрация шума, поэтому:

• на сильном тренде все осцилляторы зависают в критических зонах, то есть можно или неправильно идентифицировать сигнал или пропустить вход, а, значит, нужно четко фильтровать флет трендовыми индикаторами;
• чтобы уменьшить запаздывание обычно уменьшают период расчета, но тогда появляется множество ложных сигналов;
• аналогично: при увеличении периода расчета можно удачнее фильтровать шум, но при этом увеличивается запаздывание;
• показания осциллятора особенно важны, когда цена приближается к сильному уровню (историческому, круглому или Pivot ), а также вблизи границ флета;
• наиболее полезный эффект от осциллятора проявляется в конце (при ослаблении) тренда, но анализ дивергенций цена/осциллятор нужно проводить на периодах от H1 и выше;
• комбинации одинаковых осцилляторов с разными параметрами обычно компенсируют запаздывание, но точность торговых сигналов при этом снижается;
• на сильном тренде комплексные индикаторы с различными методиками расчета (например, типа MACD+RSI) успешно компенсируют недостатки друг друга.

Хотя любой осциллятор в целом отслеживает динамику цены, но пропорции этого движения разные, то есть возврат осциллятора в «нормальное» состояние, как правило, не гарантирует немедленный соответствующий разворот цены. По классической теории считается, что осцилляторы дают опережающие сигналы, но на современном рынке практическая ценность таких сигналов явно преувеличена. Возможное преимущество сигналов разворота теряется при переходе на устойчивые трендовые рынки.

И в качестве заключения …

Внутри даже самого сложного осциллятора используется только чистая статистика цены, без учета объемов и временных особенностей актива. Это делает осцилляторы практически «всеядными» техническими инструментами, которые работают примерно одинаково на любых рынках. Пример экзотического выбора осциллятора - индикатора Aroon можно посмотреть здесь.

На самом деле базой для полноценной работы осциллятора является психология мелких игроков – именно они начинают включаться в рынок с опозданием, когда цена уже находится в критических зонах. Именно их убытки помогают цене разворачиваться в нужном для рынка направлении. Основная практическая задача осциллятора не показать сигнал, а отсеять ложный, и правильно оценить время и ситуацию, в которых он появился.

Даже правильный выбор осцилляторов не позволяет построить полноценную торговую систему, поэтому для использования разрекламированного опережающего эффекта осцилляторов нужно использовать для анализа несколько независимых инструментов.

Индикаторы теханализа

Добрый день, читатели блога о трейдинге. Осцилляторы реагируют на изменение импульса (моментума или динамики) движения цены акции, предупреждая трейдера о возможном развороте текущей тенденции еще до того, как на графике появится вершина или впадина. Поэтому их еще называют как опережающие индикаторы . На самом деле они не прогнозируют будущее движение цены, как думают многие, а просто указывают на замедление текущего импульса и вероятность разворота. В связи с этим во время тренда опережающие индикаторы будут давать много ложных сигналов. На этой странице мы рассмотрим общие характеристики, которыми обладают все осцилляторы, их торговые возможности и риски.

Некоторые начинающие трейдеры думают, что опережающие индикаторы – это какие-то магические инструменты, которые умеют предугадывать будущее направление цены. Но это не так. Запомните: никто и ничто не может спрогнозировать краткосрочные колебания цены.

Так в чем же их секрет? Смотрите, трендовые индикаторы, такие как: скользящая средняя, полосы Боллинджера, MACD, просто берут текущую цену и усредняют к прошлой. Таким образом, эти инструменты спокойно следуют за стоимостью акции.

Опережающие индикаторы, такие как: стохастик, CCI, RSI, сравнивают текущую цену с прошлой. Если акция три дня стремительно росла, а на четвертый замедлила свое движение, то осцилляторы сразу отреагируют на это. Другими словами, опережающие индикаторы не так следят за самой ценой, как за ее динамикой (импульсом или моментумом, называйте, как хотите). Как только динамика замедлилась, они сразу укажут вам на это, предупреждая о возможной смене тенденции. И никакой магии здесь нет. Это природа ценовых колебаний.

Что показывают нам опережающие индикаторы

Во-первых, это сила моментума текущего тренда, во-вторых, уровни поддержки и сопротивления. Давайте подробнее рассмотрим, как это происходит.

На графике ниже выделена желтая область, которая отвечает восходящей волне акции. Под графиком размещен осциллятор RSI с периодом 2 (то есть, цена текущей свечи сравнивается всего лишь с двумя предыдущими, что делает индикатор очень чувствительным).

Когда свечи закрывались возле своих максимумов, указывая на сильный бычий настрой участников торгов, RSI показывал стремительный рост. Как только свечи начали закрываться ближе к центру, а далее еще ниже, то индикатор сразу же показывает закругление своей линии, что указывает на замедление моментума. Разворот RSI происходит при появлении медвежий свечи.

Практически все опережающие индикаторы имеют зоны перекупленности и перепроданности. Что они определяют? Природа ценовых колебаний такова, что цена всегда стремится к своим средним (истинным) значениям. Если она уходит слишком далеко от них вверх, то осцилляторы показывают перекупленность, а вниз – перепроданность. Смотрите пример:

На графике видно, что когда акция консолидируется, то есть колеблется вокруг своей средней цены, осциллятор не показывает перекупленности или перепроданности. Как только появляются сильные движения вверх или вниз, RSI уходит к своим граничным значениям.

Часто вы будете видеть, как перекупленность или перепроданность подкрепляется уровнями поддержки или сопротивления на самом графике. Это интуитивно понятно, поскольку развороты сами по себе не происходят. Все дело в переходе торговой инициативы от покупателей к продавцам и наоборот.

Торговые сигналы, что подают осцилляторы

Первый тип сигналов – это, когда значения осциллятора выходят или из зоны перекупленности или перепроданности. Этот момент соответствует перелому краткосрочной тенденции.

Второй тип сигналов – мой любимый. Я считаю, что это лучшее, что может предложить вам опережающий индикатор. Это конвергенция и дивергенция. Когда на графике вы видите несколько понижающихся впадин, а на осцилляторе – повышающихся, то произошла конвергенция (схождение). Ее результат – разворот цены вверх. дивергенция наоборот. Больше информации смотрите на странице «Дивергенция и конвергенция – лучшие сигналы индикаторов ».

Осцилляторы и риски

Всем известно, что опережающие индикаторы дают много ложных сигналов во время тренда. Посмотрите пример:

Чтобы улучшить свои результаты при использовании опережающих индикаторов, запомните следующие правила:

1. Во время восходящего тренда реагируйте только на сигналы на покупку, то есть когда осцилляторы пребывают в зоне перепроданности
2. Во время нисходящего тренда обращайте внимание только на сигналы на продажу, то есть когда осцилляторы показывают зону перекупленности.

Заключение

Осцилляторы характеризируют акцию однобоко. Ценовая динамика имеет несколько характеристик: тренд, моментум, волатильность. Опережающие индикаторы , как правило, описывают какую-то одну характеристику, упуская другие. Это, конечно, можно компенсировать, путем использования нескольких индикаторов на графике. Но такой подход, в своем большинстве, приводит только к усложнению трейдинга, а не к повышению результативности. Лучшее, что вы можете сделать для увеличения своей прибыльности, это изучение ценовой динамики, путем кропотливого анализа чистых графиков. Применяйте в своих фильтрах акций осцилляторы, и вы увидите, что опережающие индикаторы намного лучше справляются с индикацией, чем с подачей торговых сигналов. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Под осцилляторами (от лат. oscillo – качаюсь) подразумевается коэффициент технического анализа, используемый для прогнозирования валютных изменений на рынке Форекс. В техническом анализе осцилляторы являются индикаторами скорости движения цены за конкретный промежуток времени . Они относятся к опережающему индикатору, который может передвигаться вокруг нулевой линии в промежутке от 0 до 100%. В те отрезки времени, когда цена стабильна, она либо движется только в пределах канала, либо ненадолго приостанавливается для того, чтобы развернуться. Осциллятор же на рынке Форекс как раз предназначен для того, чтобы найти точки, после которых цена будет двигаться – либо по тренду, либо к обратной границе канала.

Главными понятиями, которые нужны при использовании осцилляторов, являются понятия перепроданности и перекупленности. Так называются ситуации, при которых значение индикатора доходит до верхней или нижней границы шкалы. Понятие перекупленности используется, когда говорится о том, что цена находится в пределах верхней границы, а вероятность её повышения крайне мала. Понятие перепроданности, наоборот, используется в ситуациях, когда цена находится около нижней границы, а её дальнейшее падение маловероятно. Эти понятия очень важны в техническом использовании и не менее важно их правильное использование.

Основной способ применения осцилляторов – использование их для выявления отрезков перпроданности или перекупленности. Данным отрезкам обычно соответствуют значения 20 или 80 (если трендовое движение сильное) и 25 или 75 (если трендовое движение боковое в границах канала).

Следующий способ применения – это выявление разницы и дивиргенции между осциллятором и ценой, указанной на графике. Например, ситуацию, при которой цена достигает максимума, а индикатор образует вершину ниже, чем предыдущая, называют дивергенцией. Зная то, что в тренде осцилляторы дают ложные сигналы, важно знать, что сигнал дивергенции учитывается только в том случае, если рынок находится в коррекционной волне.

применение осциллятора на валютном рынке

Ещё один сигнал осцилляторов – это пересечение нулевой отметки. Ситуация, когда индикатор пересекает отметку “0”. Положение, когда индикатор пересекает этот уровень сверху вниз, указывает на продажу, положение наоборот – снизу вверх служит сигналом к покупке.

Следующий сигнал – это такое положение быстрой линии на осцилляторе, когда она пересекает медленную линию. При этом также если быстрая линия пересекает другую сверху вниз, то это является сигналом на продажу, если наоборот, то сигналом на покупку. Если же такие пересечения происходят в течении нескольких раз, а после двигаются параллельно к отметке “0” – это является признаком усиления сигнала.

Осцилляторы также иногда используются для того, чтобы найти фигуры технического анализа. Чаще всего такие фигуры можно наблюдать на ценовом графике, реже осцилляторы рисуют различные фигуры.

Наиболее популярные осцилляторы

Существует огромное количество разнообразных осцилляторов, рассмотрим самые популярные из них:

1. Стохастик (Stochastic) – это осциллятор, показывающие положение цен закрытия в предыдущих интервалах цен максимума и минимума. Это наиболее популярный индикатор, пользуется большим спросом у профессионалов. Такая популярность возникла неспроста, потому что пользоваться им просто и удобно. Этот осциллятор графически представлен двумя кривыми линиями, которые в определенные промежутки времени могут пересекаться, и горизонтальными линиями сверху и снизу. Когда кривые выходят из данных областей или пересекаются между собой, то поступает сигнал;
2. Индекс товарного канала – используется для того, чтобы на товарных рынках найти точки разворота;
3. Индекс относительной силы – этот индикатор похож на Стохастик, он используется для вычисления силы тренда, также с помощью него наиболее точно определяется вероятность смены. В отличие от других осцилляторов, его легче интерпретировать и он пользуется большим спросом. Здесь допустимо использовать дивергенцию, к ней часто прибегает большинство трейдеров. Суть в том, что расхождение на графике индикатора и цены может помочь предсказать последующий разворот;
4. Моментум – индикатор, который показывает скорость, с которой изменяются цены (это определяет разница между ценой в настоящее время и первоначальной ценой, которые берутся в границах определенного периода времени);
5. Процентный диапазон – используется в ситуациях, когда необходимо проследить положение цены в границах между наименьшим и наибольшим показателями за предыдущие отрезки времени;
6. Дивергенция и конвергенция скользящих средних – этот индикатор определяет тренд с помощью применения скользящих средних линий.

Какой из осцилляторов самый лучший?

Среди огромного многообразия различных осцилляторов можно ли найти лучший индикатор рынка? К сожалению, нет. Существуют только лишь общие принципы и общие рекомендации по определению разворота рынка и по применению параметров для достижения нужного результата. Самого же лучшего индикатора не существует. Каждый пользователь находит его для себя сам, при этом учитывая свой опыт и сроки торговли.

Более того, каждый осциллятор на рынке Forex является вторичным, то есть зависит от других индикаторов, поэтому невозможно использовать лишь один, не прибегая к помощи других. Сигнал индикатора можно принять только в случае, если вы получите подтверждения от остальных. Поэтому технический анализ невозможно осуществить, не прибегая к нескольким осцилляторам. Один, даже самый хороший, не заменит вам остальных. Если вы хотите достичь успеха и прибыли в торговле, лишь комплексный подход поможет вам в этом.

Оцени пост

Moving Average Convergence / Дивергенция Осциллятор, известный как MACD, показывает расстояние между скользящими средними , чтобы определить направление, силу и динамику изменения цен. Индикатор , разработанный Джеральдом Аппелем в 1970-е годы, используется для прогнозирования идеального входа или выхода точек для трейдинга.

MACD сравнивает 12-дневную среднюю экспоненциальную скользящую с 26-дневной экспоненциальной средней. Как и другие генераторы, это показывает сигналы покупки и продажи , и оборотов, в дополнение к тенденции через кроссоверы, дивергенции и максимумам и минимумам линий тренда.

Индикатор товарного индекса CCI

Канал Товарного Индекса или CCI является показателем, который измеряет текущий уровень цен относительно их среднего уровня за определенный период времени. Изначально он был разработан Дональдом Ламбертом в 1980 году, чтобы определить циклические изменения цен на сырьевые товары, но с тех пор он стал применяться и к другим классам активов, в том числе валютам

Индекс товарного канала выражается формулой: CCI = (Типичная Цена - 20-SMA период ТП) / (0,015 х среднее отклонение), где типичная цена (TP) = (High + Low + Close) / 3, и 0,015 является постоянным.

Польза Форекс осцилляторов

Существует еще один элемент в анализе осцилляторов, который также очень важно. Осцилляторы используются не только для того, чтобы обнаружить перекупы или перепродажи, но предвидеть переломный момент в движении цен. Некоторые из них представляют собой математические преобразования цены (первая и производная второго порядка) и на графиках их линии, как правило, движутся в одном и том же направлении с ценой. Когда линии начинают расходиться, это означает, что тенденция теряет свой импульс. Осцилляторы особенно полезны для этого.

Анализ Forex осцилляторов

Анализ Форекс осцилляторов состоит из двух основных шагов: во-первых, обнаружить, есть на рынке Форекс в краткосрочной перспективе перекупы или перепродажи и условия для них; и во-вторых, определение дисперсии с ценой в качестве значения осциллятора к его крайностям.

Моментум и скорость изменения (ROC) являются самыми основными осцилляторами. Ценовой график говорит нам, если цена идет вверх или вниз. График осциллятора затем говорит о темпе или скорости этого движения. Этот тип показателей помогает нам оценить, текущий тренд будет набирать силу (импульс) или потеряет его. На более поздних стадиях скорости тренда восходящего роста цен замедляются. Эта потеря импульса не может быть видна на графике цен, но довольно видно на графике осциллятора опорной. Показатели, оценивая динамику и скорость изменения, несут принципиально важное значение.

Осцилляторы являются наиболее полезными, когда Форекс графики не показывают определенную тенденцию в любом направлении. В тренде сигналы рынков осцилляторов следует включать максимально осторожно при условии, что ложные сигналы, как правило выступают за усиление тренда . Таким образом, следующим правилом анализа осциллятора является то, что на восходящей тенденции осцилляторов показывают состояние перекупов и наоборот - на тенденцию к снижению перепродаж.

Основные программы графиков программного обеспечения предлагают большое разнообразие генераторов для того, чтобы помочь трейдерам в определении экстремальных рыночных условий и потенциальных точек поворота цены. Наиболее ценными являются Моментум и скорость изменения. Следующими по популярности являются, вероятно, индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор . Этот тип показателей является чрезвычайно полезным во время дробных движений на рынке или когда тренд достигнет конечного этапа. Все осцилляторы теряют силу в середине сильного тренда . Лучше использовать другие показатели, такие как скользящая средняя на трендовых рынках. Есть также некоторые показатели, сочетающие преимущества тренда М.А. следующим с перекупами-перепродажами определениями осцилляторами.

Стохастический осциллятор: механический индикатор для торговли иностранной валютой

Итак, сначала вы должны освоить свою торговую систему и торговые инструменты, и показатели, что у них есть, и тогда вам придется ждать самых сильных торговых установок и игнорировать слабые и сомнительные из них. Если все получилось, то вы будете получать прибыль, независимо от того, какие стратегии торговли и индикаторы вы используете. Если нет, то вы потеряете, независимо от того, что у вас есть лучшие торговые системы, индикаторы , программное обеспечение и прочее.

Наиболее важная часть Stochastic является параметром % K. Он устанавливается в 14 по умолчанию, и большинство фондовых трейдеров используют этот параметр, но на МТ4 платформе он установлен в положение 5. Тем не менее, это не является существенной разницей на самом деле, по крайней мере, в большинстве случаев.

Итак, вот что вы должны сделать:

1. Откройте график цены и добавьте стохастик на него. Вы можете сделать линию сигнала невидимой, потому что нам нужно только основная линия индикатора. Если вы используете платформу МТ4, то оставьте параметры настройки по умолчанию, который составляет 5, 3, 3.

Вот так вы можете сделать линию сигнала невидимой:

2. Обратитесь к недельном графику и уменьшите масштаб, чтобы увидеть свечи в виде коротких и тонких линий. Это поможет вам увидеть сильные, действительные и наиболее заметные уровни поддержки и сопротивления лучше.

3. Посмотрите на самые последние и самые сильные уровни поддержки и сопротивления и сюжетные горизонтальные линии ниже / выше их.

Как вы видите на графике ниже, который связан с EUR / USD недельного графика, есть два сильных уровнея поддержки, которые настолько близки друг к другу. Одним из них является в 1.1884, а другой на 1.2041:

4. Подождите, пока одна из свечей не закроется выше сопротивления или ниже уровня поддержки. Это означает, что ценовое действие, какое мы хотели, формируется.

5. В то же время, как свеча закрывается выше сопротивления или ниже уровня поддержки, стохастический осциллятор должен находиться в области перекупа или перепродажи соответственно.

Длинная торговая установка или сигнал формируется, когда высокая свеча закрывается выше уровня сопротивления и осциллятор стохастик находится в то же время в зоне перекупа.

Короткая торговая установка или продажа формирует сигнал , когда свеча закрывается ниже уровня поддержки и осциллятор стохастик находится в то же время в зоне перепродажи.

Это так просто. Самое главное в этой торговой системы является то, что необходимо найти самые сильные и самые заметные максимумы и минимумы для построения уровней сопротивления и поддержки. Вы должны быть осторожны, чтобы не принимать во внимание слабые уровни прорывов.

В техническом анализе индикаторы делятся на три группы: указатели трендов (Trend Following), осцилляторы (Oscillators) и прочие. Индикаторы отражаются на графике, а осциляторы – под графиком в отдельном окне. Также у осцилляторов в отличие от индикаторов есть собственная шкала измерения.

Указатели трендов хорошо работают, когда на рынке есть тренд , и плохо, когда рынок находится в боковике. Их основной минус состоит в том, что они являются отстающими (запаздывающими) индикаторами, то есть приходят в движение тогда, когда тенденция уже изменилась.

Наиболее популярными указателями трендов являются скользящие средние движения курса (Moving Average), схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), MACD-гистограмма, индекс направленного движения (Average Directional Index), балансовый объем (On Balance Volume), показатель (Accumulation/Distribution) и прочие.

Осцилляторы , в отличие от указателей тренда, меняют свое направление раньше цены, в связи с чем считаются опережающими индикаторами. Они колеблются вокруг нулевой линии или внутри диапазона значений и помогают определить состояние перекупленности (перепроданности) рынка, а также разворотные точки тенденции.

Осцилляторы позволяют определить, наращивает или теряет темп текущий тренд. На последнем этапе подъема темп (или скорость изменения) обычно замедляется. Такое замедление может быть незаметным на ценовом графике, но обычно видно на кривой осциллятора, которая дополняет график цены.

Осцилляторы могут быть использованы на трендовых рынках в направлении основного тренда, а не против него. На рынке, который идет вверх, их лучше использовать для выявления уровня перепроданности и открытия длинных позиций. На рынке, который движется вниз, опережающие индикаторы лучше использовать для выявления уровня перекупленности и открытия коротких позиций.

Наиболее распространенными осцилляторами являются (Stochastic), скорость изменения (Rate of Change), моментум (Momentum, Mom), индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI), индекс силы Элдера (Elder Force Index, EFI) и гистограмма .

Прочие индикаторы позволяют судить о настроении рынка и его близости к быкам (покупателям) или медведям (продавцам). Поведенческие индикаторы могут быть синхронными или опережающими. К ним относятся индекс новых максимумов и минимумов (New High-New Low), отношение спроса и предложения (Put-Call Ratio), консенсус быков (Bullish Consensus), индекс подъема/спада (Advance/Decline), индекс трейдеров (Traders Index) и прочие.

Как использовать индикаторы?

1. Указатели трендов хорошо работают, когда рынок в движении, но дают ложные сигналы, если рынок стоит.
2. Осцилляторы показывают точки разворота на неподвижном рынке, но дают преждевременные сигналы, когда рынок начинает движение.
3. Прочие индикаторы дают лучшее представление о настроении рынка и психологии масс.

Оксана Гафаити,
автор сайт и Trades.сайт

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣: