Индикатор параболик стратегия на форекс. Система с трендовыми линиями и осцилляторами. Параболик САР: история создания

– это эффективный индикатор, который применяют для определения точек трендового разворота и установки стоп-приказов.

Этот индикатор, созданный в 1976 году, еще называют параболиком, что означает «остановку» и «разворот». Его использование позволяет с максимальной точностью спрогнозировать состояние рынка, предшествующее резкой смене тренда (развороту).

Автором этого индикатора является известный финансист Уэллс Уайлдер , описавший ее в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах ». Индикатор рекомендуется задействовать только при наличии ярко выраженной тенденции. В периоды флета он генерирует чрезмерное количество ложных сигналов.

Как пользоваться индикатором Parabolic SAR на практике

Индикатор представляет собой кривую параболической формы, образующуюся из точек, каждая из которых рассчитывается на основании значения соответствующей ей свечи. Говоря о процессе определения этих пунктов, нельзя не упомянуть такие понятия, как фактор и точка ускорения. Последняя представляет собой верхний экстремум при восходящем тренде и минимум – при нисходящем.

Фактор для первой свечи равняется двум процентам (0,02 ). Столько же добавляется к этому коэффициенту при появлении каждой новой точки ускорения. Его можно уменьшить, чтобы получать сигналы раньше, но при этом нужно быть готовым к серьезному проценту ложных вызовов. Соответственно, увеличение коэффициента улучшит качество сообщений, но замедлит их формирование.
Максимальное значение фактора ускорения составляет 20% (0,2 ). Когда он достигает этого показателя, рост останавливается. В момент срабатывания стоп-приказа после разворота тенденции коэффициент «обнуляется» и принимает свое начальное значение (2% ).

– это индикативная цена, по сути, являющаяся границей тренда, за которую не может выходить реальная. Как только происходит нарушение рубежа, система автоматически делает вывод об изменении действующей тенденции на противоположную. Parabolic SAR завтрашнего дня равен текущему SAR плюс/минус фактор ускорения, умноженный на разницу последнего экстремума и текущего Parabolic SAR. Суммирование применяется при наличии восходящего тренда. Вычитание используют при нисходящей тенденции.

Если цена стабильно растет, график индикатора располагается под ней и тоже двигается вверх.

Это хорошее время для покупки . При нисходящем тренде кривая находится вверху и снижается. В этот период можно открывать позицию на продажу. Когда происходит пересечение ценового графика и параболы, точки начинают образовываться с противоположной стороны. Это говорит о развороте тенденции или ее коррекции. Если поворот подтвердился, ценовые экстремумы и SAR обретают новые значения, а расчеты осуществляются заново.

Направление движения на всех участках определяется системой автоматически. Исключение составляет только стартовый отрезок. Если количество периодов достаточно велико, первый заданный вектор не имеет особого значения. Каким бы он ни был, индикатор Parabolic SAR самостоятельно осуществит необходимую корректировку.

Сам автор рекомендует определять начальное направление тенденции на основании ценовых показателей первых нескольких периодов. Для нисходящего тренда берется максимальный экстремум, для восходящей тенденции – минимальный.

Формула Parabolic SAR

Для того чтобы среагировать на конкретный показатель индикатора, его нужно высчитать. Для расчета значения понадобятся следующие цифры:

Показатель параболика, зафиксированный в прошлом периоде – SAR пр.;
Максимальное значение показателя цены, зафиксированное в прошлом периоде HIGH пр.;
Минимальное значение показателя цены, зафиксированное в прошлом периоде LOW пр.;
Коэффициент ускорения. Рекомендуемое значение шага изменения цены при входе в точку разворота AF.

Соответственно для подсчета индикатора PARABOLIC SAR используются две основные формулы:

Для вычисления разворота на длинных позициях используют формулу SAR= (HIGH пр.- SAR пр.) * AF+ SAR пр .
Чтобы вычислить разворот при использовании коротких позиций вместо максимального значения прошлого периода, подставляют минимальное значение SAR= (LOW пр.- SAR пр.) * AF+ SAR пр.

Настройки Parabolic SAR и стратегии

Оптимально подходит для выставления стоп лоссов и тейк профитов. Его кривая всегда движется с опозданием относительно ценового графика, поэтому стоп можно ставить на уровне текущего значения инструмента. Тейк профит обычно размещают в момент, когда парабола максимально сблизилась с ценой или уже пересекла ее.

Многие трейдеры открывают сделку сразу после того, как точки SAR перешли на противоположную сторону. Специалисты рекомендуют подождать, пока тенденция не подтвердится как минимум тремя-четырьмя пунктами. Всегда существует вероятность того, что произошел не разворот, а коррекционное движение. В таком случае старый тренд продолжится, а вся стратегия игрока окажется основанной на ложном сигнале.

При образовании новой тенденции ее силу можно определить по расстоянию между точками. Чем дальше они друг от друга, тем сильнее движение. Не рекомендуется входить в рынок, если тренд действует уже достаточно давно. Вероятность нового разворота или коррекции постоянно возрастает, поэтому существует риск внезапно оказаться против «течения».

Закрывать позиции лучше в момент, когда кривая вплотную приблизилась к ценовому графику. Учитывая, что сигнал индикатора дается с опозданием, не стоит дожидаться окончательного пересечения. Это может привести к потере значительной части прибыли.

А вот когда цена колеблется во флете , спешить закрываться не нужно, даже если индикатор подает отчетливые сигналы. Большинство этих сообщений являются ложными, поэтому реагировать на них можно только после того, как убедишься в наличии устойчивого тренда. Для выявления стабильной тенденции можно задействовать, например, или обычные

Минусом подобной теории стало то обстоятельство, что ярко выраженная тенденция появляется на рынке не так часто. Если реагировать на все сигналы индикатора и в любой момент открывать новые позиции или добавляться к старым, можно получить серьезные убытки. В связи с этим рекомендуется использовать систему не в качестве основного инструмента, а как дополнение к другим аналитическим программам.

Впрочем, существуют и противоположные мнения. Как бы там ни было, Parabolic SAR можно смело считать одним из лучших на сегодняшний день торговых индикаторов для определения моментов закрытия позиции и установки стоп-приказов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Привет! Меня зовут Александр Норкин, я трейдерю на рынке Форекс и бирже CME, а заодно являюсь автором сайта сайт, на котором пишу все что может быть связано с трейдингом.

Сегодняшнюю статью решил посвятить трендовому индикатору Parabolic SAR, который активно внедряется во многие торговые системы, различных трейдеров.

Описание индикатора Parabolic SAR

Параболический индикатор Parabolic SAR относится к трендовым индикаторам. В торговых системах он чаще всего используется:

для подтверждения тренда,
для нахождения точек завершения тренда
и редко для входа в сделку.

Получается, рассматриваемый индикатор, лучше всего использовать, как вспомогательный.

Индикатор Parabolic SAR был представлен Уэллсом Уайлдеров (известным также по созданию RSI, ADM и др.) в одной из своих книг «Новые концепции в технических торговых системах». SAR расшифровывается, как «Stop and Reverse», что в переводе обозначает «Стоп и разворот».

Название говорит само за себя. Индикатор помогает найти разворотные точки и начало нового тренда. Но повторюсь, параболик, индикатор вспомогательный. Торговать опираясь только на его сигналы, не стоит.

Установка индикатора Parabolic SAR

Параболик находится в стандартном наборе многих торговых терминалов. Я торгую на MT4, поэтому, чтобы добавить индикатор на график, в верхнем меню выбрать: Список индикаторов -> Трендовые -> Parabolic SAR .

Как и при активации любого другого индикатора, появляется окно настроек.

Parabolic не самый простой индикатор и возможно по этой причине, разработчик решил не слишком сильно баловать полями для настройки. Среди основных параметров есть только:

Максимум;
Стиль.

Настройка индикатора Parabolic SAR

Прежде чем разбираться с параметрами, предлагаю поверхностно разобраться в формуле индикатора. Формула довольно таки сложна. Для восходящего и нисходящего тренда, предусмотрены две разные формулы.

Формула расчета parabolic sar для длинных позиций:

SAR n = (High n-1 - SAR n-1) * AF + SAR n-1

Формула расчета parabolic sar для коротких позиций:

SAR n = (Low n-1 - SAR n-1) * AF - SAR n-1

SAR n – значение параболика n-ого периода;
High n-1 – максимальный показатель цены за последние n периодов;
Low n-1 – минимальный показатель цены за последние n периодов;
SAR n-1 – показывает значение параболика предыдущей свечи;
АF – фактор ускорения или уровень чувствительности, показывающий шаг изменения движения цены при совершении закрытия позиции.

С шагом цены разобрались, а что это за «Максимум» в параметрах параболика?

Дело в том, что значение AF принимается равным указанному шагу только в начале, а после к нему прибавляется по одному шагу (0,02) каждый раз и максимальное его значение указывается в параметре «Максимум».

AF = m + n*0.02, где

m – максимум цены;
n – число периодов от начала расчета;
0,02 – шаг указанный в параметрах индикатора.

При увеличении значение максимума, параболик становится менее чувствительным и тем позже дает сигналы на разворот; чем меньше значение максимума, тем он чувствительнее. Рекомендуемое значение максимума – 0,2.

Со стилями думаю все ясно.

После всех настроек, можем нажимать Ок и посмотреть как индикатор выглядит на графике цены.

Параболик на графике изображается в виде точек под или над ценой. Если точки параболика изображаются над графиком, то тренд нисходящий, если под, то восходящий.

Сигналы от Parabolic SAR

Как мы знаем, параболик определяет разворотные точки и начало новых трендов. Рассмотрим ситуацию, когда параболик дает сигнал на то, что данный тренд заканчивается и наступает новый.

Допустим на рынке восходящий тренд, значит точки параболика находятся под ценой. Первый сигнал на то, что тренд заканчивается, появляется тогда, когда расстояния между точками индикатора увеличиваются (в начале тренда точки располагаются на близком расстоянии).

Когда свеча практически в плотную подходит к линии параболика, то точки индикатора переходят из положения под графиком в положение над графиком и это сигнал на то, что возможен нисходящий тренд.

Зеркальная ситуация свидетельствует о возможном начале нисходящего тренда:

Подобные сигналы может использоваться, как сигнал на выход из позиции.

Плюсы и минусы Parabolic SAR

К плюсам Parabolic SAR можно отнести:

Помимо направления тренда, он также учитывает время нахождения цены в тренде;
Быстрое нахождение нового тренда;
Быстрое нахождение точек выхода из сделки, которая позволяет сохранить большую прибыль;
Parabolic SAR - хороший фильтр для принятия решений о входе в сделку;
Отлично работает на трендовом рынке.

К недостатками отнесу:

Parabolic SAR дает много неверных сигналов и не может применяться отдельно, без других инструментов или индикаторов;
Дает много неверных сигналов при нахождении рынка во флете.

Подытожу о Параболике

Мое личное мнение, что параболик очень не плохой индикатор. Его как и скользащие средние использовать можно, но не для открытия сделок, а для понимания текущей рыночной ситуации, причем увеличение таймфрейма (имеется ввиду D1, W1) не принесут ощутимого перевеса. Ложных сигналов будет масса.

Здесь все просто: если Parabolic рисует точки снизу свечек, значит имеем восходящий тренд, если выше свечек, значит нисходящий. В зависимости от направления тренда, мы должны применять соответствующие стратегии, которые не должны противоречить индикатору.

Индикатор Parabolic SAR логично использовать в связке с другими индикаторами и, при получении четкого, однонаправленного сигнала, входить в сделку.

Отдельное использование параболика, возможно исключительно для закрытия сделок. Ведь что получается, если при восходящем тренде цена достигает нижней точки параболика, мы имеем основания предполагать, что up тренд заканчивается и неплохо было бы выйти и сделки. Зеркально для нисходящего тренда.

Надеюсь вы получили ответ как пользоваться индикатором Parabolic SAR, а раз так, то статью на этом буду заканчивать. Остались вопрос? Пишите в комментах, будем разбираться. А если вы уверенный пользователь данным индикатором, не поленитесь, напишите свое мнение, стоит ли им пользоваться или нет.

В свое время Уэллс Уайлдер обратил внимание на то, что большинство индикаторов и торговых систем дают сигналы с существенным опозданием. Индикатор Parabolic SAR был создан как раз для того, чтобы эффект запаздывания устранить и повысить эффективность торговли.

Что касается названия, то индикатор Параболик получил его из-за того, что если точки соединить плавной кривой, то получится линия, похожая на параболу. А вот приставка SAR расшифровывается как Stop-and-Reverse, то есть этот алгоритм подает сигналы об остановке и развороте тренда.

Главной особенностью этого инструмента можно считать то, что он не зацикливается на самой цене, но учитывает еще и временной фактор. Так, в начале трендового движения он будет не очень сильно реагировать на движение цены, но если на рынке устоявшийся тренд, то чувствительность индикатора к малейшим колебаниям цены возрастает.

Справедливости ради, стоит отметить, что полностью избавиться от задержки генерации сигналов не удалось. Ниже будет рассмотрен алгоритм работы индикатора, из которого видно, что сигналы поступают с небольшим запозданием, но по сравнению с конкурентами задержка не так уж и велика.

Как работает индикатор Параболик?

На графике индикатор отображается в виде точек над/под ценовым графиком. Считается, что если точки расположены под ценой, то предпочтение следует отдать покупкам, если над ней – продажам. В момент закрытия свечи на графике появляется новая точка, отображающая последнее значение индикатора, расчетные немного отличаются для восходящей и нисходящей тенденции.

Расчет ведется по формуле

PSAR(n) = ACC*(High(n-1) - PSAR(n-1)) + PSAR(n-1),

PSAR(n) = ACC*(Low(n-1) - PSAR(n-1)) - PSAR(n-1).

Использованы такие обозначения:

АСС – параметр индикатора, отвечающий за ускорение, учет временного фактора;
High/Low(n-1) – экстремумы предыдущей свечи;
PSAR (n-1) – значение индикатора, соответствующее предыдущей свече.

Первая формула справедлива для лонгов, вторая – для коротких позиций.

Из особенностей работы Параболика отметить стоит и то, что он учитывает скорость изменения цены. В зависимости от этого меняется и расстояние между точками индикатора и ценовым графиком. В момент резкого движения оно столь же резко увеличивается, а затем сглаживается.

Что касается настроек, то их всего две. Параметр максимум отвечает за чувствительность индикатор к ценовым колебаниям, а шаг – за расстояние до цены. Экспериментируя с этими значениями, можно подобрать оптимальную комбинацию для любого таймфрейма.

Варианты использования индикатора

Индикатор Параболик, как и многие другие, на истории выглядит идеально. Можно подобрать участки на графике, когда он генерирует сигналы один за другим и все они оказываются прибыльными. Но есть и ложка дегтя в этой бочке меда – в горизонтальном канале Параболик начинает давать сбой. Сигналы следуют один за другим, а прибыли нет, в лучшем случае – небольшие убытки.

Отсюда промежуточный вывод – использовать PSAR стоит только на трендовых участках рынка. При этом есть несколько вариантов использования индикатора:

непосредственно для заключения сделок. В таком случае ориентироваться нужно на смену положения точек индикаторы относительно ценового графика;
для переставления SL, в таком случае защитный ордер устанавливается на несколько пунктов за точкой индикатора.

Если попытаться торговать, опираясь исключительно на индикатор Параболик, то депозит вряд ли проживет долго. Дело в том, что в таком случае придется постоянно быть в рынке, как только PSAR сменит свое положение относительно цены, нужно переворачиваться. При этом нет никакой гарантии, что на рынке не наступит затишье. Поэтому для построения полноценной торговой системы нужно дополнить его несколькими фильтрами входа.

Торговые системы, основанные на Параболике

Для начала рассмотрим простейшую стратегию, основанную только на Параболике. Торговля будет вестись на h4 (EUR/USD либо GBP/USD). Вход в рынок выполняется отложенными ордерами, для покупки необходимо:

дождаться пока PSAR (0,002; 0,2) перейдет под график;
главное условие – следующие 2 свечи после той, на которой PSAR сменил положение (сигнальная свеча), должны закрыться ощутимо ниже. То есть нужно формирование локального экстремума;
после этого над сигнальной свечой размещаются 2 ордера на покупку, SL – 150 п для обоих ордеров, ТР – соответственно 220 и 320 п;
если PSAR опять сменит свое положение относительно цены, то ордера можно удалять или закрывать с текущим результатом. Для продаж правила аналогичные.

Неплохую торговую стратегию можно получить если индикатор Параболик дополнить несколькими другими (из стандартного набора). Стратегия «Быстрый разворот» основана на PSAR, MA и Volumes, торговля ведется на таймфрейме D1 (EUR/USD и GBP/USD), основной сигнал получаем от PSAR, а остальные 2 индикатора выступают в роли фильтров.

Для покупки необходимо, чтобы:

PSAR перешел под ценовой график;
Volumes в этот момент должен быть выше МА (с периодом 5, она добавляется на индикатор Volumes), также столбец должен быть зеленого цвета;
SL выставляется в пределах 80 – 60 пунктов, а ТР – 200 – 250 пунктов;
когда PSAR подошел достаточно близко к цене BUY, можно начинать тралить сделку по Параболику.

Если на момент перехода Параболика под график хотя бы 2 столбца гистограммы Volumesнаходились над МА, то покупка отменяется. Для сделок на продажу правила противоположные.

Подведение итогов

Индикатор Параболик – неплохой алгоритм для анализа поведения цены. Конечно, он не лишен недостатков, например, неадекватно ведет себя на флетовых участках рынка, но его популярность и обилие торговых систем на его основе говорят сами за себя.

Отдельно хотелось бы отметить, что ни один индикатор не является панацеей и для построения полноценной торговой системы желательно, чтобы сигналы подтверждались 2-3 другими алгоритмами. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

Описание и настройка

Параболик является встроенным во многие торговые платформы брокеров. Если в вашей такого нет в списках, то можно без проблем открыть Живой График и установить. Новичкам достаточно использовать стандартные настройки, более опытные трейдеры могут поэкспериментировать с параметрами, подгоняя их под конкретный таймфрейм.

Не забываем, что в 70-80х годах, когда создавались индикаторы, не было никакого краткосрочного трейдинга на турбо контрактах. Тогда велась долгосрочная торговля, поэтому и таймфреймы в основном анализировались дневные. Поэтому такие индикаторы при заводских настройках создавались под такие старшие временные интервалы. Ну а для младших до 5 минут лучше применять другие настройки.

Визуально на графике индикатор вырисовывает Параболу, отсюда и пошло такое название. Парабола находится ниже цены при восходящем тренде, и выше — при нисходящем.

Так как это в первую очередь трендовый технический инструмент, то и применять его нужно исключительно при таком состоянии рынка. В горизонтальном флете он будет бесполезен. Для таких состояний лучше использовать Волны Боллинджера или канальную торговлю в комбинации с осциллятором Стохастиком или RSI.

На скриншоте выше представлен пример нисходящего тренда. Цена никогда не движется ровной линией. Она совершает волнообразные движения то вверх, то вниз, создавая своего рода микротренды.

При главной нисходящей тренде крестики, которые формируются выше свечи, лишний раз подтверждают текущую главную тенденцию. Ну а если они переходят под свечу, то это говорит о начале коррекции, которая в скором времени закончится, и цена снова начнет двигаться по своей главной нисходящей динамики.

Профессиональный трейдер подтвердит, что против тренда торговать нельзя. Тренд твой друг! Так звучит основная поговорка Форекса.

Покупка опциона Call в этот момент осуществляется в тот момент, когда крестик Stop and Reverse переместился под свечу, ну а Put — когда выше. Но стоит напомнить, что лучше обезопасить себя и не торговать против тренда. То есть, когда на рынке нисходящая тенденция, то заключаем только сделки на понижения. Ну и при восходящей — на повышение.

Особенности индикатора

Как ведется торговля бинарными опционами по индикатору по тренду, мы с вами уже разобрались. Но помимо этого технический инструмент от Уэллса Уайлдера позволяет еще и как определить момент завершения тенденции. Об этом нам расскажет расстояние между крестиками.

На скриншоте выше наблюдается падение цены. Крестики расположены выше свечей. Но что мы видим — расстояние между ними становится больше и больше с каждой новой свечой. Именно это и говорит нам, что нисходящая тенденция на рынке выдыхается. Значит, скоро завершиться.

Ну и окончательное завершение тренда сигнализирует нам приближение цены к точкам индикатора практически вплотную.

Как показывает многолетняя практика, после завершения тренда цена некоторое время пребывает в узком боковике. Что и мы видим на скриншоте выше. После зарождается новый тренд, цена отправляется вверх.

Этот технический инструмент очень любят Форекс трейдеры. Там нет никаких сроков экспираций, которые бы ограничивали нас. Главная цель успешной и прибыльной торговли — это вовремя поймать тренд еще на моменте его зарождения. От этого будет зависеть конечная прибыль, так как на Форексе чем больше пунктов прошла цена в нужном направлении, тем и выше прибыль.

Ну а стратегия Parabolic SAR для бинарных опционов лучше себя зарекомендовала на откатах против основного тренда. Главное научиться его определять, ну а далее просто открывайте опцион всякий раз, как завершиться коррекция.

Комбинация Parabolic Сар с другими индикаторами

Глупо заключать сделки, основываясь на сигналы только одного индикатора. Успешная стратегия основывается на 2-3 инструментах технического анализа. Это позволяет фильтровать ложные сигналы. Не нужно устанавливать 10, а то и больше индикаторов на график. Это только создаст путаницу в голове.

Так как в бинарном трейдинге лучше торговать на откатах и коррекциях, то можно комбинировать SAR с каким-нибудь осциллятором. Популярный выбор среди новичков — Стохастик. Он наглядно показывает уровни перепроданности и перекупленности, от которых и стоит искать сигналы для разворота.

На примере у нас нисходящий тренд, сделки заключаем только на понижение. Как только крестик Параболика переместился выше свечи, а линии Стохастического осциллятора пересеклись в зоне перекупленности, то можно смело заключать сделку Put.

Еще одним популярным выбором является комбинация с MACD. Здесь принцип торговли примерно такой же — ждем пересечения мувингов индикатора. Если в положительной зоне — то сигнал на понижение, ну а если в отрицательной — то на повышение.

Заключение

Торговля по стратегии SAR больше эффективна на Форексе. Он умеет определить тренд еще на этапе его зарождения. Работу во флете и вовсе стоит вести с ним, так как они совсем не дружат. Для горизонтального канала существуют другие стратегии. Несмотря на легкость, он не так прост, как кажется на первый взгляд.

Поэтому Stop and Reverse больше подходит для опытных профи, чем для начинающих спекулянтов. Если вам он показался сложным, то не стоит себя мучить и биться об стенку. Существует тысячи индикаторов. И совсем не обязательно знать их все. Главное — найти «тот самый» конкретно для себя!