Волны Вульфа представляют собой торговый метод, который изначально был придуман Билом Вульфом и подробно и четко описан в его книге волны вульфа Bill Wolfe «Wolfe Waves» (Билл Вульф «Волны Вульфа») . Метод Вульфа конечно же был разработан именно для фондового рынка тех лет, однако уже сейчас можно встретить его разметки и на валютных пара и других инструментах. Тем самым мы смело может говорить, о том, что Волны Вульфа можно смело применять и для рынка Форекс .
Волны Вульфа стратегия прибыльной торговли
– это графическая модель, такая как «треугольник» или , в основе которой, по мнению автора Билла Вульфа, лежит модель технического анализа под названием «клин». Причем автор говорит о простоте метода, самое главное уметь просто строить линии тренда, и нам нужен график цены абсолютно любого инструмента и неважно на каком временном промежутке мы наблюдаем формирование Волн Вульфа . Помимо точки входа в рынок, с применением тактики торговли Волн мы также может определить и цель отработки модели, и расчетное время достижения этой цели. Однако сам автор упоминает, что не стоит доверять времени полностью на сто процентов. Все же время на финансовых рынках довольно скользкий показатель.
Каналы продвинутые модели Волны Вульфа
Существует два типа Волн Вульфа – это бычья Волна Вульфа , т.е. структура модели на покупку и медвежья Волна Вульфа , т.е. модель, говорящая о продажах финансового инструмента. Билл Вульфа в своей книге Bill Wolfe «Wolfe Waves» (Билл Вульф «Волны Вульфа») полностью раскрывает правила построения этих моделей.
Бычья Волна Вульфа (Bull Wolfe Waves)
Сначала может показаться сложным построение моделей, однако с опытом придет понимание правильного построения Волн Вульфа. Как отмечает, автор в основе модели лежит «клин», и это действительно так, однако с «клином» тяжело определить первую точку. Поэтому скорее можно рассматривать Волны Вульфа, как неправильную . Если рассматривать Волну Вульфа, как разновидность модели «голова и плечи», тогда все токи оказываются на своих местах:
Точка 5 – тест «линии шеи» неправильной модели «голова и плечи», также от этой линии можно рассматривать покупки
В качестве примера рассмотрим бычью Волну Вульфа на валютной паре eur/usd из наших форекс прогнозов. Как видим структура Волны Вульфа полностью описывает представленные правила модели, четко видны все точки формирования и понятно как они выбраны. Также видим, что цены действительно пошли, вверх оттолкнувшись от уровня «линии шеи» — точка 5.
Следующий рисунок показывает отработку модели и достижения цели – точка 6.
Стоп-лосс и Тейк-профит по Волнам Вульфа
Как же в такой ситуации определить место выставления стоплосса и уровня цели. Уровень стоплосса по Волне Вульфа выставляется ниже пересечения линии 1-3 и линии 2-4, цена может проваливаться к этому уровню и сам автор отмечает область ниже «линии шеи» как свит-зона, однако стоит ли пересиживать убытки. Для определения целей – строим вертикальную линию в месте пересечения линий 1-3 и линии 2-4, и смотрим где эта вертикальная линия пересекает линию 1-4 – в этом месте и можно ориентироваться по целям модели Волна Вульфа. Более того вертикальная линия покажет ориентировочное время достижения цели.
Если же линии не пересекаются и не дают возможности определить стоп-лосс и тейк профит, то можно искать мелкие модели либо, если Волна Вульфа направлена в сторону тренда просто покупать от «лини шеи» с близким стопом. В качестве примера, представлена разметка Волны Вульфа на валютной паре eur/jpy.
Медвежья Волна Вульфа (Bear Wolfe Waves)
При рассмотрении медвежьего варианта торговли по Волнам Вульфа , можно исходить из того, что перед нами просто перевернутая «голова и плечи» с неправильным наклоном линии шеи. Следовательно, и правила определения точек и построения линий тренда остаются теми же, только модель будет в перевернутом виде.
Точка 1 – момент завершения «левого плеча» и начало движения к вершине «головы»
Точка 2 – вершина «головы» модели
Точка 3 – завершение движения от «головы» модели к началу формирования «правого плеча»
Точка 4 – завершение формирования «правого плеча»
Точка 5 – тест «линии шеи» неправильной модели «голова и плечи», также от этой линии можно рассматривать продажи
В качестве примера также рассмотрим один из прошлых форекс прогнозов по валютной паре eur/usd. Здесь мы уже в самом прогнозе отмечали формирование медвежьей «Волны Вульфа», как видим, структура очень похожа на неправильную модель , линия шеи направлена вверх, а должна быть направлена вниз. Здесь также все точки стоят строго в соответствии с предложенными правилами и не отличаются от предложенных правил Биллом Вульфом. В ближайшее время мы сделаем Волны Вульфа видео , для более качественного изучения этого метода прибыльной торговли.
Волны Вульфа - это один из методов технического анализа, основанного на поиске определённых ценовых паттернов. Разработан Биллом Вульфом. По сравнению с волнами Эллиотта, волны Вульфа отличаются тем, что анализ производится на месте, так как разметка на старших или младших тайм-фреймах не требуется.
Неоспоримым преимуществом метода, является простота работы по нему. Можно выбрать определённое количество торговых инструментов и на определённых временных масштабах отслеживать появление моделей.
Волны Вульфа могут быть как основным, так и дополнительным методом в торговой системе трейдера. Полезным может быть комбинирование с волнами Эллиотта, японскими свечами, инструментами Фибоначчи, а также методом Мюррея.
Теория волн Вульфа основана на ньютоновском первом законе физики, который подразумевает, что у каждого действия есть противодействия (по книге Линды Рашке "Биржевые секреты").
Используя данный инструмент, можно искать как смену тренда, так и точки входа в окончании коррекций в действующем тренде. Естественно, если вы будете работать в тренде, то и результат торговли будет лучше , т.к. чаще всего оказываются верными именно модели продолжения.
Успешное применение данного метода в торговле зависит от знания теории и, конечно же, регулярной практики. Ежедневный тренинг, через какое-то время, обязательно даст результат и вы сможете определять волны Вульфа в реальном времени на любом рынке. Максимальный эффект от данного метода достигается на волатильных рынках (например, таком как Форекс).
Бычья модель волны Вульфа представляет собой серию разнонаправленных волн, образующих ценовой паттерн. Каждая волна обозначается определённой цифрой:
На рисунке 1 представлена бычья модель волны Вульфа, рассмотрим правила для этого паттерна. Итак:
- Волна 1 – основание модели
- Волна 2 – какая-либо значимая вершина. Выход за максимум волны 1 необязателен .
- Волна 3 – новый минимум. Эта волна всегда должна пробивать минимум волны 1 .
- Волна 4 – всегда выходит за минимум волны 1, но никогда не должна выходить за максимум волны 2.
- Волна 5 – новый минимум, выходит за минимум волны 3 .
- Волна 6 – начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели Вульфа .
Идентифицировать волну Вульфа можно только тогда, когда сформированы первые четыре волны, а торговать лучше всего только в волне 6 . Более того, вся работа с волнами Вульфа связана именно с торговлей в волне 6.
Когда сформированы волны 1, 2, 3 и 4 можно провести две линии, которые считаются базовыми. Первая линия проводится по минимуму волны 1 и максимуму волны 4 и служит целью для окончания волны 6.
Вторая линия проводится по минимумам волн 1 и 3, она является примерным уровнем завершения волны 5 и начала волны 6. Волна 5 может иногда не доходить, либо переходить эту линию. Это явления мы рассмотрим позже.
Для начала торговли в волне 6 желательно получить подтверждение её начала. Для этого можно использовать пробой скользящей средней с таким периодом, чтобы индикатор оказывал поддержку волне 5. Также можно использовать трендовую линию, проведённую по максимумам волны 5.
Ещё одним подтверждением может быть формирование свечной модели в окончании волны 5 на линии 1-3, а также достижение волной значимого уровня по Мюррею или скользящей средней.
является зеркальным отображением бычьего варианта:
В медвежьем варианте все правила рассмотренные выше являются диаметрально противоположными:
- Волна 1 – вершина модели
- Волна 2 – какая-либо значимая впадина. Выход за минимум волны 1 необязателен.
- Волна 3 – новый максимум. Эта волна всегда должна пробивать максимум волны 1 .
- Волна 4 – всегда выходит за максимум волны 1, но никогда не должна выходить за минимум волны 2.
- Волна 5 – новый максимум, выходит за максимум волны 3 .
- Волна 6 – начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели .
Как и в бычьем варианте, в медвежьей модели торгуют только волне 6, которая может иногда не доходить до линии проведённой по волнам 1-4, а может и пробивать её.
Поначалу могут возникать затруднения при определении бычьих и медвежьих волн Вульфа. Начинающие могут путать правила. Поэтому нужно внимательно изучить теоретическую часть.
Полезным может быть такое упражнения. Возьмите чистый лист бумаги. И нарисуйте несколько раз схемы волн Вульфа, каждый раз проговаривая про себя всё правила. Например, по 3-5 раз для каждого варианта модели. Повторяйте это упражнение до тех пор, пока вы окончательно не усвоите материал.
На рынке очень часто встречаются ситуации где просматривается взаиморасположение волн Вульфа и классических волн Эллиота. Для трейдеров волновиков это будет дополнительным подтверждением для принятия решения о входе в рынок.
Ниже рассмотрены случай где возможны такие варианты.
1. Волна Вульфа и диагональные треугольники обоих типов (клин и диагональник)
Рис.1 Волна Вульфа в диагональном треугольнике.
Здесь В.1 диагональника соответствует В.1 Вульфа и т.д. Волна 6 Вульфа как правило в этом случае пробивает линию 1-4. Так как диагональный треугольник знаменует завершение модели старшего уровня и ожидаемое коррекционое движение значительно.
2. Волна Вульфа в связке импульс-коррекция.
Здесь возможны следующие варианты:
а) когда первая и пятая волны импульса равны между собой, а третья не более чем в 1,62 раза больше первой.
Рис.2 Волна Вульфа в связке с первой и второй волнами импульса.
Рис.3 Реальный пример
б) когда удлиняется пятая волна. Здесь первой волной Вульфа будет являться 4 of (5).
Рис.4 Удлинение в пятой.
Рис. 5 Реальный пример.
в) ещё один случай возникает, когда В3 удлиняется больше чем в 1.62 раза чем В1, а В5 самая короткая, либо усечение.
Рис.6 В3 более чем в 1.62 раза больше В1
Рис.7 Реальный пример.
3. Волна Вульфа в двойном зигзаге.
Рис.8 Волна Вульфа и двойной зигзаг.
Необходимо, чтобы а of (x) пересекала b or x of (w), а волна b of (x) заходила за пределы а or w of (w).
Рис.9 Реальный пример с рынка.
Здесь возможны два случая: а) когда волна W двойного зигзага является зигзагом. б) когда волна W сама является двойным зигзагом.
а) Волна Вульфа в двойном зигзаге, когда волна W является зигзагом.
Рис.10 Волна Вульфа
Рис.11 Реальный пример. Волна W - зигзаг.
б) когда волна W сама является двойным зигзагом.
Рис.13 Реальный пример с рынка.
4. Волна Вульфа в треугольнике
При формировании сложной коррекции не всегда сразу удаётся определить, что за модель будет в итоге. В наклонных треугольника ясность может внести волна Вульфа. Часто 6 волна указывает на завершающую волну E треугольника.
Рис. 14 Волна Вульфа в наклонном треугольнике.
Здесь волна 3 соответствует максимуму волны b of d
Ещё хороший пример формирования волны Вульфа в треугольнике на примере ниже.
Но здесь она сформировалась только в волне d. Тем не менее 6 волна отлично показала окончание волны (е).
Рассмотренные примеры взаимодействия волн Эллиота и Вульфа показывают насколько важно иметь на вооружении такие инструменты. Они не только дополняют друг друга но и помогают трейдеру точнее делать прогнозы движения рынка.
Представляю Вашему вниманию статью, в которой я постарался доступно описать стратегию торговли по волнам Билла Вульфа .
Данная методика была разработана для фондового рынка, но с таким же успехом нашла применение и на Форекс. Вот как Билл описывает свою теорию: "Волна Вульфа - естественный ритм, который существует на всех рынках, или во всех движениях на этом рынке. Она состоит из волн спроса и предложения, которые формируют свои равновесия." Ничего не напоминает? Оказывается Вульф нашел практическое применение третьему закон Исаака Ньютона, который гласит: "Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга равны и направлены в противоположные стороны."
По статистике, профит получаемый со сделок, совершенных по данной методике, составляет не менее 70%. Это связано с тем, что риск/прибыль в некоторых случаях достигает соотношения 1:10. На мой взгляд - это отличный результат! Чтоб достичь подобных показателей, нам надо запастись терпением для отсеивания преждевременных входов и научиться читать график.
Начнем с теории, которую я позаимствовал из книги автора стратегии.
Правила для бычьей волновой структуры Вульфа.
- Точка 2 – вершина.
- Точка 3 – основание первого падения.
- Точка 1 – основание перед точкой 2 (вершиной), которое превысило точку 3.
- Точка 4 – вершина ралли после точки 3.
- Точка 5 – основание после точки 4 и может превысить продолженную линию тренда от 1 к 3.
- Точка 5 является точкой входа для движения к линии цели EPA (1 - 4).
- Расчетное время прибытия (Estimated Time at Arrival, ETA) является верхом* пересечения продолженных линий тренда от 1 к 3 и от 2 к 4.
- Расчетная цена по прибытии (Estimated Price at Arrival, EPA) это верх линии тренда от 1 к 4 в момент ЕТА.
Правила для медвежьей волновой структуры Вульфа.
- Точка 2 - основание.
- Точка 3 - вершина первого ралли.
- Точка 1 - вершина перед точкой 2 (основанием), которую превысила точка 3.
- Точка 4 - основание падения после точки 3.
- Точка 5 – вершина после точки 4 и может превысить продолженную линию тренда от 1 к 3.
- Точка 5 является точкой входа для движения к линии EPA (1 - 4).
- Расчетное время прибытия (Estimated Time at Arrival, ETA) является верхом* пересечения продолженных трендовых линий от 1 к 3 и от 2 к 4.
- Трендовая линия от 1 к 3 и трендовая линия от 2 к 4 должны сходиться.
- Расчетная цена по прибытии (Estimated Price at Arrival, EPA) - это верх линии тренда от 1 к 4 в момент ЕТА.
От себя добавлю, что EPA форекс-трейдеры называют точкой №6, а ETA в большинстве случаев не используют.
Что такое sweet zone?
Sweet zone - область, которая образуется в результате построения равноудаленного канала, проходящего через точки 2-3-4 и линией 1-3. На рисунке пример бычьей волны Вульфа, которая сформировалась в начале декабря 2013 года на часовом графике пары GBPUSD. Данная область выделена бирюзовым цветом.
Как видите, цена зашла в свит зону и затем отработала take profit в точке 6. Красиво, не так ли?
Т.к. мы имеем дело с наклонными линиями, довольно сложно выделить точку входа и уровни для фиксации прибыли/убытка. Поэтому практически все входы/выходы осуществляются по рынку.
Где же разместить стоп, чтоб минимизировать потери и его не слизало перед разворотом шпилькой? Существует несколько вариантов:
- на несколько пунктов ниже/выше свит зоны в точке 5. При этом следует учитывать, что отрезок 1-3 равен отрезку 3-5;
- выше/ниже свит зоны на расстоянии, равном ширине зоны;
- на несколько пунктов выше/ниже свит зоны, сформированной из канала, проходящего через точки 1-2-4.
Способы входа в рынок:
- при касании ценой линии 1-3-5;
- после отбоя от линии 1-3-5;
- в свит-зоне;
- при выходе из свит-зоны;
- при пробое линии 2-4.
Пример входа в рынок, который был осуществлен во время касания ценой линии 1-3-5.
Чтоб вы не искали в терминале, куда же пошла цена, выкладываю "правую часть" (на тот момент мы ее могли только прогнозировать). На ниже приведенном графике хорошо видно все способы входа в рынок по данному паттерну.
Также хочу обратить Ваше внимание на волну Вульфа, которая была сформирована в январе 2014г. На мой взгляд, данная волна является эталоном в вульфостроении.
Как видите, все правила построения соблюдены, плюс сформирована бычья дивергенция, которая усиливает отработку паттерна.Войти можно было как на отскоке от линии 1-3-5, так и на пробое линии 2-4. Единственный минус модели - это широкая свит зона, ниже которой мы размещаем наш stop loss.
Идеальная волна Вульфа.
Как показала практика, не все волны Вульфа хорошо отрабатываются. Но при наличии некоторых признаков, шансы на ее отработку существенно возрастают.
- Первая волна должна быть импульсом. В данном случае импульсом является быстрое изменение цены за короткий промежуток времени.
- Вторая точка - локальный хай. Напомню, что Вульфом допускается, когда 2-я точка немного ниже локального хая.
- Отсутствие свит-зоны. Точки 1-3-5 лежат на одной прямой.
- Симметричный треугольник 1-3-4.5.
- Острый угол 1-3-4.
- Отрезок 3-5 не превышает длину отрезка 1-3. Лучше, когда 3-5 < 1-3.
7. Медвежья волна Вульфа сформирована на нисходящем тренде, соответственно, бычья - восходящем. Получается, что сделки будут открываться по тренду.
8. Точка 3 не заходит за фибо-расширение 138,2% от волны 1-2, а точка 5 не заходит за фибо-расширение 161,8% (желательно 138,2%) от волны 3-4.
9. Наличие дивергенции при формировании паттерна против тренда.
Надеюсь, добавление данной стратегии в Ваш арсенал повысит кол-во прибыльных сделок при торговле на рынке Форекс.
Да прибудет с Вами профит!