Индикатор MACD (Метод Скользящих Средних Схождения/Расхождения) был разработан, и впервые предложен к использованию, Джеральдом Аппелем в 1978 году. На текущий момент является одним из наиболее распространенных индикаторов, совмещая в себе четко выраженные черты трендового инструмента и, частично, осциллятора.
Индикатор MACD описание
MACD представляет из себя банальную разницу между экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами 12 и 26, рассчитанную по ценам закрытия и выложенную на нулевую прямую в виде гистограммы.
Как видим из примера работы MACD, при пересечении скользящих средних происходит пересечение нулевой линии на гистограмме индикатора MACD.
Как работает индикатор MACD
Поведение двух вообще (EMA и EMA в данном случае) обладает интересными особенностями. После пересечения, при условии продолжения развития тенденции, расстояние между ними постоянно увеличивается, но как только тренд теряет свою силу и останавливается, оно начинает быстро сокращаться, посылая сглаженный и довольно качественный сигнал о начале новой фазы в развитии тренда – коррекции, после которой тренд или продолжится или развернется.
На представленном примере отмечены момент роста гистограммы MACD в момент рост расстояния между двумя скользящими средними и моменты движения гистограммы к нулевому значению в момент сужения расстояния между двумя скользкими средними.
Стратегия торговли MACD
Почему так важно понимать находимся мы в тренде или в коррекции? Потому что, это абсолютно разные торговые условия и, соответственно, необходимо уметь вовремя и оперативно сменить тактику работы в зависимости от изменяющейся ситуации на рынке.
Существуют следующие основные типы поведения гистограммы индикатора MACD:
a) (восходящий тренд)
b) (нисходящий тренд)
c) (коррекция при восходящем тренде)
d) (коррекция при нисходящем тренде)
Высота гистограммы определяется силой текущего импульса.
Смена направления движения гистограммы MACD является качественным сглаженным сигналом на наступление новой фазы в развитии тренда. В нижеуказанном примере мы получаем высоко вероятностные сигналы на начало коррекции, а затем на ее окончание, т.е. попытки возобновления восходящего тренда.
6. Сигнал, поступающий при смене направления движения гистограммы тем более качественен, чем дольше длилось предыдущее движение.
Дивергенция MACD
Рассмотрим такой пример (см. рисунок ниже). Мы наблюдаем некий тренд. Он состоит из трех импульсов A, B, C и двух коррекций. При нормально развивающемся тренде мы бы хотели видеть, что импульс B сильнее A, а C сильнее B. В таких условиях мы могли бы диагностировать постоянно растущий спрос на наш инструмент и естественно предположить с высокой долей вероятности, что тренд скорее всего продолжится, чем развернется. А вот если бы импульс C оказался слабее B, то мы бы вынуждены были констатировать снижение энтузиазма на покупку и в момент начала изменения направления диаграммы предположить начало коррекции или разворота тенденции с очень высокой долей вероятности. Такое расхождение в направлении движения максимумов цены и индикатора называется дивергенцией MACD (расхождением).
Опять-таки напомню, что любой сигнал, посылаемый инструментами технического анализа, справедлив только в тех временных рамках в которых его можно наблюдать. Поэтому, нельзя считать подобный сигнал, наблюдаемый на минутном графике, началом разворота глобальной тенденции.
В представленном примере на валютной паре EUR/USD отмечено два сигнала: первый момент формирования дивергенции на покупку, здесь гистограмма MACD не подтверждает формирования нового минимума, в то время на графике цены мы видим продолжения падения, это и является сильным сигналом для покупки. Рассматривать открытие позиции на покупку стоит в момент выхода сигнальной линии из области гистограммы. Следующий момент формирования потенциальной дивергенции на продажу, здесь, если цена сможет обновить локальный максимум, скорее всего значения индикатора MACD не успеют этого сделать и будет расхождение между графиком цены и графиком индикатора, что является сигналом на продажу, потому что сформированный сигнал формируется выше нулевой линии.
В работе с индикатором MACD необходимо учитывать, что никакая тенденция не существует сама по себе, а лишь является составной частью трендов из более высоких временных рамок. Следовательно, грубой ошибкой является использование индикатора в каком-то конкретном временном диапазоне с отрывом от общей картины, происходящего на рынке. Причем, сигналам из разных временных рамок нужно уметь дать соответствующие приоритеты.
Торговля по индикатору MACD
Интересным вариантом стратегии MACD является поиск графических моделей типа разворотной . В какой-то момент действительно такая модель отлично видна на графике MACD и можно пробовать по ней открывать позиции в момент пересечения сигналом линии области гистограммы MACD. Причем довольно часто мы не будем видеть, каких либо интересных идей для торговли с самого графика цены.
В качестве примерам отработки графической модели «голова и плечи» на значения индикатора рассмотрим пример на часовом графике валютной пары EUR/USD. Как видим, сформировалась очень качественная и четкая модель на MACD выполненная по всем правилам самой фигуры технического анализа. На самом же графике цены такой модели нет. Существует мнение более опытных трейдеров, что в такие моменты можно пробовать торговать сам график MACD без анализа графика цены. Момент входа в рынок стоит рассматривать, когда красная сигнальная линия выходит из области гистограммы. В результате цена действительно движется в направлении отработки модели «голова и плечи».
Индикатор MACD стратегия линии тренда
Еще одним уникальным и довольно интересным вариантом работы по MACD является построение линий тренда на самой гистограмме. Тест этих линий будет выступать либо качественной поддержкой, либо качественным сопротивлением от которых можно ожидать отскок и развития движения в противоположном направлении.
В качестве примерам построение линий тренда на гистограмме MACD рассмотрим недельный график . Как видим, действительно в моменты касаний линий тренда происходят отскоки котировок евро и незначительные движение в сторону ожиданий. Самый последний тест линии сопротивления стал довольно серьезным и спровоцировал сильное движение по евро вниз . Единственное, что очень важно в момент применения этого метода именно опыт построения таких линий и навыки графического анализа в целом.
Добрый день, дорогие читатели сайта сайт! Темой нашей текущей статьи станет стратегия MACD Stochastic.
Словом, данная система достаточно проста, однако при правильном подходе мы вполне можем рассчитывать на определенные положительные результаты.
Думаю, не нужно долго рассказывать о том, что применять один или другой индикатор в самостоятельном виде не рекомендуется, так как велики шансы на получение череды убыточных сигналов.
Однако совместное использование данных инструментов даст нам шанс улавливать наиболее сильные торговые сигналы, которые будут иметь высокий процент на положительную отработку!
У меня на блоге давным давно написаны обзорные статьи данных индикаторов, обязательно читаем — и .
Дополнительно мы будем применять , которые будут указывать нам на развитие новой тенденции в условиях рынка.
Это позволит нам грамотно открывать сделки в сторону тренда, тем самым сокращая потенциальные риски, и максимизируя нашу прибыль.
Основная информация и настройки индикаторов MACD + Stochastic
На своих экранах Вы можете видеть, как будет выглядеть рабочий стол терминала после всех необходимых установок. Как Вы видите, на графике установлено три индикатора: Stochastic Oscillator, MACD, Moving Average. Давайте более детально поговорим про настройки каждого из индикаторов!
MOVING AVERAGE. В данном случае, на график мы устанавливаем две одинаковые скользящие средние экспоненциального типа с периодом 5. Основное отличие состоит в том, что одну скользящую среднюю мы применяем к ценам закрытия, а другую – к ценам открытия.
После проведения данных манипуляций, скользящие средние будут пересекаться, указывая нам на развитие той или иной тенденции в условиях рынка.
MACD. Здесь все настройки остаются стандартными! Быстрое ЕМА – 12, Медленное ЕМА – 26, MACD SMA – 9. Все эти параметры применяем к ценам закрытия. В нашем случае, МАСD будет указывать нам на долгосрочный тренд.
STOCHASTIC OSCILLATOR. Здесь мы устанавливаем следующие параметры: Период %К – 3, Период %D – 3, Замедление – 3, Цены – Low/high, Метод МА – Simple. В принципе, по желанию, периоды стохастика можно немного увеличить, чтобы улавливать более долгосрочные тенденции!
Теперь давайте более детально поговорим про условия торговли. Открываем сделки мы на временном интервале М5, также можно использовать М15, если есть желание преследовать более крупные цели для взятия прибыли.
Что касается базовых активов для торговли, то я рекомендую Вам использовать преимущественно . Это обусловлено тем, что они имеют относительно и вменяемый уровень спреда.
В целом, никто не запрещает Вам использовать и экзотические валютные пары, но в таком случае Вам придется мириться с . В условиях это будет забирать у Вас весомую часть потенциальной прибыли.
Кроме того, торговать рекомендуется во время развития направленного движения цены, дабы Ваш ордер закрылся с максимальной прибылью. Теперь давайте более детально обсудим сам процесс торговли, когда используется стратегия MACD Stochastic.
Открываем сделки по стратегии — Stochastic MACD
На примере выше Вы можете видеть хороший момент открытия сделки на продажу. Давайте поговорим о том, как этот сигнал сформировался!
В первую очередь мы видим, что синяя скользящая средняя пересекла красную скользящую среднюю в направлении сверху вниз. Это было для нас прямым признаком того, что в условиях рынка начала развиваться нисходящая тенденция .
Теперь, смотрим на индикатор Stochastic Oscillator. В данном случае мы видим, что линии инструмента ранее пересекали , где произошел разворот. И при всем при этом, линии указывают на нисходящую тенденцию, и не оказались пока в зоне перепроданности!
В заключение нам необходимо будет дождаться подтверждения со стороны MACD. На момент формирования сигнала, столбик гистограммы МАСD оказался ниже предыдущего , указывая нам на то, что восходящая тенденция теряет свою силу.
Как Вы уже можете видеть, сам сигнал оказался прибыльным, и можно было взять вполне себе хорошую прибыль!
На примере выше Вы можете видеть хороший момент открытия сделки на покупку. Смотрим более детально, как данный сигнал был сформирован!
В первую очередь мы видим, что синяя скользящая средняя пересекла красную скользящую среднюю в направлении снизу вверх. Для нас это стало уже первым сигналом того, что в условиях рынка начала развиваться восходящая тенденция, соответственно, в приоритете для нас оказались покупки.
Смотреть
Теперь, смотрим на индикатор Stochastic Oscillator. В данном случае мы видим, что линии инструмента ранее пересекали зону перепроданности, где произошел разворот. Кроме того мы видим, что линии инструмента указывают на развитие восходящей тенденции, и не достигают зоны перекупленности!
Особенно усиливает сигнал тот факт, что линии Stochastic только развернулись в зоне перепроданности. Это прямой показатель того, что потенциальная восходящая тенденция только начинает зарождаться. В таком случае, мы вполне можем рассчитывать на более крупные цели для взятия прибыли.
Окончательно текущий сигнал подтвердил нам MACD. В данном случае, новый столбик гистограммы индикатора оказался выше предыдущего , указывая нам на развитие сильной восходящей тенденции.
Тем самым мы получили полностью сформированный сигнал, который в конечном итоге с лихвой себя отработал.
Я хочу особенно отметить, нам важно дожидаться, чтобы все три индикатора подтверждали друг друга. К примеру, если один из трех индикаторов не подтверждает текущую сделку, то мы автоматически считаем сигнал несостоявшимся, и не предпринимаем никаких действий.
Что касается и , то здесь важно понимать, что мы ведем торговлю на низком интервале, соответственно, цели и потенциальные стопы у нас должны быть небольшими.
В принципе, можно делать все по следующей схеме: стоп-лосс в зависимости от направления сделки мы устанавливаем за ближайшими минимумами и максимумами, а потенциальную цель мы устанавливаем в 2 раза большую, нежели наш риск.
Кроме того, потенциальные цели и ограничения убытков можно устанавливать исходя из важных уровней поддержки и сопротивления. В целом, каких-то четких ограничений здесь нет.
Делаем выводы
Безусловно, стратегия MACD Stochastic может прекрасно подойти для любого начинающего трейдера. Это обуславливается тем, что сигналы по системе достаточно просты, трейдеру нет надобности проводить самостоятельный анализ рынка.
Все, что ему нужно – четко следовать сигналам, которые формируют индикаторы. На в среднем можно за один торговый день взять 1-3 сигнала по одной торговой паре. Если сразу использовать несколько валютных пар, то количество сигналов значительно увеличится.
Соответственно, торговлю преимущественно мы будем вести в . Особенно рисковые трейдеры могут кооперировать данную , но делать это нужно обдуманно, и, осознавая, что в таком случае Вы идете на высокие риски.
Как бы там ни было, представленная система действительно достойна внимания! Если Вы проявите терпение и будете ждать появления четких сигналов, то, будьте уверенны, что большая часть Ваших сделок закроется с хорошей прибылью!
В поисках денежного Грааля трейдеры начинают усложнять методику анализа, хотя все лучшее давно изобретено и активно используется. Попробуем понять, в чем секрет популярности индикатора MACD, на базе которого уже больше 40 лет создаются торговые системы, доступные для понимания новичками и предпочитаемые профессионалами.
Как и большинство технических инструментов, индикатор MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence) разрабатывался Джеральдом Аппелем для фондового рынка, где, благодаря умеренной волатильности активов, присущие индикатору недостатки были практически незаметны. Форекс-трейдеры охотно позаимствовали удобный инструмент, более того – открыли в нем дополнительные полезные возможности, но его применение на спекулятивном валютном рынке требует опыта и осторожности.
Заложенный в индикатор торговый метод схождения-расхождения скользящих средних используется для оценки силы и направления тренда, а также поиска разворотных точек. В методике есть механизм оценки ценовых импульсов, поэтому индикатор считается гибридным (тренд+осциллятор), но на самом деле, это просто улучшенное зрительное представление взаимодействия экспоненциальных скользящих средних.
Настройка и немного теории
Собственно, MACD показывает именно то, что заявлено в названии – как взаимно расположены скользящие средние. В расчетах применяются три MA, поэтому основной характеристикой индикатора является сглаживание данных − за счет чего среди ценового «шума» ему удается выделить доминирующую тенденцию. Платой за это становится хроническое запаздывание, что практически незаметно при трендовой торговле, но чертовски мешает при скальпинге.
Формула расчета MACD=EMA(P L , close) − EMA(P S , close), где EMA –экспоненциальная MA; P L , P S − длинный и короткий периоды, дает в результате быструю линию MACD (или гистограмму). Значение короткой средней вычитается из значения длинной и еще раз усредняется как простая МА, чтобы устранить случайные колебания, в итоге получаем так называемую сигнальную линию: Signal=SMA(MACD,P A), где SMA – простая скользящая средняя, P А – ее период сигнальной.
Собственно, чудесный осциллятор Вильямса Awesome Osсillator (АО) представляет собой модифицированную версию MACD с постоянными параметрами скользящих средних.
Все популярные торговые программы (Metastock, Trade Station, MetaTrader, Dealing Desk) размещают индикатор MACD в отдельном окне с обязательной нулевой линией, но иногда встречаются варианты индикатора с размещением непосредственно на ценовом графике. Большинство фондовых аналитиков до сих пор используют MACD в авторском виде – две линии в дополнительном окне, пересечение которых считается торговым сигналом.
Интересно, что привычные всем параметры по умолчанию (12,26,9) Аппель рекомендовал только для желающих продать, а для покупателей, по его мнению, более подходят (8,17,5). Желающие могут экспериментировать самостоятельно.
Анализ торговой ситуации по индикатору MACD
Если линия MACD выше нулевого уровня − быстрая скользящая средняя движется выше медленной – бычья тенденция усиливается. Если MACDниже нуля – быстрая MA расположена ниже медленной – на рынке доминируют медведи.
Гистограмма MACD заслуживает отдельного внимания. В результате поиска метода, который бы опережал пересечения линий индикатора, технический аналитик Томас Аспрей в 1986 году разработал MACD-гистограмму – она строится на значениях разницы между MACD и сигнальной линией: MACD Histogram = MACD – Signal. Получается, что гистограмма – это не абсолютная величина MACD, а значение индикатора относительно его EМА(9). Чаще всего движения на гистограмме опережают движения индикатора MACD.
Торговым сигналом является взаимное расположение гистограммы и нулевой линии:
- гистограмма ниже нулевой линии (отрицательная, линия MACD находится ниже сигнальной) – нисходящий тренд в приоритете;
- гистограмма пересекает нулевую линию (линия MACD пересекает сигнальную) – сигнал к развороту;
- гистограмма выше нулевой линии (положительная, линия MACD выше сигнальной) – восходящий тренд.
Сигнал будет более надежным, когда при пересечении линий наступает пик гистограммы (на продажу), а на покупку – минимум.
В этом плане выгодно использовать индикаторы с цветной гистограммой − на ней виден момент смены направления, и хотя это не означает окончательное смещение сил, такой факт должен привлечь внимание. Уверенный рост – покупка, стабильное падение – время продавать.
Точка пересечения центральной линии гистограммой аналогична пересечению скользящих для MACD.
Новый max на гистограмме MACD предупреждает, что на текущем восходящем тренде также стоит ждать новых уровней выше текущего; при появлении нового minна гистограмме – для нисходящего тренда рассуждаем аналогично.
В случае явного флета, появление max на MACD можно считать слабым сигналом на продажу, то есть в момент пробоя шансов на падение цены будет больше. При появлении min – слабый сигнал на покупку говорит о том, что после пробоя покупатели будут сильнее.
Именно гистограмма своим поведением позволяет не просто оценить кто сильнее в игре «быки»-«медведи», но и скорость развития тенденции. Наклон гистограммы вверх – активнее действуют покупатели (что на Форекс воспринимается как «сильнее»), наклон вниз – продавцы. Изменение направления наклона является торговым сигналом гистограммы MACD: снизу вверх − на покупку; сверху вниз − на продажу.
Если визуально цена растет, а гистограмма разворачивается вниз, это означает, что скорость роста снижается и можно постепенно сворачивать покупки и начинать поиск точек входа в продажи. Рост гистограммы на нисходящем тренде предлагает, как минимум, подтянуть стопы в продажах и готовиться к развороту вверх.
Дивергенция на MACD как торговый сигнал
В основе биржевой дивергенции лежит главный принцип накопления/распределения денег в торговом активе, и если удается вовремя ее увидеть, то это значительно повышает шансы на торговлю в направлении «больших денег». Тут можно прочитать подробнее обо всех видах дивергенции : за счет свойств осциллятора на гистограмме MACDвсе они проявляются в обязательном порядке, даже самые мелкие. Движение в направлении точки пересечения скользящих средних, которое соответствует нулевому бару на гистограмме называется схождением или конвергенцией (convergence). Ситуация, при которой бары дивергенцией (divergence).
Для принятия торгового решения дивергенции на MACDобычно делят на две группы: дивергенция max/min и дивергенция наклона. Для дивергенции max/min нужны, по крайней мере, 2-3 экстремума в одном направлении. Такие конструкции могут охватывать периоды от недель до месяцев и анализировать их нужно, как минимум, на дневных графиках. Дивергенция наклона − относительно непрерывное движение в одном направлении, формируется, как правило, за более короткий период. Небольшие провалы на этом пути, конечно, тоже допускаются.
С мелкими дивергенции, особенно на малых таймфреймах, нужно проявлять особую осторожность: их сигналы считаются слабыми и чаще всего – ложными. Доверие вызывают только ситуации на периодах не ниже H1.
Дивергенции позволяют поймать момент начала нового тренда, и чем больше период, на котором видна ситуация разворота, тем надежнее сигнал. Есть целые торговые системы, построенные на долгосрочных дивергенциях.
Индикатор MACD как осциллятор
В расчете MACDслегка скорректированные ценовые колебания представлены быстрой MA, а колебания среднего значения – медленной MA, то есть быстрая средняя всегда тянется к медленной, а разница этих скользящих средних стремится к нулю.
На индикаторе MACD нет четких уровней перекупленности/перепроданности, анализ ценового диапазона придется проводить «на глаз». Хорошо зарекомендовали себя уровни 0.008-0.009 на графике гистограммы, точки пробоя такого уровня можно считать началом коррекции, и данный сигнал получается даже более надежным, чем у традиционных осцилляторов.
На уверенном тренде можно использовать запаздывание медленных осцилляторов – после пробоя уровня перекупленности/перепроданности весь период тренда линия осциллятора будет долго «болтаться» за этим уровнем. Но можно входить в покупку отложенными ордерами в расчете на пробой индикатором MACD некоторого промежуточного уровня, а выходить – при простом пересечении индикатора с сигнальной линией. Получается, что с помощью уровней на MACDможно отфильтровать малозначительные всплески цены и ловить только сильные движения. Можно найти варианты индикаторов, имеющих совместные настройки в популярными осцилляторами – их сигналы выходятся в одном окне:
Достаточно эффективными считаются связки MACD+Stochastic. Классические осцилляторы хорошо работают на нестабильном рынке и в моменты разворота, но на сильном тренде им не стоит доверять. Сигналы MACD появляются реже, но они более надежны и будут неплохим фильтром для множества сигналов Стохастика.
Выгодно проводить анализ на различных таймфреймах, например, недельную гистограмму MACDв качестве фильтра сигналов стохастика на D1, то есть использовать сигналы покупки, только когда гистограмма MACD на W1 повышается.
Сигналы фигур технического анализа − с помощью MACD
Еще один пример того, что индикатор MACD работает как ценовой фильтр с практически 90%-ной точностью, но выгоды такого технического подхода видны только при долгосрочной торговле. При внимательном анализе можно заметить на гистограмме стандартные графические паттерны, которые достаточно стабильно отрабатываются. На этой идее работает отдельный класс торговых стратегий, не особенно рекламируемых брокерами и трейдерами именно из-за своей прибыльности. Автор одной из таких методик, работающей на таймфрейме H4 , знаменитый Филипп Нелл не имел ни одного убыточного месяца на протяжении нескольких лет.
Поиск и анализ этих стандартных графических фигур выполняется на гистограмме MACD в комплекте с EMA и SMA с периодами от 365 до 8, а надежность сигнала проверяется симметричными силовыми линиями в окне индикатора. На гистограмме отлично виды классические «Голова-Плечи» «Двойные Вершины/Дно» и даже «Круглые фигуры ». В этих случаях MACDобычно опережает события и при подтверждении сигнала скользящими средними можно успеть выставить отложенный ордер и войти в самом начале тренда.
Торговая схема MACD+линия тренда+уровни поддержки/сопротивления
Большинство торговых ситуаций с использованием MACD рассчитаны на то, что именно индикатор должен подать сигнал для открытия сделки. Но трейдер должен понимать, что цена всегда движется от уровня к уровню, а индикаторы только помогают увидеть пробой или отбой от них. MACDдолжен только помогать идентифицировать ложный пробой и не упустить момент удачного входа.
На примере: на ценовом графике линия поддержки протестирована несколько раз (тени свечей), а на гистограмме MACD – серия красных баров говорит о затяжном периоде продаж и накоплении интереса на покупку, в том числе и два темных бара подряд (потенциальный момент для открытия длинной позиции).
Во время очередного теста гистограмма показала ряд повышающихся min-мов. Вход в рынок необходимо сделать на закрытии свечи, отвечающей второму темно-красному бару, StopLoss ставим под min предыдущей свечи, TakeProfit определим по ближайшему уровню сопротивления.
Пример на том же активе – гистограмма MACD четко указывает на ложный пробой и страхует трейдера от неудачной сделки. Тот же уровень поддержки тестируется еще раз, и внешне – абсолютно правильно: красная свеча закрывается ниже линии. Но индикатор рисует иную картину: гистограмма длительное время движется ниже нулевой линии, а последующие минимумы (за указателем) постепенно повышаются.
MACD как индикатор волн Эллиота
Еще одно полезное свойство популярного инструмента. Напомним, что знаменитый Билл Уильямс в своем «Торговом хаос» анализировал ценовые волны по сигналам индикатора MACD(5,34,5) при длительности всего цикла в 140 свечей. Это уже потом умельцы написали специальные индикаторы для поиска волновых паттернов . Стандартный MACD идентифицирует участки, не затронутые волновой моделью, и делает попытку прогноза ценового движения. Можно использовать Awesome Oscillator, но этот индикатор не допускает тонкой настройки. Правда, на фондовом рынке он работает лучше, а на Форекс-активах прогноз получается весьма неточным.
Используя стандартный MACD (или AO – на выбор) за счет свойства фрактальности рынка , можно построить разметку на различных периодах и отслеживать свою сделку в рамках волновой структуры более высокого или низшего порядка. Сегодня ни один из индикаторов не может предсказать точно, какого периода формируется структура, но разметка на AO позволяет хотя бы вовремя идентифицировать тип текущей волны.
Ниже приведем примеры создания достаточно стабильных стратегий на основе MACD.
Пример использования модифицированного MACD
Достаточно стабильная система на одном индикаторе для среднесрочного скальпинга.
Сигнал: точка пересечения средних и последующая смена цвета гистограммы (как подтверждение). Например, пока гистограмма нисходящая и красная - держим продажу. Хорошо видны ситуации дивергенции (дополнительный на вход/выход). Динамическая базовая линия гистограммы выполняет роль скользящей средней линии основного тренда. TakeProfit − по манименеджменту, StopLoss − по верхней сигнальной линии.
Трендовая стратегия MACD с медленной МА
Попытка компенсировать запаздывание с помощью длинной экспоненциальной средней. Торгуем исключительно внутри дня, базовые валютные пары, период анализа и сопровождения – М30. Нужен достаточно медленный MACD(24,52,18) и EMA(100). Торгуем строго по тренду: цена выше EMA – тренд восходящий, если ниже – нисходящий. Дальше рассуждаем по стандартной схеме, сигналы MACD – базовые. Закрывать можно при опасном поведении цены в зоне скользящей средней.
Минутная стратегия MAX MACD
Торговые активы: валютные пары на стабильном рынке, за исключением кросс-пар. Можно конечно пытаться торговать на М1, но на M5-M15 результаты будут гораздо стабильнее. Система содержит две MA (чтобы отследить хоть какой-нибудь тренд!) – именно их пересечение считается первичным торговым сигналом, если он подтверждается модифицированным MACD, то можно открываться в направлении пересечения.
Для сделки на покупку MA(20) должна пересекать MA(50) снизу вверх, а индикатор MACD должен быть зеленого цвета, желательно, с максимальной амплитудой. Манимеджмент при такой стратегии – очень жесткий.
Трендовая стратегия MACD+Parabolic
Выгодно, что в данной системе оба индикатора – не перерисовываются. Анализ рекомендуется проводить на периоде не меньше М30, сопровождать сделки – на H1 и выше; логика – стандартная для этих индикаторов. Базовым генератором торговых сигналов выступает Параболик, и если после появления разрыва на линии в течении трех свечей нет подтверждения от MACD, то сигнал нужно игнорировать.
В целом периоды флета − проблемные для системы, их лучше проводить вне рынка. Сильная сделка на входе в более менее стабильный тренд вполне компенсирует простой.
Пример стратегии на двух MACD
Хроническое запаздывание эффективно компенсируется использованием индикаторов с различными параметрами. Предлагаемая схема была отработана на базовых валютах, в основном на азиатских активах (JPY, AUD, NZD).
Период анализа и сопровождения – не ниже H1. Получается, что более быстрый MACD фильтрует более длительный, и гистограмма выглядит несколько рваной, но это как раз и отражает волатильность на меньшем периоде. Это позволяет правильно оценить поведение индикатора перед торговыми сигналами, которые определяются по обычному принципу.
Комплект с индикатором волатильности
Вариант, позволяющий поймать момент разворота на снижении активности рынка, кроме того, хорошо фильтрует периоды флета. Противопоказаний по торговым активам нет, но нестабильные периоды рынка (новости, начало недели, открытие/закрытие сессий, форс-мажоры) выдают ложные сигналы.
Торговым сигналом считается пересечение нулевой линии. Подразумевается, что цвет баров диаграммы показывает силу активных игроков, серый цвет означает снижение активности, что при одновременном падении волатильности считается сильным сигналом для закрытия текущей позиции.
И в качестве заключения …
Главное преимущество MACD – он трендовый. Его сигналы не позволят вам торговать против наиболее сильного движения. Конечно, МАCD, как и большинство индикаторов, рассчитан для технического анализа на больших таймфреймах (не ниже H4), на младших таймфреймах качество сигналов гораздо ниже.
Недостаток индикатора MACD– он трендовый. 75-80% торгового времени рынок находится во флете (разного диапазона) и возможность торговать по надежному сигналу MACD появляется достаточно редко. Тем более, что дает много ложных сигналов в боковом движении.
У каждого трейдера, независимо от того по какой стратегии он торгует, есть основная проблема: недостаток терпения − трудно дождаться выполнения всех условий для открытия сделки и достижения целевых уровней. именно поэтому индикатор MACDидеально подходит новичкам. Да, он запаздывает, но это дает время дополнительно оценить ситуацию.
Благодаря совмещению свойств трендового индикатора и осциллятора, на основе индикатора MACDпродолжают создавать торговые системы, но использовать его без дополнительной фильтрации сигналов нельзя. Наиболее эффективным будет использовать его на активах, для которых характерны устойчивые тренды, но его лучшим сигналом остается дивергенция.
Классический MACDвыдержал проверку временем и успешно адаптируется под различные торговые условия. Он дает множество разных сигналов – на любой вкус, но самое главное – индикатор MACD всегда отражает реальную ситуацию без перерисовки.
Привет всем трейдерам!
В сегодняшней статье мы поговорим про эффективный инструмент технического анализа, который пользуется популярностью, особенно среди начинающий трейдеров, и называется он — индикатор MACD. Что это за инструмент, из каких показателей состоит, чем может помочь трейдеру и какие сигналы он показывает на ценовом графике? Все эти вопросы будут высветлены в этой статье, кроме этого, мы также рассмотрим торговую стратегию с применением этого осциллятора.
Итак, индикатор MACD, или как его еще называют индикатор схождения — расхождения скользящих средних, был разработан Джеральдом Аппелем как наиболее простой, понятный и надежный инструмент анализа на валютном рынке Форекс.
По своей сути, он совмещает в себе как трендовый индикатор, так и центральный осциллятор, и использует , которые учитывают несколько основных характеристик следования за трендом.
Данный осциллятор относиться к ряду стандартных инструментов, которые присутствуют в любом . Для выбора нужно в окне «Навигатор» из вкладки «Индикаторы» выбрать «MACD»:
Как настроить индикатор MACD? Основные параметры осциллятора задаются для значения периодов быстрой и медленной экспоненциальных скользящих средних EMA (т.е. из значения которых строятся бары гистограммы, ее называют сигнальной линией индикатора) и простой скользящей средней (быстрая линия), а также указывается метод их применения.
После настройки нужных параметров, выводимый итоговый график индикатора MACD отображается в виде гистограммы, которая колеблется ниже или выше нуля (причем, ограничений снизу и сверху нет).
Первая, она же сигнальная линия осциллятора – строится по локальным точкам каждого бара гистограммы, представляет собой разницу между скользящими средними с периодами 12 и 26. Вторая линия, она же быстрая (красная), являет собой эквивалент первой, только с периодом 9 и показана на графике независимо от гистограммы. Общее значения индикатора MACD рассчитывается так: из значения 26-периодной средней вычитает 12-периодную, затем полученный результат сглаживается со значением 9-периодной скользящей средней.
Гистограмма, которая строится на основе показателей от скользящих средних EMA, наглядно показывает силу и направление текущего . Если столбики или бары гистограммы выше 0-ой отметки, тенденция – восходящая, если ниже – нисходящая. Кроме этого, если гистограмма образует большие бары выше или ниже 0-вой отметки – это говорит о текущей силе тренда в определенном направлении.
Значение сигналов от индикатора MACD на рынке Форекс
Итак, теперь давайте наглядно рассмотрим на примерах, какие сигналы могут поступать от индикатора MACD и как их интерпретировать.
→ №1. Самым простым и стандартным сигналом для входа в позицию, когда бары осциллятора пересекают нулевой уровень. Если пересечение проходит сверху вниз – сигнал на продажу, если наоборот – на покупку.
→ №2. Пересечение линий осциллятора MACD. В том случае, когда сигнальная линия индикатора пересекает быструю, этот сигнал говорит о том, что возможен в противоположную сторону. То есть, если сигнальная пробила быструю снизу вверх – это сигнал на продажу Sell. Если же наоборот, сверху вниз – это сигнал на покупку Buy.
Но для фильтрации ложных сигналов, благоприятный момент вхождения в рынок будет тогда, когда цена, расположенная за максимальным или минимальным значением быстрой линии. Иначе говоря, на продажу стоит открываться в том случае, когда при пересечении линий наступает пик гистограммы, а на покупку – спад. Наглядно на рисунках ниже.
Сигнал для покупки Buy:
Сигнал для продажи Sell:
Сигнал для разворота тренда может поступить от быстрой линии индикатора (красной), которая пробила нулевой уровень (0). В этом случае, если имеются открытые позиции, значит самое время их закрывать.
→ №3. Сигнал дивергенции – анализ расхождений цены на графике и показателей индикатора MACD. Если направление цены и показателей осциллятора одинаковые, значит, имеем трендовое движение, а если не совпадает, значит поступил сигнал . Более подробно про девергенцию MACD читайте в отдельной статье .
Когда наблюдается ситуация роста цены, фиксируя повышающиеся экстремумы (то есть, максимумы), но осциллятор макди не выдает аналогичные сигналы и идет в направлении снижения, имеем сигнал медвежья дивергенции, то есть сигнал для открытия позиции на продажу Sell. Если же наоборот, цена образует минимумы, а показатели индикатора MACD показывают восхождение – это бычьей дивергенция, т.е. сигнал на покупку Buy.
Для точного вхождения по сигналу дивергенции, лучше провести на ценовом графике, и только после пересечения цены этой линии открывать позицию в нужном направлении (наглядно на рисунке ниже).
Как видите, друзья трейдеры, индикатор MACD имеет хороший инструментарий для анализа и перспективного открытия позиций, однако при любом развитии событий на рынке Форекс, опираться на информацию полученную лишь от одного этого инструмента, в большинстве случаев, не эффективно.
Лучше комбинировать показатели индикатора MACD c другими проверенными инструментами для получения более качественных сигналов входа в рынок. Как это можно делать? Для этого, мы сейчас рассмотрим стратегию торговли с использованием данного индикатора.
Стратегия MACD: описание и правила торговли
Внутридневную стратегию с индикатором MACD рассмотрим на примере валютного инструмента , таймфрейм M30. Итак, открываем график этой и наносим нужные нам индикаторы:
- MACD с параметрами (24, 52, 18) соответственно.
- Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 100.
После этого, нужно обозначить диапазон последней максимальной и минимальной цены на рынке, используя для этого последние локальные экстремумы баров на гистограмме осциллятора. Как это сделать?
На пике гистограммы, ищем максимум на графике цены и проводим горизонтальную линию, т.е. уровень сопротивления. Для дна гистограммы, ищем соответствующий минимум на графике и проводим уровень поддержки. В результате, у нас должна получится следующая картина:
Как видим на графике выше, локальные экстремумы для , должны полностью совпадать с локальными точками от индикатора MACD. Припустим такую ситуацию на рынке, что мы уже обозначили соответствующие уровни диапазона, как же дальше проводить торговлю и входить в сделку?
Торговлю проводим исключительно по тренду, в этом нам поможет скользящая средняя с периодом 100. Когда цена находиться выше EMA – тренд считается восходящим, если ниже – нисходящий, соответственно все поступающие сигналы на вход, должны проводиться в соответствии с показателем EMA (если поступил сигнал на покупку, то цена в этот момент должна быть выше EMA, для продажи – наоборот, ниже).
Позицию на покупку Buy открываем в случае пробоя цены верхнего уровня диапазона, т.е. сопротивления. Ордер открываем на уровне закрытия выше уровня сопротивления.
Выход из сделки фиксируется, когда быстрая линия осциллятора пересечет 0-вой уровень или когда позиция сама не закроется по перемещённому stop loss.
Для позиций на продажу Sell все аналогично, только наоборот: вход при пробое цены нижней границы диапазона по индикатору MACD. При этом стоп лосс устанавливаем на уровне верхней границы, далее сопровождение и выход по вышеописанным правилам.
Ну что же друзья, как Вам такой мануал про индикатор MACD и стратегию с его применением? Надеюсь описанный мной материал Вам понравился и Вы окончательно разобрались с тем как пользоваться этим инструментом.
У меня на сегодня все, не забывайте подписываться на обновления , так как впереди еще много полезных материалов форекс тематики. Напоследок, аналитическое видео про индикатор макди: