Индикатор Awesome Oscillator (АО) от Билла Вильямса. Индикатор Awesome Oscillator – лучший осциллятор изменения динамики цен от Билла Вильямса

Данный индикатор, как уже понятно из названия, представляет собой очередное творение американского трейдера и мультимиллионера Билла Вильямса. Я говорю очередное, поскольку помимо рассматриваемого осциллятора, перу этого человека принадлежит ещё целый ряд довольно известных индикаторов. В терминале МТ4 (установку и настройку Awesome oscillator в котором мы рассмотрим чуть ниже) есть даже целый раздел, который так и называется «Индикаторы Билла Вильямса».

Почему чудесный? Видимо потому что так решил сам создатель этого инструмента, поскольку никаких чудес при использовании этого осциллятора, мною лично замечено не было. Ну а если серьёзно, то это весьма дельный (при правильном использовании) инструмент технического анализа, очень схожий с известным всем трейдерам осциллятором MACD.

Расчёт осциллятора

Рассчитывается Awesome oscillator (AO) довольно просто и представляет собой не что иное, как разницу между двумя простыми (SMA) с периодами 5 (быстрой) и 34 (медленной):

AO = SMA(5) – SMA(34)

В чём же его отличие от MACD, ведь он рассчитывается по такой же самой формуле? Принципиальным отличием является только то, что в расчёте быстрой и медленной скользящих средних используется медианная цена (среднее арифметическое от максимального и минимального значения свечи):

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW)/2

Ну и, пожалуй, ещё одно отличие состоит в том, что в Awesome oscillator периоды скользящих фиксированные (5 и 34) и не предполагают настройки. В то время как в MACD можно экспериментировать, настраивая эти периоды по-разному в зависимости от свойств торгуемого финансового инструмента.

Описание

Внешне индикатор представляет собой гистограмму осциллятора, состоящую из столбцов двух цветов. Эти цвета показывают, в какую сторону направлено изменение индикатора (или, другими словами, увеличивается или уменьшается разрыв между быстрой и медленной SMA). Как правило, столбцы показывающие увеличение значения окрашиваются зелёным цветом, а столбцы показывающие уменьшение значения – красным.

Awesome oscillator и MACD на графике USDJPY

Awesome oscillator показывает изменения в динамике развития ценового движения. Чем интенсивнее начинает двигаться цена, тем больше становится расстояние между быстрой и медленной скользящими средними, и тем длиннее столбцы гистограммы осциллятора.

В торговом терминале МТ4 (Metatrader4), этот осциллятор находится по следующему маршруту «Вставка» – «Индикаторы» – «Билла Вильямса» – «Awesome Oscillator» :

Появится окно настроек индикатора. Здесь вы можете изменить лишь цвет и толщину линий, которыми рисуются столбцы гистограммы. Базовые настройки индикатора, такие как тип и период скользящих средних, лежащих в его основе, поменять не удастся, они неизменны и прошиты в программном коде.

В случае необходимости вы можете добавить уровни перепроданности и перекупленности. Для этого пройдите во вкладку «Уровни»:

Как использовать Awesome oscillator

Вместе с индикатором, Билл Вильямс создал и инструкцию по его использованию. Она основана на трёх паттернах, которые может отображать гистограмма осциллятора:

Zero Line Cross (пересечение нулевой линии)
Twin Peaks (двойные пики)
Saucer (блюдце)

Это самый простой сигнал подаваемый рассматриваемым осциллятором. Интерпретируется он следующим образом:

Когда гистограмма индикатора переходит из нижней части в верхнюю (пересекает нулевое значение), это говорит о том, что быстрая SMA пересекла медленную снизу вверх. Или, другими словами, краткосрочный импульс цены вверх, превысил своё долгосрочное среднее значение. Это сигнал к покупке
Сигналом к продаже служит обратное пересечение. Когда гистограмма индикатора переходит из верхней своей части в нижнюю, мы понимаем, что быстрая скользящая пересекла медленную сверху вниз и можно открывать короткую позицию (продавать).

(на английском название этого паттерна звучит как название некогда популярного сериала «Твин пикс») представляют собой два последовательных экстремума на графике индикатора.

Сигналом к покупке служат два последовательных минимума идущих друг за другом и расположенных таким образом, что второй минимум находится чуть выше первого, а перемычка между ними не выходит в область положительных значений гистограммы.

Сигнал к продаже подают два последовательных максимума расположенных таким образом, что второй из них находится чуть ниже первого, а перемычка между ними не выходит в отрицательную область гистограммы.

Кроме этого, область между двумя пиками (перемычка) не должна иметь никаких локальных экстремумов. То есть, перемычка, условно состоящая из двух половин, стоится таким образом, что каждый следующий столбец в первой половине, чуть ближе к нулевой линии, а каждый следующий столбец второй половины чуть дальше от нулевой линии. А на стыке этих двух половин формируется блюдце.

Обратите также внимание на то, что зачастую двойные пики расходятся с ценой, образуя, таким образом (как например, на рисунке выше). Что по сути своей является мощным подтверждением сигнала.

Образуемое на графике индикатора, также может давать сигналы, как на покупку, так и на продажу.

Сигнал на покупку образуется в положительной области гистограммы. Он появляется после формирования на гистограмме трёх последовательных столбцов, первые два из которых – красного цвета, а третий зелёный. При этом второй (средний) столбец ниже двух крайних.

Сигнал на продажу появляется в отрицательной области гистограммы (ниже нулевого значения) и являет собой полную зеркальную противоположность вышеописанного сигнала к покупке. Это три последовательных столбца. Первый и второй столбцы зелёные, а третий – красного цвета. При этом средний столбец немного короче двух крайних.

Резюме

В общем и целом, осциллятор Awesome oscillator ничего чудесного собой не представляет, являясь по сути своей, тем же самым MACD. Не будем забывать о том, что Билл Вильямс создавал его специально для фьючерсных рынков и именно на них, надо полагать, он заслужил столь лестный эпитет, впоследствии ставший его названием.

Как и MACD, рассматриваемый осциллятор, при правильном его использовании, может стать надёжной частью торговой системы трейдера. Только, пожалуйста, не забывайте о том, что использование любого индикатора должно быть всегда только в комплексе с другими инструментами теханализа. Торгуя по сигналам Awesome oscillator, всегда ищите их подтверждения со стороны других индикаторов.

Нужна ли установка AО в вашу платформу?

Индикатор Awesome Oscillator считается классическим осциллятором, он присутствует в большинстве современных торговых платформ, есть он также и в наборе терминала Метатрейдер 4. На графике осциллятор представлен гистограммой, которая колеблется у нулевой отметки.

Настройки :

АО не имеет параметров регулировки его чувствительности, периоды скользящих средних изменить нельзя.
Вы можете изменить цвет столбцов: стандартно растущие столбцы окрашены в зеленый цвет, падающие - в красный. Для смены цветов стоит щелкнуть гистограмму и выбрать новые цвета в меню «Цвета роста»/«Цвета падения».

Чтобы на площадке Метатрейдер 4 добавить AO к основному графику цены, вам нужно выполнить следующие шаги :

1. Нажать вкладку «Вставка» в верхнем меню платформы
2. Выбрать вкладку «Индикаторы»
3. В открывшемся выпадающем меню выбрать вкладку «Биллa Вильямca»
4. В открывшемся выпадающем меню выбрать «Awesome Oscillator». Индикатор добавлен на график, вы можете работать.

Если в вашей платформе нет индикатора Awesome Oscillator, скачайте его .

АО относят к классическим осцилляторам, которые прекрасно подходят для торговли бинарными опционами. По характеристикам он аналогичен и напоминает индикатор MACD, имеет схожую гистограммную форму.

Его показатели вычисляются на основе средних цен – учитываются максимум и минимум показателей за фиксированный промежуток времени. Благодаря такой формуле АО можно использовать как самостоятельную стратегию на разных таймфреймах.

Awesome Oscillator необходим для определения разворотных рыночных точек, для определения динамики и движущей силы рынка на двух периодах: краткосрочном и долгосрочном периоде. Если значение индикатора растет, это говорит о подъеме момента рынка, если падает – о снижении момента рынка. Чем сильнее выражается движение АО, тем значительнее движение цены.

Недостаток Awesome Oscillator — он фактически не дает новую информацию по сравнению с MACD. В целом, его можно применять на всех временных интервалах, но более качественные сигналы показаны на крупных таймфреймах. Использование индикатора на минутном и пятиминутном интервале очень сложное, т.к. цена часто совершает резкие импульсы, которые у осциллятора могут быть недостоверными.

Помните о том, что, как и все индикаторы, в основе которых данные скользящих средних, АО дает сигналы с запозданием. Поэтому важно для работы применять дополнительные осцилляторы, которые будут служить подтверждением сигналов АО, а также фильтрами ложных сигналов.

Правила заключения сделок (скрины)

Торговля при сигнале «Блюдце»

восходящая тенденция рынка

Вы можете сделать ставку КОЛЛ (вверх) у . Для этого вы должны перейти на сайт брокера и подготовить опцион :
1. Актив
2. Экспирация
3. Размер ставки
4. Прогноз движения: ВВЕРХ

На изображении ниже можно посмотреть, как выглядит нисходящая тенденция рынка при данном сигнале на платформе Метатрейдер 4:

Вы можете сделать ставку ПУТ подготовить опцион :
1. Актив
2. Экспирация
3. Размер ставки
4. Прогноз движения: ВВЕРХ
5. Далее, нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты.

Торговля при сигнале «Пересечение»

На изображении ниже можно посмотреть, как выглядит восходящая тенденция рынка при данном сигнале на платформе Метатрейдер 4:

Вы можете сделать ставку КОЛЛ подготовить опцион :
1. Актив
2. Экспирация
3. Размер ставки
4. Прогноз движения: ВВЕРХ
5. Далее, нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты.

Вы можете сделать ставку ПУТ (вниз) у брокера Finmax. Для этого вы должны перейти на сайт брокера и подготовить опцион :
1. Актив
2. Экспирация
3. Размер ставки
4. Прогноз движения: ВВЕРХ
5. Далее, нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты.

Торговля при сигнале «Два пика»

Вы можете сделать ставку КОЛЛ (вверх) у брокера Finmax. Для этого вы должны перейти на сайт брокера и подготовить опцион :
1. Актив
2. Экспирация
3. Размер ставки
4. Прогноз движения: ВВЕРХ
5. Далее, нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты.

Торговля при сигнале «Мудрец 2»

Манименеджмент

О понятии манименеджмента больше думают профессиональные трейдеры, которым важно не только получить прибыль от торгов, но и получить стабильный доход. Как же выстроить работу с депозитом таким образом, чтобы уменьшить убытки и капитал всегда сохранялся на счету. На эти важные вопросы отвечает манименеджмент – эффективная стратегия управления личным счетом. Новичкам трейдинга также стоит заранее изучить правила манименеджмента , чтобы работа была эффективной и, что важно, прибыльной:

Минимум ставок. Минимум средств

Рекомендуется торговать с минимумом средств и расходовать на торги также минимум. Ставьте на конкретный опцион около 5% от суммы на счету. Принимайте участие в лотах, стоимость которых менее средств на счету. Выбирайте , который будет гарантировать вам лучший результат. Следуя этим правилам, вы сохраните средства на вашем депозите.

Минимум депозита

Рекомендуется торговать с минимума средств на счету. Начиная торговлю, стоит переводить на свой счет минимальную сумму. Не ставьте весь свой капитал на опцион. Лучше определить для себя объем свободного лимита, который вы можете тратить на торги, затем старайтесь не выходить за его рамки. Следуя этим правилам, вы с легкостью сохраните свои средства на счету.

Минимум активов

Рекомендуется торговать с минимального количества активов. Выберите 2-3 актива для начального знакомства с рынком. Затем, когда разберетесь в системе, можно увеличить число активов. Чем больше активов вы торгуете, тем большей будет нагрузка на ваш счет и тем больше вы рискуете не заметить состояние депозита. Следуя этим правилам, уже с первых шагов в трейдинге вы сможете организовать работу настолько эффективно, что это принесет вам хорошую прибыль.

Минимум эмоций

Рекомендуется торговать в рабочем состоянии, относиться к торговле как к серьезной работе. Трейдинг – это, в первую очередь, серьезная аналитика, необходимость принимать взвешенные решения и при этом всегда помнить о рисках. Излишние эмоции (как положительные, так и отрицательные), будут мешать сосредоточенной работе, что сразу отразится на результате торгов. Следуя этим правилам, вы учитесь выстраивать осознанное отношение к трейдингу.

Экспирация

Еще одно из важнейших понятий трейдинга, которое, при правильном отношении к нему, позволит положительно повлиять на состояние капитала. Невнимательное отношение к экспирации снижает шансы на продуктивную работу в несколько раз.

Экспирация (с англ. Expiration, «истечение, окончание») – срок окончания опциона, тот момент, когда участники торгов узнают результаты прогнозов, и, соответственно, пополнится ли их счет средствами. Чтобы ваша торговля опционами принесла стабильную прибыль, всегда помните об экспирации.

Виды опционов :

Сверхкраткие опционы (экспресс) — — .
Краткосрочные опционы – 15 минут — несколько часов.
Среднесрочные опционы – от 6 часов — сутки.
Долгосрочные опционы – сутки — несколько месяцев.

Можно ли продлевать экспирацию опционов?

Можно, разрешено не всеми брокерами.

Правила экспирации :

1. Если вы новичок в торговле бинарными опционами, рекомендуем начинать работу с длительными сроками сделок. Так, вы минимизируете риски и непредсказуемость экспресс-экспирации.
2. Если вы задумываетесь о снижении рисков, отнеситесь тщательно к выбору брокера. Работайте в терминале, где допускается увеличение срока экспирации. Так, вы предотвратите потерю средств, если поймете, что сделали неверный прогноз динамики рынка.
3. Если вы задумываетесь о получении быстрого дохода, рекомендуем торговать с краткосрочной (минута — несколько часов) экспирацией. При этом помните, что экспресс-экспирация своей непредсказуемостью напоминает лотерею.
4. Если вы задумываетесь о получении стабильной прибыли, рекомендуем торговать с долгосрочной экспирацией. Так, вы сможете качественно подойти к прогнозированию сделок и получите приличный доход.

Экспирация в стратегиях AО

Стратегия при сигналах AO :

Это стандартные сигналы осциллятора: «Блюдце», «Пересечение», «Два пика» и «Мудрец 2».

Краткосрочная торговля : не рекомендована, т.к. индикатор будет показывать ложные сигналы при резкой смене трендов рынка.
Внутридневная экспирация : рекомендована, т.к. позволит увидеть качественные сигналы, воспользоваться данными других осцилляторов.
Долгосрочная экспирация : рекомендована; т.к. вы сможете получить качественные сигналы, подтвердить их другими индикаторами, макроэкономическими данными.

Стратегия « + Awesome Oscillator»

Простая, но эффективная стратегия для начинающих, используются простые индикаторы: EMA, Awesome Oscillator. Покупка происходит при снижении цены в восходящем тренде, продажа — после роста цены в нисходящем тренде. Так, вы ограничиваете свои риски до минимума.

Краткосрочная торговля : не рекомендуется; большой риск остаться в минусе, т.к. много ложных сигналов.
Рекомендованная экспирация : от 1 часа до нескольких дней; вы получите качественные сигналы, увидите развитие тренда, изучите поведение осцилляторов.
Долгосрочная экспирация : рекомендована; в таком случае вы сможете получить качественные сигналы, а также их подтверждение от осцилляторов и прилично заработаете.

Стратегия при сигнале «Двойной Билл»

Интересная стратегия, названная так потому, что используются 2 осциллятора Б. Вильямса: Awesome Oscillator и , а также для работы необходим . При совмещении данных этих индикаторов вы получите прибыльные трендовые сигналы.
В данном случае AO будет определителем стадии тренда, говорит о его зарождении или угасании. Когда оба индикатора Вильямса окрашиваются одним цветом, красным или зелёным, это будет сигнализировать о сильном движении рынка. Сигналы AO показывают изменения тренда медленнее индикатора AC. AC, наоборот, более динамичен, он будет давать отличные сигналы для открытия и закрытия. Стохастик показывает перекупленность-перепроданность, что важно при выборе момента открытия позиций.

Краткосрочная торговля : не рекомендуется; большой риск остаться в минусе, прибыль будет минимальна.
Рекомендованная экспирация : от 1 часа до нескольких часов; вы получите много качественных сигналов, увидите развитие тренда, изучите поведение осцилляторов.
Долгосрочная экспирация

Стратегия «Три индикатора»

Главная цель данной стратегии – найти как можно ранее изменение тренда и получить с этого прибыль. В стратегии используются три индикатора: Accelerator Oscillator, Awesome Oscillator и . Accelerator Oscillator обладает высокой точностью в предсказании новостного движения и именно это поможет вам заработать.

Сигналы для покупки: Parabolic SAR находится под графиком цены; АО сменяет цвет с красного на зеленый; AC сменяет цвет с красного на зеленый. Эти условия должны выполняться на одной свече, которая будет выступать сигнальной. Сигналы для продажи: Parabolic SAR находится над графиком цены; АО сменяет цвет с зеленого на красный; AC сменяет цвет с зеленого на красный.

Краткосрочная торговля : не рекомендуется; торгуя по такой экспирации, вы рискуете потерять средства, кроме того, прибыль здесь будет минимальна.
Рекомендованная экспирация : от 1 часа до нескольких часов; вы сможете воспользоваться большим количеством качественных сигналов, увидите развитие тренда благодаря индикатору Accelerator Oscillator.
Долгосрочная экспирация : рекомендована; в таком случае вы сможете получить большое количество качественных сигналов, а также их подтверждение от осцилляторов и прилично заработаете.

Вы можете посмотреть в деле все возможные варианты экспирации, для этого рекомендуем воспользоваться платформой надежного брокера Finmax, перейдя на сайт . Преимущество платформы в том, что вам доступна на выбор экспирация от 30 секунд и до полугода. Платформа очень удобная, простая и понятная, здесь вы сможете добиться максимума от торговли опционами.

Файлы для скачивания

Платформа Метатрейдер 4 (мт4) – скачать .
Осциллятор AO для платформы мт4 - .

«Чудесный Осциллятор» — так переводится англоязычное наименование Awesome Oscillator (сокр. AO), данное этому индикатору Биллом Вильямсом. Чем отличается индикатор технического анализа АО от других осцилляторов гистограммного типа?

Свойства и технический смысл АО

Американский трейдер Билл Вильямс создал весьма оригинальную систему технического анализа, построенную на постулатах математической теории хаоса в применении к исследованию рыночных тенденций. АО, включенный в систему торгового хаоса Вильямса был создан им на базе широко известного осциллятора MACD.

Качественное отличие индикатора Аwesome oscillator от «измерителя» конвергенций-дивергенций скользящих средних MACD состоит в том, что АО, кроме установления разницы между двумя средними скользящими, способен еще и определять движущую силу рынка.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Количественная разница заключается в выборе параметров этих СС. Концепция осциллятора MACD требует применения двух экспоненциальных мувингов с периодами 12 и 26.

Для построения индикатора АО были выбраны простые скользящие средние с периодами 5 и 34, которые рассчитываются не по цене закрытия как в MACD, а по средней, медианной цене, название которой по-английски звучит как мedian рrice. Медианная цена является средним арифметическим максимальной и минимальной цены торговой сессии (одного периода таймфрейма).

Осциллятор АО совершает колебания вокруг нулевой отметки. Его столбики, окрашенные в красный и зеленый цвета, имеют вид гистограммы.

Сигналы Awesome Oscillator

Сигналами, которые способен генерировать этот индикатор по терминологии Билла Вильямса являются:

блюдце;
пересечение нулевой линии;
два пика.

Внимательное чтение книг Б. Вильямса «Торговый хаос» и «Новые измерения биржевой торговли» поможет понять расшифровку этих сигналов и их применение в торговле. Там этот материал изложен наилучшим образом, описание дано в свете математической теории хаоса в приложении ее к биржевому трейдингу.

Стратегии для Awesome Oscillator

Все описанные сигналы вполне могут служить основанием для отдельных торговых стратегий на их основе.

К тому же, коль скоро АО является гистограммным осциллятором, подобным MACD, то к нему вполне применимы правила торговли для таких индикаторов, но с использованием простых скользящих средних с периодами 5 и 34, рассчитанных по медианной цене.

АО со скользящими средними.

Открывать сделку по сигналам АО следует в момент возникновения тренда на данном временном интервале. Трендовый сигнал возникает в момент сближения средних и последующего их пересечения. Подтверждением служит один из вышеописанных сигналов. Кроме того, вполне правомерно принятие торговых решений на почве дивергенции-конвергенции и пересечения СС.

Стратегия для АО с Аллигатором

Известно, что на возникновение тренда и дальнейшее его развитие Аллигатор Вильямса реагирует дивергенцией скользящих средних индикатора и дальнейшим максимальным удалением тринадцатипериодной скользящей от ценового графика, расположением восьмипериодной средней скользящей между 13- и 5-периодными МА и последнего 5-периодного мувинга в непосредственной близости от ценового графика.

На это обстоятельство также должно указывать возникновение первого фрактала. Длинная позиция для бычьего рынка, или короткая для медвежьего, обычно заключается от уровня этого фрактала, либо на несколько пипсов выше (ниже). При этом фрактал считается значимым, если он расположен выше (ниже) всех трех мувингов Аллигатора. Сила тренда определяется по степени расхождения линий индикатора между собой. На окончание тренда указывает их пересечение (переплетение) между собой и сближение с графиком.

Индикатор Awesome Oscillator в этой ситуации служит источником подтверждающего сигнала. И не только подтверждающего.

На дневном графике бычьего тренда для австралийского доллара сначала возник сигнал на покупку «два пика», когда пара AUD USD еще пребывала во флете, а затем АО продемонстрировал пересечение нулевой линии. Причем все это произошло значительно раньше, чем появился первый, подтверждающий фрактал и «зашевелились» мувинги «аллигатора».

Особенности AO

Преимущество этого индикатора перед аналогичными гистограммными осцилляторами состоит в том, что он способен кроме установления разницы между двумя средними скользящими и измерения степени их дивергенции-конвергенции, еще и определять движущую силу рынка. По этой причине АО вполне может стать основой прибыльной торговой системы.

Сегодня нам предстоит узнать самые боевые приемы торговли по такому известному показателю, извлеченному из графика, как моментум. Речь идет о применении инструмента, описанного в книге мэтра Билла М. Вильямса « » второе издание, инструменте Awesome oscillator.

Добрый день, уважаемые трейдеры и новички, блог веб-мастера Максима продолжает знакомить вас с темами, которые раскрывают .

И сегодня мы обратимся к классическим вещам. Индикатор AO, описание которого мы подготовили, это технический инструмент и его использование было подробно описано в книге известного аналитика и финансиста Билла М. Вильяма «Торговый хаос» второе издание.

В своей книге автор взялся поставить перед трейдером нетривиальную задачу: освоить . Для этого он создал систему « », в основе которой находится целый комплекс аналитических подходов. А как же иначе? Задача просто обязывает подходить к её решению очень осторожно.

Знакомство с индикатором Форекс AO

Итак, индикатор Форекс AO. Впервые его упоминание мы находим в девятой главе книги, которая описывает стратегию входа. В этой части книги индикатор выступает вспомогательным методом системы входа в рынок.

Опуская подробности, скажем, что индикатор применяется в том месте, где нужно дождаться, чтобы рынок шел вниз и индикатор стал красным или вверх, и тогда AO становится зеленым. Это указывает на изменение моментума.

Смотреть

Увеличиваем знания об индикаторе.

Нужно сказать, индикатор AO – это инструмент, который активно продвигается в книге Б. М. Вильямса. Однако, судить о том, почему именно этот инструмент был избран автором достаточно сложно.

Он отзывается об этом методе аналитики следующим образом. Пишет, что Awesome oscillator – это совершенно очевидно, наилучший индикатор моментума, который можно встретить на фондовом или фьючерсном рынке.

Это настолько эффективный инструмент, что он вполне может, по мнению автора, заменить завтрашний Wall Street Journal. Отзыв, как вы видите более чем лестный. Однако, что заставляет автора так говорить о, на первый взгляд, ?

Алгоритм расчета и правила понимания индикатора.

Принцип расчета индикатора заключен в следующем. Простая 34-периодная скользящая средняя, вычитается из пятипериодной. Автор говорит, что с помощью этого индикатора можно торговать на применяя только этот осциллятор.

Индикатор измеряет моментум пяти последних баров и эту цифру сравнивает с моментумом за последние 34 бара.

Билл М. Вильямс пишет, что цена изменяется на рынке в последнюю очередь. До цены, обычно, меняется моментум, до моментума изменяется скорость моментума, а до этого изменяется объем.

Таким образом, правильное понимание и использование AO – это возможность применять лучший и точный индикатор, который нашли за почти 50 лет торговли. Автор настаивает на том, что индикатор способен принести вам, по меньшей мере, семизначную сумму за несколько лет.

На рисунке ниже мы показываем индикатор AO внизу графика.

Когда осциллятор повернет вниз, то можно просто занять короткую позицию и оставаться в ней до тех пор, пока не случиться разворот инструмента.

Тогда вы закрываете короткие позиции и открываете длинные. Попробовать делать это на паре графиков не трудно и можно самим убедиться в том, что это будет работать. Нужно понять, что рекомендации осуществлять торговлю по одному индикатору не должны стать вашим кредо.

Ведь можно осуществлять торговлю, значительно более точными методами. Однако подумайте о том, что другие трейдеры скажут, и как они будут удивлены, когда вы расскажете о том, что способны торговать и получать прибыль, несмотря на график. и не ориентируясь на текущую цену.

В самой известной , которая широко распространена в наших широтах индикатора AO окрашивает в зеленый цвет каждый свой бар, оказавшийся выше предыдущего. Если же бары опускаются ниже предыдущих, то они окрашиваются красным цветом. Это помогает легко видеть, как меняется моментум. Таким образом следить нужно только за изменением цвета.

А теперь, давайте рассмотрим индикатор AO Билла Вильямса в рамках торговой системы «Три мудреца».

Сигналы покупки/продажи от индикатора AO

AO создает для нас возможность для второго входа в тренд, который начал развиваться. Если предположить, что раньше мы обнаружили первый сигнал системы – бар , то у нас занята длинная позиция и, в данный момент, мы ищем место, где мы могли увеличить свою первоначальную длинную позицию.

Не забывайте, что на баре бычьего разворота AO положено быть красным. Это одновременно означает, что мы откроем сделку против тренда. Однако, когда моментум переменится, это видно через окрашивание, обычно, в зеленый цвет индикатор меняется в пределах 2-4 свечей после входа, таким образом, рынок становится пригодным и можно увеличивать позиции.

Добавиться можно после трех зеленых баров, которые идут подряд. Мы разместим покупающий стоп немного выше максимума бара, который находится над третьим зеленым баром AO.

Что делать если «Три мудреца» сменят последовательность появления?

Иногда бывает так, что первым сигналом может стать после разворота рынка второй мудрец — позиция индикатора AO. В этой ситуации нужно также открывать позицию, немного выше бара цены, который соответствует сигналу индикатора AO.

Далее мы разместим стоп в основании разворота волны или, если мы работаем более консервативно, то чуть ниже основания бара давшего сигнал. Это поможет нам свести предстоящие убытки к минимуму. Далее можем воспользоваться немного ниже экстремального минимума из последних пяти или трех баров, а далее нужно подтягивать стоп до тех пор пока ему не придет время сработать.

Всем привет. Сегодняшним обзором мы начнем изучать технические индикаторы, которые созданы известным трейдером, доктором наук, основателем торговой группы «Профитьюнити» (Profitunity Trading Group), автором множества книг – Биллом Вильямсом (Bill Williams). После выхода его первой книги «Торговый хаос» в 1995 году методы, описанные в книге, стали настолько популярны, что за очень короткий период времени их взяло на вооружение большое количество аналитиков в своих графических анализах и прогнозах. Следующие книги («Новые измерения в биржевой торговле» и «Торговый Хаос 2») стали не менее популярными бестселлерами. Давайте начнем разбираться, что именно представляют из себя индикаторы Вильямса, и действительно ли они заслуживают такой похвалы. И первый индикатор, который мы разберем и протестируем – «чудесный осциллятор» Вильямса или Awesome Oscillator.

Описание индикатора Awesome Oscillator

Awesome Oscillator – технический индикатор осцилляторного типа, который построен на основе разницы между простыми скользящими средними (SMA) с периодом 5 и 34. Причем скользящие строятся по медианной цене – среднее значение бара или «свечи». Формула построения индикатора:

Median Price=((High+Low))/2,

AO=SMA(Median Price,5)-SMA (Median Price,34),

где:
Median Price – среднее значение бара («свечи»),
SMA – простое скользящее среднее за определенный период,
High – максимальная цена текущего периода,
Low – минимальная цена текущего периода.

Индикатор АО не имеет дополнительных параметров для регулирования чувствительности. Периоды скользящих средних изменить нельзя (разве что в исходном коде).

Если говорить более доступным языком, AO определяет движущую силу рынка. Индикатор сравнивает моментум (силу движения) последних 5 баров («свечей») с моментумом последних 34 баров («свечей»). Разница между моментумами отображается в виде гистограммы (вертикальные прямоугольные столбцы). Индикатор окрашивает в зеленый цвет столбец гистограммы, если он больше (выше) предыдущего. В красный цвет окрашивается столбик гистограммы, если он меньше (ниже) предыдущего.

Применение индикатора Awesome Oscillator

По словам Б. Вильямса, используя лишь этот осциллятор, можно прибыльно торговать, не зная даже, какова текущая цена. Честно говоря, лично у меня есть большие сомнения на этот счет, но думаю, тестирование все расставит на свои места.

В своих книгах Б. Вильямс выделил 4 основных сигнала AO на покупку и 4 основных сигнала AO на продажу. Первых 3 сигнала были описаны в книге «Новые измерения в биржевой торговле». Это сигналы: «Блюдце», «Пересечение нулевой линии» и «Два пика». 4-й сигнал был описан во втором издании «Торгового Хаоса» и называется «Мудрец 2». Рассмотрим каждый сигнал более подробно.

1. Сигнал «Блюдце»

Сигнал на покупку образуется, когда гистограмма AO меняет свое направление с нисходящего на восходящее при условии, что AO находится выше нулевой линии. Для образования сигнала необходимо минимум 3 столбца.

Сигнал на продажу образуется, когда гистограмма AO меняет свое направление с восходящего на нисходящее при условии, что AO находится ниже нулевой линии. Для образования сигнала также необходимо 3 столбца.

Пример входов по сигналу «Блюдце» на графике валютной пары EUR/USD:

2. «Пересечение нулевой линии»

Сигнал на покупку образуется, когда значения гистограммы переходят из области отрицательных значений в область положительных. Другими словами, АО пересекает нулевую линию снизу вверх. Для образования сигнала нужно только 2 столбца.

Сигнал на продажу образуется, когда значения гистограммы переходят из области положительных значений в область отрицательных. Другими словами, АО пересекает нулевую линию сверху вниз. Для образования сигнала нужно только 2 столбца.

Пример входов по сигналу «пересечение нулевой линии» на графике валютной пары EUR/USD:

3. Сигнала «Два пика»

Сигнал на покупку образуется только ниже нулевой линии. Для формирования необходим один направленный вниз пик (самый низкий минимум) и еще один направленный пик вниз, который меньше (по абсолютному значению) предыдущего пика. Очень похоже на конвергенцию, только без ценового графика.

Сигнал на продажу образуется только выше нулевой линии. Для формирования необходим один направленный вверх пик (самый высокий максимум) и еще один направленный пик вверх, который меньше (по абсолютному значению) предыдущего пика. Очень похоже на дивергенцию , только без ценового графика.

Важный момент! Между пиками столбцы гистограммы не должны пересекать нулевую линию. В противном случае данный сигнал не действителен.

Пример входов по сигналу «Два пика» на графике валютной пары EUR/USD:

4. Сигнал «Мудрец 2»

В книге «Торговый Хаос 2» указывается, что данный сигнал является вторым входом (добавление к первой позиции) в сторону развивающегося тренда. Смысл добавления к первой позиции заключается в том, что после разворота тренда в обратную сторону через 2-4 бара изменится моментум (движущая сила), поэтому через три идущих подряд зеленых/красных столбца АО можно смело добавляться к позиции.

Сигнал на покупку формируется после трех идущих подряд зеленых (растущих) столбцов, которые находятся ниже нулевой линии.

Сигнал на продажу формируется после трех идущих подряд красных (падающих) столбцов, которые находятся выше нулевой линии.

Пример входов по сигналу «Мудрец 2» на графике валютной пары EUR/USD:

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфреймы – Daily (период тестирования 15 лет – с 01.01.2001 по 29.07.2016) и 4H (период тестирования 6 лет – с 04.01.2010 по 29.07.2016). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 1,5 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности бара («свечи») от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close). Открытие сделки происходит после закрытия предыдущего бара («свечи»).

Тест 1. Тестируем АО на Daily.

Сигнал 1.1. Покупаем и продаем по сигналу «Блюдце». Покупаем, когда AO меняет свое направление с нисходящего на восходящее при AO >

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:

Сигнал 1.2. Покупаем, когда АО пересекает нулевую линию снизу вверх. Продаем, когда АО пересекает нулевую линию сверху вниз. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:

Сигнал 1.3. Покупаем и продаем по сигналу «Мудрец 2». Покупаем после трех идущих подряд зеленых (растущих) столбцов при АО 0. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:

Сигнал 1.4. Покупаем, когда столбцы АО зеленые (растут). Продаем, когда столбцы АО красные (падают). Используем весь диапазон значений.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:

Сигнал 1.5. Покупаем, когда столбцы АО зеленые (растут) при АО >

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:

Сигнал 1.6. Покупаем, когда столбцы АО зеленые (растут) при АО 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:

Сигнал 1.7. Покупаем, если столбцы АО больше 0. Продаем, если столбцы АО меньше 0. Значение столбцов (зеленый/красный) в расчет не берем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.7:

Предварительный итог по тесту 1: учитывая, что в тесте мы не использовали ограничение по убыткам (стоп-лосс), в целом результаты довольно неплохие. 3 сигнала (1.1, 1.2 и 1.5) из 7 отработали в профит, еще один сигнал (1.7) – около нуля с небольшим убытком. У остальных – провал. Самые перспективные сигналы отберем на тест 3, где будем моделировать ограничение по убыткам.

Тест 2. Тестируем АО на 4H.

Сигнал 2.1. Покупаем и продаем по сигналу «Блюдце». Покупаем, когда AO меняет свое направление с нисходящего на восходящее при AO > 0. Продаем, когда AO меняет свое направление с восходящего на нисходящее при AO

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:

Сигнал 2.2. Покупаем, когда АО пересекает нулевую линию снизу вверх. Продаем, когда АО пересекает нулевую линию сверху вниз. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:

Сигнал 2.3. Покупаем и продаем по сигналу «Мудрец 2». Покупаем после трех идущих подряд зеленых (растущих) столбцов при АО 0. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:

Сигнал 2.4. Покупаем, когда столбцы АО зеленые (растут). Продаем, когда столбцы АО красные (падают). Используем весь диапазон значений.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:

Сигнал 2.5. Покупаем, когда столбцы АО зеленые (растут) при АО > 0. Продаем, когда столбцы АО красные (падают) при АО

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:

Сигнал 2.6. Покупаем, когда столбцы АО зеленые (растут) при АО 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.6:

Сигнал 2.7. Покупаем, если столбцы АО больше 0. Продаем, если столбцы АО меньше 0. Значение столбцов (зеленый/красный) в расчет не берем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.7:

Предварительный итог по тесту 2: все сигналы отработали в убыток. Сигналы 2.1, 2.2 и 2.3 (из книги Вильямса) еще можно как-то выделить за счет небольшого минуса и периодического выскакивания в плюс. Остальные сигналы показали огромные убытки и никакого интереса не представляют. В целом уменьшение таймфрейма отрицательно сказалось на тестировании.

Тест 3. Для самых перспективных систем (сигналы 1.1, 1.2, 1.5, 1.7 – все на Daily) моделируем ограничение по убыткам в 100 пунктов на 4-х знаке.

Сигнал 3.1. Покупаем и продаем по сигналу «Блюдце». Покупаем, когда AO меняет свое направление с нисходящего на восходящее при AO > 0. Продаем, когда AO меняет свое направление с восходящего на нисходящее при AO

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:

Сигнал 3.2. Покупаем, когда АО пересекает нулевую линию снизу вверх. Продаем, когда АО пересекает нулевую линию сверху вниз. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем. Добавляем стоп-лосс в 100 пунктов.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:

Сигнал 3.3. Покупаем, когда столбцы АО зеленые (растут) при АО > 0. Продаем, когда столбцы АО красные (падают) при АО

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.3:

Сигнал 3.4. Покупаем, если столбцы АО больше 0. Продаем, если столбцы АО меньше 0. Значение столбцов (зеленый/красный) в расчет не берем. Добавляем стоп-лосс в 100 пунктов.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.4:

Предварительный итог по тесту 3: наибольшую прибыль показали сигнал 1.5 (buy на «зеленых» АО при АО > 0 и sell на «красных» АО при АО 0, sell при AO Выводы

Индикатор Билла Вильямса Awesome Oscillator довольно хорошо показал себя в тестах. И это при том, что мы использовали его как отдельный самостоятельный инструмент. В своих книгах доктор Вильямс рекомендует использовать АО вместе с другими инструментами (индикаторы АС, Alligator, Fractals, разворотный бар, «ангуляция»). Также стоит отметить, что лучше всего осциллятор AO показывает себя на дневном графике. Еще АО хорошо себя проявил в трендовых движениях – входы в сторону тренда после завершения коррекции. На 4-х часовом таймфрейме тесты полностью провалены, даже с учетом добавления ограничения по убыткам. Ни одну систему не удалось вывести в профит.

В следующих наших обзорах мы продолжить тестировать индикаторы Билла Вильямса и попытаемся совместить некоторые из них.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.