Трендовый анализ в бинарных опционах. Трендовый анализ: цели, сущность, основные приемы

Сделки с бинарными опционами на курсах базовых финансовых активов будут только в том случае, если вы правильно определите наличие и направление тренда, то есть основного направления движения цены. Если открыть опцион в нужном направлении, он принесет планируемую выплату. В противном случае будет убыточным. Анализ тренда финансисты проводят с помощью различных технических инструментов, о которых вы узнаете из материала ниже.

Понятие трендового анализа и его важность для торговли

Под трендовым анализом понимают направление технического анализа финансовых рынков, с помощью которого можно определить наличие, направление и силу преобладающей на рынке тенденции. Этот вид анализа можно проводить при торговле опционами, на рынке Форекс, фондовом рынке и так далее.

На всех финансовых рынках цена формируется в зависимости от величины спроса и предложения. Если спрос превышает предложение, имеет место восходящая тенденция или тренд, если спрос меньше, чем предложение, цена падает вниз, то есть формируется нисходящий тренд.

Следует помнить, что понятие восходящей и нисходящей тенденции применимо к определенным таймфреймам графиков. То есть, например, трендовый анализ дневных графиков показывает постоянное увеличение цены, а часовые или 15-минутные могут свидетельствовать о краткосрочном нисходящем движении. Это необходимо учитывать, выбирая периоды экспирации опционов.

На рынке существуют и периоды, когда цена не показывает ярко выраженного движения. Причем эти периоды занимают до 70% всего времени торговой сессии. В этом случае необходимо использовать стратегии торговли «в коридоре», изменить таймфрейм для определения краткосрочных трендов или вовсе отказаться от заключения сделок до появления ярко выраженного движения.

Правила торговли с учетом трендовых движений

Для результативной торговли на финансовых рынках специалисты рекомендуют всегда открывать позиции «по тренду», то есть в направлении преобладающего движения цены. Некоторые аналитики работают «против тренда», ловя отскоки цены. Однако в этом случае необходимо иметь достаточно глубокие знания технического анализа. И для новичков такой способ не подойдет.

Рассмотрим основные правила, которые крайне рекомендуется соблюдать новичкам в этой сфере:

Торговать нужно только в направлении тренда, не следует бороться против него.
В процессе технического анализа старайтесь использовать те методы и инструменты, которые позволяют вовремя определить моменты разворота основного движения.
Всегда важно определять не только направление, но и силу тренда. Для этого рекомендуется подобрать индикатор анализа силы трендового движения. Описание таких инструментов можно найти у нас на сайте.
Анализ трендовых движений конкретного базового актива необходимо производить до того, как вы открываете торговую позицию.
Выход важных макроэкономических показателей и другие факторы фундаментального анализа могут повлиять на поведение цены, независимо от направления и силы преобладающего движения. Потому рекомендуется закрыть позиции и воздержаться от их открытия во время объявления показателей (даты и время этих событий можно уточнить в экономическом календаре на сайте вашего брокера).

Опытные трейдеры также предпочитают работать именно в тренде, потому что в этом случае проще определять нужные уровни, а также удобные моменты входа в рынок.

Методы анализа трендов

На графиках любых базовых активов существуют определенные закономерности, которые используют трейдеры для определения направления дальнейшего движения цены. Рассмотрим каждую из них подробнее:

Способы определения силы текущего тренда

Рассмотрим правила, следуя которым можно определить силу тренда. Входит в рынок рекомендуется в том случае, когда имеет место сильная восходящая или нисходящая тенденция. В этом случае риск того, что курс развернется в обратном направлении, минимален.

Существуют несколько способов определения силы тренда:

Для сильного тренда характерно быстрое формирование границ канала, а также линии поддержки и сопротивления, направленные под углом в 45 градусов и круче. Считается, что если обнаружен резкий импульс движения актива, то сформированная тенденция продлится еще длительное время.
Тренд, расположенный полого, с большей вероятностью продолжит двигаться в том же направлении, чем крутой. Иными словами, если вы обнаружили пробой линии поддержки и сопротивления, то скорее всего цена совершит корректировку, чем тренд развернется в противоположном направлении.
Очень крутой тренд может резко повернуть в обратном направлении. Часто этим приемом пользуются крупные спекулянты на финансовых рынках, чтобы сбить цену для последующего приобретения нужного актива.

Пример торговли с использованием трендового анализа

Как может помочь трендовый анализ? Пример, который мы сейчас рассмотрим, поможет вам на практике понять его важность. Обратите внимание на иллюстрацию, приведенную ниже:

Схема действий следующая:

Необходимо выбрать базовый актив;
Провести на графике линии поддержки и сопротивления (канала);
Входить в рынок можно было в местах, обозначенных стрелками (направление стрелки указывает на тип опциона).

Недостатки трендового анализа для торговли опционами

Использование линий поддержки и сопротивления, а также прочих способов анализа трендов имеет определенные минусы. Именно они приводят к тому, что не все 100% сделок даже опытных трейдеров приносят прибыль. А платные безубыточные торговые стратегии и беспроигрышные индикаторы, которые предлагают вам на сайтах мошенники, являются ни чем иным, как мифом.

Недостатки заключаются в следующем:

Ложный пробой линии. Часто график цены выбранного финансового актива пробивает нарисованный на экране уровень поддержки или сопротивления. Либо этот пик мешает провести правильный уровень, что в итоге приводит к дальнейшим неточностям в анализе. Поэтому, когда вы проводите линии, используйте как можно больше пиков. И если один из них будет находиться выше или ниже, имеет место пробой, а н е тенденция.
Сильная волатильность курса. В периоды нестабильности рынка (например, во время выхода макроэкономических показателей), цена выбранного базового актива «испытывает шок», потому колеблется в весьма широком диапазоне. Эти колебания плохо поддаются техническому анализу, а сигналы технических индикаторов часто бывают ложными. В такие временные промежутки необходимо отказаться от совершения торговых операций.

Но в целом анализ трендов с помощью описанных выше способов – достаточно простой способ прогнозирования, которым ни в коем случае не стоит пренебрегать.

Резюме

Трендовый анализ необходим при торговле бинарными опционами. Его рекомендуется использовать любому трейдеру, который не считает работу на финансовых рынках рулеткой, зависящей от удачи финансиста. Но во избежание получения ложных сигналов описанный способ прогнозирования движения цены рекомендуется совмещать с другими инструментами, повышающими точность и прибыльность работы.

Тенденция или тренд – это ценовое движение вверх или вниз. Цена любого финансового инструмента никогда не движется по прямой, а всегда рисует зигзаги (волны): подъем сменяется падением, опять подъем и т.д. Суммарный вектор движения на определенном промежутке времени и называют трендом. Для определения тенденции с целью открытия позиции и получения прибыли по ходу движения цены и существует трендовый анализ .

Базовым правилом трендового анализа для трейдера является “Trend is your friend! (Тренд – твой друг!)”. Поэтому не стоит торговать против тренда. Исключение – если трейдер ловит откат тренда. Тогда решающим фактором является установка стоп-ордеров, которые позволят ограничить убытки при ложном откате.

Различают бычий (восходящий) и медвежий (нисходящий) тренды. Синонимы – uptrend и downtrend соответственно. Бычий тренд строится по минимумам цен, которые повышаются (рис.1). Фактически, трендовая линия бычьего тренда – это линия поддержки . Часто после пробития ценой этой линии она превращается в линию сопротивления для цены (трендовую линию медвежьего тренда – рис.2).

Следует отличать линии поддержки и сопротивления от одноименных уровней – последние всегда строго параллельны. И уровни, и линии являются достаточно сильными преградами, от которых цена либо отталкивается, либо пробивает. В любом случае, импульс движения после этого достаточно силен, что также может использоваться трейдером для получения прибыли.

Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex

Если цена как бы “ходит” между двумя прямыми линиями, которые параллельны, это флэт (коридор). Данные линии образуют ценовой канал (рис.3). Торгуя в границах этого канала, можно получать хорошую прибыль. Также многие трейдеры используют стратегии пробития ценового канала и входа в рынок отложенными ордерами после сильного и быстрого движения цены и выхода ее за границы канала.

По времени тренды делят на кратко-, средне- и долгосрочные. Долгосрочные тренды могут длиться месяцами и годами (например, бычий тренд по золоту или серебру последние несколько лет), среднесрочные – недели, краткосрочные – от нескольких часов до нескольких дней.

Умением провести трендовый анализ на любом временном графике и нарисовать трендовую линию должен обладать каждый трейдер. Начинать лучше с большего таймфрейма, после чего переходить к определению тренда на временном интервале меньшего порядка. Торговля трейдера, который держит позиции открытыми больше одного дня, в идеале должна вестись только в направлении долгосрочного тренда, если другое не оговорено правилами используемой торговой системы.

Обязательно используйте трендовый анализ в своей торговле. И помните – “Тренд – ваш друг!”

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от

Когда рынок движется в одном, явном направлении слева-направо на графике вверх или вниз, это рыночный тренд. А что такое тренд вообще? Это рыночный консенсус, настроение участников рынка. Если рынок идет вверх, значит тренд восходящий/бычий, если вниз – нисходящий/медвежий. Следовательно, у рынка может быть бычий или медвежий характер.

Основной трендовый график для трейдеров – это, безусловно, график дневной. При этом тренды могут быть как гигантскими, так и незначительными, в зависимости от выбранного промежутка времени и таймфрейма на графике.

Краткосрочное антитрендовое давление (движение против общего тренда) неизбежно проваливается. Статистика гласит, что в 70% случаев краткосрочное движение против основного тренда будет неудачным. Поэтому нам важно следовать за общим трендом, насколько это вообще возможно.

Рыночные тренды, что управляют ценой – это словно гигантский океанский лайнер. Они медленные и неуклюжие, им нужно время, чтобы набрать скорость. Именно такие “лайнеры” оказывают максимальное влияние на поведение цены, на всех таймфреймах. Чтобы определить такой тренд на дневном графике, обычно нужно просмотреть от 3 до 6 месяцев на истории.

При этом зачастую для определения долгосрочного тренда понадобятся недельные или даже месячные графики. Однако, нашей основной заботой будут основные и краткосрочные тренды на 1-дневных графиках. Все это мы обсудим в деталях дальше.

Краткосрочные тренды идут под руку с долгосрочными, увеличивая потенциал возможных прибылей и соотношение риск/прибыль (risk/reward). Для краткосрочных трендов мы воспользуемся от 1 до 3 месяцев истории.

Не забывайте изучать ситуацию на старших таймфреймах. Например, у вас открыт 1-часовой или 4-часовой график. Обязательно откройте 1-дневный и посмотрите, как там идут дела. Есть ли там тренд, если да – то в какую сторону? Тренды на 1- и 4-часовом графиках всегда должны гармонировать с трендом и сетапами прайс экшн на 1-дневном графике.

Как правило, на 1- и 4-часовом графике нужно торговать в том же направлении, куда направлен график на 1-дневном графике. Идеальный вариант – после отката в ценовую зону (об этом позже). Если же вы решили войти против дневного тренда на 1- или 4-часовом графике, вам лучше быть чертовски уверенным , что сигнал на вход против тренда с ложного пробоя или отката от дневного уровня п/с является максимально сильным.

Избавляйтесь от “туннельного зрения”, не надо непрерывно пялиться на один и тот же таймфрейм. Убедитесь в том, что ваши сделки синхронизированы со старшими графиками. Иногда, в случае тренда на дневном или недельном графике можно зайти против общего, глобального тренда. Все это мы обсудим далее.

Таймфреймы

Как известно, график можно открыть любой, хоть 1-минутный, хоть 1-летний. Однако, мы сосредоточимся на графиках от 1 часа и выше. А именно, на:

1-часовом;
4-часовом;
1-дневном;
1-недельном.

И, в редких случаях, можем открыть месячный график.

Чем больше таймфрейм, тем более надежными и сильными будут как тренды, так и ценовые сигналы. Следовательно, тренд на недельном графике имеет большую значимость, нежели тренд на 1- или 4-часовом графике. И аналогичным образом, торговый паттерн и тренд на 1-часовом графике более надежен, нежели на 5-минутном.

Когда мы рассматриваем трендовое движение рынка и определяем паттерны прайс экшн, то идем по лестнице: 1–часовой график надежнее, чем 30-минутный, дневной надежнее, нежели чем 4-часовой и так далее, ничего сложного.

Запомните: чем больше таймфрейм, тем более значимым является как тренд, так и торговые сигналы на графике.

Об использовании 1-дневных графиков я много рассказывал, поскольку это мой основной таймфрейм. Поэтому дальше все примеры будут на дневном графике, за исключением отдельно оговоренных случаев.

Определяем тренд голым price action

Как известно, я большой поклонник работы с “чистым” движением рынка без каких-либо примесей или помощников, да вы и сами это знаете. Убежден: если просто наблюдать за “голым” рыночным движением, буквально слево-направо, вы максимально быстро и эффективно обнаружите как тренд, так и хорошие зоны входа.

По мере того, как рынок движется вверх или вниз, его предыдущие поворотные точки (или как я их называю “свинг зоны”) становятся именно теми элементами, на основе которых мы можем определить рыночный тренд.

Так вот, самый простой способ выявить тренд – это просто выяснить:

формирует ли рынок схему из верхних максимумов (HH — higher high) и верхних минимумов (HL — higher low) для восходящего тренда;
нисходящий же тренд состоит из нижних максимумов (LH — lower high) и нижних минимумов (LL — lower low).

Это старейший визуальный метод технического анализа, которому больше, чем вашему дедушке. И он чрезвычайно эффективен. Это не какие-то навороченные технические системы с переподвыпердом или магическими индикаторами.

Речь идет о простейшей схеме, состоящей из восходящих/нисходящих минимумов и максимумов. Именно так проще всего определить тренд:

На схеме выше и на скриншоте чуть ниже зеленым выделена зона, где тренд меняется с нисходящего на восходящий. Когда цена пробивает первый HH, это указание на то, что новый тренд предположительно “подтвержден”. Почему предположительно – рынок не дает гарантий. Новый тренд может начаться и тут же закончится либо продлится месяцами.

Все, что может трейдер – это ориентироваться на график перед нами. И помнить о том, что рыночные условия могут поменяться мгновенно. Поэтому не зацикливайтесь на определенной идее или позиции – просто смотрите за движением цены на графике и действуйте соответствующим образом.

Теперь та же схема, показанная вверху, но на реальном графике. Не забывайте, что в реальной торговле потребуется время, прежде чем вы научитесь хорошо определять тренды и то, как они меняются. Не все ситуации столь явные, как та, что показана ниже:

Как видите, определить свинг-зоны нужно в первую очередь, чтобы разобраться с рыночным трендом. Если вместо модели из HH/HL или LH/LL вы наблюдаете боковое движение цены, следовательно, тренда в определенном направлении попросту нет (и это прекрасная ситуация для БО, прим. Медвед ), а значит, мы работаем с рынком в консолидации.

Совет . Не надо слишком долго задумываться относительно того, есть в рынке тренд или нет. Многие трейдеры чрезмерно напрягаются и никак не могут его выявить. Если терпеливо и спокойно оценить график слева направо, вы без проблем найдете тренд. Не ленитесь отмечать свинг зоны на графике. Выделяйте HH/HL и тогда на определение тренда у вас уйдет всего несколько минут.

Price action в тренде и вне его

На графике ниже мы без проблем определяем тренд и зону консолидации, после которой нисходящий тренд продолжается. Именно после сильных трендов нередко начинается длительная консолидация (она же торговый диапазон). Определить зону консолидации элементарно – цена ходит в диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления.

Торговые диапазоны могут быть большими и малыми. Когда диапазон малый, в форексе торговать его сложно (а вот в бинарных опционах идеально, прим. Медвед ), поэтому мы его пропускаем. В больших торговых диапазонах можно и нужно работать, о чем мы поговорим чуть позже.

Торговля со свинг зон и отката 50%

Как мы уже обсудили ранее, в тренде формируются свинг зоны. Тренды всегда идут волнами, которые нередко откатываются к предыдущим свинг зонам или даже чуть за них, после чего продолжают свое движение. Следовательно, когда в восходящем тренде происходит откат вниз, этот откат часто завершается на предыдущей свинг зоне. В результате, старое сопротивление становится новой поддержкой. В нисходящем же тренде все наоборот, старая поддержка превращается в сопротивление.

Важно: рынок не всегда откатывается к предыдущей свинг зоне. Но если это происходит – внимательно следите за графиком. Именно на свинг зоне после отката часто появляются высокоэффективные торговые сигналы.

Кроме того, в сильных трендах рынок часто проскакивает мимо предыдущей свинг зоны и не откатывается к ней, примеры чего мы увидим ниже.

Займемся следующим примером. Первым синим прямоугольником выделена свинг зона в восходящем тренде. Обратите внимание, что рынок затем вернулся к ней и сформировал пинбар. В данном случае – это сильный сигнал на покупку, на продолжение предыдущего тренда. Второй синий прямоугольник также указывает на свинг зону, однако, рынок проскочил через нее без откатов.

Откаты часто формируют зону для эффективного входа (торговля по откатам вообще один из самых эффективных методов, прим. Медвед ). Нередко рынок откатывает точно к предыдущей свинг зоне перед продолжением тренда. В результате, на графике формируются такие себе лесенки, что создаются свинг зонами по тренду.

Именно на этих лесенках надо искать сигналы для входа в тренд:

Откат 50% в тренде

Вы и сами заметите, насколько часто откат против тренда завершается примерно на 50% от предыдущего движения. Эта зона 50% отката часто находится там, где расположена предыдущая верхняя или нижняя свинг зона. Когда несколько поддерживающих факторов объединяется, мы получаем “структуру” – об этом будет отдельный урок.

Так вот, когда сигнал price action формируется со структурного уровня – это сильный сигнал. Именно его имеет смысл торговать во многих случаях.

Этот феномен 50% отката случается не только в идеальных трендовых рынках. Это вообще одно из самых сильных явлений технического анализа. Просмотрите ваши графики – вы увидите массу ценовых движений, больших и малых, что откатывались примерно на 50% перед дальнейшим движением по тренду. Понимая это, нам остается всего лишь искать сигналы price action в этих 50% уровнях и нередко они дают великолепные входы.

Тренды могут двигаться как крупными волнами, так и малыми. При анализе цены нужно проявлять определенную гибкость, что поможет вам все лучше и лучше понимать, к чему же стремится рынок. Так вы научитесь и определять, когда рынок из тренда переходит в консолидацию. В том числе в условиях, когда тренд не очень-то очевиден, как в примере ниже:

Законы рынка

Теперь несколько важных истин о валютном рынке.

Крупные игроки валютного рынка, такие как хедж фонды и банки открывают позиции точно понимая, что они делают. Их рыночная активность и формирует сильные движения цены. Она выглядит, как волнообразная структура с регулярными откатами.
Движение цены – это совокупность факторов, формирующих волатильность рынка, свинг зоны и тренды.
Рынок имеет тенденцию двигаться в рамках усредненной цены, что выявляется скользящей средней. Тренды и развороты всегда двигаются либо к усредненной цене, либо от нее. После определения общего тренда нам нужно торговать в этом усредненном направлении.
Опытные трейдеры также торгуют экстремальные ценовые значения (зоны, что находятся далеко от усредненной цены), пытаясь получить прибыль на возврате рынка к усредненному значению. Однако, данный метод используется после формирования соответствующего сигнала price action. Торговля с экстремальных цен более выгодна в ситуации, когда нет сильного давления тренда, а именно, в боковиках и зонах консолидации.
Торговля по тренду и торговля по экстремальным ценовым значениям – это две совершенно разные стратегии. Однако, наиболее надежные входы в рынок делаются при торговле от усредненного значения в рамках общего тренда, от статической горизонтальной поддержки и сопротивления, динамических скользящих средних, свинг зон и, безусловно, сигналов price action.
Входы против тренда имеют меньше шансов на успех, за исключением ситуации, когда на ключевом уровне образуется сигнал РА. Поэтому не надо бороться с ключевым трендом, что хорошо виден на дневном графике.
Каждый торговый паттерн или рыночное событие связано с указанными выше факторами. Торговать по тренду? Или цена возвращается к среднему значению? А может, идет против тренда? Именно на эти вопросы нужно научиться находить ответы.

Разворот и скользящие средние

Разворот от усредненного значения цены – основа всех рынков. Цены либо отходят от этого среднего значения либо возвращаются к нему. При этом трендовая волатильность может быть высокой и малой. При высокой волатильности рынок проходит существенное расстояние в одном направлении перед тем, как произойдет откат. Низкая трендовая волатильность характеризуется незначительным движением вокруг усредненного значения цены (боковик либо незначительный тренд).

Усредненное значение, что это? То, что мы визуализируем с помощью средней скользящей. Скажем, МА 21 представляет собой усредненное значение цены для 21 свечи на выбранном таймфрейме, будь-то часы, дни, недели и т.д.

Общеизвестный факт – абсолютно все тренды, рано или поздно, продемонстрируют откат, даже если порой проходят дни или недели, прежде чем цена коснется средней скользящей.

Следовательно, цена всегда либо отходит от усредненного значения, либо возвращается к этой центральной точке с экстремальных позиций. В случае с консолидацией, цена перемещается вверх/вниз через скользящую в ограниченном диапазоне. Фактически, многие количественные финансовые модели основаны именно на этом принципе.

Теперь важное:

скользящая средняя работает, как динамическая линия тренда (и имеет существенное значение);
сильные тренды коррелируют с направлением долгосрочных скользящих, именно поэтому сигналы на вход против тренда так часто проваливаются;
По возможности, нужно избегать входов против общего тренда;
проще говоря, нам нужно продавать “силу” в падающих рынках и выкупать “слабость” в растущих;
наконец, торговать можно и с экстремальных значений цены (у поддержки/сопротивления) там, где можно ожидать возврат цены к скользящей.

Пример возврата цены к средней скользящей и отката от нее в восходящем и нисходящем трендах показан ниже:

Ключевой момент: прежде чем уйти вверх, рынку нужно пройти определенное расстояние вниз. И наоборот.

Изменение цены, торговые диапазоны (консолидация) и тренды, все подчиняются простому закону: только пройдя определенное расстояние рынок развернется.
Понимая этот фактор, становится ясной волнообразная структура цены. Равно как и то, почему так много пробоев являются неудачными либо используются для входа в противоположном от пробоя направлении.
Как часто пробойный паттерн из книг завершается неудачей? Как часто валютная пара обновляет максимум/минимум и затем улетает в противоположном направлении?
Таков рынок форекс. Он полон ловушек, задача которых – вымотать вам нервы и запутать. Если бы трейдинг был простым, мы все были бы богатенькими буратинками. Вот почему простые стратегии из книжек и не работают, а трейдеры, что вцепились в элементарные подходы, не способные адаптироваться к новым идеям и постоянно изменяющимся рыночным условиям постоянно будут ошибаться, вновь и вновь.

На графике ниже мы видим, что цена вернулась к средней скользящей после того, как не смогла обновить максимум. Общий тренд – вверх, однако, вспоминаем наш ключевой момент: чтобы продолжить движение вверх, цене необходимо совершить откат вниз. На графике красная линия – EMA 8, синяя – EMA 21.

Форекс, по своей природе, полон противоречий. Вот почему ложные пробои так часто создают отличные возможности для торговли (о них мы поговорим отдельно). И я еще раз подчеркиваю: так выглядят условия для движения рынков. Без этих пробоев и откатов рынок попросту не был бы трендовым.

Здесь нужно кое-что понять: нельзя заходить на повышение только потому, что рынок движется вверх. Или на понижение лишь из-за того, что он падает.

Нередко вам кажется что войти в падающий или растущий рынок абсолютно безопасно. Однако, именно в момент входа он начинает идти в противоположном направлении — знакомая картинка? В результате, многие начинающие трейдеры теряют деньги и вылетают по стопам (и аналогично страдают в БО, прим. Медвед ). Причина – они не понимают ценовую динамику и то, как рынки вообще “работают”. В этом курсе я показываю, как избежать ловушки покупки на вершине рынка и продажи на его дне. При этом пробои к новым максимальным или минимальным уровням тоже можно торговать, особенно умелыми руками. Однако, если вы будете торговать каждый пробой, то потеряете деньги. К этому мы вернемся в следующих уроках.

Взгляните на скриншот ниже. Если вы купили на этом пробое, то жестоко пожалели об этом – ведь это ложный пробой, после которого рынок сразу поменял направление.

Берем в помощь скользящие средние

Как же не попасться в эти ложные пробои, которые случаются столь часто? В трендовом рынке это сделать совсем нетрудно. Достаточно дождаться сигналов price action от значимых зон в тренде. Например, после отката рынка и его возврата к усредненному значению, после чего цена уходит в направлении общего тренда.

Значимыми зонами могут быть горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, а также небольшие области консолидации, где цене нравится пребывать какое-то время (зоны или области поддержки/сопротивления). Помощником может быть и EMA – экспоненциальная скользящая средняя, выступающая в качестве динамической поддержки или сопротивления.

EMA

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), она же экспоненциально взвешенная скользящая средняя (EWMA) включает в себя весовые коэффициенты, что уменьшаются экспоненциально. Значение каждой старой точки данных снижается по экспоненте, что делает последние измерения более значимыми, но не отвергая полностью данные прошлые.

Согласно определению Леймана, скользящая средняя – это просто набор периодов (дней, часов), где старые данные непрерывно отбрасываются и добавляются новые, а усредненное значение постоянно пересчитывается. Скажем, в 5-дневной скользящей средней учитываются цены за 5 дней, что делятся на 5. На следующий день последние сутки выбрасываются и подсчитываются снова 5 дней, плюс 1 новый день. Поэтому скользящая как бы “скользит” по временным периодам.

EMA усредняет ценовые колебания и помогает определить тренды. Мы все слышали пословицу “тренд ваш друг” и “торгуй в тренде”, но его не так просто определить. Не удивительно, поскольку цена не перемещается по прямой линии, не говоря уже о том, что тренды различаются в зависимости от таймфрейма.
Скользящая средняя – это запаздывающий индикатор, они не реагируют мгновенно на ценовые изменения. Их задача – работать в качестве фильтра и значимых зон.
Скользящие средние сглаживают ценовые колебания. Чем длиннее скользящая, тем больше эффект сглаживания. Чем меньше – тем более “рваным” он будет.
Наклон долгосрочной скользящей средней указывает на общее настроение рынка. В свою очередь, наклон краткосрочной скользящей отображает кратковременный рыночный настрой. Если сочетать обе скользящие и они расходятся в одном направлении, это помогает определить тренд.
Если цена долго находится выше или ниже скользящей средней, речь также идет об определенном рыночном настроении, бычьем (цена над скользящей) или медвежьем (под скользящей).
Скользящие средние – это также динамические поддержка и сопротивление, к которым цена неизбежно возвращается.

На графике ниже я использую EMA 21 и 8, где 21 – синяя линия и 8 – красная. На дневном графике я использую только эти EMA, иногда также на недельном. Их основное предназначение – помощь в определении тренда и работа в качестве динамических поддержки/сопротивления.

В классическом варианте пересечение EMA 8 над EMA 21 означает восходящий рынок и наоборот – EMA 8 уходит под EMA 21, значит указание на нисходящий тренд. Однако, это лишь намек – поскольку в боковом движении EMA вообще перестают работать и там мы должны переходить на горизонтальные линии поддержки и сопротивления, что мы обсудим чуть позже.

Когда рынок откатывается к этим динамическим зонам (линиям МА), именно там нужно искать подходящие сигналы price action. Поскольку откат в тренде – самая подходящая торговая ситуация из всех. Как прекрасно видно на скриншоте ниже, откат к скользящим завершается движением в сторону основного тренда.

Когда EMA 8 идет под наклоном или пересекается над/под EMA 21, мы можем предположить сильный краткосрочный тренд. Как правило, это означает, что короткое движение против тренда провалится, пока линии не пересеклись вновь. Картинка не выглядит идеальной, однако, направление наклона краткосрочной скользящей отлично указывает на ценовое движение.
Удивительное дело – цена может закрываться за EMA 8/21 в течение нескольких дней, но скользящие так и не пересекутся, а тренд продолжается. Такие линии хороши для быстрых входов, они достаточно точны и не реагируют мгновенно на ценовые изменения. С ними нужно просто подождать, когда появится подходящий сигнал. В идеальном варианте такие линии используются как трендовый фильтр. Воспользовавшись приемами, описанными ранее можно поставить EMA 8/21, чтобы подтвердить тренд и найти подходящие зоны для входа там, где цена откатывается к скользящим средним.
После пересечения двух скользящих и отката рынка, что может уйти достаточно далеко, цена нередко сразу же возвращается обратно. Так цена находит новую ось равновесия и начинает колебаться вокруг нее.
Таким образом, EMA мы используем как регрессный индикатор, для определения зон потенциальных возможностей. EMA часто сочетаются с price action, а вот торговать просто по пересечениям конечно же нельзя.
Скользящие средние, сами по себе, не являются полноценной торговой стратегией. Это инструмент, который нужно объединять с price action. Повторюсь – пересечения EMA мы не торгуем сами по себе, это чистый убыток.

На графике ниже мы как раз объединяем сигналы price action с EMA 8/21 на дневном графике. Очевидно, что тренд нисходящий, поэтому мы ждем отката цены к динамическим п/с, в роли которых скользящие и выступают.

Как видите, пинбар образовался после отката к EMA 21 (синяя линяя), что завершилось сильном движением вниз и продолжением общего тренда. Затем мы видим внутренний бар на EMA 8 (красная линия), что также выступил сигналом для продолжения тренда. О пинбарах и внутренних барах мы говорим в отдельных уроках.

В восходящем тренде ситуация выглядела бы наоборот и мы искали бы сигналы на покупку при формировании сетапов price action у EMA 8/21.

Тренды: идеальные и не очень

Рынки далеко не всегда демонстрируют идеальные тренды. Иногда в них сильные волны, когда цена далеко уходит от скользящей перед тем, как к ней вернуться. Иногда цена вообще проходит сквозь скользящую, прежде чем вернуться к предыдущему тренду.

В такой ситуации нам нужно ориентироваться на price action, а не EMA и искать паттерны у HH/HL или LH/LL, о чем мы говорили в самом начале этого урока. Если тренд идеален – по нему элементарно работать с помощью EMA, а волатильность цены будет ниже. Давайте их сравним.

Неидеальный тренд

Внизу то, что можно считать неидеальным трендом, поскольку хотя цена и формирует новые HH/HL, она делает это не в такой четкой лесенке, как нам обычно нравится. Зато у такого тренда есть шикарное преимущество – волны крупные в обе стороны и с ними легко работать, как по тренду, так и против него.

Идеальный тренд

Когда рынок в идеальном тренде, работать с ним проще всего, а price action постоянно дает четкие сигналы на вход. Цена идет гармонично по отношению к скользящим средним и лихо откатывается в противоположном направлении. Остается лишь найти подходящие зоны входа на вашем таймфрейме.

Вам нужно приучиться ждать, пока сигнал price action не образуется прямо на скользящей средней или рядом с ней. Это может быть пинбар, внутренний бар, фейки и т.д. С опытом и развитием трейдерской интуиции некоторые трейдеры входят в рынок вообще после соприкосновения цены со скользящей, если рынок идет в идеальном тренде. Такой “слепой” вход не требует обнаружения конкретных сетапов PA (и я не рекомендую заниматься подобным, пока вы действительно не освоили искусство работы с EMA и price action).

Со временем, вы поймете – в тренде рынок всегда дает намеки на вход и практически всегда позволяет совершать сделки, когда цена повторно тестирует скользящую среднюю.

Если скользящие средние четко наклонены в определенном направлении – это указание на сильный тренд.

При этом чем больше расхождение между двумя скользящими средними, тем сильнее тренд. Расхождение – это когда линии раздвигаются подальше друг от друга. Многие новички сосредоточены на пересечении скользящих и делают, тем самым, колоссальную ошибку. Поскольку наклон линий EMA и их работа в качестве уровней п/с намного важнее.

На скриншоте ниже мы видим идеальный рыночный тренд и ЕМА 8/21. Такие тренды торговать проще всего, делать на них деньги вообще одно удовольствие. Увы, они встречаются не слишком часто, но если вам попалась такая картинка – достаточно дождаться, когда цена откатится к ЕМА и продемонстрирует подходящий сигнал price action.

На следующем графике скользящие средние наклонены в одном направлении, однако, расходятся друг от друга – тренд чрезвычайно сильный и наращивает свою интенсивность.

Примечание о скользящих средних

Идеального аналитического инструмента нет, однако EMA великолепно показывают направление краткосрочных трендов и подходящие зоны для входов в направлении тренда.
Цена, особенно в “идеальных трендах” часто намекает на свои дальнейшие действия.
Чем больше времени цена проводит за одной из скользящих средних, тем больше шансов, что она развернется в их направлении.

Торговля против тренда

Начнем с того, что я не рекомендую новичкам или ребятам, у которых сложности в торговле работать против тренда, особенно против дневного. Это куда более рискованное занятие, нежели работа по тренду. Однако, нам нужно разобраться и в этом аспекте, поскольку работа против тренда может быть весьма эффективной при правильном к ней подходе.

Против тренда работать сложнее и рискованнее, это факт. Однако, с опытом такие входы дают массу интересных возможностей. Зачастую движение против тренда на дневных графиках будет сильным, уверенным и способно привести к изменению всего тренда.

Вот что вам нужно знать о торговле против тренда.

Сигнал на вход против тренда надо искать на дневном или недельном графике (на недельном вполне можно торговать пины, однако, понадобится стоп-лос побольше). Нередко именно на недельном графике можно найти зону входа, которая затем уточняется на дневном или 4-часовом в начале недели. Впрочем, большинство пинов против тренда я использую на дневном графике.
Сигнал образуется на откате либо (идеальный вариант) на ложном пробое через основной дневной уровень поддержки/сопротивления.
Сигнал всегда выглядит очевидным – таким, что сразу бросается в глаза. Другими словами, вам не придется ломать голову или писать мне, спрашивая, хороший это сигнал или нет. Он должен буквально “смотреть” на вас с графика.
Сигналы против тренда на 4-часовом графике иногда работают, однако, их использование потребует больше опыта. Поэтому их лучше не трогать до того, как вы освоите торговлю по трендам на дневном графике, а затем и против тренда. Критерии все те же – сигналы на 4-часовом графике должны быть простыми и понятными. Они должны находится на откате от п/с либо после ложного пробоя основного уровня на дневном графике.
Торговля против тренда на 1-часовом графике чрезвычайно рискованная и рекомендуется лишь тем, кто освоил контр-трендовые стратегии для дневного и 4-часового графиков. Хорошие сигналы против тренда на 1-часовом графике встречаются редко – в сущности, на них вообще можно не обращать внимания.

На графике ниже показаны 3 удачных пинбара для входа против тренда. Они все расположены на 1-дневном графике около основного уровня сопротивления. У всех красивые длинные пины (шипы), что прокалывают основной уровень. Выглядят замечательно – длинная тень, короткое тело. И смотрите, какое движение за этим последовало. При этом пинбары слева и справа, фактически, стали предвестниками изменения тренда на дневном графике.

Торговля в диапазоне

Рынки не всегда идут в трендах. На самом деле большую часть времени цена проводит в торговом диапазоне – консолидации. Ими можно пользоваться в подходящих условиях.

Торговый диапазон – это движение цены между зонами поддержки и сопротивления, весьма простая концепция. Как правило, эти зоны легко определить и цена с ними взаимодействует достаточно точно. На примере ниже как раз виден такой диапазон и три сигнала с пинбарами, что с формировались вверху. Каждый этот пинбар принес бы вам доход.

Хаотичный рынок

Под “хаосом” стоит понимать рынок, что консолидируется в очень узких диапазонах, где сложно торговать, а порой и невозможно. Такое рваное движение чаще встречается на малых таймфреймах. Вот например:

Недельные графики

Большинство торгов я провожу на дневном и 4-часовом графиках, фактически, 99% от всех сделок. Однако, недельный график хорош для определения долгосрочных трендов и уровней. Я не торгую сигналы на недельных графиках просто потому, что соотношение риска к прибыли не слишком хорошо, да и ждать приходится куда дольше, чем мне хотелось бы. Кроме того, я выяснил, что если на недельном графике образуется хороший сигнал вроде пинбара или фейки, то на дневном или 4-часом графике можно найти сигнал намного лучше – если искать их в начале следующей недели.

Я получаю тонны писем о том, как торговать на дневных и недельных графиках, а также что делать, если тренды на них в разные стороны. Самый простой ответ вот такой: сначала мы определяем дневной тренд и работаем с дневным же графиком, а недельный лишь проверяем для изучения общей картины.

Представим, что на дневном графике тренд вверх, однако на недельном – все еще вниз. Следовательно, на недельном надо искать основные уровни сопротивления, что могут вскоре появится (раз дневной идет вверх), поскольку сразу покупать от недельного сопротивления не стоит.

Если на дневном и недельном графиках тренд идет в одном направлении, это отличный повод найти хорошие сигналы на дневном и 4-часовом трендах в том же направлении. Например: на дневном и недельном графиках цена идет вверх, на дневном откат от динамического сопротивления в виде ЕМА 8/21, что формирует хороший сигнал на покупку.

Кратко о линиях тренда

Лично я не вижу особого смысла в использовании линий тренда. Они действительно хороши для определения смены тренда, однако, такие линии часто мешают и подвержены разности мнений. Безусловно, в price action хорошо использовать различные методы, но линии тренда, как на мой взгляд слишком уж произвольные и поэтому я их не использую.

В следующем уроке мы рассмотрим несколько практических аспектов при определении трендов, работе с ЕМА, пинбарами/внутренними барами и другими элементами РА.

Назад:
Вперед:

Тренд или тенденция - это движение цены вверх или вниз, поскольку любой финансового инструмент, а точнее его цена никогда не стоит на месте, а движется волнообразно: то подъем, то падение и наоборот. За ценой и ее изменением всегда нужно внимательно следить.

Трендовый метод анализа - изучение графиков цены и применения методов технического анализа. Основу составляют события, которые уже состоялись и предсказания их последствий для событий, которые произойдут в будущем. Зная рыночные тенденции прошлого, можно будет предусмотреть их поведение в будущем. Также данный метод используют для определения спроса на товары и услуги, их необходимости для потребителя, для системы сбыта продукции и др.

Трендовый анализ и его суть

Как уже отмечалось, тренд - это движение цены в определенном направлении, изображенная на графике. По мнению большинства трейдеров, цены на Форекс всегда находятся в движении: то падают, то поднимаются. Однако, как показывают исследования, цены еще могут находиться в достаточно маленьких диапазонах в течение длительного времени.

Различают 3 вида трендов:

Восходящий (бычий) тренд. Если такой тренд присутствует, значит стоит ожидать повышения цены.
Нисходящий (медвежий) тренд. Если такой тренд присутствует, значит стоит ожидать падения цены.
Боковой тренд. Если такой тренд присутствует, значит в узких диапазонах рынке происходит движение цены. Чаще всего такую ситуацию можно увидеть перед быстрым подъемом или падением цены.

Основные задачи трендового метода анализа

Задача первая - точное определение относительно будущего направления тренда.

Задача вторая - установка силы действий для тенденции.

Для решения первой задачи необходимо использовать трендовые линии и каналы, а также индикаторы, отвечающие за трендовый анализ.

Вторая задача решается с помощью некоторых индикаторов и графических моделей.

Каждый тренд сопровождается определенным объемом торгов. В момент, когда динамика отвечать тренда, торговый объем на рынке Форекс значительно усиливается. При откате цен - объем торгов уменьшается. Если тренд не соответствует объему торговых сделок, значит он имеет слабую силу.

При применении трендового метода анализа следует соблюдать некоторые правила:

Все без исключения сделки осуществлять нужно исключительно по направлению текущего тренда;
Нельзя угадывать будущий разворот тренда и делать ставки против него. Не нужно полагаться на собственную интуицию и надеяться на слабость тренда;
Тенденция будет активной до тех пор, пока не сформируются четкие признаки разворота. Один из признаков - это прорыв трендовой линии.

Все тренды по времени существования можно разделить на:

Краткосрочные (4-5 дней);
Среднесрочные (1-2 недели - несколько месяцев);
Долгосрочные (1-2 месяца - 1-2 года).

Каждый трейдер новичок должен научиться строить линии канала и трендовые линии на временном графике (таймфреймах), поскольку это и есть азы трендового анализа, без которых в будущем практически невозможно обойтись. Начинать нужно с большого временного интервала, затем переходить к среднему, а затем к малому.

Очень важно для всех трейдеров, которые используют трендовый метод анализа, точно определить границы канала, который отвечает за цены.

Четыре основных вида каналов цен в трендовом анализе

2 вида каналов предназначены для понижения тенденции на рынке, другие 2 - для повышения. Канал тренда объединяет наименьшие и наибольшие цены, по которым и закрывается текущие позиции. Еще один важный момент - это правильное построение линий трендового канала. Делается это следующим образом: проводите линию тренда, а параллельно ей еще одну. Первая линия должна соединять сами вершины графика, а вторая - наименьшие значения цены. Целью трендового канала является фиксирование прибыли или убыли и проведения анализа текущего состояния тренда.

Для того, чтобы трендовый канал нанести график, достаточно даже 3 точки. Канал можно строить, имея 2 максимальные и 1 минимальную точку или наоборот. Поэтому построение трендового канала - процедура реальная на любом графике.

Сегодня все чаще в трендовом анализе используютя современные трендовые расширения. Они составляются на основе дублирования больших линий тренда и создания новых. Таким образом, можно получить детальный обзор фондового рынка.

Трендовый анализ помогает трейдеру определить текущее направление тенденции движения валютного курса, что необходимо для осуществления успешных сделок. Таким образом, трендовый анализ исследует тренд. А трендом для нас является движения курса валютной пары в определенном направлении.

Изучение основ трендового анализа валютного рынка Форекс поможет нам правильно видеть и понимать, что происходит на графике цены, а также подскажет вероятность возникновения новой тенденции в настоящем.

Что такое трендовый анализ?

Изучив, что такое трендовый анализ, мы должны помнить о трех видах тренда: восходящий, нисходящий и боковой.

Однако, на валютном рынке не все так прямолинейно, как в теории. Вы же понимаете, что курс валюты двигается зигзагообразно, рисуя минимумы и максимумы. Так вот, именно преобладание на вашем графике валютной пары серии таких минимумов и максимумов цены, и определяет тренд, или текущую тенденцию.

Все трейдеры знают и помнят неукоснительное правило трейдинга: «Тренд твой друг». Правда, мало трейдеров, зная это правило технического анализа, следуют ему. Большинство трейдеров – новичков все равно пытаются торговать против тренда, считая, что они умнее рынка, или могут переломить вероятность в свою сторону.

На валютном рынке существуют закономерности определения тренда, которыми пользуются большинство трейдеров.

Во-первых, в трендовом анализе очень сильно помогают линии сопротивления цены.

Линия сопротивления идет по ходу курса валют, отображая скопление ключевых точек, и показывает важные максимумы, которые расположены приблизительно на одном уровне и преодолеть которые цене очень сложно. Линия сопротивления сигнализирует трейдеру, что покупатели выдохлись или встретили сильный отпор продавцов, которые на этом уровне открывают позиции на продажу, в результате чего цена уже не может обновить свои максимумы. Таким образом, на линии сопротивления происходит борьба быков и медведей. Когда какая-то из сторон побеждает, то происходит пробой уровня и рост цены или отбой и падение.

Во-вторых, чтобы правильно определить направление в трендовом анализе, нужно видеть и линии поддержки.

Линия поддержки формируется за ценой, как бы поддерживая ее силу движения. Линия поддержки, отображает скопление ключевых точек (максимумов и минимумов), которые находятся ниже текущего уровня цен. Таким образом, получается картина, при которой текущая тенденция, например, вверх (как на рисунке), преобладает над попытками продавцов пробить линию поддержки и утащить валютную пару на длительную коррекцию или разворот. Линия поддержки при нисходящем движении останавливает продавцов, которые продавливают рынок и сигнализирует покупателям о хороших точках входа на Buy.

В-третьих, важным правилом трендового анализа является смена линий поддержки и сопротивления.

При развороте текущего движения вверх, например, наша линия сопротивления нисходящего тренда превращается в линию поддержки. Теперь, когда валютный курс растет, бывшая линия сопротивления будет служить уровнем поддержки при подходе к которому мы будем ожидать отбития и роста цены.

Важно помнить, что при частой смене линий поддержки и сопротивления, мы можем наблюдать боковое движение валютной пары. И наоборот, когда формируется четкая последовательность максимумов и минимумов валютного курса по которым мы можем провести трендовую линию, то это значит, что на рынке преобладает восходящий или нисходящий тренд.

В-четвертых, для трендового анализа важно еще знать о линиях канала.

Каналом можно назвать две параллельные линии, между которыми движется валютный курс. То есть, канал – это линии поддержки и сопротивления вместе. Исходя из направления движения цены, различают повышающийся канал, когда мы идем вверх, или понижающийся канал, когда цена спускается вниз, либо горизонтальный (боковой).

Линию канала мы можем увидеть по формированию двух ключевых точек: максимумов и минимумов. Уже четыре точки линии канала свидетельствует о силе этого канала.

Правила трендового анализа

Чтобы успешно торговать на валютном рынке Форекс, нужно запомнить основные правила определения тренда:

Все сделки нужно открывать в направлении текущей тенденции, по тренду. Это, как в правилах дорожного движения, нужно ехать только на зеленый свет. Есть умники, которые ездят на красный свет светофора, иногда им везет, но мы знаем, чем это в итоге может закончиться.
Тренд считается действующим до тех пор, пока не появятся сигналы на разворот текущей тенденции. То есть, при входе в сделку не нужно сразу выпрыгивать, а следует ждать сигналов разворота рынка.
В трейдинге различают три вида трендов: долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный. Долгосрочный тренд может длиться от одного месяца и до нескольких лет. Среднесрочный тренд длится от одной недели до пару месяцев. Краткосрочный тренд бывает всего несколько дней, как правило, 2-3.

Кроме правил определения тренда, есть правила определения его силы:

Тренд считается сильным, когда трендовый канал формируются быстро и под углом 45 градусов. На практике считают так, что если новый импульс движения валютной пары произошел резко и сильно, то возможность продолжения тенденции возрастает в разы.
Пологий тренд показывает большую вероятность своего продолжения, чем разворота. То есть, если валютный курс движется равномерно, без резких колебаний в одну и другую сторону, то вероятность того, что после небольшой коррекции, валютный курс пойдет по направлению движения тренда, возрастает.
Сильно крутой, острый угол начала тренда может обозначать и резкий разворот в противоположную сторону. То есть, мы можем наблюдать также «развод» всех участников валютного рынка, когда валютный курс ложно простреливает, якобы формируя начало нового тренда.

Как следует торговать, используя знания трендового анализа?

Как видно из рисунка, мы наблюдаем восходящий тренд. А это значит, что мы будем рассматривать только точки входа на покупку, работая тем самым по тренду.

Входить в рынок на покупку мы будем от трендовой линии, а ордера stop-loss будем ставить немного ниже ее или за предыдущими локальными минимумами. Сидеть в покупках мы будем до тех пор, пока не возникнет первый сигнал на смену тренда – прорыв линии поддержки (трендовой линии).

Чтобы не выходить на каждом ложном пробое трендовой линии, мы будем дожидаться подтверждения пробоя – закрепления курса валют под линией пробоя.

Таким образом, мы с вами рассмотрели, что такое трендовый анализ, изучили основные правила работы по тренду. Также, мы научились определять силу тренда с помощью анализа трендовой линии, линий поддержки и сопротивлений, и каналов.