Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!

Сегодня в рубрике «форекс индикаторы» мы детально разберем еще один стандартный технический инструмент, который предоставляет трейдеру работу в канале, и называется он – индикатор Envelopes. Вот пункты, которые будут высветлены в данном посте ниже:

1. Суть и принципы работы индикатора Envelopes.
2. Настройки его параметров и что означает каждый из них.
3. Как правильно использовать этот индикатор в торговле на Форекс?
4. Преимущества и недостатки индикатора Envelopes.
5. Прибыльная стратегия River Wild с применением инструмента Envelopes.

Итак, индикатор Envelopes (с англ. означает «конверты») представляет собой две линии образующие канал, которые дублируют своей формой базовый график . Линии индикатора смещены от базовой линии в разные стороны на заданное в настройках отклонение.

Инструмент разрабатывался исходя из того, что больший период времени цена находится в стабильном состоянии рядом с некими, экономически обоснованными значениями. Задача этого инструмента состоит в создании гибких границ канала, между которыми, большую часть времени, и должна находиться цена определенной .

Линии Envelopes играют роль границ диапазона. Иногда добавляют линию базовой скользящей средней, которая играет роль дополнительного контрольного параметра индикатора.

Выполняя настройку параметров данного инструмента необходимо учитывать средний показатель , на которой проводится торговля. Расчет следует проводить таким образом, чтобы не менее 90% японских свечей оказались внутри линий канала индикатора. Только в этом случае канал будет точно отражать равновесное состояние цены.

Настройка индикатора Envelopes в терминале МТ4

Если говорить об установке Envelopes, то он является стандартным (т.е. относится к техническим инструментам по-умолчанию, которые присутствуют в торговом ).

Сам инструмент находится в окне «Навигатор», вкладка «Индикаторы». После нанесения его на ценовой график, как и для любого другого инструмента, на экране появиться окно настройки его параметров.

Давайте коротко пройдемся по каждому параметру, чтобы понимать принципы их работы. Итак:

• MA_Period – период скользящей средней или количество японских свечей за определенный период согласно временному промежутку (или ) на котором ведется торговля. Этот параметр отвечает за так называемую «скорость» конверта. Чем меньше значение этого параметра тем более быстрое движение Envelopes.

Увеличивать значение параметра MA_Period целесообразно на больших таймфреймах (от Н1 и старше). На коротких периодах этот параметр должен иметь минимальные значения, иначе количество в диапазоне существенно снижается, что отрицательно сказывается на правильность работы Envelopes.

• MA_Shift – значение этого параметра отвечают за сглаживание, что позволяет регулировать плавность скользящих средних канала индикатора.
• MA_Method – соответственно метод расчета скользящей средней (т.е. SMA, EMA, WMA и другие).
• Applied_Price – значение коэффициента смещения от текущей цены на рынке. Правильный подбор значения этого параметра позволяет более точно войти в тренд, что особенно ценно при высокой волатильности. Значение данного параметра рекомендуется устанавливать кратным значению , который должен иметь тот же период усреднения что и основная скользящая средняя.
• Deviation – значение коэффициента отклонение конверта. Этот параметр показывает, как далеко находятся границы канала от дополнительной средней скользящей. Не рекомендуется устанавливать отклонение выше 2%. В противном случае реальная картина волатильности на рынке будет искажена.

После настройки всех нужных вам параметров для индикатора Envelopes на графике торгового терминала Вы увидите следующий вид:

Настройки параметров для Envelopes индивидуальны для каждой валютной пары с учетом времени торговой сессии, предпочитаемого таймфрейма и тактических решений, принимаемых в процессе торговли.

Использование индикатора Envelopes в торговле на Форекс

Границы канала Envelopes могут служить . Сигналом на покупку Buy или продажу Sell является пересечение графика цены и границы канала. Желательно использовать дополнительный индикатор, который способен выдавать сигнал о .

Оптимальным режимом для трейдинга принято считать работу внутри канала:

• Когда цена подходит или пересекает нижнюю границу – предупреждающий сигнал на покупку;
• Цена подошла или пересекла верхнюю границу канала — предупреждающий сигнал на продажу.

Открывать сделки следует не тогда, когда цена коснулась границы канала, а после обратного пробития и возврата цены в канал. Такой подход позволяет отсеивать большую часть ложных сигналов на вход в рынок.

Обратите внимание, на примере выше, на графике образовался разворотный , а именно индикатор Envelopes стал для него опорой и соответственно подтверждением того, что цена развернется в противоположную сторону, и в результате так и случилось.

Описанная тактика является самой базовой и распространенной, однако индикатор Envelopes можно использовать как фильтр (или дополнение к уже готовой ). В этом случае, сигналом для открытия сделки является пробитие ценой реальной средней скользящей, расположенной внутри канала.

Как вы понимаете, использовать только один Envelopes для торговли не логично, и соответственно не безопасно для депозита. Лучше всего он хорошо справляется с ролью идентификатора общего направления движения цены, и применять его нужно в комбинации с другими техническими инструментами.

Что касается преимуществ и недостатков индикатора Envelopes, можно выделить следующие:

К его преимуществам следует отнести:

• Благодаря способности четко определять границы канала, инструмент Envelopes незаменим при торговле во .
• Четкое отражение волатильности валютной пары позволяет эффективно использовать данный индикатор для реализации среднесрочных стратегий торговли.
• Envelopes не перерисовывается, что позволяет избегать неоднозначных и откровенно ложных сигналов.

Как и все индикаторы, использующие скользящую среднюю, главным недостатком использования данного инструмента является наличие торговых сигналов с запаздыванием. Использовать Envelopes для не рекомендуется!

Прибыльная торговая стратегия River Wild с использованием индикатора Envelopes

Итак, друзья трейдеры, переходим к реальной практике использования нашего инструмента, и для этого проведем описание интересной и весьма прибыльной торговой стратегии под названием River Wild.

Торговля по данной системе проводиться на 4-х часовом таймфрейме, и предназначена для высоко волатильных валютных пар, таких как: EUR\JPY или GBP\JPY.

Стратегия River Wild состоит из следующих технических инструментов:

Индикатор Envelopes с периодом скользящей средней – 240, метод построения – простая, применять к закрытию, и отклонением – 0,06%.

Дополнительная скользящая средняя с периодом 240 (параметры такие же как для Envelopes).

Плюс к ней нужно добавить (+/- : 144, 288, 432, 576, 720 и последний 864), это можно сделать на вкладке «Уровни» во входных параметрах этого инструмента.

Еще одна сигнальная скользящая средняя с периодом 50, метод построение – линейно-взвешенный, применять также к закрытию.

Когда нанесете эти инструменты на ценовой график у Вас должен быть вот такой рабочий шаблон для системы River Wild:

Скачать готовый шаблон для стратегии River Wild можете по ссылке

С индикаторами стратегии River Wild разобрались, теперь переходим к описанию правил трейдинга по ней.

Для открытия сделки на покупку нужно чтобы на рынке выполнялись следующие условия:

• Цена должна снизу вверх пересечь канал инструмента Envelopes, и две японских свечи должны закрыться выше верхней его границы.
• При этом, на момент поступления верхнего условия, дополнительная скользящая средняя должна быть направлена вверх.

Для открытой позиции устанавливаем ниже нижней границы индикатора (5-10 пунктов). в этой стратегии не используется! Выход или частичное закрытие позиции мы проводим по следующему принципу (для примера смотрите рисунок выше):

• 33% сделки (1/3) – мы закрываем когда цена идет в сторону открытия позиции, отбивается от одного из уровней Фибоначчи и делает первую коррекцию к противоположному уровню. При этом, счета должна закрыться ниже этого противоположного уровня.
• Следующих 33% (уже 2/3) – закрываем после того, тогда цена закрылась выше последнего уровня Фибоначчи. При этом, переносим наш ордер стоп лосс в безубыток (т.е. на уровень открытия сделки).
• Для последних 33% (3/3) оставшейся позиции – ставим автоматических пунктов на 40-50, чтобы максимально получить возможную прибыль от тренда.

Для реализации сделки на продажу действуют идентичные условия только наоборот:

• Цена пересекает канал Envelopes сверху вниз, и 2 свечи закрываются ниже нижней границы канала.
• Дополнительная скользящая средняя, при таком сигнале, должна быть направлена вниз.

Защитный стоп ставим выше верхней границы канала. Тактика сопровождения и выхода с такой позиции используем как для позиции на покупку.

Итак, рассмотренный индикатор Envelopes, используя ценовую перепроданность или перекупленность валютной пары, определяет в рынок и выхода из него (в дополнении с другими инструментами). Эффективен в ситуациях коррекции цены, а также при развороте главного тренда.

Являясь, с математической точки зрения, вариантом известных , Envelopes способен значительно точнее отслеживать ценовой канал, в чем и состоит его главная ценность.

Ну что же друзья, теперь вы знакомы с еще одним интересным и проверенным техническим инструментом для торговли, надеюсь этот инструмент Envelopes поможет вам в модификации Вашей торговой стратегии.

В следующей статье, мы рассмотрим классный торговый советник (с возможностью его скачивания для всех читателей), который именуют как взломщик движения цены для реализации прибыльной торговли на рынке Форекс. Если Вам интересно и хотите получить этого эксперта бесплатно, тогда не забывайте следить на обновлениями , чтобы не пропустить публикацию этого материала на блоге.

С уважением, Александр Сивер

Envelopes индикатор внешне напоминает линии Боллинджера, но обладает некоторыми отличиями. Очень часто трейдеры называют его индикатором «Конверт». В основе индикатора лежит теория о том, что ценовой уровень после колебаний должен вернуться в определенный диапазон.

Как известно, ценовой уровень большую часть времени пребывает в спокойном состоянии. Экстремальные всплески возникают в результате слишком сильной активности крупных трейдеров, после успокоения которых ценовой уровень приобретает значение, которое является экономически обоснованным. Чем дальше ценовой уровень удаляется от базового тренда, тем больше спекулянтов закрывают сделки, тем самым приближая его значение к нормальному состоянию.

Индикатор Envelopes описание

С технической точки зрения индикатор Envelopes является совокупностью двух скользящих средних, которые удалены от основной скользящей средней на определенное расстояние. Скользящие образуют своеобразный коридор, границы которого меняются в зависимости от волатильности валютной пары. Обе простые скользящие средние обладают периодом 14, но есть небольшое отклонение в 0,1%, благодаря чему линии являются параллельными между собой и не накладываются друг на друга.

Линии индикатора рассчитываются по следующим формулам:

Настройка коэффициента конверта осуществляется в строгом соответствии со средней волатильностью валютной пары так, чтобы 95% свечей располагались внутри коридора. Благодаря этому канал показывает максимальное равновесие цены.

Индикатор Envelopes описание окончено, теперь следует перейти к его установке и настройке.

Как установить индикатор

Скачать индикатор Envelopes вы сможете при помощи ссылки, размещенной ниже.

Его установка в Метатрейдер 4 осуществляется по стандартной схеме: разархивируете документ, копируете файлы и вставляется их по адресу: «Файл/Открыть каталог Данных/MQL4/Indicators». После чего делаете перезагрузку Метатрейдера 4 и переносите появившийся индикатор из окна «Навигатор» на открытий заранее график.

Индикатор Envelopes настройки

После этого перед вами появится следующее окно:

Во вкладке «Входные параметры» вы можете осуществить настройку индикатора Envelopes.

Индикатор Envelopes настройки:

• MA_Period. В этой строке указано число свечей для проведения анализа. Чем меньше это значение, тем быстрее конверт, но сильно маленькое значение, может привести к появлению большого количества ложных сигналов. Увеличивать период рекомендуется при ведении торговли на тайм-фреймах от одного часа, иначе сокращается число баров, которые попадают в коридор.
• MA_Shift. Здесь указывается коэффициент сглаживания.
• MA_Method. В этой строке указывается тип скользящих средних, где цифра 0 обозначает стандартные скользящие средние, 1 – экспоненциальные, а 2 – средневзвешенные.
• Applied_Price. Здесь указывается значение смещения от текущей стоимости.
• Deviation. В этой строке указывается коэффициент конверта. Именно этот показатель влияет на удаленность канала от среднего ценового уровня. В этой строке рекомендуется указывать значения из следующего диапазона: 0.1-2%.

Если установить значение более двух процентов, коридор может получиться чрезмерно широким, а индикатор станет неэффективным. Смещение коридора позволяет более точно попасть в тренд, что очень важно при торговле на валютных парах с высокой волатильностью.

Благодаря сглаживанию, удается сделать линии коридора более плавными:

Рекомендую настраивать индикатор уже на графике, увеличивать ширину коридора до тех пор, пока почти все свечи не вместятся в коридор.

Как применять индикатор Envelopes в торговле

Торговлю при помощи индикатора Envelopes можно вести тремя способами, выбор среди которых стоит делать в зависимости от волатильности валютной пары и используемого тайм-фрейма.

1. Торговля на отбой. Самый простой способ торговли при помощи индикатора – это использование границ коридора в качестве линий поддержки и сопротивления. То есть, сделки рекомендуется осуществлять во время отскока цены от скользящих средних. Когда цена соприкасается с верхней линией и разворачивается, необходимо открывать ордера на продажу, а если цена отскакивает от нижней линии – на покупку.

Конверт Envelope отображает среднее отклонение стоимости. В этой связи он показывает волатильность с точностью до 95%. Торговля на отбой не всегда является безопасной, поэтому существует второй способ ведения торгов.
С помощью индикатора Envelopes можно определять флэт на рынке. Индикатор довольно часто применяют для загона цены в коридор во время флэта. Во время консолидации на рынке удобно вести торговлю на отбоях, но как только цена начнет выходит за пределы коридора, необходимо закрыть все сделки.

Плюсы индикатора Envelopes

Используя Конверт/Envelopes, вы сможете насладиться следующими преимуществами:

• Точное отображение границ тренда во время флэта.
• Отображение волатильности, что хорошо помогает при ведении торгов в среднесрочном периоде.
• Индикатор не перерисовывается, что исключается риск возникновения путаницы.

Недостатки индикатора

В связи с тем, что индикатор основан на скользящих средних, для него характерна выдача сигналов с некоторым опозданием. Этот недостаток особенно ощутим во время ведения торговли на коротких тайм-фреймах.

Вывод: Индикатор Envelopes – это эффективный инструмент для ведения среднесрочной торговли, но для торговли на коротких временных отрезках он не подходит. В результате проведенного мною тестирования, индикатор является эффективным в 60% случаев. В этой связи рекомендую использовать его вместе с другими инструментами технического анализа.

Индикатор Envelopes – это индикатор, который по сути является вариацией индикатора Боллинджера. Envelopes в переводе с английского означает конверт, огибающая, обертка. Это и отражает суть работы индикатора. Искать где скачать индикатор Envelopes не нужно, он предустановлен в Метатрейдер и находится в меню Вставка -> Индикаторы -> Трендовые .

Индикатор Envelopes описание

Envelopes (ударение на первый слог) нередко и называют “конвертами”, так как индикатор действительно огибает, оборачивает, цену как конверт. Здесь есть сходство с , о котором вы можете почитать по приведенной ссылке, а Envelopes я бы назвал несколько упрощенной его версией.

Индикатор Envelopes настройки

Настроек не много. Первое, что мы можем сделать, это выбрать период . Об этом индикаторе стоит почитать нашу статью, так как он по праву считается одним из важнейших трендовых индикаторов и принципы его работы знать необходимо.

• чем больше период, тем более сглаженно будут выглядеть линии индикатора и тем медленнее они будут реагировать на изменения цен
• чем меньше период, тем быстрее будет реагировать индикатор, но возможно увеличение количества ложных сигналов

Второй значимый параметр – Отклонение, указывается в процентах. Здесь я бы рекомендовал подбирать значение этого параметра в зависимости от таймфрейма, на котором вы торгуете. Про то, у нас тоже есть статья, почитайте.

В целом здесь принцип такой: чем старше ТФ, тем больше должен быть параметр Отклонение индикатора Envelopes. Это я советую подобрать экспериментальным путем. Приведу примеры:

• на ТФ М30 можно оставить стандартные значения отклонения – 0.1%
• на Н1 его стоит немного увеличить, например до 0.15%
• на H4 – увеличиваем до 0.5%

В зависимости от торгуемой валютной пары и используемого периода скользящей средней эти значения могут отличаться. Поэтому в каждом конкретном случае нужно подбирать удобные настройки индикатора Envelopes для себя, к счастью ничего сложного в этом нет.

Принцип здесь следующий: нужно подобрать такие значения параметров отклонения и периода скользящей средней для индикатора Envelopes,

• чтобы цена максимально четко отрабатывала 2 крайние линии индикатора (то есть отскакивала от них)
• и чтобы цена максимальное количество времени находилась внутри нашего “конверта”, а выходила за его пределы лишь тогда, когда действительно на рынке наблюдается сильная волатильность. А то можно настроить так, что малейший “чих” уже будет казаться чем-то неординарным, поэтому крайностей нужно избегать.

Остальные настройки я бы назвал второстепенными и без четкого понимания “зачем” менять их не стоит. Подробнее установку, настройку и описание индикатора Envelopes смотрите в видео:

С наилучшими пожеланиями, Фёдор Соколовский и Ваш . Подписывайтесь на обновления и присоединяйтесь к нам в соцсетях!

На сайте binaro.ru представлена интересная стратегия ( «Binary trend - reversal») , набирающая все больше почитателей.Если коротко, то она состоит всего из парочки индикаторов.В индикаторе Envelopes оставляете настройки «по умолчанию». Индикатор CCI входные параметры 100, второй CCI — 2. Я бы добавил сюда всего один индикатор Stochastic_Cr​oss_Alert.

Индикатор Envelopes (в переводе с англ. Конверты, Огибающие Линии ) - специальный канальный индикатор, образующийся с помощью двух скользящих средних (Moving Average), одна из которых смещается вниз, а вторая - вверх на заданное значение (чем выше волатильность рынка, тем большее значение смещения).

Применение канального индикатора Envelopes основано на закономерной логике поведения трейдеров на валютном рынке Форекс: под давлением продавцов и покупателей цены рано или поздно достигают экстремальных значений (нижней или верхней границы канала), а впоследствии стабилизируются, возвращаясь к своим нормальным уровням.

Описание

Осциллятор Envelopes используется для визуального отображения уровней текущего тренда или как технический инструмент для определения уровней перекупленности/перепроданности. Суть индикатора похожа на другой технический инструмент - полосы Боллинджера (Bollinger Bands) . Различия состоит лишь в том, что отклонение границ индикатора Envelopes устанавливается как фиксированное значение в процентах, тогда как отклонение полос Боллинджера зависит от волатильности рынка.

Расчетная формула индикатора Envelopes:

UB = (1 + D/100) x MMA (Price, N) ,

LB = (1 - D/100) x MMA (Price, N) ,

Где:

• UB (UPPER BAND) - верхняя линия ценового канала;
• LB (LOWER BAND) - нижняя линия ценового канала;
• MMA — метод сглаживания скользящей средней;
• Price — параметр значения цены;
• N — количество баров для усреднения;
• D — величина отклонения (в процентах) скользящей средней.

С помощью индикатора Envelopes трейдеры чаще всего торгуют на отбой от границ канала. К примеру, можно покупать, когда цена коснулась нижней границы канала и наоборот, продавать, когда цена коснулась верхней границы канала. Очень похожие сигналы для торговли выдает индикатор Bollinger Bands.

Сигналы на покупку

• Цена растет и находится вблизи нижней линии.

• Цена растет и пробивает верхнюю линию. Это сигнализирует о продолжении динамики краткосрочного тренда. Можно открывать ордера на покупку.

Сигналы на продажу

• Цена падает и находится вблизи верхней линии. Это сигнализирует об изменении динамики краткосрочного тренда. Можно открывать ордера на продажу.