На финансовых рынках очень часто используются такие понятия, как «справедливая цена», линия баланса, поддержка, сопротивление и т.д. В теории смысл этих терминов предельно ясен, но на практике всегда возникает вопрос - как на графике найти подобные уровни? К счастью, данную задачу легко решает горизонтальный индикатор объемов для МТ4 .
Прежде всего, разберёмся, о каких объёмах пойдёт речь. Не является секретом тот факт, что любой финансовый рынок имеет три измерения - время, цену и торговый объём. Комбинации из этих переменных позволяют получать различные графики и диаграммы, например:
- Время + цена = обычный свечной график;
- Время + объём = привычная гистограмма Volumes;
- Цена, обработанная по специальным формулам, - и рендж-бары;
- Цена + объём = рыночный профиль.
Горизонтальный индикатор объемов MT4 работает как раз с последним инструментом, т.е. он аккумулирует данные по торговой активности на каждой котировке.
Скачать горизонтальный индикатор объемов для платформы МТ4 вы можете тут:
На графике выше представлена разметка одноимённого индикатора. Он так и называется - Market Profile . Как можно заметить, распределение объёмов по ценовой шкале имеет «нормальный» вид, а это значит, что мы можем выделить область, представляющую наибольший интерес для покупателей и продавцов.
Настройки горизонтального индикатора объемов в МТ4
В отличие от других похожих алгоритмов, упомянутый горизонтальный индикатор объемов МТ4 легко настраивается, в частности, пользователю разрешается самостоятельно корректировать несколько переменных.
Session - это таймфрейм, для которого будет формироваться профиль. Например, если здесь указать Daily, программа построит разметку отдельно для каждого дня.
Если в этом выпадающем списке выбрать Weekly, горизонтальный индикатор объемов MT4 начнёт аккумулировать сведения по неделям.
При этом автор добавил в алгоритм специальную функцию, которая запрещает строить профиль на таймфреймах, близких к исследуемым. Например, если в «Session» указать Daily и попробовать запустить индикатор на графике H1, в терминале появится следующее предупреждение.
Вторая переменная «StartFromDate » используется для указания начальной даты вычислений. Как правило, она не играет существенной роли, поскольку слишком старые данные всё равно бесполезны.
Следующая настройка «SessionsToCount » задаёт количество сессий, для которых будет формироваться профиль. Например, если пользователь укажет в этом поле «10», горизонтальный индикатор объемов в МТ4 построит 10 гистограмм.
Очевидно, что в разных торговых стратегиях величина «SessionsToCount» будет отличаться, например, если трейдер предпочитает работать внутри дня, ему хватит 2-3 последних профилей, так как именно они отражают текущие настроения рынка.
Если же открываются среднесрочные позиции, разумно учесть и более старые построения, ведь именно они могут дать подсказку относительно того, где располагаются ключевые поддержки/сопротивления.
Остальные переменные предназначены для выбора оформления, в частности, через функцию «ColorScheme» пользователь подбирает подходящую цветовую гамму (доступны сине-красная, красно-зелёная и зелёно-синяя).
И последние параметры «MedianColor » и «ValueAreaColor » используются для настройки цвета моды и контура.
Применение в торговле горизонтального индикатора объемов
Теперь, когда все технические моменты прояснились, кратко напомню, зачем вообще нужен горизонтальный индикатор объемов МТ4.
Во-первых , многие трейдеры используют его для поиска сильных уровней, которые часто совпадают с модой.
Во-вторых , гистограмма Market Profile очень полезна для поиска областей, где крупные игроки могут устроить провокацию. Например, если во флете был зафиксирован аномально высокий объём, следует ждать мощных движений в обе стороны.
Мой пламенный привет всем читателям этого сайта и всем любителям финансовых рынков. В этой статье мы с вами поговорим про стандартный индикатор вертикальных объемов МТ4. Рассмотрим, что это вообще такое, и как можно грамотно применять его на практике.
Скажу сразу, эта статья будет обобщенная, так как эта тема очень обширная и рассмотреть ее буквально за одну статью никак не получится. Объем является основополагающим фактором, который заставляет двигать цену в ту или иную сторону.
Стоит понимать, что объем является для цены неким топливом, чем больше объем будет приложен в ценовое движение, тем сильнее оно будет впоследствии. Естественно, один конкретный объем никогда не скажет вам ничего, всегда следует оценивать ситуацию на рынке в более глобальном контексте.
То есть, чтобы понять, что же сейчас происходит на рынке, нам необходимо посмотреть картину за некий промежуток времени, дабы мы действительно могли понять, что же сейчас происходит на рынке, и как нам действовать в таких условиях.
Стоит ли использовать тиковые объемы на форексе
Я очень часто вижу, что трейдеры спорят о том, а есть ли смысл вообще на рынке форекс использовать объемы. Они мотивируют это тем, что на рынке форекс для анализа доступен только тиковый объем, то есть, мы не оцениваем качественный показатель, а оцениваем только количественный. Если для вас этот вопрос не стоит, то вот интересный инструмент можно . Если иначе, продолжим.
То есть, мы с вами не можем знать, сколько реально денег было вложено в то или иное рыночное движение, мы просто знаем, сколько тиков было за некий промежуток времени. Я могу сказать, что лично я сравнивал и реальные, и тиковые показания объема.
Могу сказать, что в глобальном контексте лично мне не удалось заметить каких-то сильных отличий. Потому, я сам лично считаю, что при грамотном использовании, даже тиковые объемы могут сыграть свою службу. Конечно, вы должны понимать, что анализ объема является не самой простой задачей.
Это не какая-то индикаторная система, которая вам просигналит о том, что у нас появился вход в рынок. Анализ объемов – это очень сложный вопрос и весьма обширный. Есть целая методика VSA, которая как раз занимается анализом объемов.
Что о тиковом объеме говорит мэтр Том Уильямс и один полезный пример
Кстати, касательно целесообразности использования тикового объема, сам основатель VSA Том Уильямс сказал, что где нам не доступен объем, там нам поможет тиковый объем.
То есть, он сам говорит, что тиковый объем нельзя отметать и он действительно поможет нам в трудную минуту. Как я уже говорил, объем является неким топливом для цены. Большой объем, вложенный в движение, говорит о том, что это движение будет достаточно сильным и затяжным.
Смотреть
Чтобы вы больше поняли, я попытаюсь объяснить вам это на простом жизненном примере. Представьте себе, что вы жмете на газ и ваш автомобиль разгоняется, но вы вдруг отпускаете газ и машина все равно продолжает ехать под действием инерции.
Так вот цена инертна по отношению к объему, то есть, если после вливания крупного объема в то или иное движение, цена сильно двигается, то после затухания объема она еще продолжит движение в первичную сторону.
О показаниях индикатора
Стандартный индикатор тикового объема выглядит как гистограмма, которая меняет свою величину в зависимости от того, сколько тиков было в тот или иной момент времени.
Повышение или понижение объема может нам говорить о том, силу или слабость сейчас проявляет приоритетное движение цены. Давайте мы с вами рассмотрим пример!
Посмотрите, здесь мы видим, что у нас развивается нисходящее движение, но посмотрите, что происходило с объемом в этот момент. Мы видим, что объем планомерно снижался. Я не стал всматриваться в каждый столбик, а увидел глобально, что объем снижается, следовательно, данное движение проявляет свою слабость.
Опять же, оценивать картину нужно в глобальном контексте, так как один конкретный объем ничего вам не даст. Сам по себе объем может быть крайне высоким, высоким, средним и низким.
Как понять, что к чему относится? Тут все весьма субъективно, вы должны понимать это визуально. Хочу особенно отметить один важный момент касательно сверх высокого объема.
О некоторых закономерностях
На самом деле, рынок не любит проявление сверх большого объема. По логике, если в рынке появляется большой объем, то значит это хорошо и цена должна двигаться в сторону объема, верно? Тем не менее, если говорить про сверх большой объем, то здесь такой принцип не работает. Тут, скорее, если вы увидели подобный объем, то, скорее всего, текущая тенденция может развернуться и я вам сейчас это покажу. Кстати, подробнее о можно прочитать тут.
Посмотрите, у нас было восходящее движение и появился очень высокий объем, намного выше, чем за большой промежуток времени. Но вот незадача, вместо того, чтобы двинуться дальше вверх, цена предательски устремилась вниз. Таким образом, проявилась кульминация покупок, что и привело к развороту.
Всегда стоит действовать по принципу усилие к результату. Усилие – это объем, а результат – это непосредственное движение рынка к объему. Бывает так, что тенденция нисходящая, к примеру, и появляется высокий объем, при этом цена разворачивается.
Какой мы могли сделать вывод, это значит, что данный объем был со стороны покупателей и рынок может развернуться. Здесь все стоит оценивать с логической точки зрения.
Выводы
Объем является основой движения, не может зародиться тот или иной тренд без вливания в него крупного объема. Если участники рынка не будут заинтересованы в движении, то они перестанут вливать в него объем, соответственно, это движение ослабеет и изживет себя.
Как вы видите, все нужно оценивать логически. Это обширная сфера, и если вы захотите изучить ее, то вам понадобится много времени!
Информация про намерения крупных игроков на финансовых рынках играет особую роль, именно мнение маркетмейкеров являются реальным указателем, показывающим перевес интересов по валютной паре. Работа с индикаторами объемов на рынке позволяет понять настроение участников и точнее спрогнозировать поведение котировок. Добавление объема в торговый алгоритм, объяснит неожиданные на первый взгляд движения цен. В целом вы будете в более выигрышной позиции по сравнению с теми, кто не пользуется индикаторами, а так же получите хороший и простой фильтр для проверки сигналов на вход и выход.
Какой индикатор объема применить для MetaTrader4
Данные о том, сколько контрактов на форекс было заключено на покупку или продажу актива в отрыве от общей ситуации на рынке нас не интересуют. При работе с объемами на форекс их учитывают при подходе цены к важным уровням поддержки и сопротивления (способы использования разберем позже), также информация применяется для определения тренда.
- числа над каждой свечой – количество тиков. Над медвежьим баром число красного цвета, над бычьем – зеленого, над дожи – желтого цвета;
- в окне индикатора в правой части – счетчик количества изменений цены с начала дня, цвет указывает на то, где находится цена относительно уровня открытия дня. Если ниже – красного цвета, выше – зеленого.
Отдельно остановимся на столбцах гистограммы:
- если на протяжении 3 и более свечей есть движение в одну и ту же сторону, то столбцы гистограммы рисуются утолщенными;
- синий цвет соответствует бычьей свече;
- красный – медвежьему бару;
- коричневый столбец гистограммы указывает на медвежью, появившуюся после бычьей;
- голубой столбец – появилась после медвежьей.
Преимущества Aliev FX Volumes и сигналы индикатора
Если сравнить этот инструмент со стандартным форекс индикатором объемов в МТ4, то окажется, что в Aliev FX Volumes есть ряд полезных дополнительных функций.
Один взгляд на гистограмму в МТ4 и все становится ясным. Рассмотрим ценные дополнения, которые содержит необычный индикатор объема Aliev :
- возможность идентифицировать состояние рынка;
- зарождение нового тренда указывают 3 и более утолщенных столбца гистограммы;
- во флете на гистограмме трейдер увидит не только малый объем, но и чередование коричневых и голубых столбцов – это облегчает идентификацию состояния рынка;
- сигнальная функция дополнительно ;
- числа на графике нужны для анализа по методу VSA.
Не забывайте о стандартных методах использования этого инструмента на форекс. Он пригодится, например, для оценки истинности пробоя поддержки или сопротивления.
В примере показан сигнал — пробой поддержки, который подтвержден объемами в виде резкого всплеска активности на рынке. Последующие торги показали, что пробой был истинным, после пробоя можно было заключить прибыльную сделку открыв .
Заключение
Объемы на форекс важны тем, что объясняют причину движения цены, именно спрос на тот или иной актив заставляет его дорожать или дешеветь. Так что включение объемов в ТС позволяет трейдеру быть в выигрышном положении по сравнению с теми, кто такой подход не использует.
Индикатор вертикальных объемов Aliev FX Volumes хорош в первую очередь дополнительными функциями. Отлично впишется в каждую торговую методику, не важно работаете вы на основании технического анализа, свечных или или только по показаниям индикаторов.
Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4. Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента , ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.
Классификация объемов
В зависимости от того, как они отображаются на графике, выделяют:
В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов.
Есть еще одна классификация в зависимости от того, откуда данные берутся:
Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе. Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна. В работе важна динамика изменения объёмов , всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом .
Откуда брать информацию?
В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.
Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика . Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.
Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный . Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS .
Смотреть данные по фьючерсным объемам можно и здесь . Правда, работать с информацией не особо удобно, да и временная задержка присутствует.
Раньше в свободном доступе был отличный набор индикаторов от Кластер Дельта , но с 2013 года они стали платными . Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com , в противном случае доступ к информации будет запрещен.
Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта . Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.
Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов.
Краткий обзор индикаторов
В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.
Индикатор Volumes – стандартный инструмент из МетаТрейдера4
Настроек у него нет никаких , можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале».
Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный , то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась.
Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.
Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. Основное преимущество Better Volumes в том, что столбцы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке , потому его и называют “лучший индикатор для вертикальных объемов в МТ4”. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта.
Расшифровка цветов столбцов гистограммы выглядит так:
- красный – появляется на восходящей свече (тело может быть черного цвета, но с крупной тенью снизу). Обязательное условие – большой проторгованный объем . Такие сигналы брать в работу нужно, если они появляются на пике, часто это говорит либо о грядущей смене тенденции, либо о начале коррекционного движения;
- коричневый – появляется в конце нисходящего движения на свече с крупным проторгованным объемом и большим диапазоном. Если коричневый столбец гистограммы появился в конце растущего движения, его игнорируем;
- зеленый – еще один мощный разворотный сигнал , соответствует свечам со сравнительно небольшим диапазоном и крупным объемом. Это ключевой момент в развитии тренда на форекс, в это время из рынка выходят крупные игроки, передавая свои позиции мелким трейдерам;
- желтый столбец – вспомогательный сигнал, соответствуем очень малому проторгованному объему. Также появляется в конце трендов/коррекций. Физический смысл – на рынке отсутствуют желающие покупать/продавать ;
- голубые столбцы – на них внимания не обращаем, они просто указывают количество изменений цены в тиках.
В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.
Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней , считается, что значения индикатора выше среднего.
Индикатор VWAP
О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя , просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем.
На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них. В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5.
Индикаторы для работы с горизонтальными объемами
В сети есть много алгоритмов такого типа. Одни строят профиль рынка по заданным периодам, другие показывают общую проторговку за выбранный промежуток времени. Смысла подробно расписывать особенности каждого не вижу, потому приведу несколько таких алгоритмов в виде списка. В принципе, показывают они одно и то же , а значит являются взаимозаменяемыми:
Как применять эту информацию в торговле
Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Вы можете сочетать оба типа индикаторов.
Работа со стандартным индикатором Volumes
Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.
В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». При этом в окне с гистограммой нет никаких критериев, которые бы помогли ранжировать данные и определить, какой столбец гистограммы можно считать большим, а какой не выходит за пределы нормы.
Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно . Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.
При работе обращайте внимание на:
Рекомендую сочетать
объемные индикаторы с другими методиками анализа рынка и индикаторами.
Например, если добавить к той ситуации, что разобрана на скриншоте выше, MACD, то увидим, что незадолго до пробоя была дивергенция по MACD , что усиливает вероятность истинности пробоя. Подробнее о том, я рассказывал ранее.
Использование горизонтальных объемов
Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень . Как правило, такие уровни отрабатывают всегда. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит.
Как вариант, при работе внутри дня можно строить несколько РОС и торговать на отбой либо на пробой получившихся горизонтальных каналов. Уровни отрабатывают даже если на рынке появится ГЭП, цена все равно будет учитывать положение РОС – ключевых уровней для крупных игроков. Подробнее о том, читайте в отдельной статье.
Теперь небольшой пример использования объемов в работе внутри дня :
Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны , это важный элемент в понимании происходящего на рынке. рассматривает этот вопрос досконально , рекомендую ознакомиться с ней.
Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок. Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Помочь с этим может только постоянная практика .
Выводы
Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня). Я не призываю вас отказываться от собственных торговых методов и тут же начинать торговать только на основании VSA, но присмотреться к этому методу анализа рынка стоит .
Я же на этом буду заканчивать свой обзор, надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на обновления моего блога, это далеко не последняя тема, которую я бы хотел обсудить с вами. До связи!
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Этот материал продолжает тему популярных индикаторов, сегодня на очереди индикатор Стохастик, один из са...
Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня у нас очень сложная тема: мы будем изучать волны Эллиота.
В чем сложность?
Никто не может однозначно сказа...
Здравствуйте, уважаемые читатели и подписчики моего блога! Сегодняшним обзором, который посвящен теме "инвестиционный портфель ценных бумаг", я начина...
На фондовых биржах термин «объемы» представляет собой общее число приобретенных, реализованных контрактов и акций в течение одного дня. Таким образом, объем является дневным оборотом на бирже.
Индикатор объема Better Volume
Самый популярный среди профессиональных трейдеров индикатор объема носит название Better Volume. Индикатор объемов Better Volume в состоянии проводить оценку свечи и объема в автоматическом режиме. Он сравнивает их с прошлыми значениями, что позволяет выдавать сигналы о размере спреда, а также о размере объема. В окошке индикатора Better Volume появляются следующие цветовые сигналы:
- Красный оттенок является сигналом широкого спреда и большого объема на ап-баре. Подобный сигнал обычно появляется при завершении или при возникновении восходящего тренда, а также в момент коррекции нисходящих трендов.
- Белый оттенок сигнализирует о присутствии на даун-баре широкого спреда и большого объема. Подобный сигнал возникает в конце или начале медвежьего тренда, а также в момент коррекции восходящих трендов.
- Желтый оттенок является сигналом небольшого объема. Возникают подобные сигналы в период коррекции, а также при окончании трендов.
- Зеленый оттенок сигнализирует о присутствии бара, обладающего большим объемом и малым спредом. Появляются подобные сигналы при завершении трендов, а также в середине трендов в момент взятия прибыли.
- Пурпурный оттенок сигнализирует о большом объеме на свечах с различным диапазоном. Подобные сигналы появляются достаточно редко и только в момент коррекции.
- Голубой оттенок говорит о том, что индикатор не выдает никаких сигналов.
Анализ объемов при помощи этого индикатора позволяет узнать, что именно делают в текущий отрезок времени маркетмейкеры: приобретают или реализуют валюту. Практика показывает, что для того, чтобы успешно торговать на рынке Форекс, необходимо идти вслед за маркетмейкерами.
Для грамотного осуществления анализа, следует выполнить сравнение тикового объема с габаритами текущей свечи. Крупный тиковый объем является сигналом активности крупных трейдеров, которые приобретают либо продают валюту. Подобная ситуация на рынке может стать причиной разворота ценового уровня. Взглянув на представленный ниже рисунок, вы заметите, что разворот ценового уровня произошел именно в момент, когда на рынке наблюдался большой объем.
Скачать индикатор объемов для мт4 вы можете, воспользовавшись расположенной ниже ссылкой.
Процесс установки Better Volume является достаточно простым и практически не отличается от установки других индикаторов.