Торговая стратегия «Три Экрана » была разработана Александром Элдером - экспертом в трейдинге и фондовой торговле. Стратегия получила своё признание, когда была опубликована в журнале «Futures ».
Благодаря своей простоте и точности сигналов, она стремительно набирала популярность среди трейдеров всего мира. Много лет детище Элдера проходит испытания на прочность на разных рынках, что только увеличивает доверие к данной стратегии.
Суть стратегии «Три Экрана»
Смысл заключается в проверке инструмента с помощью анализа графиков, который осуществляется с помощью трёх экранов. Каждая сделка будет проходить фильтрацию на разных временных отрезках, которые отображаются на каждом экране.
Проще говоря, мы выявляем тренд на 3-х отрезках :
- долгосрочном;
- среднесрочном;
- краткосрочном.
Если же сделка удовлетворила требования каждого из экранов, то вероятность её успеха высокая!
Индикаторы
Когда рынок находится в состоянии перекупленности, его дальнейший рост затруднён, а вероятность нисходящего тренда велика. Когда рынок перепродан, в точности на оборот – велика вероятность восходящего тренда.
Используя данные показатели, можно сделать вывод, что при перекупленности рынка необходимо открывать сделки на продажу, а при перепроданности на покупку.
Выбор таймфрэйма
Начиная сверять графики на разных временных диапазонах, Вы можете столкнуться с противоречивостью графиков. К примеру, дневной график показывает уверенный бычий тренд , а недельный может Вас расстроить, показывая стабильное медвежье движение .
Взяв стратегию «Три Экрана » на вооружение, Вам необходимо анализировать одновременно сразу 3 графика с различным масштабом. При выборе таймфрэйма, следует руководствоваться фактором 5-ти. Т.е. больший или меньший масштаб кратен 5 по отношению к основному.
Простой пример : Если основной таймфрэйм М5, то больший равен М30, а меньший М1.
Если же взять за основу график D1, то большим будет график W1, а меньший... сходу не скажешь, нужно разобраться. Валютный ранок работает круглосуточно, следовательно: 24/5 – меньшим графиком будет H4.
Первый Экран
Первый пункт стратегии - анализа графика большего масштаба. Это помогает определить трейдеру основное движение тренда. Для обнаружения тренда используется инструмент индикатор MACD .
Для трейдера важно не упустить смену наклона показателя MACD , так как при смене рыночной тенденции шанс успешной сделки возрастает.
Также на графике 1-го экрана должна присутствовать индикатор скользящая средняя EMA с периодом в 13, она необходима для устранения противоречий.
Второй Экран
На данном этапе, мы выявляем состояние перкупленности или перепроданности рынка, и в зависимости от проведённого анализа, совершаем сделки.
Сделки, основанные на показателях осциллятора, совершаются исходя из полученной информации о тенденции рынка по первому экрану.
Покупку стоит совершать при направлении MACD вверх, находясь под уровнем 20 линии индикатора стохастик .
Продавать же следует, при направлении MACD вниз находясь над уровнем 80 линии стохастика.
Третий Экран: вход в рынок
После проведённого анализа первых двух экранов, у трейдера формируется понимание, что он собирается делать: открывать сделку или нет. Данный экран не требует каких-либо индикаторов, ввиду своего малого масштаба.
Достаточно выставить отложенные ордеры, регламентирующие вход на рынок.
Заключение
Торговая стратегия «Три Экрана » уже на протяжении нескольких десятилетий доказывает свою надёжность. Она также может помочь Вам в создании своей собственной стратегии. Главное, что Вы должны сделать - это перенять суть стратегии, которая заключается в проверке сделок в несколько этапов.
Ввиду сложности рынка, применять стратегию «Три Экрана» в чистом виде, может быть не всегда прибыльно, т.к требуется дополнительная фильтрация. Вы можете сочетать разные стратегии или индикаторы, это улучшит Ваш результат. Рекомендуется использовать «Три Экрана» в сочетании с методами торговли Price Action.
В настоящее время на постсоветском пространстве можно наблюдать один парадокс - многие начинающие трейдеры скептически относятся к преподавателям и авторским стратегиям торговли. Подобное отношение уже дошло до гипертрофированных форм и переносится даже на те методики, которые находятся в сводном доступе.
Стратегия Три Экрана Элдера также несправедливо «попала под раздачу», поэтому сегодня рассмотрим её подробнее, с целью опровергнуть большинство заблуждений.
Начнём, собственно, с личности самого Александра Элдера . Если кто-то не знаком с его книгами, и ни разу не смотрел интервью, то напомним, родился он в СССР, получил образование в области психиатрии, но позже попросил политического убежища в США. После стажировки продолжил работать по основной профессии и одновременно с этим стал увлекаться биржевой торговлей и финансами.
В настоящее время Элдер владеет собственной компанией Financial Trading Inc., специализирующейся на подготовке и обучении специалистов. Его интервью и мнение публикуются в известных изданиях на западе, а книга «Как играть и выигрывать на бирже», изданная в 1993 году, продаётся на 12 языках и занимает ведущие строчки рейтингов.
Поэтому даже естественная цепочка логических умозаключений подсказывает, что данный человек не может быть мошенником по определению. Некоторые даже пытаются уличить Элдера в том, что он, мол, специально ездит по России с семинарами, потому что в США не может ничего добиться.
Это глупость, так как достаточно в youtube.com сделать соответствующий запрос на английском языке, как перед взором откроется несколько десятков страниц с видео, где Александр выступает на конференциях, телевидении, даёт интервью блоггерам – и всё это происходит в США.
Принципы, на которых базируется стратегия Три Экрана
Главная проблема на рынке – это идентификация тренда, так как на разных временных интервалах тенденции могут противоречить друг другу, например, рассмотрим произвольный вариант:
Можно заметить, что возникает противоречие, в результате которого, многие трейдеры заключают сделки либо против преобладающего тренда, либо ждут до последнего момента и входят по старому направлению тогда, когда оно уже теряет актуальность. Для устранения подобных ситуаций и была создана стратегия Три Экрана , которая учитывает динамику на трёх таймреймах, получивших краткое сленговое название «окна Элдера».
Следует отметить, что при выборе таймфреймов Элдер советует придерживаться «правила пяти» или «фактора 5». На практике это означает следующую последовательность действий:
- выбираем базовый таймфрейм, на котором и будут заключаться сделки. На графике он представлен вторым окном, расположенным посередине рабочего пространства терминала;
- для создания первого окна, расположенного слева, умножаем базовый период на 5;
- для создания второго окна, расположенного справа, делим базовый период на 5.
Обращаем внимание на то, что в терминале MetaTrader 4 нет возможности задать произвольный таймфрейм, поэтому придётся использовать либо скрипт для построения автономных графиков, либо просто округлять периоды до ближайшего подходящего значения, доступного в терминале.
Можно смело пойти по второму пути, так как погрешность в данном случае не является критичной (например, если в качестве базы выбрать «дневки», то двумя «соседними» графиками станут W1 и H4).
«Прилив рынка» и фильтр EMA на первом окне Элдера
После настройки «рабочего стола», первым делом по стратегии Три Экрана определяется преобладающая тенденция, для этого на первое окно устанавливаются индикаторы MACD (12;26;1) и EMA (13).
Как можно догадаться, «приливы» по стратегии Три Экрана определяются исходя из динамики на гистограмме MACD. В частности, приливом следует считать ситуацию, при которой бары гистограммы последовательно растут (в данном случае быки сильнее) или снижаются (сильнее продавцы).
Но так как MACD генерирует много ложных сигналов (в силу своей специфики), стратегия Три Экрана Элдера предполагает использование в качестве фильтра EMA(13), направление которой и определяет текущий тренд.
«Волна рынка» и точки входа на втором экране Элдера
Как только ситуация с трендом проясняется, начинается поиск сигналов для заключения сделок. Предполагается, что на данном этапе импульс набирает силу и можно ловить волну при помощи осцилляторов, среди которых наилучшие результаты показывает Stochastic (5;3;3).
В качестве сигнальных (экстремальных) уровней выступают стандартные значения 80 и 20, при этом точки входа не должны противоречить основной тенденции (собственно для этого они и определяются на первом окне).
Третий экран и заключение сделок
Итак, третье окно Элдера анализируется после того, как у трейдера уже есть план действий, т.е. тренд и наиболее вероятная точка входа идентифицированы. В принципе, можно было ограничиться и двумя окнами, но Элдер заметил, что есть возможность избежать многих ложных и преждевременных сигналов, если использовать стоповые ордера.
На практике это означает следующее:
- После формирования «сигнального» экстремума на втором окне, начинаем отслеживать формирование баров на третьем окне;
- После закрытия первого бара устанавливаем отложенный ордер sell-stop за его минимум, а стоп-лосс – за максимум. Если открывается ордер buy-stop по сигналу на покупку, условия будут прямо противоположные;
- Если ордер до закрытия текущего бара так и не сработал, подтягиваем его за ценой,
- Повторяем последовательность действий до тех пор, пока не получится заключить сделку, либо пока не изменится основная тенденция.
Таким образом, стратегия Три Экрана успешно сочетает трендовые инструменты и осцилляторы. За счёт третьего экрана стратегия позволяет избежать негативных последствий от пресловутого "залипания".
Что касается фиксинга прибыли, то Элдер рекомендует закрывать сделку после достижения стохастиком противоположного экстремального уровня. В рассмотренном сегодня примере это граница перепроданности. Если же работа ведётся от «лонга», то прибыль следует фиксировать у границы перекупленности.
В заключение отметим, что сам Элдер рекомендует экспериментировать и модифицировать свою стратегию, а если ещё учесть тот факт, что изначально она разрабатывалась для фондового рынка, то необходимость оптимизации для Форекса назревает сама собой. Возможно, именно поэтому некоторые трейдеры разочаровались в экранах Элдера , так как не учли различия между рынками.
И снова здравствуйте, дорогие читатели сайта! В этой статье мы с вами рассмотрим, в чем состоит суть стратегия 3 экрана Элдера для бинарных опционов.
Словом, данная стратегия уже стара как мир. Не так стара, как метод Мартингейла в бинарных опционах тем не менее, Элдер и сейчас используется многими трейдерами. Конечно же, использовать ее в первозданном виде сейчас нет смысла, так как рынок уже изменился, тем не менее, подход использования трех интервалов одновременно весьма рационален.
Кто не знает, Александр Элдер является по-настоящему культовой личностью в рамках биржевой торговли. Он золотыми буквами вписал свое имя в историю биржи. Обрел свою популярность он посредством выпуска книги “Как играть и выигрывать на бирже”. Хочу скачать, что данная книга стала мотивационным толчком для многих трейдеров.
Чего уж там греха таить, данная книга была чуть ли не первой литературой, посредством которой я начал знакомиться с биржей. В ней Элдер описал много психологических аспектов биржи. Как раз в это время он и разработал свою систему использования трех интервалов.
Если говорить простым языком, то Элдер предлагал просматривать ситуацию на крупном, среднесрочном и низком интервале и тут есть реальное рациональное зерно. Если это слишком сложным кажется для вас, то воспользуйтесь .
Вы можете спросить, а зачем это нужно? Могу сказать, что посредством этих действий мы сможем более детально оценить ситуацию на рынке, дабы найти те моменты, когда у нас получится возможность зайти в рынок по более выгодной для себя цене.
Описание системы
Данная система уже очень и очень старая, изначально ее Элдер разрабатывал для торговли на фондовой бирже. Как показало время, эта система приобрела огромную популярность на , многие начали ее использовать ее, пусть не в первозданном состоянии, но смысл остался. Она настолько легко адаптируется под различные платформы, что может быть применена даже на .
Теоретически ее можно будет использовать практически на всех валютных парах, так как она универсальна и будет хорошо себя отрабатывать. Сама по себе идея данной системы заключается в том, что мы должны торговать в сторону глобального тренда, а торговать на откаты от него будет являться весьма рискованным занятием для абсолютно любого трейдера.
Смотреть
Вы знаете, я бы даже не мог назвать все это системой, скорее всего, это больше является неким гибким подходом, который позволяет грамотно подогнать систему под себя. То есть, у вас нет никаких четких ограничений, просто вы выбираете то, что конкретно нужно вам, с учетом таймфреймов и прочих параметров.
Наиболее частым у нас идет сочетание ТФ в таком порядка: Н4-Н1-М15. То есть, на Н4 мы смотрим глобальный тренд, на Н1 мы ищем потенциальную точку входа, а на М15 мы уже совершаем непосредственный вход по более выгодной для себя цене.
Конечно же, вы можете подобрать для себя и другие интервалы, но этот ряд я вам дал с точки зрения качества отработки сигнала к их количеству.
Да, можно составить и такую цепочку: W1-D1-H4, но в таком случае количество сигналов будет очень ограниченным. Теперь давайте с вами детально поговорим, как нужно настроить рабочий стол, чтобы приступить к торговле.
Для основы возьмем ряд H4-H1-M15.
Примеры по использованию таймфреймов
Итак, первым делом мы берем экран с Н4. Здесь мы будем определять глобальный тренд. Для этого нам необходимо взять какой-то трендовый индикатор, это может быть или скользящая средняя, или любой другой индикатор. Наиболее часто трейдеры тут используют для определения тренда МАCD, но подойдет и .
На этом экране Н1 мы будем уже искать потенциальные точки входа в рынок. Для этого нам необходимо установить какой-то осциллятор, в рамках этой стратегии наиболее часто используют здесь стохастик. Знакомьтесь с ! В системе разбираться осталось совсем немного.
На третьем экране мы не устанавливаем никакого индикатора, а ждем появления импульса в ту или иную сторону. После этого, мы уже открываем сделку в сторону нашего глобального тренда.
Как видите, вообще нет ничего сложного! Опять же, вы можете подобрать и другой индикатор, четких ограничений здесь нет просто. Главное, чтобы осталась суть, которая состоит в том, что торгуем мы преимущественно в сторону глобального тренда, а посредством каких инструментов вы будете его определять – это уже ваше дело.
Хочу сказать, что здесь действительно есть рациональное зерно. По правде говоря, я понимаю как использовать эту систему на форекс, но вот в рамках бинарных опционов тут все сложнее! Но, давайте рассмотрим правила для входа в рынок.
Входы в рынок
В данном случае, все очень просто и правила входа в рынок незамысловаты. Итак, чтобы открыть сделку на покупку, нам нужно дождаться, чтобы на Н4 MACD указал нам на восходящий тренда, на Н1 мы смотрим, чтобы осциллятор оказался в зоне перепроданности. А на М15 мы ожидаем импульса вверх и входим в сделку.
Для продаж мы ожидаем, когда на Н4 MACD укажет на развитие нисходящего тренда, а на Н1 линии стохастика должны оказаться в зоне перекупленности. В таком случае, мы переходим на М15 и ждем импульса в селл и входим в сделку с чистой совестью.
Как вы видите, каких-то определенных сложностей здесь нет. Да, сама по себе система не и быть им не может. Что касается бинарных опционов, то здесь нам нужно еще подобрать грамотно время экспирации. Я считаю, что для ряда Н4-Н1-М15 нужно покупать опцион на 2-3 часа. Если брать другие интервалы, то здесь все необходимо будет подбирать опытным путем.
Все же, мне кажется, что данную систему рациональнее брать на вооружение для торговли на рынке форекс, а для бинарных опционов она подходит постольку поскольку. Тем не менее, я не мог проигнорировать данную тему, тем более видно, что многие начинающие трейдеры стараются привязать эту тему к торговле бинарными опционами.
Я считаю, что данная система идеально подойдет для многих начинающих трейдеров, так как ее правила невероятно просты. Но сейчас я вижу, что в первоначальном виде она используется трейдерами не так уж и много! Все таки, трейдеры подбираю те инструменты, которые подходят конкретно им, и в этом нет ничего удивительного, так как рынок и любая система является во многом субъективной.
В любом случае, данная система – это легенда и классика биржевого дела. Любой уважающий себя трейдер должен быть с ней обязательно знаком. В любом случае, я очень надеюсь, что материал был вам полезен, и вы сможете применить его уже на практике.
Началом внедрения успешной стратегии, автором которой является знаменитый трейдер Александр Элдер, принято считать 1985 год. Широкое распространение она получила позже на год, когда стратегия Три экрана была опубликована в достойном доверия и уважения журнале «Futures».
Не один десяток лет предложенная Элдером система проверялась на прочность на множестве рынков. Три экрана Элдера в итоге показали себя, как одна из наиболее приемлемых стратегий для частных трейдеров и инвесторов.
Основными достоинствами, способствовавшими значительной популярности системы, являются сравнительно быстрый и простой период освоения, а также конкретность подаваемых стратегией сигналов. Неудивительно, Три экрана Элдера позволили множеству начинающих и уже состоявшихся трейдеров повысить свое благосостояние.
Суть стратегии Три экрана состоит в проверке каждой из сделок с помощью трех тестов, проделанных на трех экранах. То есть, вероятные сделки будут оцениваться в различных масштабах времени. Открываются лишь те позиции, которые благополучно миновали каждый из экранов. Прохождение данных тестов обеспечивает высокую вероятность успешности сделки, математическое ожидание их положительное.
Три экрана Элдера включают в себя различные группы методов, среди которых и слежение за трендом, и контртрендовые методы. Заключая определенную сделку, трейдер, применяющий предложенную Элдером стратегию, пользуется обоими группами методов, так как они гарантируют отличную результативность торговли со стабильными прибылями.
Осцилляторы и индикаторы слежения за трендом в стратегии Три экрана
Когда трейдер-новичок только пришел на рынок, он еще не утратил надежду обнаружить некий волшебный финансовый инструмент, благодаря которому миллионы долларов посыплются прямо с неба. Когда кандидат в такие инструменты находится, неопытный трейдер активно им пользуется, иногда даже успешно, но ровно до того момента, как удача отвернется от него. После первого разочарования трейдер отправляется на поиски очередной «палочки-выручалочки» и проходит тот же цикл. Чем раньше он осознает, что движения рынков слишком сложны и непредсказуемы, чтобы анализировать их всего одним индикатором, тем лучше для него самого и его кошелька.
Чаще всего на сегодняшний день трейдеры, освоившие Три экрана Элдера, пользуются осцилляторами и индикаторами слежения за трендами. Целью применения последнего инструмента является определение направления движения на рынке. В качестве примера трендследящего индикатора можно привести скользящую среднюю. С ее помощью довольно четко прослеживается тенденция тренда; также данный индикатор дает явные сигналы для входа, если состояние рынка определяется как трендовое. Однако при положении рынка в ценовом коридоре скользящая средняя может сильно подвести трейдера, выдавая совершенно несоответствующие действительности сигналы. К сожалению, такой недостаток очевиден у любого индикатора слежения за трендом: они обеспечивают отличные доходы на трендовых рынках, принося убытки при флетовом состоянии.
ICE FX - возможно, самый честный брокер
100% прозрачность
ICE FX подтвердит вывод любой вашей сделки на межбанк
Демонстрация средств
ICE FX покажет свои счета у всех торговых и платежных контрагентов
Получи 100 000$ в управление, просто продемонстрировав стабильную торговлю
Следующий важный индикатор технического анализа, который активно применяет стратегия Три экрана, называется осциллятор. Его сфера использования ограничивается уровнями перекупленности/перепроданности.
При положении рынка в первом состоянии, дальнейшее повышении цен довольно трудоемко, то есть велика вероятность формирования нисходящей стратегии. Перепроданность воздействует на рынок полностью наоборот: снижение цен затрудняется, а отскок наверх становится ожидаемым развитием событий.
Применяя показатели осциллятора в системе, которую разработал Александр Элдер, трейдер должен совершать покупки при перепроданности рынка и, соответственно, продажи при перекупленности. Описанная тактика приносит наибольшие плоды при положении рынка в торговом коридоре, характеризующемся колебанием цен от перекупленности к перепроданности. Однако при переходе рынка к трендовому состоянию трейдеру необходимо резко изменить свое поведение, иначе ему не избежать серьезных убытков.
Успешность и популярность системы Три экрана Элдера состоит в виртуозном сочетании достоинств индикаторов слежения за трендом и осцилляторов, по максимуму избегая влияния их недостатков. Неудивительно, что стратегия Три экрана становится понятным и очевидным способом заработать на бирже.
Выбор таймфрейма в Трех экранах Элдера
Изучение детища знаменитого трейдера, коим и являлся Александр Элдер, лучше начать с азов, а именно с анализа и выбора оптимального масштаба времени. Разбираясь с показаниями графиков, сделанных для разных таймфреймов, трейдеры нередко сталкиваются с неразрешимой проблемой: тренд демонстрирует одновременно восходящее и нисходящее поведение на графиках разных масштабов. Дневной график может убедительно указывать на бурный рост рынок, а вот недельный охлаждает трейдерский пыл, обозначая медвежье направление тренда. Избежать противоречивости данных не получится, поэтому торговцу придется принимать решения, основываясь на всестороннем изучении каждого из индикаторов.
При работе на бирже, за основу которой взята стратегия Три экрана, лучшим решение станет использование одновременно трех графиков с различающимся масштабом. Подбор таймфрейма осуществляется на основе фактора 5. Его смысл заключается в том, что больший или меньший масштаб кратен пяти относительно основного.
Итак, первым этапом развертки системы Три экрана Элдера является выбор основного временного масштаба. Его таймфрейм будет располагаться на втором по счету экране. Затем строим график, масштаб которого увеличен в пять раз по сравнению с основным и разместить его на первом экране. Необходим график для третьего экрана: строим его в масштабе, в пять раз меньше второго.
Если нашим основным графиком становится дневной, то по описанной выше логике, первый экран будет отображать недельные изменения рынка. График третьего экрана не так очевиден, поэтому приступим к расчетам. Нужно взять количество торговых часов, содержащихся в одном дне, и разделить их на пять. В случае с валютным рынком число торговых часов составляет 24, соответственно третий экран отображает график масштабом H4.
Первый экран в стратегии Александра Элдера
Анализ рыночной ситуации в случае системы Три экрана Элдера начинается с графика с наибольшим масштабом. Такая тактика дает существенные преимущества. Ведь, как правило, трейдеры рассматривают свой рабочий график, изучают некие предпосылки к движению рынка и принимают решения об открытии или закрытии позиций. Стратегия Три экрана, в свою очередь, позволяет расширить поле зрения, чтобы не упустить важные сигналы, не заметные на основном рабочем таймфрейме.
В душе знаменитый финансист и автор Трех экранов, Александр Элдер, кажется, был романтиком. Он сравнивал рынки с безудержным океаном. То и дело, воды меняют свое направления, формируя отливы и приливы, то же самое происходит и на биржах при возникновении восходящих и нисходящих трендов. Первый экран дает информацию о направлении, доминирующем в данный момент на рынке. Получить эти данные можно с помощью индикаторов слежения за трендом.
Оригинальная концепция Три экрана Элдера предполагала применение инструмента MACD, чтобы определить приливы на рынке. Мы же применим наклон MACD для обнаружения тренда. Показатель наклона понимают, как соотношение двух соседних столбцов. Если текущий столбец превосходит предыдущий, то имеет место наклон вверх. В такой ситуации очевидна «бычья» сущность рынка, призывающая к покупке активов. В ситуации, когда текущий столбец меньше прошлого, говорят о наклоне вниз. Разумным шагом сейчас станет открытие коротких торговых позиций, то есть продажа.
При торговле в рамках системы Три экрана Элдера важно не упустить перемену наклона показателя MACD, свидетельствующего об изменении рыночных тенденций. В тот момент, когда тренд с нисходящего становится восходящим и наоборот, трейдер имеет наибольшие возможности для извлечения прибыли. Если войти в тренд в самом начале, то доход определенно превысит сумму, полученную на середине рыночного движения. Поэтому линия нуля индикатора MACD весьма важна при анализе. Если наклон вверх меняется под нулевой линией, то сделки на покупку окажутся более выгодны, чем те же позиции, открытые при смене наклона над линией нуля. Если же наклон меняется вниз над линией нуля, то предпочтение следует отдать позициям, открытым над нулевой линией.
Описывая особенности, которыми обладает стратегия Три экрана, невозможно не коснуться такого технического сигнала, как дивергенция. Любой практикующий трейдер, последователь идей, системы Три экрана Элдера, подтвердит его высокую прибыльность, превосходящую множество других индикаторов. Так что тщательное отслеживание появления дивергенций на графике цены и графике MACD станет залогом открытия невероятно доходных позиций.
ЕМА-фильтр на первом экране Александра Элдера
Далее будет рассмотрена возможность применения EMA на 1-м из экранов как отличного фильтра. Как уже было упомянуто, первый экран как часть стратегии Три экрана Элдера используется при обнаружении тренда – доминанты с помощью технического индикатора MACD. В свою очередь, скользящее среднее EMA весьма эффективно для устранения противоречий, возникающих при несогласованности сигналов первого и второго экранов.
Чтобы избавиться от озвученной проблемы, Александр Элдер предлагал нанести на первый экран на график цены показатель EMA, период которого составлял бы 13.
Обозначаем тренд восходящим, если цена движется над величиной EMA при одновременном росте MACD и EMA. Если индикатор стохастик в тот же самый момент пересечет уровень 20 в направлении сверху вниз, трейдер должен трактовать ситуацию как сигнал к покупке.
Обозначаем тренд, как нисходящий, если цена движется под линией EMA при одновременном падении MACD и EMA. При пересечении стохастиком уровня 80 снизу вверх, необходимо открывать позиции на продажу.
При невыполнении описанных выше условий Три экрана Элдера подразумевают пассивную позицию, то есть для входа на рынок и открытия позиций придется дождаться лучших времен. Таким образом, трейдер оберегает себя от скоропалительных решений, принятых по ложным сигналам, и повышает общий доход от торговли.
Пример стратегии Александра Элдера
В данном примере стратегия Три экрана будет продемонстрирована на таймфрейме Daily и валютной паре EUR – USD. На правом экране заметен рост индикатора MACD, то есть тренд имеет восходящее направление. Но в то же время EMA свидетельствует о нисходящем тренде (цена под линией EMA, сам индикатор имеет направление вниз). Такое существенно несогласие между показаниями двух индикаторов становится причиной нахождения вне рынка с отказом от открытия любых позиций.
На данном примере очевидно, насколько скользящее среднее в рамках Три экрана Элдера облегчает ведение торговли и защищает от ненадежных сделок.
Второй экран Александра Элдера: волны рынка
После всестороннего изучения положения рынка, продемонстрированного первым экраном, приступаем к анализу второго. Закрепляя пройденное, повторим, что направление рыночного движения определяется ситуацией на 1-м экране. При восходящем характере MACD целесообразно совершать сделки на покупку, иначе лучше направить свои силы на позиции по продаже.
В любом состоянии рынка трейдер может сделать лишь три вещи: совершить покупку, продать позиции или остаться в стороне, то есть вовсе отказаться от открытия любых позиций. Анализ первого экрана системы Три экрана Элдера лишает трейдера одного из вариантов. При направлении MACD вверх торговец либо покупает, либо не входит на рынок. Продажа в данной ситуации крайне не рекомендуется. При направлении MACD вниз тотчас отметается покупку, то есть трейдер может выбрать из продажи или сохранения нейтралитета.
Определение тенденции движения рынка, безусловно, важно, что мог бы подтвердить и сам Александр Элдер, однако этого знания не достаточно для проведения эффективных сделок и, как следствие, получения прибыли. Конкретный момент открытия позиции может указать осциллятор.
Его смысл заключается в манипуляции с перекупленностью/перепроданностью. Перекупленный рынок благоприятен для продажи, перепроданный, наоборот, для покупок. Сделки, основанные на показаниях осциллятора, совершаются исходя из информации о движении рынка, продемонстрированном на первом экране. Если первый график указывает на рост цен, то на втором необходимо определить их спад, свидетельствующий о перепроданности. Правдива и противоположная ситуация: совпадение снижения цены на первом экране с подъемами на втором также говорит о возможности открытия позиций.
Кратко взаимодействие между первым и вторым экраном можно определить следующим торговым правилом, которое ввел еще Александр Элдер: первый экран применяется для определения рыночного тренда, а второй – для обнаружения наилучшей точки вхождения в найденный тренд. Придерживаясь данного правила, трейдер получает возможность открытия сделок с положительным мат. ожиданием. Широко известно, что наличие тренда повышает вероятность продолжения ценового движения в заданном направлении, а не наоборот.
Однако при нахождении рынка в состоянии перекупленности/перепроданности, разворот тренда очень возможное явление. Поэтому рассматривать описанные свойства рынка следует в совокупности, что приводит к следующей мысли: сделки лучше открывать в направлении тренда, выбирая момент коррекции. Именно такое совпадение условий гарантирует высокую прибыль. Именно стратегия с использованием трех экранов облегчает поиск таких выгодных моментов без особых временных затрат.
Применение второго экрана тесно связано с индикаторами осцилляторами. Все показатели данной группы имеют примерно одинаковый принцип работы, соответственно, их сигналы также идентичны. Поэтому конкретный вид осциллятора не сделает погоды. В предложенных примерах используется наиболее распространенный вариант, стохастик, с настройками по дефолту (3,5,3). Профессиональные трейдеры небезосновательно считают его отличным инструментом для выявления уровней перекупленности/перепроданности. Показания данного индикатора могут варьироваться от нуля до ста. Если основная линия осциллятора расположена ниже двадцати, значит, рынок характеризуется перепроданностью. При превышении показаний стохастика над уровнем в 80, на рынке наблюдается состояние перекупленности.
Проанализировав первый и второй экран, трейдер получает исчерпывающую информацию о дальнейших действий на рынке: продаже, покупке или нахождении вне рынка.
Покупка осуществляется при направлении MACD вверх на первом экране и линии стохастика под уровнем 20.
Для продажи оптимальными условиями являются направление MACD вниз на первом экране и превышение линии стохастика уровня 80.
Третий экран Александра Элдера: вход в рынок
Приступая к работе с 3-м экраном, трейдер уже наверняка должен знать, что собирается делать, покупать или нет. Данное решение принимается на этапе анализа первого и второго экрана.
Продолжая аналогию финансового рынка с океаном, Александр Элдер называл первый экран способом нахождения рыночных «приливов», или движений цен. Второй рынок характеризовал волны, направляющиеся противоположно приливу, то есть данный график демонстрирует коррекцию против общей тенденции. И, наконец, последний, третий экран можно сравнить с рябью на волнах, совпадающую с направлением прилива. Показания третьего экрана позволяет использовать рыночные колебания в своих интересах.
Данный экран в пять раз меньше по временному масштабу, чем основной. Здесь не нужно использование никаких технических индикаторов. Достаточно выставить отложенные ордеры, регламентирующие вход на рынок. Такая методика известна под названием смещаемой покупки и продажи.
Направление MACD вверх на первом экране, перепроданность на втором инициирует покупку на третьем экране. Там выставляется стоп-ордер в положении на один – два пункта над максимальным значением прошлого бара.
При несрабатывании ордера и понижении рынка, стоп-приказ передвигается еще на 1-2 пункта над максимумом следующего бара.
Передвижение осуществляется, пока стоп-ордер, наконец, не сработает. Важна также и защита ордера на покупку. Для этого используется стоп-лосс, размещаемый на один – два пункта под минимумом последних двух баров.
Смещаемая продажа на 3-м экране
Направление MACD вниз на 1-м экране + перекупленность на втором становится причиной для открытия стоп-приказа на продажу, выставляемого на 1 – 2 пункта под минимумом предыдущего бара.
При продолжении движения рынка вверх и несрабатывании стоп-ордера, его положение корректируется на один – два пункта под минимумом следующего бара.
Опять же, закончить передвижения стоп-ордера на продажу можно с открытием позиции. Защитой ей послужит ордер стоп-лосс в традиционном положение на 1 – 2 пункта над максимумом последних двух баров.
Описанная стратегия радует своими четкими и явными сигналами, позволяющими открыть высокодоходные позиции.
Использование PSAR на третьем экране Александра Элдера
Помимо вышеперечисленных условий для входа на рынок на третьем экране, существует еще один альтернативный вариант.
Традиционно, вход на рынок происходит по тактике смещаемый покупок и продаж. Хоть описанная методика достаточно удобна и эффективна, она не лишена недостатков. При появлении очередной свечи приходится изменять размер стоп-лосса, что приводит к затруднению при определении размера позиции. В случае краткосрочности стратегии не всегда удается установить стоп-приказ в силу ограничений со стороны брокера.
Отличным решением в данном случае станет способ входа на рынок с индикатором Parabolic SAR. Настройки следует сохранять стандартные, равные 0,02/0,2. Параболик добавляется на последний, третий экран. Трейдер ожидает появления сигнала к открытию позиций.
При возникновении сигнала к покупке на первом экране должен быть восходящий тренд, а на втором – перепроданность. Следует вернуться к третьему экрану, выставить стоп-приказ на покупку, основанный на последней точке PSAR. При правильном определении сигнала, точки параболика будут размещены под графиком.
Как только появляются очередные точки, стоп-приказ перемещается параллельно им, пока позиция не откроется. Далее необходимо совершить защитные мероприятия, а именно открытие стоп-лосса, исходя из последней точки, размещенной под графиком. Чтобы не столкнуться с ложным срабатыванием, отступайте один – два пункта вверх или вниз (соответственно, при покупке/продаже) от точек параболика.
Короткую позицию открывают при наличии нисходящего тренда на первом графике и перекупленности на втором. Точки параболика на третьем экране размещены под графиком. Отложенный стоп-ордер к продаже выставляется таким образом, чтоб от последней точки до него оставалось расстояние в 1 – 2 пункта. Далее, как и в случае с покупкой, двигаем stop-order, пока не откроется торговая позиция. Ограждаем себя от потерь стоп-лоссом на один – два пункта над высшей точкой PSAR.
Пока стратегия казалась вполне классической, соответствующей обычной схема Три экрана Элдера. Но если традиционно стоп-лосс переносится в безубыток, когда цена достигает уровня первоначального рынка, то при применении параболика стоп-лосс просто передвигается относительно последних точек PSAR. Такая тактика носит название трейлинг-стоп. Но как только стоп-лосс оказался на уровне безубытка, далее ведение позиции вновь возвращается к проверенной временем классике.
Предложенная стратегия предпочтительнее обычной в силу своего удобства, особенно для трейдеров, торгующих в краткосрочном периоде. С ее помощью значительно облегчается определение уровней, на которых происходит открытие и закрытие торговых позиций.
Стратегия Трех экранов — по некоторым оценкам намного более 40% профессиональных трейдеров так либо иначе пользуются этой системой торговли. На самом деле, это самая простая и очень известная из общедоступных торговых систем, и новичкам на рынке форекс мы советуем начать торговать именно с нее.
Торговая система была создана Александром Элдером в 1985 году и с того момента, она фактически вообще не претерпела каких-либо изменений, что еще раз говорит о ее надежности при торговле на рынке форекс и широкой применимости при торговле, как на фондовом рынке, так и на валютном рынке Forex.
Ни для кого не секрет, что основная проблема трейдинга заключается в том, что один и тот же индикатор форекс имеет тенденцию давать совершенно противоречивые торговые сигналы в различных масштабах временного диапазона . К примеру, он имеет тенденцию указывать на восходящий тренд на дневном ценовом графике и тут же на нисходящий тренд на часовом ценовом графике. Иными словами, показания индикаторов форекс становятся очень противоречивыми, а сигналы для открытия торговой позиции, зависящими от временного интервала на ценовом графике.
И данной проблеме есть лишь одно решение:
Нужно разбить принятие решений для входа в рынок на несколько этапов, анализируя при этом различные таймфреймы с помощью различных аналитических инструментов в торговом терминале (например в лучшем торговом терминале для трейдинга Metatrader 4, которому я отдаю предпочтение при ).
Конечно же, лучший способ подойти к такому разделению подает именно «метод трех экранов «.
Т.е. Вы строите 3 графика и по одной валютной паре, но в разных временных интервалах и последовательно их анализируете.
Первым выбираете именно «средний » экран, т.е. это тот временной масштаб, которому более всего соответствует длительность сохранения вашей открытой торговой позиции (очень часто — это четырехчасовой (H4) либо часовой (H1)график).
Затем выбираете долгосрочный и конечно же краткосрочный временные масштабы, которые отличаются от среднего на порядок.
Для примера : Если Вы выбираете средним экраном часовик (H1), то соответственно, долгосрочный — H4 (четырехчасовик), краткосрочный — (15- либо 5- минутные) графики.
Анализ в стратегии форекс «тройного экрана» начинается именно с долгосрочного временного графика выбранной валютной пары. Торговая система относится к трендовым , и основная задача, которая стоит перед нами — определение основного долгосрочного тренда для данной валютной пары, в направлении которого нам и предстоит торговать. А так же нужно определить состояние этого тренда, т.е.это начало, середина либо окончание тренда.
Соответственно, на данном ценовом графике нужно применять трендовые индикаторы форекс , превалирующим из которых, в данной стратегии форекс, является MACD-гистограмма . Направление тренда на графике определяется путем соотношения 2-х последних штрихов либо точек гистограммы: восходящая гистограмма (как только последняя точка выше предыдущей) указывает нам на восходящий тренд, нисходящая гистограмма указывает на необходимость открывать позицию на продажу.
Нужно учитывать следующие моменты:
разворот либо спад гистограммы говорит об окончании и развороте тренда.
развороты вверх, которые происходят ниже нулевой линии, подают более сильные торговые сигналы на покупку, чем развороты выше данной нулевой линии.
развороты вниз, которые происходят выше нулевой линии, подают более сильные торговые сигналы на продажу, чем развороты ниже этой нулевой линии.
Рекомендуется использовать несколько индикаторов форекс сразу для исключения ложных торговых сигналов. Основное правило: следует заключать сделки лишь в направлении тренда, выявленного на 1-м долгосрочном «экране».
Например , в определенный момент времени, мы наблюдаем на ценовом графике Н4 яркий бычий тренд (восходящий):
Гистограмма МАКД (MACD) располагается в положительной области (выше нулевой линии) и повышается.
На 2-м среднем экране нужно определить движение против основного тренда — «волну, которая корректируется против течения». Это, напоминает желтый цвет светофора — нужно начать готовится к заключению сделки , разворот коррекционного движения по тренду укажет на возможность для нас покупки либо продажи.
При основной, повышающемся тренде, на первом экране, к примеру, четырех часовом ценовом графике, часовые спады демонстрируют нам возможность покупки, а на недельном тренде к понижению дневные подъемы демонстрируют на потенциальную возможность продажи в конце выявленного коррекционного движения. На втором экране нужно использовать так называемые «сигнальщики» — т.е. индикаторы торгового терминала, такие как: RSI, Stochastic или др.
При этом нужно помнить:
сигнал на заключение сделки на покупку подается, если на 1-м экране тренд повышательный, а сигнальщик на 2-м экране, к примеру RSI , упал ниже линии перепроданности 20% и после этого начинает восстанавливаться;
сигнал на заключение сделки на продажу подается, если на 1-м экране тренд нисходящий, а индикатор RSI на 2-м экране поднялся выше линии перекупленности 80% и после этого начинает падать.
Предположим, что на рисунке мы наблюдаем идеальным момент: стохастик (RSI) развернулся после коррекционного движения и подал нам сигнал на покупку.
«Третий экран» даже не столь является графиком — это просто метод размещения торговых ордера на покупку либо продажу в зависимости от расположения индикаторов форекс на двух предыдущих ценовых графиках. Александр Элдер называет его «скользящим приказом «.
Итак что получается:
если главный тренд идет вверх, а консолидация — вниз, то скользящие торговые сигналы на покупку улавливают момент прорывов вверх уровня сопротивления. Метод скользящего приказа о покупке срабатывает, как только, к примеру, для долгосрочного экрана недельный тренд идет наверх, а сигнальщик RSI на втором дневном экране падает. Поставьте ордер на покупку чуть выше максимума предыдущего дня. Если цена пойдет вверх, позиция на покупку должна быть открыта, когда цена поднимется выше гребня предыдущего торгового дня до выставленного нами уровня. Если же падение цен продолжится, он не выполнит наш приказ на покупку. Тогда опустите приказ на следующий торговый день на 1 тик выше последней максимальной цены.
«Продолжайте ежедневно опускать приказ на покупку, пока он не будет выполнен, либо пока недельный индикатор, развернувшись вниз, не отменит наш сигнал на покупку».
Если главный тренд идет вниз, а консолидация — вверх, то скользящие торговые сигналы на продажу улавливают момент прорывов вниз уровня поддержки. В случае недельного понижающегося тренда возьмите паузу, пока растущий дневной сигнальщик RSI не активирует метод скользящего приказа на продажу. Разместите ордер на продажу немного ниже минимума последнего торгового дня. Когда рынок повернет вниз, он автоматически откроет ваш отложенный ордер на продажу.
Если же рост цен продолжится, тогда ежедневно сдвигайте уровень открытия ордера на продажу на несколько тиков ниже минимума свечки последнего торгового дня. Цель данного метода «скользящего приказа» на продажу - уловить момент прорыва вниз внутри дня. Ордер открывается, как только дневной тренд к повышению обрывается, и недельный тренд к понижению снова вступает в свои права.
Как же размещать страховочные стоп-лоссы в стратегии тройного экрана.
Стоп-лоссы на фиксацию убытка при открытой торговой позиции на покупку нужно ставить немного ниже минимума данного либо предыдущего торгового дня — у наименьшего из этих двух.
Стоп-лоссы на фиксацию убытка при открытой торговой позиции на продажу нужно ставить немного выше максимума данного либо предыдущего торгового дня — у наибольшего из этих двух. Затем ордера можно либо сдвигать по ходу движения рынка в положительной области либо переставлять в ноль и ждать дальнейшего развития событий на рынке, а предлагаю для этого пользоваться .
Теперь давайте посмотрим, насколько мы смогли верно спрогнозировать ситуацию на рынке.
Как вы можете увидеть, прогноз оказался достаточно точным. И взяв это движение, можно увеличить свой торговый депозит приблизительно в 1,5, а то и 2 раза.
И это все благодаря поистине мощной торговой стратегии 3-х экранов .
Видео Система торговли 3-х экранов: