Мечтаете о входах в рынок на стадии зарождения тренда? Хотите взять большую его часть? Тогда эта заметка для вас. Сегодня мы рассмотрим паттерн "3 индейца" , который позволяет распознать фазу затухания тренда и начало формирования глубокой коррекции или полноценного разворота тренда.
На нижеприведенном рисунке изображена идеальная модель "3 индейца". Сразу брасаются в глаза глубокие локальные коррекции, которые в свою очередь информируют трейдеров о том, что рынок "выдыхается" и может наступить его слом.
Опишем признаки идеальности паттерна, сформированного на пике восходящего тренда:
- точка "1" является хаем тренда до момента формирования точек "2" и "3";
- т."3" > т."2" > т."1";
- если наложить Фибо-сетку на волну 0-1, то т."А" должна находится в диапазоне 61.8-78.6%, а т.2 - в диапазоне 123.6-161.8%;
- если наложить Фибо-сетку на волну А-2, то т."В" должна находится в диапазоне 61.8-78.6%, а т.3 - в диапазоне 123.6-161.8%.
Идеальная модель - это конечно хорошо, ну, а что делать, если параметры отличаются от заданных? Стоит ли отказываться от таких паттернов? Конечно же нет! Я рекомендую торговать подобные формации только в том случае, если есть подтверждение в виде разворотной свечной модели, появившейся в т."3". Также стоит учитывать тот факт, что положительная отработка данных паттернов существенно снижается и лучше всего зафиксировать прибыль на уровне tp_1.
Правила для фиксации прибыли/убытка:
- stop loss необходимо установить на несколько пунктов выше отметки 161.8% по Фибо, которая наложена на волну А-2;
- фиксацию прибыли осуществляем в 3 этапа. Для этого, после начала отработки паттерна, натягиваем Фибо-сетку на волну 0-3 таким образом, чтоб 100% приходилось на т."0". Соответственно:
- take profit_1 - 61.8%;
- take profit_1 - 123.6%;
- take profit_1 - 161.8%.
В качестве примера представляю вашему вниманию отработанный паттерн "з индейца" на дневном таймфрейме пары GBP/USD. Предлагаю разобрать каждый из этапов формирования модели.
1. Проверяем, соответствуют ли правилам построения точки "2", "А".
2. Проверяем, соответствуют ли правилам построения точки "3", "В". Расчитываем уровень для отмены модели. В данном случае он же будет являться стоп лоссом. Размещаем его выше 161.8% по Фибо, наложенной на волну А-2.
3. После формирования разворотного свечного паттерна "Повешенный" (с подтверждением), входим в рынок. Рассчитываем уровни для фиксации прибыли, выставляем stop loss.
4. Фиксируем прибыль на заданных уровнях.
При нисходящем тренде, условия формирования модели идентичны вышеприведенным, отличие только в направлении.
Профитной торговли!
Паттерн Три Индейца — модель графического анализа. Ее суть заключается в поиске на графике линии сопротивления или поддержки. При этом, цена должна трижды коснутся этой прямой перед тем, как получится сигнал.
Данный паттерн является одним из наиболее простых в графическом анализе. Тем не менее, он также требует определенных навыков в построении трендовых линий для того, чтобы принимать правильные торговые решения.
Обратимся к скриншоту. Здесь нарисована классическая трендовая линия, указывающая на восходящее движение. Цена несколько раз касается этой линии прежде, чем пробьет ее и тенденция на рынке поменяется.
Почему именно фигура три индейца? Ведь судя по графику, открывать сделку можно было бы и при втором касании и даже при первом.
- Но дело в том, что саму трендовую необходимо строить как минимум по двум точкам, которые подтверждают направление движения. И только при третьем касании мы уже знаем о том, что тренд действительно восходящий и это позволяет нам принимать решение об открытии длинных позиций. Ситуация, изображенная на скриншоте типична. Однако, трендовая не всегда пробивается на четвертом касании.
Восходящая тенденция может продолжаться еще какое-то время и это позволяет трейдеру каждый раз открывать прибыльные позиции.
Модель Три индейца: открываем короткие позиции
Паттерн, который мы рассматриваем, является универсальным, то есть по нему могут быть сигналы как на покупку, так и на продажу. Разница заключается лишь в том, что сигналы для коротких позиций рассматриваются на нисходящем тренде.
Следовательно, первое, что необходимо сделать – найти два максимума и провести по ним трендовую. Важно, чтобы второй максимум был ниже первого (обязательное условие нисходящего тренда).
Далее необходимо следить за появлением третьего максимума, который должен оттолкнуться от трендовой и только в этом случае можно открывать короткую позицию. Далее мы приведем несколько рекомендаций, которые помогут трейдерам улучшить результаты в работе с этим паттерном.
Первое, на что хотелось бы обратить внимание трейдеров фондового рынка – выбор временного масштаба. Он не должен быть слишком маленьким. Но, в то же самое время, искать точки входа по этому паттерну на недельных графиках также не рекомендуется.
- Еще один важный момент – на Форекс. Конечно, многие трейдеры могут поддаться искушению и попытаться открывать сделки в противоположную от тенденции сторону. Делать это не рекомендуется. Никто не может гарантировать, что после второго касания, к примеру, цена не «взлетит» очень высоко.
- В работе с этим паттерном можно попытаться построить верхнюю линию по максимальным значениям цен. Тогда может получиться что-то вроде канала или восходящего треугольника, если верхняя прямая окажется горизонтальной. Таким образом, можно получить более действенный инструмент, производный от паттерна Три индейца.
- Торгуя по описываемой нами модели, можно обратить внимание на то, какие свечи формируются вблизи трендовой при отскоке. Более сильный сигнал появится тогда, когда появляются свечные паттерны разворота.
- Для тех, кто собирается работать с этим паттерном, можно дать еще одну полезную рекомендацию – не стоит открывать сделку сразу же в третьей точке касания. Рекомендуется дождаться отбоя от нее, то есть завершения формирования отбойной свечи и только после этого открывать позиции.
Многие трейдеры любят графический анализ Форекс. Есть в нем, безусловно, объективное начало. , «двойная вершина», «двойное дно» — все эти модели действительно работают, если трейдеру удается их правильно определять. Но любят , как ни странно, не за это.
Трейдерам графический анализ нравится в первую очередь за его творческую составляющую. Наблюдающий графики, кроме классических моделей всегда отыщет какой-то свой , который до него вроде как еще никто и не замечал.
Вот такой не слишком распространенной моделью является модель «Три маленьких индейца» .
Эта формация представляет собой графически три вершины, где каждая следующая вершина выше предыдущей, то есть представляет собой новый максимум, взятый ценой. Цена берет одну вершину за другой, однако, в конце концов, не выдерживает давления «медведей» и стремительно падает вниз, как «сорвавшийся альпинист».
Наблюдать эту модель можно на любом ТФ. (рис.1)
Вход в сделку, в направление противоположном действующему тренду, осуществляется при пробитии ценой условного основания третьей вершины.
Как правило, цена проходит вниз до основания всего подъема. Однако, при консервативной тактике торговли, рекомендуется входить в безубыток при достижении ценой основания второй вершины. И далее, либо брать прибыль у основания первой вершины, либо отбивать прибыль периодически переставляемым стоп-лоссом или трейлом до их срабатывания.
Необходимо отметить, что модель «три маленьких индейца» не является частным случаем модели . Модель «тройной вершины» образует боковое, флэтообразное движение, возвещающее о постепенном затухании движения. Его уровни горизонтальны (рис. 2), движение как бы приостанавливается, становится неопределенным.
В случае же с моделью «три маленьких индейца» мы имеем дело с резким движением цены в обратную сторону после ярко-выраженного трендового движения вверх. Уровни этого движения не горизонтальны, они образуют не флэт, а бычий канал. (рис. 3).
ценовой канал «три маленьких индейца»
Модель «три маленьких индейца» можно наблюдать и отрабатывать на любом тайм-фрейме. Но необходимо помнить, что на старших тайм-фреймах модель образуется реже, но зато сигналы ее более надежны. На младших тайм-фреймах модель встречается чаще, но сигналы ее часто дают сбои.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс
Линда Рашке внесла значительный вклад в развитие технического анализа, создав множество эффективных моделей прогнозирования рыночной цены. Многие из них были описаны в книге «Биржевые секреты», но сегодня я хотел бы обратить внимание на паттерн Три Индейца , который встречается редко, но в цель бьёт достаточно метко.
Вообще, Линда называет данную модель «Три маленьких индейца», не знаю, почему они маленькие, поэтому я буду в обзоре использовать сокращённое название. Итак, по своей сути это кульминационная модель, после формирования которой вероятность разворота тенденции существенно увеличивается, т.е. речь идёт о контртрендовой фигуре.
Если кто-то уже обжёгся на торговле против тренда, не спешите ставить крест на «индейцах», так как они могут применяться для идентификации момента завершения коррекции, сформированной в рамках глобального движения на старшем таймфрейме.
Структура паттерна Три Индейца
Внешне данная фигура очень похожа на гармоническую модель ABCD, но она формируется не за две волны, а за три, т.е. получается, что паттерн Три Индейца фильтрует ложные сигналы, которые можно было бы поймать, руководствуясь разметкой ABCD.
На следующем рисунке представлен пример того, как выглядит «индейская» формация бычьего типа (принцип построения медвежьей модели аналогичен):
Во многих методичках по трейдингу алгоритм разметки данной фигуры описывается поэтапно, мол, появилась первая волна – строим сетку Фибоначчи и ждём формирования второго импульса.
Подобный подход работает только на истории, а в реальном времени мы не имеем ни малейшего представления о том, что появилось на графике – первая волна «трёх индейцев» или просто случайный всплеск (откат). Поэтому строить черновую разметку и делать какие-то выводы можно только после подтверждения двух импульсов:
Теперь разберёмся с пропорциями паттерна Три Индейца. Предположим, что мы увидели две волны, внешне похожие на начало искомой фигуры, но одного предположения мало, необходимо ещё измерить ключевые соотношения Фибоначчи.
Первая фибо-сетка растягивается от точки 0 до 1:
Откат от первой волны признаётся удовлетворительным в том случае, если он
завершается в диапазоне 61,8% - 78,6%, при этом небольшие погрешности, такие как пересечение тенью свечи предельной границы, являются допустимы, всё-таки на рынке не бывает идеальных фигур.
Вторая фибо-сетка строится между точками 1 и A:
Для того, чтобы паттерн Три Индейца был корректным, вторая волна должна завершиться в области 127,2 – 161,8%.
И последний элемент, который необходимо проанализировать на истории, - это коррекция от второй волны. В данном случае растягиваем уровни Фибоначчи от точки A до 2:
Точка B – это и есть искомая величина, она должна располагаться между фибо-уровнями 61,8% и 78,6%.
После того, как появилась рассмотренная выше формация из двух волн, можно делать прогнозы и устанавливать отложенные ордера, для этого первым делом необходимо определить точку завершения третьего импульса.
Выше я рассматривал исторический пример, который уже отработался, но чтобы лучше был понятен смысл действий на последнем этапе анализа паттерна Три Индейца, я удалю все свечи, «нарисованные» рынком после завершения коррекционного движения от второй волны.
Для того чтобы спрогнозировать завершение третьей волны, нам снова придётся воспользоваться уровнями Фибоначчи , растянув соответствующую сетку от точки 2 до B:
Как и в случае со вторым импульсом, третий «индеец» должен сформироваться в области 127,2 – 161,8%, поэтому можно приступить к установке «отложек».
Стратегия Линды Рашке
Учитывая тот факт, что рассмотренный паттерн Три Индейца является бычьим, актуальными становятся ордера типа buy-limit, в частности, наиболее оптимальный сценарий работы можно описать следующей инструкцией:
Вторая цель чаще всего располагается на уровне 127,2%, т.е. на него можно установить тейк-профит.
Альтернативный вариант идентификации целей заключается в построении разметки Фибоначчи от точки 0 до 3, т.е. по диапазону всей фигуры.
Как и в первом случае, при расстановке «тейков» следует ориентироваться по отметкам 61,8% и 127,2%. Какой вариант выбрать, ответит статистика отработки паттерна Три Индейца на конкретном торговом инструменте, но по моим наблюдениям, цель 127,2%, построенная на базе всего диапазона, достигается очень редко.
Как я уже вскользь отмечал, рассмотренная модель может применяться не только для поиска окончательного разворота тенденции, но и для заключения сделок в направлении тренда на старшем ТФ. И раз речь зашла о таймфреймах, то нельзя не отметить тот факт, что паттерн Три Индейца превосходно работает даже на «пятиминутках».
Торговый инструмент: EURUSD
,
Временной диапазон: 1H
,
Используемые индикаторы: Линейка Фибоначчи
,
Объем сделки: 0,5 на каждые 50 пунктов стоп лосса
.
Привет! Ребята!. Сегодня будет заметка из раздела Торговые системы. Речь пойдет о системе известной, как стратегия Три индейца. Также поговорим про индикатор, который этот паттерн определяет. И про Линду Бердфорд Рашке, которая написала про это.
Когда об этом написали
Книга Биржевые секреты вышла в 1996 году. В интернете первую публикацию об этом я нашел 2009 году. До этого на просторах нашего интернете об этой книге и методе не знали, судя по всему.
И первая же публикация содержала неточность. Там говорится, что модель, о которой идет речь, это последовательные вершины, которые находятся на одной трендовой линии. Но в книге говорится о том, что эти вершины симметричны.
Неточность — бич современного трейдинга
В трейдинге работают простые люди. Конечно у многих успешных трейдеров есть выдающиеся качества. И все же они просто люди. А человеку свойственно ошибаться. Вы замечали, что прочитав про какую-нибудь стратегию вы изменяете её, когда применяете.
Решение неточности с уровнями!
Если да, то вот что вам нужно знать! Если дать такое задание, как построить линии поддержки и сопротивления 10 человекам, то все 10 построят их по-разному. Это особенность человека. Он старается все изменить под себя. Сделать так, как ему удобно. Да, мы привыкли повторять за нашими учителями, но: характер, слабость памяти, отсутствие энтузиазма, элементарную усталость никто не отменял. Поэтому и происходит так, что даже опытные трейдеры переосмысливают некоторые вещи по-своему . Так вышло и с первой публикацией об этом методе.
Закончим с неточностями прямо сейчас!
Автор, который писал про метод, может, не поверил в такую формулировку, как «симметричные вершины», или, может быть, он хотел просто оказать своим читателям услугу и упростить эту, прямо скажем, неоднозначную формулировку. Ведь симметричными вершины могут быть относительно друг друга и относительно самих себя — своей левой и правой стороны.
Да, это так! Но если смотреть иллюстрации, которые приведены в книге, то становится ясно, что вершины симметричны относительно самих себя. Конечно, они могут быть не сто процентов одинаковы и слева и справа, но, в целом, они именно такие.
Стратегия Три индейца
Итак, что нужно, чтобы поторговать по этой системе? Находим три симметричные вершины (впадины в данном случае) — это Три индейца паттерн такой, и как только начался разворот на третьей вершине входим. Стратегия Три Индейца предусматривает стоп лосс на уровне минимума последней впадины. Теперь осталось определить, какова величина тейк профита. Так как мы ожидаем полноценный разворот тренда. то цена должна уйти за пределы всего паттерна. Будем говорить, что это, допустим, в течение 50 свечей будет тренд. В среднем, на 1H цена от открытия до максимума ходит, там, допустим, 7 пунктов. Но есть коррекции, поэтому на 50 свечей * 7 пунктов от открытия до максимума /100%*30%=105 пунктов можно на 1H (нужно пересчитывать) размещать тейк профит.
Индикатор Три индейца
Я нашел такой инструмент. Он использует ZigZag. Мне не очень понравился. Перерисовывает, и к тому же показывает только на трендовой линии вершины. Ошибка, допущенная первым автором продавила общественное мнение. Мало кто читает книги. Так и появился этот инструмент. И, возможно, потому что так проще.
Но я нашел Гармонический Три движения. Оттуда взял соотношения, которые должны показывать по линейке Фибоначчи очень похожие вершины и впадины.
Вот что получилось. По тренду меряем предыдущую волну, следующая должна быть в диапазоне 127-168 (розовая). Против тренда натягиваем против тренда трендовую волну и следующий откат должен быть в диапазоне 61.8-78.6.
Выводы
Сработает ли паттерн Три индейца по индикатору Фибоначчи? Чем ближе будет к заложенных данным, тем вероятность выше.
Данное направление находится в развитии и пользуется спросом.
По этому вопросу у меня все! До новых заметок!