Что такое биржевой стакан и есть ли он на Форекс? Биржевой стакан онлайн для рынка форекс

Биржевой стакан и лента сделок, пожалуй, самые недооцененные инструменты анализа акций среди массового инвестора.

На просторах интернета полно информации об анализе графиков цены и самых экзотических технических индикаторах. Чуть менее распространен анализ объемов торгов, по причине отсутствия такового у форекс-брокеров, активно популяризирующих биржевую торговлю. Не сложно найти неплохой учебник по инвестированию и фундаментальному анализу. Но вот, что касается использования ленты сделок и биржевого стакана, здесь русскоязычные ресурсы ограничиваются разъяснением терминов «бид», «аск» и спред, на чем весь анализ этих инструментов, по сути, и заканчивается. Есть неплохие видеоматериалы, но они преимущественно описывают ситуации на рынке США, где ECN и «дарк-пулы» вносят свои коррективы в механику торгов. Данная статья призвана хоть немного, но ликвидировать этот пробел и рассказать о том, как и зачем эти инструменты могут быть использованы на российском рынке обычным частным инвестором.

Стакан, лента, «офферы» и «принты»

Биржевой стакан (level 2 на американском рынке) – это список лимитных заявок на рынке в текущий момент. Как правило, заявки на продажу расположены сверху и выделены красным цветом – еще их называют «аски» (от англ. ask – спрос). Заявки на покупку выделены зеленым, расположены снизу и называются «биды» (от англ. bid – предложение). И те, и другие еще называют «офферами» (offers).

Иногда «офферами» называют только заявки на продажу

Цифра рядом с ценой обозначает количество лотов (или контрактов на срочном рынке), которое можно купить/продать по этой цене. Если вы хотите купить, например, 100 лотов, то вы можете купить 15 лотов по цене 74,84 и все остальное по 74,85. Если продать, то весь объем можно реализовать по 74,8. Если эти цены вас не устраивают, тогда вы размещаете лимитную заявку по интересующей цене, она появляется в стакане, и вы ждете, пока найдется участник торгов, который её исполнит.

Глубина стакана

Стакан характеризуется глубиной. Глубина стакана «20Х20» обозначает, что в окне будут отображаться заявки по 20-ти лучшим ценам на продажу и 20-ти лучшим ценам на покупку». Как правило, большинство брокеров предоставляют именно такую глубину стакана. Если у вас отображается меньше, просто попробуйте подключиться к другому серверу в QUIK. Глубину, большую чем 20х20 можно получить в индивидуальном порядке, как правило, она требуется на рынке фьючерсов.

Альтернативный вид стакана, который можно изменить в настройках

Лента сделок

Лента сделок (level 1 на американском рынке) в российской действительности, где в качестве основного торгового терминала свои позиции прочно удерживает терминал QUIK, она называется «Таблица обезличенных сделок». Найти её можно в меню Создать окно -> Таблица обезличенных сделок. Если она окажется пустой, значит нужно исправить настройки в меню «Система ->Заказ данных -> Поток обезличенных сделок». Если и там Вас встретит пустой список, необходимо обратиться к брокеру с просьбой включить поток обезличенных сделок. По умолчанию он может быть отключен, чтобы снизить нагрузку на интернет пользователя.

В ленте сделок отображаются все сделки, которые проходят по выбранным биржевым инструментам. Для эффективного использования одну таблицу лучше настраивать на один инструмент. Для наглядности удобно выделять сделки на покупку и продажу разными цветами.

Каждая строчка в ленте называется «принт» и обозначает сделку по конкретной цене. Цифра рядом с ценой обозначает количество купленных/проданных лотов (или контрактов на срочном рынке).

Таким образом, биржевой стакан дает нам информацию о лимитных заявках на рынке, а лента – о том, на какие объемы были заключены сделки по различным ценам.

Подробнее о том, как настроить ленту и стакан можно прочитать в инструкции к QUIK или найти видео на просторах интернета. Давайте теперь разберемся, что же можно увидеть с помощью этих инструментов

Спред, ликвидность и активность торгов

Ликвидность биржевого инструмента – это возможность быстро купить или продать актив по цене, близкой к рыночной. Нет проблем продать или купить 1 лот. Многие акции позволяют быстро совершить сделку с 1000 лотов. Но когда вы работаете с объемом в 10 000 все становится чуть сложнее.

Первое, на что стоит обратить внимание, это количество заявок и их плотность в стакане. Как правило, для одного инструмента плотность заявок примерно одинакова для одной и той же фазы рынка. По тому, насколько плотно расположены заявки, сколько их и какая средняя величина спреда, можно быстро оценить ликвидность, величину проскальзывания рыночной или стоп-заявки и какой объем можно быстро набрать не «размазывая» позицию по ценам. Для примера можно открыть и поставить рядом для сравнения стаканы акций Сбербанк-ао и Сбербанк-ап.

Хорошо видно, что покупка 5000 акций ао и 5000 акций ап совершенно разные вещи. (Для АО в одном лоте 10 акций, для ап – 100). Если в первом случае можно просто купить по рынку, или даже поставить лимитный ордер на 226,32 и быть спокойным за его исполнение, то в случае с привилегированными акциями ситуация становится сложнее. При покупке по рынку сразу теряется 20 пунктов на спред, и вдобавок средняя цена покупки окажется еще выше за счет низкого предложения. Если же поставить лимитную заявку на 50 лотов, нет гарантии, что она будет исполнена в полном объеме и не придется потом «догонять» растущую цену.

Также можно сразу оценить целесообразность выставления автоматического стоп-лосса. Если в Сбербанк-ао проскальзывание может ограничиться 15-20 пунктами, то для Cбербанк–ап это может сулить куда-более весомые потери.

Для удобства, можно зайти в настройки стакана и поставить галочку «разреженный стакан» Тогда пробелы между ценами и спред будут отображаться нагляднее.

Пример разреженного и обычного стакана акций ММК

Сразу стоит отметить тот факт, что не всегда авторы тех заявок, которые стоят в стакане хотят их исполнить. Довольно часто при появлении активных сделок по рынку часть заявок снимают. Особенно часто это встречается на малоликвидных акциях, вроде RSTI, NLMK, RASP и др., где за счет больших пробелов в цене «кормятся» скальперы и торговые роботы, активно переставляющие свои заявки. Оценить, какие заявки действительно исполнили, а какие просто сняли, можно только по ленте сделок.

Также по ленте можно оценить активность торгов. Количество «принтов» в секунду и объемы сделок дадут понимание, насколько активно торгуется инструмент и с какой скоростью могут двигаться котировки. Для среднесрочных сделок этот нюанс может быть полезен при входе и выходе из позиции, например, когда нужно оценить истинность пробоя или насколько сильна реакция рынка на новость. В общем случае стоит учитывать следующие моменты:

Частота «принтов», их объем и направленность. Быстрый разбор «офферов» крупными заявками в одном направлении указывает на сильное давление участников на котировки. Понятие «быстрый» относительно и определяется путем наблюдения за конкретным инструментом. Также можно ориентироваться на шкалу времени в ленте, если частота небольшая. В течение дня активность торгов, как правило ниже с 13 до 16 часов по МСК.

Сужение спреда «офферами». Если активный разбор «асков» сопровождается сужением спреда со стороны «бидов», по которым сделки проходят редко, это признак силы покупателей. Еще лучше, если среди «бидов» начнут появляться крупные заявки. Если такое случается в момент пробоя уровня, можно считать это еще одним подтверждающим сигналом его истинности. Тоже справедливо и для движений вниз.

Во время выхода важных новостей, активность очень высокая . Для неё характерен очень высокий спред и частые разнонаправленные сделки, особенно на инструментах с невысокой ликвидностью. В такие моменты ориентироваться на ленту и стакан в QUIK очень сложно. Просто нужно понимать, что рынок волатилен, риск высокий и исходя из этого корректировать свою торговлю.

Участники торгов

Прежде, чем искать более конкретные сигналы в стакане, стоит разобраться, чьи действия можно там увидеть. На рынке действует большое количество самых разнообразных участников, которых условно можно разделить на следующие категории:

Высокочастотные роботы ( HFT)

Скорость исполнения сделок может составлять микросекунды, так что вряд ли удастся разглядеть их, используя обычный QUIK. Тем не менее, их сделки отображаются в ленте и могут нести полезную информацию. По сути, это те же торговые алгоритмы, но использующие существенное преимущество в скорости.

Скальперы

Сделки внутри спреда – скальпер выставляет лучший «бид» на покупку, а потом сразу выставляет лучший «аск» на продажу. При удачно подобранном моменте и достаточной ширине спреда удается сделать быструю сделку с небольшой прибылью, окупающей комиссию.

Сделки от крупного «оффера» – при появлении крупной заявки в стакане, часто её не могут удовлетворить сразу. Цена убегает от неё, движимая закрытием позиций и входящими в сделку скальперами, рассчитывающими заработать на этом отскоке.

Сделки на «разъедание» крупного «оффера» - когда поток сделок по «офферу» достаточно сильный, скальперы входят в сделку в надежде на то, что после удовлетворения «оффера» сработают стоп-лоссы заходивших на отскок и дадут краткосрочный импульс.

Маркетмейкеры и торговые алгоритмы

Имеются в виду не те «страшные маркетмейкеры», которые «кукловодят рынок» и которыми пугают на форумах сторонники теорий заговоров. Институт маркетмейкинга создан для поддержания ликвидности на рынке. Эти участники торгов удерживают спред, чтобы он чересчур не расширялся, а также покупают, когда все продают и продают, когда все покупают. Их цель – стать для вас другой стороной сделки, когда ликвидности недостаточно. Такая деятельность выгодна эмитенту и бирже, чтобы поддерживать ликвидность не самых популярных инструментов. Для самого маркетмейкера такая торговля связана с определенными рисками, поэтому маркетмейкеры используют специальные торговые алгоритмы с выставлением двусторонних котировок, а биржа предоставляет льготные условия по комиссиям, позволяющие маркетмейкеру отбивать расходы и зарабатывать прибыль.

Как и для любого разработчика торгового алгоритма, маркетмейкеру важно, чтобы его суть оставалась недоступна широкому кругу трейдеров. Однако отдельные моменты можно разглядеть в стакане. В частности, можно обращать внимание на одинаковые «офферы».

Помимо маркетмейкеров на рынке действует большое количество других торговых алгоритмов, реализующих различные стратегии. Они могут провоцировать ложные пробои и другие обманные маневры на коротких временных промежутках, поэтому стоит проявлять бдительность.

Частные инвесторы и профессиональные трейдеры

Условно можно назвать их «толпой». Участники торгов, действующие по своим стратегиям на различных временных интервалах, которые во время сильных движений могут поддаваться эмоциям и вести себя предсказуемо (чем профессиональнее участник, тем в меньшей степени это проявляется). Они являются «топливом» которое заставляет цену двигаться. Их активность и предпочтения можно оценить по частоте и объему сделок, переставлению «бидов» и «асков», расширению и сужению спреда.

Крупные игроки и инвестиционные фонды.

Самая интересная категория игроков. Имея большой объем денег, такие игроки могут существенно сместить баланс спроса и предложения. Чем крупнее оперируемые игроком суммы – тем более существенное и долгосрочное влияние оказывают на рынок его действия. Основная задача использования стакана и ленты – определение присутствия таких игроков, попытка понять их намерения и насколько им это удается. Такой навык еще называют чтением ленты.

Чтение ленты – непростой процесс, для овладения которым необходимы либо качественные видеоматериалы с комментариями, либо знающий человек, который покажет вам пальцем куда нужно смотреть. И конечно же – много практики. Тем не менее, есть ряд простых формаций, которые можно наблюдать и без особой подготовки.

На что смотреть в стакане

Крупные «офферы»

При чтении ленты важно отслеживать в стакане крупные заявки, которые больше среднестатистических. В зависимости от торгового инструмента, крупными можно считать разные величины. В основном, для акций второго эшелона можно смело ориентироваться на значения больше 10 000 лотов. Для Сбербанка, Газпрома и ВТБ это цифры более 40 000.

Крупный «оффер» нужно рассматривать в контексте его появления. Стоит обращать на него внимание в следующих случаях:

Крупная заявка стоит на внутридневных максимумах/минимумах

После хорошего направленного движения игрокам необходимо зафиксировать прибыль. Крупная заявка может показать цену, где основная масса игроков собирается закрывать позицию, и вероятен разворот.

Крупная заявка появилась внезапно после боковика

Иногда на фоне невысокой активности появляется крупный «оффер» вблизи от лучших цен. Стоит учитывать, в контексте каких движений он появился и как рынок отреагировал на его появление.

Крупная заявка стоит на уровне

Крупная заявка на уровне может служить двум целям – набрать позицию и показать намерение удержать уровень. Её присутствие говорит о том, что уровень может удерживаться и на него можно ориентироваться при торговле. При торговле отскока от такого уровня можно существенно сократить стоп-лосс, устанавливая его сразу за крупной заявкой. При торговле пробоев можно ориентироваться на частоту принтов по «офферу» и его остаток. На ликвидных инструментах иногда допустимо открывать сделку на пробой выставляя автоматическую стоп-заявку сразу за «оффер».

Если же на уровне ничего особенного не наблюдается, с большой долей вероятности можно ожидать «запиливания» уровня.

Айсберг-заявки

У такой заявки есть видимая и скрытая части. Например, по цене 100,00 стоит 200 лотов на продажу. Это видимая часть. Как только эти 200 лотов откупают заявка обновляется и так до тех пор, пока весь объем не выкупят. Таким образом маскируются крупные «офферы», чтобы цена не «убегала» от них. Айсберг-заявки, поддерживаемые Мосбиржей, допускают минимальное соотношение видимой и скрытой части 1:100. Однако, участники торгов могут использовать свои собственные алгоритмы для организации айсберг-заявки, параметры по которым могут отличаться. В стакане их можно увидеть, когда по небольшому «офферу» проходит много «принтов», суммарный объем по которым превосходит «оффер» в разы.

Buy- hunt / Sell- hunt

Торговые алгоритмы, альтернатива айсберг-заявкам. Алгоритм buy-hunt скупает все предложение по определенной цене и ниже неё. Аналогичным образом sell-hunt продает по всем доступным «бидам» выше определенной цены. Эти алгоритмы пишутся самими участниками торгов. Таким образом может набираться позиция или удерживаться нужный уровень.

Повторяющиеся «принты»

Особо крупным игрокам, когда они не могут совершить сделку на внебиржевом рынке, приходится прибегать к различным ухищрениям, чтобы набрать позицию в стакане, и при этом не обнаружить себя. Одним из таких ухищрений является запуск алгоритма, который покупает/продает по рынку определенное количество лотов через некоторые промежутки времени. Это могут быть одинаковые объемы через равные промежутки времени, либо чередующиеся (например, 15,16 и 17 по очереди) через случайные промежутки времени (например, в пределах 5-15 секунд).

Флиппинг (Flipping)

Еще одним алгоритмом набора позиции может быть постановка лимитных ордеров с одной стороны рынка, для того, чтобы данная сторона рынка выглядела сильной, пока идёт набор позиции с другой стороны рынка. Это может быть реализовано, например, с помощью крупного «аска» сверху и «айсберг-бида» снизу. Когда айсберг будет исполнен, крупный «аск» сверху убирается и снизу ставится крупный «бид». Те, кто изначально вставал в короткую позицию, начинают откупать свои сделки, толкая цену вверх.

Заключение.

Стакан и лента – незаменимые инструменты для внутридневной торговли и свинг-трейдинга. Для средне- и долгосрочной торговли они не так эффективны, но понимание происходящего в стакане поможет лучше оценить ситуацию на рынке и выбирать точки входа с более удачным соотношением риск/прибыль. Вариантов развития событий в стакане может быть огромное количество. Наблюдая и запоминая существующие закономерности, можно овладеть навыком использования этих инструментов на уровне, достаточном для качественного повышения эффективности своей торговли. А начать можно с наблюдения примеров, изложенных в этой статье.

Галактионов Игорь
БКС Экспресс

В трейдинге одной из популярных тактик является торговля с использованием объемов. Для ее применения разработаны специальные технические индикаторы и инструменты. Большим спросом у спекулянтов пользуется «биржевой стакан», позволяющий им анализировать финансовый рынок и предполагать его дальнейшее направление. Главное преимущество этого инструмента — возможность отслеживания позиций крупных игроков, от которых зависят изменения рыночных котировок.

Что такое «биржевой стакан»?

Этот инструмент есть на каждой площадке или платформе, где совершаются торговые сделки. Например, на MetaTrader 5 его можно найти в разделе основных настроек площадки (обзор рынка) под названием «стакан цен», а на платформе Quik он находится во вкладке «торговля — заявки».

«Биржевой стакан» — это таблица, в которой отражаются лимитные и рыночные заявки от всех участников финансового рынка с любыми изменениями в режиме реального времени. Это самый удобный способ выявить крупные контракты и в зависимости от открывать позиции на покупку/продажу или, наоборот, выходить с рынка и закрывать ордера. Его удобно применять в трейдинге, так как он устанавливается на график рыночных котировок и трейдеру не приходится дополнительно открывать какие-либо вкладки.

Функции «стакана»

Основное его назначение в трейдинге — это отслеживание настроения рынка. «Биржевой стакан» и его анализ позволяют понять эксперту или трейдеру, какая ситуация происходит на рынке.

Основные функции:

статистические данные (видимость заявок от всех участников рынка);
определение лимитных заявок крупных игроков;
отражение спреда;
анализ и прогнозирование котировок.

При помощи этого инструмента можно оценить рыночную ситуацию, в каком состоянии находится финансовый рынок (флет или трендовые движения и импульсы), кого на нем больше - покупателей или продавцов, выявить наиболее благоприятные моменты для открытия позиции, определить уровни поддержки и сопротивления, а также увидеть крупные заявки с большими контрактами.

Описание инструмента

От правильного использования "стакана" зависит будущая прибыль трейдера. Новичок, решивший использовать этот инструмент, должен понимать, что такое "биржевой стакан", подробное описание которого можно найти в любом справочнике по трейдингу, и как он работает. Кроме того, ему необходимо будет научиться анализировать полученные по нему статистические данные и использовать их в работе на финансовом рынке.

"Стакан" выглядит в виде таблицы, в которой отображаются лимитные заявки всех участников рынка, а также текущий показатель котировок. Все они делятся на две категории:

Заявки на продажу, которые находятся в красном поле "стакана".
Лимитные заявки на покупку — в зеленом поле.

"Биржевой стакан" имеет шкалу, в которой отображаются рыночные котировки. Переход между красным и зеленым полем является зоной, где находятся значения показателей в настоящий момент, то есть по рыночным ценам.

В стакане можно увидеть абсолютно все лимитные заявки с различным объемом контрактов, а также значения спредов, которые периодически меняются. Его изучение не потребует много времени и разобраться с ним сможет любой новичок, так как в его основе лежат всего несколько показателей: шкала котировок и два поля для покупок и продаж с отображением спреда.

Анализ «стакана»

Для торговли на финансовом рынке разработаны системы, в которых используется этот инструмент. "Биржевой стакан" и его анализ позволяют трейдерам при помощи специальных методик прогнозировать изменения котировок и находить перспективные точки для входа в рынок.

Все заявки распределяются по объемам контрактов:

Выставленные лимитные ордера от крупных игроков имеют значение свыше 5 тыс. контрактов. Это очень значимые заявки, и их необходимо анализировать в первую очередь. Именно они изменяют направление рынка, создают импульсы и тренды и осуществляют на нем крупные движения котировок. Профессионалы советуют новичкам в это время не торговать, так как малейшая ошибка может уничтожить депозит неопытного игрока, в результате которой он получит "Маржин-колл".
Заявки до 500 контрактов выставляют средние участники рынка. К ним также необходимо присматриваться, так как они, пусть и в меньшей степени, но влияют на рыночные изменения.
Мелкими заявками считаются показатели до 50 контрактов. Такие позиции совершенно не отражаются на каких-либо изменениях котировок и считаются несущественными или нейтральными заявками.

Не менее существенную роль играет взаимосвязь между "пассивными" и "агрессивными" видами заявок, которую также необходимо учитывать и внимательно изучать во время анализа рынка. Первый вариант позиций определяет на графике уровни поддержки/сопротивления. "Агрессивные" заявки выставляют крупные участники рынка, с помощью которых на нем происходят движения и создаются тренды.

Перед открытием каждой позиции необходимо внимательно изучить все изменения показателей «биржевого стакана», оценить рыночную ситуацию и проанализировать ее с использованием аналитических и статистических данных.

Принцип работы

Чтобы действительно зарабатывать на финансовом рынке при помощи этого инструмента, необходимо научиться его правильно применять. Прежде всего, нужно понимать, как работает "биржевой стакан" и верно применять его в трейдинге.

Любой участник торгов может открыть позицию в нужный для него момент по рыночным ценам или выставить отложенный ордер на определенных показателях котировок. Такие заявки сразу будут отображены в "стакане", где в дальнейшем трейдеры и аналитики их используют для анализа.

Принцип работы стакана довольно простой: трейдеры выставляют лимитные заявки по текущим ценам, которые сразу же в нем показываются. Позиции, открытые по рыночным котировкам, отражаются в середине "стакана", в зоне перехода между покупкой и продажей. Чем дальше будет выставлена заявка от текущих цен, тем больше прибыли она принесет трейдеру.

Чтобы быстро установить ордер, нужно использовать функцию "торговля в один клик". Первоначально ее необходимо настроить, а в дальнейшем все параметры будут сохраняться, открытие заявок происходит моментально. Особенно важны такие характеристики в "Скальпинге" и краткосрочных сделках, где дорога каждая секунда.

Принцип работы "стакана":

Определить наиболее выгодный курс для открытия позиции.
На выбранном уровне котировок выставить лимитную заявку при помощи отложенного ордера.
После достижения нужного уровня позиция будет открыта.

Закрытие ордера происходит автоматически, если трейдеры используют "Тейк Профит" или в ручном режиме по достижении нужного для спекулянта количества пунктов.

Использование «стакана» в трейдинге

Трейдеры применяют этот удобный инструмент в торговле для открытия сделок и во время прогнозирования изменения рыночных движений. Главное - понять, как пользоваться "биржевым стаканом" правильно и получать с его помощью больше прибыли. Его применяют как в аналитике, так и в различных торговых стратегиях, например, в методиках на отскок или пробой котировок, во время флета и тренда.

Пользоваться "стаканом" очень просто: необходимо с его помощью определить, где установлены лимитные ордера крупных игроков, выбрать уровень котировок с большой вероятностью прибыли и выставить лимитную заявку.

"Биржевой стакан" — это отличный помощник трейдера. Он позволяет максимально использовать статистические данные и полноценно применять аналитику, а также определять позиции крупных игроков и других участников рынка.

Что представляет собой название биржевой стакан цен на Форекс ? На финансовых рынках стаканом считают площадку, на которой можно наблюдать все заявленные сделки покупки и продажи. Равномерное накопление цены и цвета зрительно схоже с обычным стаканом.

Ликвидность валютного рынка Форекс в сотни раз выше, чем у других рынков. Количество необходимой для обработки информации неизмеримо! Невозможно оценить объемы всех торговых платформ в режиме онлайн. Поэтому стакан цен на Форекс значительно отличается от других биржевых стаканов.

Forex стакан, Level 2, Стакан заявок, Книга приказов (Orderbook), Глубина рынка (Market depth) – все это разные названия одного и того же торгового инструмента. Стакан цен предоставляется брокером или диллинговым центром в торговом терминале.

В настоящее время постоянно растет количество брокеров, предлагающих возможность использовать Forex стакан. Уровень централизации развивается и совершенствуется. ДЦ разрабатывают новые технологии, чтобы сделать этот инструмент максимально удобным и доступным.

Зачем нужен ценовой стакан?

Данная программа очень полезна для проведения анализа рынка, а при краткосрочных стратегиях помогает узнать объемы текущих заявок. Для чего это надо? Например, вы хотите купить валюту по цене рынка, придержать ее пунктов 10, а потом продать по возросшей цене. Но, когда вы взглянули в стакан и увидели, что через два пункта ожидается очень большой объем встречных заявок, то станет понятна бесполезность такой сделки. Вряд ли через пару пунктов покупатели смогут раскупить весь предложенный актив, и цена, скорее всего, упадет.

Как формируется цена на рынке?

Допустим, дано: цена и заявки на покупку и продажу. Если по этой цене будет заявлено больше сделок на покупку, чем на продажу, то значит, что все получат желаемое, а цена повысится на одну единицу. Если же и по этой цене больше заявок покупки, то цена еще повысится. Вот такой простой принцип.

На сегодняшний день брокеры продолжают развивать работу электронных сетей, поэтому повышается централизация торговой системы. Брокерские центры интегрируют ценовой стакан в торговую платформу – пользующуюся самым большим спросом у трейдеров, а также предлагают дополнительные полезные функции (например, торговля в один клик).

Что такое стакан цен для MetaTrader 4

Данный инструмент позволяет быстро открывать, трансформировать и закрывать позиции.

Устанавливаем стакан для выбранной валютной пары:

Кликаем меню на графике пары.
Выбираем строку «Стакан цен».
Ищем текущие Bid и Ask (цены покупки и продажи) по нужной паре.
На следующем уровне можно выставлять отложенные ордера.
Последующие уровни выставляются относительно шага цены.
С правой стороны находится колонка для торговли («Trade»), на ней – красные и синие стрелочки, которые необходимы для откладывания отложенных ордеров. Синяя кнопка служит для ордеров Buy (Limit или Stop), красная кнопка выставляет ордера Sell (Limit или Stop). В любой момент ордера можно поменять перетягиванием мышкой.
Для отмены сделки нажимаем «Shift», плюс клик по кнопке с крестиком отменяемого ордера.
Внизу стакана находятся кнопки «Buy» и «Sell». Нажимая их, можно быстро установить ордера с заданными приказами Stop Loss и Take Profit.

Пожалуйста, подождите. Ссылка будет доступна через Load секунд...

Стакан Форекс для Metatrader 5

Несмотря на то, что эта торговая платформа не очень популярна у трейдеров, благодаря своему обновленному стакану заявок, она начинает обретать известность и пользоваться спросом. В данной платформе, помимо валютных пар, можно торговать и другими разнообразными активами. Стакан отображает заявки покупки и продажи по самой лучшей цене на текущее время.

Устанавливаем стакан цен

Кликаем в меню «обзор рынка», далее «стакан цен».
Forex стакан представляет собой три столбика: объем, цена и торговля. Столбец торговли показывает текущие ордера и стопы, заданные трейдерами. Например, BStop 5 – означает ордер Buy Stop, размером в 5 лотов, а SLIM 5 – ордер Sell Limit, размером в 5 лотов.
Трейдер может заявлять обычные или отложенные ордера.
Последний столбец «торговля» имеет красные и синие стрелочки, с помощью которых выставляем отложенные ордера.

В нижней части стакана имеем настройки для установки ордеров:

sl – Stop Loss; измеряем в пунктах;
vol – объем ордера в лотах;
tp – Take Profit в пунктах.

В самой нижней строке находятся приказы:

Sell – короткая позиция по заданному объему «vol»;
Close – закрытие сделки;
Buy – длинная позиция по заданному объему «vol».

Дополнительно, в меню можно выбрать команды: смотреть цену пошагово или только существующие ордера.

Стакан цен – это очень полезная программа для трейдеров, в основу которой заложены главные особенности образования цены. Профессионалы, «читая» стакан, легко определят настроение крупных участников рынка, а также, состояние рынка в целом. Научившись правильно понимать данные значения, можно спрогнозировать краткосрочные движения цены. И эти показатели будут намного ценнее любого опережающего индикатора! Умение разумно использовать Forex стакан в различных торговых системах поможет трейдеру значительно улучшить свою работу и получать достойную прибыль!

Пытались ли Вы хоть раз ответить на вопрос, по какой причине цена увеличивается либо уменьшается? А главное – какие факторы оказывают на нее влияние?

Чтобы разобраться в этом, необходимо повнимательнее присмотреться к так называемому биржевому стакану, который базируется на основном принципе ценообразования.

Что представляет из себя биржевой стакан?

Что такое стакан на бирже? Все биржевые площадки напоминают традиционный рынок, в рамках которого происходит взаимодействие покупателей и продавцов. При этом первые стремятся сделать выгодное приобретение, а вторые – реализовать свой товар подороже.

Данные продавцы и покупатели не проявляют активность до того момента, пока их заявки не будут исполнены. Благодаря таким игрокам рынка возрастает ликвидность инструмента. Вместе с тем, все их заявки – это ликвидные ордера.

В том случае, если на рынке присутствует множество лимитных ордеров, появляется еще одна группа. Только она уже не пассивная, а активная. Ее участники не желают ждать у моря погоды и готовы осуществлять покупки по текущей цене.

Участники активной группы приобретают лимитные заявки, которые принадлежат пассивным игрокам. Причем покупаются они по самой выгодной рыночной стоимости. Именно по этой причине их заявки – это рыночный ордер.

Примечательно, что биржевой стакан не содержит рыночных ордеров. Ведь последние осуществляются в мгновение ока.

Теперь же попробуем дать наиболее точное определение биржевому стакану. Итак, этот индикатор представляет из себя таблицу, которая содержит информацию о лимитных ордерах на приобретение и на реализацию по определенному инструменту . В каждой ячейке таблицы представлены данные, которые касаются стоимости и количества тех активов, которые выставлены на реализацию либо покупку.

К слову, в терминологии игроков рынка биржевой стакан фигурирует и под другими названиями. В данном случае речь идет о Стакане заявок, Книге приказов, Глубине рынка, Втором уровне, Стакан торгового терминала…

Благодаря биржевому стакану, трейдеры дают наиболее точную оценку ликвидности того или иного инструмента за определенный временной отрезок. Но, по большому счету, применяют они его для тех целей, чтобы определить реальные поддерживающие и сопротивляющиеся уровни. Тем не менее, есть немало аналитических методов Глубины рынка. К примеру, большой популярностью пользуется скальпинг не безе участия стакана.

Как создается Глубина рынка?

Все сделки на биржевой площадке совершаются следующим образом: трейдер оставляет посредством торгового терминала соответствующую заявку. В ней содержатся параметры намечающейся сделки. То есть, она отражает приобретение либо реализацию, требуемое количество активов и желаемую стоимость. Как только приказ появляется на биржевой площадке, тут же осуществляется поиск встречной заявки, по которой можно осуществить сделку.

В том же случае, если обнаружить встречную заявку не удается, приказ перемещается в так называемую «Книгу ордеров». После чего вновь необходимо найти встречную заявку. На этот раз она попадает в биржевой стакан. Длинный перечень заявок формируется, согласно следующему принципу. В качестве основы выступает очередность. Сначала учитывается предлагаемая стоимость, а потом учитывается время появления на биржевой площадке.

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

В таблице стакана цен сосредоточено 2 столбика. Один из них отражает стоимость реализации либо приобретение актива. Другой – количество заявок, которые предлагают игроки рынка.

Что же касается верхнего блока существующего формата Глубины рынка, то там содержатся заявки, которые реализуются. А вот нижний блок отображает заявки, ориентированные на приобретение актива. При этом рыночная стоимость и наиболее привлекательные цены, которые выставляют продавцы и покупатели, сосредоточены на стыке между сферой заявок продавцов и сферой заявок покупателей. Процентное соотношение между наиболее привлекательными ценами приобретения и реализации – это биржевый либо рыночный спред.

Заявки, которые участвуют в биржевых торгах, могут быть:

ограниченными (это традиционные заявки, которые отражают тип актива, стоимость и предполагаемый объем намечающейся сделки);
рыночной направленности (это те заявки на приобретение либо реализацию актива по существующей лучшей рыночной стоимости и требуемого количества);
условными (это все заявки, за исключением ограниченных, которые предусматриваю выполнения определенных правил, установленных игроком рынка).

В стакане находятся лишь ограниченные биржевые заявки. Ведь заявки рыночной направленности осуществляются мгновенно по существующей рыночной стоимости. При этом условные остаются вне зоны видимости до тех пор, когда не будут исполнены определенные правила. Только тогда они станут ограниченными либо рыночными.

Глубина рынка и объемы заявок в нем

Заявки, которые содержит Глубина рынка, бывают огромными, средними и небольшими. Так, если среднее количество по фьючерсу на такой индекс, как РТ, достигает одного миллиона контрактов в сутки, то заявка от двух до пяти тысяч контрактов считается огромной. Иначе говоря, подобный ордер требует пристального внимания.

Но, как правило, в торгах фигурируют заявки среднего размера. Они предусматривают от двухсот до пятисот контрактов. Причем эти ордера также давят на стоимость. Но учитывать данное давление необходимо только при том раскладе, если накопиться определенное количество средних заявок. Когда речь идет о заявках, которые включают от десяти до пятидесяти контрактов, то они остаются практически незамеченными. По этой причине они почти не влияют на рынок.

Все о пассивных и агрессивных заявках в котировочном стакане

Пассивные ордера статично сосредоточены на ценах, которые являются практически идентичными. Одним словом, они находятся на одном месте и отвечают за сохранность определенного уровня. Более того, они не проявляют агрессии. В Глубине рынка появляются пассивные ордера на том этапе, когда рынок испытывает сильный графический уровень. Он может быть, как сопротивляющимся, так и поддерживающим.

Использование биржевого стакана

Изучив котировочный стакан, трейдеры будут знать, какие факторы повлияли на формирование существующей стоимости, каким образом разместились текущие заявки на приобретение и реализацию активов, при каких ценовых уровнях и каком количестве рациональнее выполнять вход на биржу. Торговля по стакану обладает преимуществом, поскольку анализ стакана является опережающим индикатором рынка.

Так, если рядом с верхним пределом канала сосредоточилось слишком большое количество заявок на реализацию, то с определенной долей вероятности можно утверждать, что трейдерами была произведена скупка активов на нижнем пределе канала. И они стремятся реализовать их на верхнем пределе канала. Следовательно, в скором времени рынок окажется у верхнего предела, после чего произойдет спад. Спровоцируют его большое количество продаж.

Предусмотрен ли биржевой стакан цен в системе «Форекс»?

Существует хороший технический инструмент, с помощью которого можно выводить в терминал МТ4 некоторые брокерские ордера.

К сожалению, сейчас провайдеры ликвидности не предлагают самодостаточный онлайн-стакан цен в системе «Форекс». Впрочем, это объяснимо. Они не желают открывать карты перед мелкими игроками рынка. Не исключено, что в отдаленной перспективе какой-нибудь регулятор заставит их пойти на этот шаг. И то не факт.

Вместе с тем, по сравнению с другими рынками, «Форекс» отличается большей ликвидностью и оперативностью. Это же сколько данных потребуется проанализировать, а затем переслать их в терминал трейдера. По большому счету, эта задача труднореализуемая.

Терминал МТ4, а также МТ5 располагают определенным стаканом цен. Но, он не содержит адекватной либо более-менее реалистичной информации.

Именно поэтому трейдерам, которые торгуют посредством «Форекс» остается уповать на крупные брокерские стаканы. Так как они располагают обширной клиентской базой и содержат полезные данные.

В отношении биржевого стакана, они обладают как неоспоримыми «+», так и «–». Они следующие:

выводится информация, касающаяся стоп-лосов и тейк-профитов (трейдеры биржи нервно курят в сторонке);
обновление информации происходит не в режиме реального времени (интервал обновлений достигает двадцати минут);
отображается информация только в процентном соотношении, но не в реальных цифрах.

Что ж, настало время подвести жирную черту под вышесказанном и сделать кое-какие выводы. Итак, какое значение имеет стакан на бирже для трейдеров?

Ответ – очень большое. Так как это уникальный и единственный в своем роде индикатор, который действует на опережение. При этом другие инструменты и в подметки ему не годятся. Ведь они основаны на математической формуле, в основе которой заложена определенная стоимость. Грубо говоря, использовать их для прогнозирования цен нельзя.

Стакан заявок (ордеров) от брокера OANDA — многие о нем слышали, но не все знают, как по этому индикатору правильно ориентироваться, интерпретировать показатели и прогнозировать рынок Форекс.

Заинтересованным Форекс трейдерам Брокер OANDA предоставляет бесплатный доступ к обзору объемов сделок находящихся в рынке за последние 24 часа.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Разберём стакан Оанды по типам сделок

Пример №1

График Оанды «Открытые позиции (Buy и Sell)»

Сектор «А» отображает ордера «Sell», которые находятся в «+», т.е. являются прибыльными относительно текущей цене на примере №1.
Сектор «B» отображает сделки «Buy» которые находятся в «-», т.е. являются убыточными относительно текущей цене на примере №1.
Сектор «С» отображает сделки «Sell», которые находятся в «-», т.е. являются убыточными относительно текущей цене на примере №1.
Сектор «D» отображает сделки «Buy» которые находятся в «+», т.е. являются прибыльными относительно текущей цене на примере №1.

График Оанды «Ордеры (все типы отложенных ордеров)»

Сектор «А1» отображает «Sell limit».
Сектор «В1» отображает отложенные ордера «Buy stop».
Сектор «С1» отображает отложенные сделки «Sell stop».
Сектор «D1» отображает «Buy limit».

Как анализировать стакан Оанды и прогнозировать рынок?!

Разберем правило анализа. Возьмём валютную пару GBP/USD в подходящий момент для точного прогноз, в окне просмотра графика (указан зеленой стрелкой) установив ползунок на время 16:30 видно, что пара находится на уровне 1.5971, тот же уровень цены (указано черной стрелкой) виден в блоке «Открытые позиции», где наблюдается большое количество «Sell» (сектор А) в данный момент находящихся в прибыли «+», и сравнительно меньшее количество «Buy» (сектор «B») в «-», т.е. убыточные позиции — «Пример №2».

Пример №2

Видна большая разница между открытыми прибыльными Форекс ордерами Sell и убыточными Buy (короткие и длинные). На основании длительных наблюдений действующих Форекс трейдеров и личного опыта, цена в подобных ситуациях должна пойти вверх с целью перекрыть большое количество прибыльных позиций трейдеров, т.е. сделать из основной массы прибыльных позиций – убыточные.

Что и наблюдается на изображении ниже. В период с 16:30 до 20:20 цена прошла вверх (откатила) с 1.5971 на 1.6047 (черная стрелка) по паре GBP/USD, теперь видна четкая разница между прибыльными позициями «Buy» и убыточными «Sell», цена прошла вверх на 85 пунктов за указанный выше временной период (красный прямоугольник). Убыточных позиций стало в разы больше чем прибыльных, что на руку рыночным .

Пример №3

Рынок, основную массу плюсовых позиций трейдеров, искусственным движением в обратную сторону делает отрицательными (убыточными), грубо говоря если видим большую грядку плюсовых открытых ордеров на протяжении 40-70 пунктов и заполненным количеством по ценовым уровням на 2.0% (синий квадрат на примере №4), то ждём отката цены в противоположную сторону направления тренда. Часто такие развороты наблюдаются днем, с 9:00 и до вечера, примерно до 22:00 по Киеву. В этом и есть суть анализа рынка по стакану заявок Оанда .

Для отображения чистой разницы между перевесом положительных и отрицательных позиций, можно поставить галочку напротив типа «Чистое значение», тогда стакан заявок Оанда отобразит чистую разницу между позициями.

Пример №4

На практике Форекс трейдеры пользуются только чистым значением отображения и без нарастающего итога, т.к. этот тип анализа индикатор Оанды отображает наиболее ясно и по нему легче спрогнозировать рынок. Стакан заявок Оанды имеет набор отображения позиций по четырнадцати валютным парам, золоту и серебру.

Инсайдерская информация, куда торгует толпа -индикатор

Выше описанный принцип интерпретации, анализа и прогноза рынка Форекс по стакану заявок Оанды подходит ко всем отображаемым финансовым инструментам брокером Оанда.

Стоит отметить. что данный индикатор не постулат и четкое правило для дальнейшего развития движения цен на рынке, при сильном однонаправленном тренде индикатор объемов Оанда малоэффективен и не стоит полностью полагаться на его показатель, даже если он показывает вам 100% будущий откат цен. Относительно хорошо экран объемов работает при спокойном дневном тренде. Данные обновляются с интервалом в 1 час. Советуем пользоваться им, как дополнительным индикатором. Стакан заявок Оанда показывает позиции только клиентов крупнейшего западного Брокера OANDA , но есть моменты, когда это дает движение рынку и стакан отрабатывает прогноз, т.к. мышление основной массы трейдеров практически одинаково и картина выставленных ордеров по всем брокерам имеет общую схожесть.

Есть программа отображающая стакан ордеров брокера Oanda на русском языке, обращайтесь к администрации сайта через свой комментарий к статье.