Гармоничные паттерны цены впервые были описаны Гарольдом Гартли в его книге «Прибыль на рынке акции» в 1935 году. Модели, построенные на уровнях коррекции Фибоначчи, обладают уникальными свойствами предсказания общей динамики рынка. Из множества вариантов популярной стала Бабочка Гартли — модель поведения цены с прогнозом разворотов и продолжения тренда.
Механизм возникновения модели
Паттерн Бабочка строится из соотношений чисел Фибоначчи, выстроенных в некой строгой последовательности.
Черные отрезки показывают ход цены, а синие отрезки означают соотношение Фибо к расстоянию хода цены от точки до точки. Основное движение цены – отрезок ХА, на нем строится сетка Фибо. Из т.А рынок дает коррекцию вверх, при этом ее первая волна должна закончится в т.В (уровень 61,8%). Попытка восстановления в направлении тренда образует отрезок ВС, но не меняет локальный минимум А; т.С должна находиться в области 78,6% от движения AB, а т.D находится на 78,6% от движения ХА.
Ключевое условие для формирования модели — равенство CD=АВ, все остальные параметры допускают отклонения. Так, коррекция АВ может дойти до уровня 50%, а движение CD – ограничиться на 61,8%, но соотношение движений AB и CD обязательно при любой конфигурации бабочки.
Бабочка Гартли используется в разных конфигурациях и каждая из них дает сигналы на вход. Торговать по данной модели можно как в диапазоне между тт. X и D, так и после окончательного завершения фигуры.
Объемы во всех вариантах модели Бабочки Гартли при продаже и при покупке ведут себя одинаково: при первом импульсном движении тиковый объем растет, при первой коррекции – падает до среднего уровня, второй период роста – растет средними темпами, на второй коррекции – активно растет при слабой волатильности, так как идет торговля в разных направлениях, после формировании т.D – резко растет в зависимости от общего направления модели (вверх или вниз).
Рассмотрим торговые сигналы на базе главной модели Бабочки , а варианты будут приведены в конце статьи.
Так как человек — существо от природы ленивое, то все сложнейшие расчеты и графические построения Гартли уже давно автоматизированы и предлагаются в виде вариаций индикатора ZUP, которые можно легко найти в сети. Индикатор сам ищет на ценовом графике гармонические модели, чем значительно облегчает жизнь трейдеру. При появлении Бабочки на графике, рекомендуется проанализировать построения на разных периодах и если одновременно модель появилась на нескольких тайм-фреймах, то это значительно повышает общий потенциал торгового сигнала.
Сигналы на покупку
П
редставлен стандартный бычий паттерн. Красные линии — участки движения цены любого финансового инструмента:
т.X – начальная точка отсчета модели;
отрезок XA – импульсное, направленное в одном направлении без сильных откатов, движение цены вверх, которое и принимается за основу для уровней Фибо по ходу цены снизу-вверх;
отрезок АВ – первая коррекция (т.B — от 50% до 61.8% Фибо);
отрезок ВС – рост (т.С — от 61,8% до 78,6% Фибо АВ);
отрезок CD – вторая коррекция отрезка XA (в 1,272 – 1.618 раза больше отрезка ВС);
т.D – первая возможная точка входа на покупку (от 61,8% до 78,6% Фибо) и в данную точку ставим отложенный ордер Buy Limit.
Второй вариант входа в рынок – после окончательного формирования т.D ставим ордер Buy Stop на пробой трендовой линии, построенной по максимумам отрезка СD, или можно войти по рынку после четкого закрытия свечи выше данной линии тренда. Это консервативный, но более надежный подход.
Тейк-профит : первая цель – т.А, здесь можно зафиксировать часть прибыли (примерно 30%-50%), а дальше двигаться трейлинг-стопом по уровням Фибоначчи.
Сигналы на
продажу
На рисунке — стандартный паттерн для медведей. Красные линии – реальное движение цены, остальное – повторим кратко:
т.X – начало отсчета; отрезок XA – первый импульс, основа для Фибо по ходу цены сверху-вниз; отрезок АВ – первая коррекция; отрезок ВС – второй импульс падения; отрезок CD – второй участок роста (коррекция); отрезок т.D – первая возможная точка входа на продажу — в эту точку ставим отложенный ордер Sell Limit.
Консервативный метод – после формирования т. D ставим Buy Stop на пробитие тренда СD, или открываемся на sell по рынку после фактического закрытия свечи ниже линии тренда.
Тейк-профит : первая цель для фиксации части прибыли – т.А, а дальше — на ваше усмотрение, согласно уровням Фибоначчи.
Некоторые варианты паттернов Гартли (насекомых мы рассмотрели выше!)
Эквивалентное движение AB=CD
Быки Медведи
Крабы
Мыши
Три движения
Быки Медведи
Использование модели для бинарных опционов
Бабочка, особенно в процессе формирования представляет собой довольно сложную и неустойчивую ценовую конструкцию, абсолютно несбалансированную по времени. Применение ее для опционов можно увидеть только в том утверждении, что свой первый ценовой уровень профита она обязательно отработает, поэтому при появлении модели на графике можно работать только по опционам типа «выше-ниже» или «касание». Так как очень сложно предугадать момент отработки расчетных ценовых уровней, рекомендуется работать только на долгосроке или на опционах «по факту исполнения».
Эффективность всех вариантов моделей из семейства Бабочек Гартли достигает невероятно высокого уровня: до 85% сделок, основанных на этих сигналах, закрываются в прибыль. На рынке идеальные гармонические модели появляются не часто, но если вы их увидите, тем более, на нескольких временных периодах – обязательно открывайте торговую позицию.
Изучайте, торгуйте и зарабатывайте!
Мы уже немало узнали про технический анализ и разнообразные его инструменты. Самое время перейти к чему-то посложнее, а именно - к гармоничным ценовым паттернам. Они относятся к более продвинутому арсеналу и используются как в форексе, так и в бинарных опционах.
Про них особенно хорошо узнать после того, как мы разобрались с уровнями Фибоначчи, поскольку эти темы тесно связаны. С этого урока сложность Школы начинает нарастать. Поэтому если вы как следует не разобрались с предыдущими темами, самое время сделать перерыв и подойти к новым урокам со свежими силами.
- трехуровневый паттерн;
- паттерн “Гартли”;
- паттерн “Краб”;
- паттерн “Летучая мышь”;
- паттерн “Бабочка Гартли”.
Гармоничный паттерн ABCD.
Это самый простой вариант гармоничного паттерна. Что может быть лучше уровней ABC, к которым добавили еще одну буковку? Получается весьма простая схема.
В этом паттерне линии AB и CD являются «ногами», в то время как BC является коррекцией или ретрейсментом (привет, ). При этом уровень коррекции BC измеряется значением 0.618, а линия CD – значением 1.272.
Несколько правил:
- длина AB должна соответствовать длине CD;
- время, что цене понадобилось для проходжения от точки A к B должно быть аналогичным времени прохождения от C к D.
Трехуровневый гармоничный паттерн
Он весьма напоминает ABCD, вот только ног у него три (здесь они называются «уровнями») и есть две коррекции. Опытные сразу поймут, что речь идет о предке волн Эллиота, о которых мы поговорим чуть позже.
Выглядит же вся конструкция вот так:
Сразу видны уровни коррекции. Скажем, точка A находится на расстоянии 0.618 от точки 1. Остальные расстояния несложно рассмотреть на рисунке выше.
Вход же осуществляется, когда паттерн уже завершен. При этом не помешает соблюдать парочку правил:
- время образования ноги 2 должно соответствовать таковому для ноги 1;
- аналогично для времени формирования коррекций А и B.
Паттерн Гартли «222»
Всю эту кашу заварил чувак по имени Гарольд Мак-Кинли Гартли, он же H.M. Gartley. Родившись в 1899 году, Гартли много лет работал на Уолл Стрит, начав с обычного клерка и закончив финансовым советником. Его лекции слушали тысячи трейдеров того времени.
В 1935 году он написал ныне легендарную книгу «Profits in the Stock Market», что разошлась изначально крохотным тиражом, менее 1000 копий. Почему? Запредельно дорого. За свои курсы Гартли брал по 1500 долларов с брата. Безумные деньги. Представьте, сколько это: в 1935 году за них можно было купить 3 автомобиля Форд! И несмотря на Великую Депрессию, книгу раскупали только так.
В этой книге Гартли изложил основные свои идеи, которые затем были расширены его последователями. Классический паттерн Гартли называется «222» и описан в его книге. По факту, это разновидность паттерна ABCD, но построенного на иных правилах.
А именно, перед паттерном «222» должно быть существенное падение или рост цена, что происходит при коррекции к основному тренду. В результате, образуются кривоватые буквы W и M.
Основная фишка - они рисуются лишь после сильного движения цены и вход затем осуществляется по общему тренду. Последователи добавили к паттернам Гартли уровни расширения и коррекции Фибоначчи. Надо сказать, далеко не каждый освоит рисование таких паттернов, так что придется постараться.
В нашем случае, внимательно присмотритесь к рисунку выше. Понятно, что для формирования четкого паттерна «222» необходимо, что бы точка X находилась выше или ниже точки D в зависимости от тренда. Ну а дальше для движения цены уже используются уровни Фибоначчи.
Мутанты Гартли: зоопарк сумасшедших животных
Идеи Гартли не ушли вместе с ним. С годами они расширялись и появился целый зоопарк, в котором находятся всякие диковинные звери.
Паттерн «Краб»
Даже в пьяном виде я не могу рассмотреть здесь краба, но в 2000 году Скотт Карни, истовый последователь гармоничных паттернов, умудрился его увидеть. По его мнению, краб - один из наиболее точных гармоничных паттернов благодаря зоне потенциального разворота, что строится по специальным правилам.
Суть этих правил состоит в следующем:
- длина AB должна составлять 0.382 или 0.618 от длины XA;
- длина BC должна составлять 0.382 или 0.618 от длины AB;
- если коррекция при движении BC составила 0.382 от движения AB, тогда длина CD должна составить 2.24 от длины BC;
- длина CD должна составлять 3.618 длины BC;
- наконец, CD должен быть 1.618 длины XA.
Нужно ли страдать, вычитывая и точно рисуя расстояния на основе этих дробей? Нет. Как вы знаете, уровни коррекции и расширения фибоначчи, на которых такие уровни построены, не точные и цена может группироваться около них, но не точно отскакивать.
Поэтому используйте их, как примерный ориентир. Точность до 3го знака после запятой вовсе не требуется.
Паттерн «Летучая мышь»
Скотт Карни не угомонился и в 2001 году нашел еще и “мышь”, основанную на уровне коррекции 0.886 от движения XA.
Выглядит паттерн «Летучая мышь» вот так:
Паттерн «Бабочка Гартли»
Это, пожалуй, самый популярный гармоничный паттерн сейчас. Когда я проходил одну из западных школ трейдинга там, в том числе, обучали именно этому паттерну. Разработана “бабочка” Брюсом Гилмором (Bruce Gilmore) и основана на коррекции 0.786 движения AB по отношению к XA. Как обычно, сверхточность здесь не требуется.
Вариант с графика Трейдингвью:
Как использовать гармоничные паттерны
Давайте больше практики, а то от этих ненормальных путанных дробей уже в глазах все мелькает. Задача трейдера, работающего с гармоничными паттернами - обнаружить их и правильно использовать в своей работе. Это делается в 3 шага:
- Обнаружили потенциальный паттерн.
- Нарисовали его, измерили.
- Вход на формировании паттерна.
Давайте поэтапно.
1. Нашли потенциальный гармоничный паттерн
Да, весьма похож. Хотя, черт его знает, что такое, вроде Краб или Бабочка, непонятно. Ну да наше дело их выделить, для начала.
2. Рисуем паттерн
Теперь соединяем обнаруженные вершины.
- Движение BC соответствует 0.618 от AB.
- движение CD соответствует 1.272 от BC.
- Длина AB примерно равна длине CD.
Кстати, ничего тут вычислять нам не придется, ибо на живом графике Tradingview все эти инструменты находятся прямо под рукой. Они вам соотношения автоматически вычислят, знай, тяни себе линию мышкой.
В результате, у нас получился паттерн ABCD – сигнал на покупку.
3. Используем паттерн
Осталось войти на оформившемся паттерне, в данном случае - на точке D, что являет собой уровень 1.272 от движения CB.
Нюансы гармоничных паттернов
Знаете какая основная проблема таких паттернов? Они слишком идеализированы, поэтому пропорции, на которых они основаны, на реальном графике постоянно плавают.
Лично я иногда использую лишь бабочки Гартли, и то по причине, что мой препод из американской школы трейдинга их очень любил. И знаете что? Ничерта он не заморачивался с этими точными расстояниями Фибоначчи, чего и вам желаю. Его интересовала сама структура, а не точное соблюдение дробей.
Если бы цену можно было бы столь точно разложить - как бы все у нас хорошо получалось. Но это лишь мечта. Так что воспринимайте такие паттерны сугубо как ориентир и не страдайте с ними фанатизмом строгих чисел, не нужно. Рынок куда сложнее, чем простые формулы. Если вам интересно - выберите “Летучую мышь” или “Бабочку” и практикуйтесь с ними, ищите на графике, рассматривайте примеры их использования.
Все как с уровнями и соотношениями Фибоначчи. Не делайте из них религию - это лишь помощь, для трейдеров, кому хватило заинтересованности и терпения чтобы отработать такие модели на многочисленных примерах.
- Назад:
- Вперед:
Паттерны Гартли были впервые представлены публике в 1935 году. В своей работе Харольд Гартли говорил о модели графика, которую сегодня начинающие трейдеры путают с волнами Эллиота. Сходство есть, но модели все же разные. Трейдер может выбрать любую, а потом специализироваться только на ней. Например, для импульсных волн Эллиот принял цифровые обозначения, а для волн коррекции применял буквенное. В модели Гартли можно встретить только буквенные обозначения. Они нужны для того, чтобы определить главные точки графика и места разворота.
Работа Гартли позже была дополнена С.Кэрни, большой вклад внес Л. Пасавенто. Они считали паттерны, о которых говорил Гартли (Gartley Pattern), естественными колебаниями рынка. Для того чтобы повысить точность паттернов, Пасавенто стал применять отношения Фибоначчи. Кэрни также описал еще несколько моделей, используя метод Фибоначчи. Сегодня трейдеры в своей работе могут применять несколько графических моделей. Наиболее часто используется Бабочка Гартли. Ее можно использовать на рынке Форекс.
Паттерн ABCD
ABCD-паттерн важен, он считается основой для всех остальных моделей. Отношения цены равнозначные, они выражаются через Фибоначчи. Отрезок CD должен быть равен отрезку AB — это фундаментальное условие.
Эта фигура Форекс похожа на букву N. Отрезок колена BC по теории волн Эллиота является коррекцией. С другой стороны, этот паттерн считается моделью разворота. Есть его бычья и медвежья разновидности.
Паттерн Бабочка Гартли
Был описан более 70 лет назад, но его и сегодня можно с успехом использовать в трейдинге. Паттерн «Бабочка Гартли» указывает на коррекцию. Перед входом в рынок необходимо проследить за тем, чтобы она содержала в себе паттерн AB=CD.
Трейдер может открывать сделки на откате, который близко расположен к минимуму или максиму. Это снижает риски, увеличивает потенциальную прибыль. Чтобы было удобнее анализировать соотношения между ключевыми точками и можно использовать индикатор «Бабочка Гартли».
Модель встречается часто, поэтому графическое построение можно смело использовать в торговле. Описание следующее:
- точка D должна располагаться в области 78,6%, она будет необходимым уровнем в диапазоне;
- точка В — на отметке 61,8% Фибоначчи.
Паттерн Летучая мышь
По внешнему виду «Летучая мышь» похожа на «Бабочку», но есть и отличия. Они заключаются в пропорции «крыльев».Гармонический паттерн был открыт в 2001 году, это сделал Скотт Корней. Модель встречается редко, но она дает точные сигналы для входа в рынок.
Чтобы определить потенциальную разворотную зону, трейдер должен обращать внимание на ретрейсмент 0,886 от движения XA. Это главное условие паттерна.
Если говорить об остальных значениях, то они могут меняться. Например, идеальным ретрейсментом в точке В будут значения 0,50 или 0,382. Важна и минимальная проекция BC, ее показатель — 1,618.
Паттерн Краб
Был открыт в 2000 году, но его уже применяют многие трейдеры, которые используют в работе гармонический анализ. Паттерн полезно сравнить с «Бабочкой», он отличается от нее отрезком АВ, у которого небольшая амплитуда. В паттерне «Краб» он не должен превышать 61,8% высоты луча ХА. Идеальные показатели — 38,2 или 50%.
Точка D находится на отметке 161,8% движения ХА. Это обязательное условие данного паттерна. Параметры для остальных вершин плавающие, поэтому их значения могут меняться.
Вершина В находится на одном из уровней в диапазоне от 38,2 до 61,8% (речь идет о движении ХА). Вторая — на уровне от 38,2 до 88,6% (это для точки С, если смотреть по движению АВ).
Паттерн Три движения
Эта модель отличается тем, что не содержит фигуру ABCD. Паттерн считают вариацией волновой теории Эллиота. Паттерн состоит из 5 колен. Он включает 2 коррекции и 3 ключевые вершины.
Фигуры могут быть бычьими и медвежьими. В бычьей — максимумы и минимумы понижаются, а в медвежьей — экстремумы повышаются. Например, на растущем рынке точки 2 и 3 должны быть выше точки 1. На падающем — 2 находится ниже 1.
Если трейдер видит такую фигуру на графике, это свидетельствует о том, что текущий тренд ослабевает. Рынок готовится сменить направление.
Торговля по паттернам Гартли
Трейдер, который решил торговать по графическим моделям, должен четко следовать пропорциям. Использование гармонических фигур дает возможность входить в рынок с меньшим стоп лоссом.
Лучше не спешить, открывать сделку нужно после того, как будет полностью сформирована модель. Необходимо следить за тем, чтобы соотношения частей были правильными.
Хорошо, если фигура накладывается на ключевые уровни либо на какие-то другие построения. Часто торговая система создается с учетом комбинации нескольких методов. Графические модели дают возможность предсказать то, как поведет себя цена в будущем. Вход можно осуществлять в тех местах, где выше всего вероятность получить прибыль.
Есть несколько стратегий торговли. Формирование «Бабочки» или другой фигуры становится сильным сигналом, поэтому стоит потратить время на анализ графиков. Фигуры будут хорошо работать, паттернами оперировать достаточно легко. Со временем трейдеры накапливают опыт и анализировать рынок по методике, предложенной Гартли, становится все проще. Чтобы увеличить скорость анализа, можно скачать шаблоны паттернов Гартли.
Гармонический подход хорош тем, что он упрощает нахождение цели движения рынка. С его помощью легко установить тейк профит и стоп лосс. Графические фигуры дают надежный сигнал, сетапы приносят высокую прибыль.
Трейдер не столкнется с неопределенностью, ведь идеальные паттерны имеют четкие правила построения. Эти принципы работают на всех таймфреймах. Модель может быть дополнена другими торговыми методиками или индикаторами технического анализа.
Видео о паттернах Гартли
Доброго времени суток, товарищи трейдеры!
Само понятие «гармоничные ценовые паттерны» было введено в анализ финансовых рынков Гарольдом Гартли в его работе «Прибыль на рынке акции», которая оставалась доступной только узкому кругу профессиональных трейдеров. Данные модели, в фундаменте которых лежат числовые оказались уникально эффективным способом прогнозирования будущего движения рынка.
В этой статье будет рассмотрена графическая фигура Бабочка, которая в кругах форекс трейдером также известна как паттерн бабочка Гартли. Вот короткое содержание сегодняшней темы:
- Внешний вид и интерпретация фигуры на рынка Форекс.
- Описание индикатора ZUP, как инструмента по нахождению фигуры Бабочка на ценовом графике.
- Какие сигналы на открытие сделок могут поступать от данной графической формации?
Итак, если говорить о теоретическом формировании данной модели, то исходная последовательность уровней Фибоначчи, по которым будет строиться эта фигура, выглядит следующим образом:
Графическая фигура бабочка в своем «классическом» виде выглядит так: (первый рисунок — для восходящего тренда, второй — для нисходящего)
Черными отрезками показано направление и величина движения цены, синими соотношение уровней Фибоначчи относительно ценового движения. Сетка уровнем рассчитывается по отрезку X-A. Более подробно и наглядно данная графическая формация рассматривается в части сигналов для открытия сделок.
Основное условие правильности фигуры бабочки Гартли – отрезки C-D и A-B должны быть равны, остальные участки допускают отклонение от идеальной модели, но основное соотношение должно сохраняться. При нарушении равенства A-B и C-D считается, что фигура начинает разрушаться и лучше воздержаться от открытия торговой сделки.
Тиковые объемы на Форекс в обеих вариантах бабочки Гартли показывают похожую динамику:
- Первый ценовой импульс вызывает рост тикового объема.
- 1-ая коррекция вызывает снижение к средним значениям.
- Второй период роста или падения – начало роста объемов.
- 2-ая коррекция сопровождается активным ростом объема при сохранении слабой волатильности.
- В точке D (подробнее будет рассмотрена далее) резкий рост тикового объема.
Индикатор ZUP — как быстро найти фигуру бабочка Гартли на графике?
В процессе торговли на Форекс, поиск на ценовом графике и построение вручную этого графического паттерна, представляет собой достаточно сложную процедуру даже для опытных трейдеров. Для упрощения этого процесса были разработаны специальные технические индикаторы, наиболее популярным среди которых является индикатор ZUP.
Скачать индикатор ZUP можете по ссылке
Как правильно устанавливать индикаторы в торговый терминал МетаТрейдер 4 ознакомьтесь .
Этот индикатор бабочки Гартли находит на графике необходимое сочетание и уровней Фибоначчи. Найденная графическая модель закрашивается цветом, что делает процесс анализа и открытия сделок более простым и наглядным.
Вот пример работы индикатора ZUP – найдена бычья формация бабочки:
Пример формирования медвежьей модели Гартли:
Теперь рассмотрим базовые сигналы на открытие сделок по нашей графической формации.
На рисунке ниже базовая конфигурация нашей фигуры при открытии сделки на покупку (Buy). Красная линия представляет собой участки ценового графика валютного инструмента.
Рассмотрим базовый паттерн Гартли более подробно:
- Построение фигуры начинаем из точки X.
- Участок Х-А: направленный вверх ценовой импульс, на котором нет значительных откатов. Он будет основой для расчета уровней Фибоначчи по колебаниям цены вверх-вниз.
- Участок А-В: первая ценовая коррекция: точка В это движение по уровням Фибоначчи от 50.0% до 61,8%.
- Участок В-С: рост цены до точки С, что соответствует движению от 61,8% до 78,6% уровня Фибоначчи.
- Заключительный отрезок С-D: участок второй ценовой коррекции и должен быть в пределах 1,270-1,618 длиннее В-С.
В точке D будет первая возможность для входа в сделку на покупку Buy Limit. Контролируем чтобы D была в пределах 61,8% — 78,6% уровней Фибоначчи.
Еще одним вариантом входа будет отложенный Buy Limit на пробой по максимумам участка C-D, или можно открыть сделку «по рынку» если текущая свеча четко закрывается выше трендовой. Это менее прибыльный, но более безопасный способ.
На рисунке ниже пример сделки на покупку Buy:
Для сигнала на продажу используются те же правила построения, только наоборот. Вот базовая интерпретация модели при открытии сделки на продажу (Sell). Красная линия, как и в случае покупок это участки ценового графика валютного инструмента.
Назначение участков паттерна также совпадает с BUY-фигурой:
- Начинаем построение в точке X.
- Участок Х-А: первый ценовой импульс, по которому рассчитывается уровни Фибоначчи.
- Участок А-В: первая ценовая коррекция.
- Участок В-С: падение цены до точки С.
- Заключительный отрезок С-D: вторая ценовая коррекция.
В точке D устанавливаем отложенный ордер Sell Limit, вторым вариантом открытия будет пробой трендовой по минимумам C и D. Также можно открыться «по рынку» если текущая свеча закрывается ниже трендовой.
Пример реализации сделки на продажу Sell:
Ордер стоп лосс устанавливаем немного выше 78,6% уровня Фибоначчи.
Ордер тейк профит, как и при покупках, первый уровень закрытия прибыли будет на уровне точки А, далее по уровням Фибоначчи.
Графическая фигура бабочка Гартли и ее варианты обладает невероятно высокой степенью эффективной отработки – около 85% сделок, при правильном соблюдении условий открытия/закрытия, отрабатываются с прибылью. Не забываем, что, как и любой другой графический , в идеальном виде модель встречается очень редко, поэтому трейдер должен научиться отрабатывать не совсем правильные ее формации, используя при этом индикатор ZUP.
Единственным недостатком фигуры бабочка и индикатора ZUP является перерисовка т.к. построение модели производится с помощью инструмента ZigZag, а этот индикатор будет перерисовываться в любых модификациях. Но этот недостаток можно свести к минимуму, если придерживаться следующих условий:
- Точка входа по тайфрейму М15 обязательно должна подтверждаться «бабочкой» на старших таймфреймах от часового (H1) и выше.
- Идеальной ситуацией для открытия сделок являются одновременные полностью сформированные модели Гартли на нескольких таймфреймах, например от М15 до Н1. Опытные трейдеры ждут именно такой точки входа, которая с большей вероятностью, может принести прибыль.
- Фигура Гартли достаточно сложно формируется и очень неустойчива, особенно при резком увеличении . Поэтому рекомендуется закрывать сделку при первых признаках «распада» модели, даже если целевой уровень прибыли не достигнут.
- Данный паттерн абсолютно неприменим на малых таймфреймах и в .
Ну что же, товарищи трейдеры, понравилась ли Вам статья про паттерн бабочка Гартли? Возможно у Вас уже есть опыт в работе и использовании этой фигуры, если да, то поделитесь с нами, на сколько фигура отрабатывает свои сигналы? Буду весьма благодарен, если отпишитесь по этому в комментариях.
Кроме модели Гартли, Вы также можете ознакомиться с другими эффективными фигурами технического анализа, а именно:
У меня на сегодня все, в следующих постах я опубликую классную и эффективную торговую систему, которая основана на показателях настроений на рынке Форекс. Материал будет стоящий, так что советую Вам не пропустить его и подписаться на обновления !
Всем пока и до встречи в новых постах на блоге!
С уважением, Александр Сивер
Анализ ценовых паттернов входит в комплект технических средств любого успешного трейдера. Предлагаемый индикатор Zup и его различные варианты позволяют обнаружить на торговом графике разворотные гармонические модели на базе пропорций Фибоначчи и дают точные сигналы на открытие позиций.
С точки зрения технического анализа, фигуры, отображаемые данным индикатором, не что иное как коррекция и разворот цены. Понятие «гармоничные ценовые модели» (или ценовые фигуры GartleyPattern) впервые упоминается в книге «Прибыль на рынке акций», выпущенной в далеком 1935 году англичанином Гарольдом Гартли. В 90-х годах прошлого столетия математику чисто графической модели, получившей название «Бабочки Гартли», доработали и привязали к последовательности чисел Фибоначчи. Оказалось, что варианты гармонических паттернов отлично отрабатывают разворот на всех финансовых инструментах и на любых периодах, но наиболее эффективны на трендовых рынках с малым «рыночным шумом».
В основе методики торговли по гармоничным моделям лежит принцип повторяемости паттернов, который обеспечивает высокую точность прогнозов дальнейшего движения цены. Вероятность тем выше, чем ближе реально сформированная ценовая модель к эталонным пропорциям. Но чаще всего на рынке появляются модели, далекие от идеальных, поэтому кратко рассмотрим все модели и их рыночную реакцию.
Индикатор Zup выполняет автоматический поиск всех видов гармонических моделей, что значительно упрощает торговлю.
Математика и принцип работы индикатора
Индикатор как модель разворота имеет весьма сложный алгоритм расчета, в основе которого лежат уровни Фибоначчи. Для появления графического изображения необходимо выполнение жестких математических зависимостей между ценовыми параметрами.
В гармоническом ряду индикатора обычно применяются значения: 0,382/0,618/0,5/0,786/0,886/1,27/1,618/2,00/2,618, из них два нестандартных: 0,786 и 1,27 (квадратный корень из 0,618 и 1,618). Еще одно особое значение 0,886 (корень четвертой степени из 0,618) было введено Д.Кейном специально для Форекс-рынка.
Важно: Если визуально фигура Бабочки «летит вверх», то стоит ожидать разворот вниз от верхнего края ближайшего «крыла». Когда «крылья» фигуры смотрят вниз, то предстоит поход вверх от самой нижней точки.
Ниже приведены наиболее популярные графические модели, которые анализирует индикатор Zup.
Модель AB=CD (равнозначный паттерн): эта модель базовая, которая входит в состав всех рассматриваемых моделей. Есть два математических варианта:
- первый - 61,8/161,8: высота из т.B до линии горизонтали через т.C составляет 61,8% высоты из т.B до линии через т.A; высота из т.D до линии горизонтали через т.C составит 161.8% от высоты из т.B до горизонтали т.C;
- второй - 78,6/127,2: имеет подобный расчет но с другими данными.
Иногда каждый «луч» такой модели на старших периодах состоит из более мелких самостоятельных паттернов, которые тоже могут отрабатываться как самостоятельные модели.
Бабочка Гартли (как вариант – Бабочка Пасавенто, или «идеальная Бабочка»): данная модель, словно матрешка, имеет фигуру AB=CD в составе своей конструкции с различными дополнительными параметрами. Фигуры на одном таймфрейме входят состав таких же или иных паттернов на более старших периодоах.
Летучая мышь: варианты Бабочки - имеет в своей основе соотношение 0,886 расстояния до точки D, то есть имеет другие пропорции «крыла».
Краб: очень редкая модель отличается от идеальной бабочки малой амплитудой отрезка AB (не более 61,8% XA, оптимальное значения 38,2% - 50%). «Глубоководными» крабами называют модели с завершением на уровне 161,8% и т.В выше 50%. Ее края используют для установки тейк-профита, но для открытия позиции модель весьма опасна.
Тройное движение: аналоги модели «Три индейца» из волнового анализа (см. книги знаменитой Линды Ращке). По классике 2-я и 3-я волны заканчивается на уровнях1,27 или 1,618, а коррекции не превышают 0,618/0,786. В реале встречается редко, но имеет высокую вероятность точного прогноза – означает сигнал слабости тренда и ожидание коррекции. Есть вариант фигуры - 5 движений , имеющее самую высокую точность прогнозов.
Самая новая модель – Акула: вариант модели 5-0, когда т.D находится в точке слияния AB = CD и на расстоянии 50% по Фибо от отрезка ноги BC.
Визуально индикатор строит множество линий, каждая из которых несет серьезную аналитическую нагрузку, определяя характеристику имеющегося тренда и его готовность к развороту.
При использовании индикатора переломы тренда накладываются непосредственно на ценовой график, паттерн выделяется встроенным механизмом зигзаг, полученная модель заполняется цветом (обычно – синим). Желтые, красные и фиолетовые линии выделяют так называемые паттерны Pesavento и определяют основные расчетные линии. В построенном прямоугольнике желтые и голубые линии помогают определить точку входа и рекомендованный уровень стоп-лосса фигур Гартли.
Точка входа – угол ближайшего (последнего) треугольника и уровнями поддержки/сопротивления соответствуют пунктиры сиреневого цвета.
Настройка параметров
Индикатор Zup устанавливается стандартным для MetaTrader4(5) способом. Имеет массу параметров, для большинства которых можно использовать предлагаемые значения, а настраиваем только самые важные:
MinBars: минимальное количество баров для расчета (или баровый фильтр), по умолчанию – 12.
MaxBar: измеряется в % для расчета BigLevel), по умолчанию – 1000.
ExtDeviation: базовый параметр ZigZag, по умолчанию – 8.
MaxDepth: max значение Depth, до уровня которого меняется основной параметр зигзага Depth в процессе сканирования (поиска паттернов) Gartley, умолчание - 33.
ExtFiboCorrectionExpansion: принимает 2 значения: true - использование расширения Фибоначчи, false – использование коррекции корректирование Фибоначчи, рекомендовано ставить значение true.
ExtFiboFanExp: количество лучей ФибоВеера, рекомендуется значение true.
ExtGartleyOnOff: режим показа паттернов Gartley, обычно – true.
Использование индикатора Zup в торговле
Для трейдера главное - найти оптимальную точку для открытия позиции. В работе с данным индикатором рекомендуется таймфрейм от М30 до D1 с поиском конкретной точки входа на периоде M15. Индикатор дает следующие рекомендации для входа в рынок:
Сигнал для покупки
В любом бычьем паттерне первая возможность для открытия: т.D по рынку или отложенным ордером Buy Limit. Второй вариант (консервативный, но более надежный) появляется после четкого формирования т.D - можно поставить Buy Stop (на возможный пробой трендовой линии), или выполнить вход по рынку после закрытой свечи выше тренда.
Стоп ставим по индикатору за Фибо-уровнем 78,6%. Тейк-профит: цель №1 – т.А, потом (можно трейлингом) двигаемся по Фибо-уровням.
Сигналы для продажи
На всех медвежьих паттернах первая для входа т.D, по рынку или через отложенный ордер SellLimit. Более консервативный вход – ставить BuyStop после сформированной т.D на пробой трендовой линии СD, или войти по рынку на sell после закрытой свечи за линии тренда (ниже).
Стоп ставим чуть ниже (несколько пунктов) выше Фибо-уровня 78,6%. Тейк-профит: т.А по паттерну - первая фиксации прибыли, а дальше - по уровням Фибоначчи.
Преимущества и недостатки индикатора
Нужно не забывать, что моменты разворота тренда всегда сопровождаются резкими спекулятивными бросками цены, тем более, если это происходит в непосредственной близости от важных ценовых уровней поддержки/сопровождения. Именно поэтому ценность индикатора снижается на малых периодах – нет фильтрации шума, поэтому применять ее на периодах ниже 1 часа нужно только в комплекте с осцилляторами.
Первый недостаток индикатора – редко встречаются эталонные модели. Второй недостаток – графические построения довольно часто перерисовывается.
Необходимо дождаться четко сформированной фигуры и для подтверждения точки входа можно использовать индикатор фракталов. В торговых стратегиях индикатор Zup (иногда используются варианты названия Butterfly) хорошо работает в комплекте с RSI, CCI, Momentum, MACD, встречаются комплексные индикаторы Zup+RSI или Zup+MACD.
Если при использовании индикатора на графике появляются гармонические модели, нужно обязательно проанализировать такие же построения на младших/старших периодах и только когда модель одновременно появляется на нескольких таймфреймах, сигнал подтверждается дополнительными индикаторами, то можно уверенно открывать позицию.
Гармонические модели имеют высокую степень отработки и действительно достойны доверия. Точность моделей Гартли с применением индикатора Zup чрезвычайно высока: в пр ибыль закрываются до 85% сделок.