Объем сделок по активу определяет ликвидность рынка и помогает сориентироваться в прогнозе на ближайшее движение графика. Говоря проще, от того, сколько и в какую сторону торгуют сейчас, вы сможете сказать, куда рынок пойдет после. Индикаторы объема для МТ4 или МТ5 позволяют ориентироваться в этих цифрах.

Что такое объем? По сути, это общее количество операций и денег в них, проведенные по определенному активу в течении отрезка времени. Если мы говорим про Форекс, то таким активом является валютная пара. Если про фондовую биржу, то здесь изучается акция, облигация или фьючерс. Для криптовалют, учитывая текущее развитие этого вида торговли, модель также применима.

Виды объема

Теория трейдинга подразумевает разделение объема операций на два критерия. Для них существуют собственные индикаторы и изучать эти параметры необходимо по-разному:

• Вертикальные индикаторы объема. Этот параметр вы можете найти в базовой настройке терминала или на криптовалютной бирже. Также графики от порталов TradingView и Investing также «выкатывают» эту информацию. Это столбцы, расположенные под графиком и показывающие, какой капитал прошел через актив в определенное время. Обычно цветом указывается, в каком направлении этот самый капитал перетекал. Зеленый означает покупки, а красный - продажи
• Горизонтальные объемы несколько сложнее в понимании. Они тоже ориентированы на изучение спроса и предложения по активу. В некотором роде, они помогают понять настроение трейдерской массы, желает ли большинство покупать актив или продавать. Но самое главное - на каком уровне они хотят это сделать. Горизонтальная графа как раз и выделяет тот ценовой уровень, который пользуется максимальным интересом

Горизонталь

Приведем простой пример, для понимания принципов горизонтального индикатора. Представьте себе торт в несколько уровней, этажей. Такие часто появляются на свадьбах. Предположим, в нем 7 слоев. А у каждого гостя есть ложка, которой он может черпать себе кусочек прямо из торта.

Все 7 слоев имеют разную начинку. Нижний - банальный крем. Сверху вообще только сахарная присыпка. А вот третий и четвертый слои интереснее. Там у нас, допустим, шоколад и оригинальные фрукты. Гости пробуют торт в разных местах, но самые большие куски отламывают именно в середине, где шоколад.

Вы приходите позже всех и не знаете, в каком слое какая начинка. Но вы видите, что третий и четвертый слои самые популярные. Это и есть ваш индикатор горизонтального объема. Заметив такое положение, вы можете принять решение:

• Попробовать верхушку, в надежде что до туда большинство не добралось
• Отведать нижнюю часть, так как она не тронута
• Либо присоединиться к остальным и вкусить наиболее интересное

А самое главное - вы видите, какая начинка пользуется наибольшим спросом. Значит, для своего личного торта вы можете выбрать только ее и порадовать всех.

Применение индикатора

Хорошо, но как применить это понимание в торговле? Здесь все довольно просто. Вы изучаете, какой ценовой уровень (начинка) пользуется наибольшим спросом. Вы стараетесь понять, за сколько рынок готов покупать, а за сколько не продаст.

Теперь вы открываете свои позиции:

• Покупаем мы тогда, когда цен выше, чем самый максимальный уровень на вашем индикаторе
• Продаем, когда стоимость актива ниже, чем чем самый низкий уровень на показателях

Гистограмма

Важно лишь то, чтобы выбрать правильный уровень объема. Он должен быть предыдущим вашей позиции и самым высоким/низким на гистограмме. Гистограмма - это метод отображения баров, который применяется в горизонтали. Обычно она располагается слева или справа от графика. Следовательно, нужный бар будет ближе всех или дальше всех от котировки в вашем терминале MT4.

Задача такого помощника в том, чтобы снабжать вас информацией об открытых сделках на определенном ценовом положении. Но, стоит отметить, что на могут быть ощутимые отклонения от действительности, ведь просчитать позиции на валютном рынке несколько сложнее, чем на фондовом. На бирже ценных бумаг он работает намного точнее. Учитывайте эти факторы в своем торговом процессе.

Внедрение в стратегию

Такой тип анализа считается довольно точным и работающим быстро. Поэтому он подходит для трейдеров, предпочитающих большое количество краткосрочных сделок. Для скальперов и дейтрейдеров.

Для более длительных торговцев, применять его сложно, да и не особо нужно. Ведь данные отображаются по текущему рынку, в то время как вам нужно знать, где будет рынок завтра. Или вовсе через неделю.

Хорошо применять его вкупе с вертикальным индикатором. Тогда вы сможете получать информацию как о массе сделок, так и по их критериям. В некотором роде, это позволяет вам увидеть, какие конкретно сделки проворачивает трейдерское большинство. А здесь уже решаете вы. Если принцип о том, что большинство проигрывает, верен, то вам нужно просто идти вразрез с общественным мнением. Статистически эту информацию подтвердить можно, но будет ли правило работать внутри одного торгового дня? Далеко не всегда.

Устанавливается как тот, так другой индикатор в терминал также, как и любой другой. Загружаете в корневую папку профиля терминала, активируете в настройках, подбираете таймфрейм, который вам нужен и работаете.

Список горизонтальных индикаторов

В Интернете предлагается не так много подобных программных помощников. Большинство из них имеют платное значение. Без встраивания в терминал вы можете попробовать то, что дает портал TradingView. Другие же модели такие:

• WK2 Sensors. Довольно простой помощник, пользоваться удобно. Он показывает торговый объем на выбранном историческом периоде. Сократиться до рассмотрения одного конкретного дня, к сожалению, нельзя. Показания выдает в виде гистограммы, расположенной в стороне от основного графика, на границе окна. Среди настроек цвет показаний, сдвиг и цветовое выделение точек Пивота. Отметим, что настройки по Пивоту здесь весьма обширные и применять их можно как отдельный индикатор
• MP. Так и называется. Здесь мы уже можем сократиться до дня и подогнать показания по предпочитаемый таймфрейм. Максимальные объемы подчеркивает отдельной линией, а значит искать точки для входа в позицию намного проще. Его аналогом можно назвать другой индикатор, TPO. Здесь все различия ограничены лишь внешним видом и не более. Но есть и PriceStep, позволяющий определить шаг цены. Поможет в более углубленном детальном осмотре. Идеален для скальперов. База данных хранится только за два последних дня. Для широких контрактов, следовательно, не подходит

Сложные модели

• MarketProfile. Уже более интересный набор, название которого отображает модель. С его помощью вы можете составить профайл рынка на выбранный вами момент. Опять таки, не ограничен довольно узким таймфреймом и выгружает базу данных за пару месяцев. Покопавшись в настройках можно выбрать недельный фрейм или месячный. Подойдет тем, кто предпочитает играть в длительные позиции
• HighVolume. Практически идентичный функционал в другой обертке. Автоматически меняет цвет выдаваемой гистограммы в соответствии с настроением рынка. По умолчанию, бычий тренд выделяется серовато-синим, а медвежий - коричневым
• Blantech Market Profile. Самый широкий функционал из всех описанных. Но и платный. В среднем стоит 240-250 долларов за копию. Позволяет исследовать маркет вдоль и поперек, начиная от вертикальных и горизонтальных объемов, заканчивая дневной и часовой проторговкой. Хотя есть отзывы, что есть копии дешевле, без такой углубленной аналитики. Обширный объем настроек, можно менять цвет, таймфрейм, сохранение базы данных и кучу других параметров. Многими из которых вы никогда и не воспользуетесь

Резюме

Итак, горизонтальные и вертикальные индикаторы это отличный способ оценить настроение рынка и оттолкнуться в принятии собственных решений. Широкий функционал многих платных моделей позволит существенно разнообразить торговлю и сделать ее интуитивно понятной и приятной глазу. Порой очень важно, в многочасовом марафоне.

Любую модель, как и сам принцип оценки, мы рекомендуем плотно протестировать на своем демо-счету. Четко записывать получаемые результаты и процент прибыли, полученный именно от работы с индикатором.

Информация по вертикальным объемам важна, но она слишком общая. Для интрадейщиков, особенно тех, кто занимается скальпингом да и вообще работает на мелких таймфреймах горизонтальные объемы критически важны.

Благодаря им удается понять какие ценовые уровни имели критически важное значение для трейдеров. Простейший пример - смотрим профиль вчерашнего дня и замечаем на каком уровне активность трейдеров была максимальной. В течение следующего дня этот уровень можно считать своего рода водоразделом, пока цена находится ниже него рассматриваем только продажи, при пробое снизу-вверх ищем возможность открыть длинную позицию.

Для МТ4 в свободном доступе очень мало индикаторов, позволяющих работать с горизонтальными объемами, поэтому в обзоре мы затронем и профиль рынка. Внешне профиль рынка и горизонтальные объемы похожи, но означают немного разные вещи:

Горизонтальный объем - дается активность участников торгов по каждому ценовому уровню;

Профиль рынка - по каждой цене отображается время, которое цена провела на этом уровне. Отображается в виде букв, каждая буква соответствует определенному времени, которое цена провела на том или ином уровне.

Что касается того, где именно можно посмотреть уровни и профиль рынка, то есть несколько вариантов:

Можно посмотреть профиль в NinjaTrader, Thinkorswim;

Эти же данные есть и в терминале SB_Pro, а также на сайте sb-professional.com, правда, публикуются они там с 20-минутной задержкой, так что для торговли на малых таймфреймах этот источник не подойдет;

Раньше в свободном доступе был еще и набор индикаторов от ClusterDelta, но сейчас бесплатно ими воспользоваться не получится. Вы сможете скачать их с официального сайта и даже установить в терминал МТ4. Но при запуске появится сообщение о том, что они не активированы, а для активации нужно зарегистрироваться на ClusterDelta и пополнить счет. Причем данные индикаторы считывают с сервера КластерДельта и транслируют в торговый терминал , так что ломаные версии индикаторов отсутствуют.

Из неплохих индикаторов класса «все в одном» отметим и предложение от TradingView. Если у вас есть аккаунт на сервисе, то вы можете пользоваться индикатором Volume Profile.

Он умеет выводить все те же данные, что и индикаторы , описанные ниже, но делает это в онлайн режиме, то есть работать можно с любого ПК. При работе с акциями выводятся данные по количеству контрактов, так что он даже ценнее, чем обычные индикаторы под МТ4.

Неудобно только то, что эта функция доступна только зарегистрированным клиентам, а пользование сервисом не бесплатное. Можно попробовать демо-версию сроком на 30 дней, по функционалу то же самое, но потом все равно придется платить как минимум $9 в месяц. Можно попробовать регистрировать новый демо-аккаунт каждый месяц, но при регистрации требуется ввести еще и реквизиты банковской карты, так что этот способ проблему тоже не решает.

Индикаторы горизонтальных объемов

Таких индикаторов существует немало, но в большинстве своем они однотипные. То есть просто отображаются данные слева или справа графика, немного могут отличаться настройки и дополнительный функционал. Это просто не та категория инструментов, в которых можно добавить что-нибудь необычное.

Индикатор WK2 Sensors

Индикатор простой и удобный, показывает проторговку по уровням на протяжении определенного периода на истории. По отдельным дням/свечам просмотреть данные нет возможности.

Настроек не очень много, можно изменить:

Shift - сдвиг шкалы индикатора от текущей цены;

Color - цвет гистограммы объема;

P_Color, _S_Color, _R_Color - цвета уровня Пивот , а также уровней поддержки и сопротивления.

Из особенностей отметим, что этот индикатор строит на графике еще и Пивот уровни . Причем Пивот здесь мультитаймфреймовый, если вы работаете, например, с таймфреймом до Н4 включительно, то данные берутся с дневного графика. Если же трейдер переходит на таймфрейм D1 то уровни будут строится по недельным графикам и т. д. Удобно, но не особо полезно, объемы обычно применяют для общей оценки ситуации на рынке.

Индикатор горизонтальных объемов МР

В отличие от предыдущего этот индикатор можно использовать для изучения горизонтальных объемов за определенный временной период. За это отвечает параметр Range Period в настройках, в минутах нужно задать требуемый таймфрейм. По умолчанию выставлено значение 1440, т.е. данные индикатор показывает за сутки.

Максимальные объемы индикатор подчеркивает линией. Так как работа с горизонтальными объемами ведется в основном на пробой зоны максимальных объемов либо отбой от нее это немного упрощает работу.

Информация отображается только за 2 последних дня. Индикатор подойдет тем, кто объемы использует как дополнительный инструмент. Он позволяет определить положение РОС (Point of Control), а большего и не нужно.

Индикатор ТРО

Этот инструмент как 2 капли воды похож на предыдущий, а отличия носят скорее косметический характер.

Видно, что как и в индикаторе МР объем отображается в виде гистограммы, рассчитывается он точно так же (гистограммы совпадают на 100%). ТРО также можно настроить для отображения гистограммы горизонтального объема на разных временных интервалах.

PriceStep - шаг цены, под этим параметром понимается высота прямоугольника. Если зададите его значение равным, например, 20 пунктам, то прямоугольник будет в высоту иметь 20 пунктов, при значении 0 его ширина стандартная;

HGStyle - стиль гистограммы, задается цифрами от 1 до 3. Вместо прямоугольников данные могут отображаться в виде линий, есть стиль с заливкой прямоугольника цветом.

Но база у индикаторов МР и ТРО одна и та же, так что нет разницы какой именно из них использовать. Есть еще 4-5 разновидностей индикаторов ТРО, разница заключается только в том, где именно располагается гистограмма объемов и в дополнительных настройках.

Индикатор горизонтальных объемов VL

Еще один клон предыдущих индикаторов. Отметим разве что возможность через настройки задавать положение самой гистограммы. За это отвечает параметр HGPosition:

0 - на левой стороне окна;

1 - на правой стороне;

2 - на синей линии;

3 - на красной линии.

Как и в случае с предыдущими алгоритмами через пики объемов индикатор сам рисует горизонтальные уровни.

Очень удобно то, что участок, на котором нужно просмотреть объем торговли по ценовым уровням, можно изменять просто перетаскивая вертикальные синюю и красную линии. Сама гистограмма перестраивается с задержкой в несколько секунд, так что не торопитесь.

Индикатор MarketProfile

На фоне остальных выделяется обилием настроек, но на деле перед нами все тот же профиль рынка, что и в предыдущих индикаторах.

В настройках можно:

Задать количество дней, на которых индикатор будет показывать горизонтальные объемы. За это отвечает параметр LookBack;

Настроить вид гистограммы, задать другие таймфреймы , с которыми может работать индикатор. В частности, он может на дневном таймфрейме отображать горизонтальные объемы с недельного графика, а на недельном - с месячного;

Можно отключить отображение гистограммы, выделения области, в которой наблюдалась наибольшая волатильность .

По сути обилие настроек не несет никакой пользы. Функционал индикатора от этого нисколько не улучшился.

Что касается его работы, то он, как и предыдущие через максимальные объемы строит горизонтальные уровни. Из дополнительных функций - стрелками обозначаются цены открытия и закрытия дня.

По сравнению с остальными перечисленными индикаторами объемов этот выделим только из-за обширных возможностей по кастомизации.

Есть несколько других инструментов с похожим названием:

Market profile - абсолютная копия, а разница заключается только в расцветке гистограммы объемов. Этот индикатор также умеет выделять РОС на гистограмме и зону, в которой цена провела больше всего времени;

Следующий market profile интересен тем, что гистограмм разделена на несколько зон разными цветами. Каждый цвет соответствует работе определенной торговой сессии - выделяется Европа, Азия и Америка;

Market profile trandlines - от базовой версии индикатора профиля рынка отличается только тем, что помимо гистограммы на графике индикатор строит еще и трендовые линии . В остальном это все тот же профиль рынка;

Market profile VirginpPOC - еще одна вариация отображения объемов, отличающаяся разве что расцветкой гистограммы.

Индикаторов под таким названием найти можно немало, но отличие между ними заключается только в расцветке самой гистограммы, а также в наличии/отсутствии дополнительных построений. Так что особой разницы каким именно профилем рынка пользоваться нет.

High Bolume Bar

Простейший индикатор, показывает только горизонтальные объемы и ничего кроме них. В настройках изменять особо нечего. Можно разве что задать количество свечей, которые будут учитываться при построении гистограммы и изменить цвета.

От перечисленных аналогов отличается тем, что цвет гистограммы зависит от направления движения рынка. На растущем рынке цвет серый, на падающем - темно-коричневый. Уровни РОС на гистограмме не выделяются.

Индикатор горизонтальных уровней KG_RDL_Pembatas

Инструмент не слишком популярный, строит ту же гистограмму горизонтальных объемов, а выделяется разве что количеством настроек. Причем неизвестно как добрая половина из них влияет на алгоритм расчета.

При активации всех дополнительных построений в настройках на графике индикатор выделяет зону, в которой цена находилась большую часть времени, РОС и выполняет еще ряд построений. Особой пользы от дополнительных функций нет.

Индикатор горизонтальных уровней Level Sensor и Level Sensor New

Эти индикаторы практически не отличаются друг от друга. В обновленной версии разве что добавили 1 пункт в настройках особо ни на что не влияющий.

В параметрах индикатора задается интервал свечей, на котором индикатор будет показывать объемы в виде гистограммы. Данные отображаются только с правой стороны рабочего окна.

Индикатор не подойдет для оценки ситуации по дням, только за определенный промежуток времени. А вот базовая версия Level Sensor строит гистограмму объемов с левой стороны, функционал у них один и тот же, так что просто подбирайте тот индикатор, который удобнее.

Несколько платных индикаторов горизонтальных объемов

Все рассмотренные выше индикаторы бесплатные, скачать их можно с любого профильного ресурса (либо в ссылках, что мы представили). Для сравнения функционала рассмотрим и несколько платных аналогов, купить (попробовать демо версию) можно через маркет в торговом терминале.

Blantech Market Profile

В маркете стоит $249, удобен тем, что помимо общего объема показывает и проторговку по дням, также выделяется зона 70% (в ней цена провела больше всего времени).

Индикатор отображает и профиль рынка, и горизонтальные объемы, есть возможность настройки буквально чего угодно. Начиная с цвета и типа используемых линий и заканчивая способом отображения объемов на графике и таймфреймов , на которых объем должен показываться.

В «подвале» отображается основная информация, а также панель с горячими клавишами, так удобнее работать с настройками индикатора.

Бесплатной версии в сети нет, но если платить всю сумму за индикатор нет желания, можно попробовать арендовать его на пару месяцев, стоимость аренды составит $25.

Индикатор Quantum Volume Point of Control Indicator

Еще один платный индикатор, в маркете его стоимость указана на уровне $197 за 5 активаций. Среди преимуществ авторы индикатора подчеркивают:

Отображение Volume Profile - с правой стороны рабочего окна отображается гистограмма объемов;

High/Low Volume Node - обозначение выпуклостей и впадин на профиле объемов . Выпуклость говорит о том, что эта зона значений цены может стать сопротивлением или поддержкой для цены, а впадина обозначает зону, в которой цена отклонялась на фоне низкого объема;

Построение Support/Resistance Zones - на графике по экстремальным значениям объемов индикатор строит уровни поддержки и сопротивления ;

Построение РОС - ключевая точка на графике, пересечение ценой РОС может указать на смену тенденции .

Несмотря на обилие функций имеем по большому счету тот же функционал, что и в большинстве бесплатных индикаторов, которые мы уже рассматривали.

Индикатор горизонтальных объемов Volume at Price

Внешне выглядит так же, как и стандартные бесплатные индикаторы горизонтальных объемов. Умеет:

Показывать профили объемов за любой выбранный временной интервал;

Отображать профиль объема за произвольный промежуток времени просто суммируя данные с текущего таймфрейма ;

Можно ограничить время показа датой в настройках.

Удобно, что основные параметры советника задаются в отдельном окне. Здесь можно выбрать основной таймфрейм , место расположения гистограммы объемов, временной интервал на истории, на котором должна отображаться информация.

Стоит ли это $60 решать трейдеру. Но по сути индикатор недалеко ушел от стандартных бесплатных инструментов. Дополнительный функционал заключается только в том, что можно просматривать объемы на дополнительных таймфреймах.

Индикатор Turning Point Detector

Это скорее не отдельный индикатор, а готовая торговая система , в ней профиль рынка используется лишь как один из вспомогательных индикаторов. Стоит эта ТС $70 и на графике обозначает разворотные точки .

Умеет работать с несколькими типами рыночных профилей:

Дневной - подойдет для работы только в диапазоне таймфреймов m5 - H1, автор рекомендует торговать на 30-минутных графиках;

Недельный - оптимальные рабочие таймфреймы m30-H4, рекомендованный - часовой;

Месячный - можно торговать на временных интервалах до D1, но лучше всего остановиться на 4-часовых свечах.

Индикатор относится к стрелочникам, при использовании рыночного профиля сигналы выдаются в виде отбоя цены от границ 70%-ной зоны или уровня РОС предыдущего дня.

Об эффективности судить сложно, не так много отзывов, чтобы говорить о надежной статистике. Но его пример доказывает, что горизонтальные объемы - не бесполезная статистическая величина, а не плохой аналитический инструмент.

Индикатор горизонтальных объемов TPO Chart

Это не горизонтальные объемы, а индикатор профиля рынка, причем ничем не отличается от бесплатных индикаторов. Автор просит за него $50.

На графике внешне очень похож на профиль горизонтального объема, но в отличие от него в гистограмме используются буквы. Такое обозначение используется, чтобы показать, сколько времени цена провела на одном и том же уровне.

Платить $50 тут абсолютно не за что, стандартные индикаторы, находящиеся в свободном доступе могут выполнять ровно те же построения. Выделить можно разве что информационное окно, но это не настолько существенное дополнение.

Использование горизонтальных объемов в торговле

Большинство платных индикаторов горизонтального объема по набору функций практически ничем не отличаются от тех, что находятся в свободном доступе. Потому примеры ниже приведены с использованием именно бесплатных инструментов.

Торговля внутри дня

Учет старших таймфреймов

Если вы планируете работать на временном интервале покрупнее, придется учитывать положение РОС хотя бы за несколько предыдущих дней. Можно использовать 2 индикатора горизонтальных объемов - один будет показывать объем торговли за предыдущие несколько дней, а второй - отдельно по дням.

В примере видно, что РОС с общего проторгованного объема за несколько дней используются как дополнение к РОС с дневных гистограмм. Это похоже на то, как трейдеры в техническом анализе используют уровни поддержки/сопротивления со старших таймфреймов при работе на более мелких временных интервалах. Принцип работает тот же, они выступают в качестве ориентира.

Можно сочетать вертикальные и горизонтальные объемы. Если, например, цена пробивает РОС, то именно вертикальные объемы помогут понять истинным был пробой или нет.

Заключение: индикаторы горизонтальных объемов и их использование

Горизонтальные объемы действительно могут помочь в торговле. Индикаторов не так много, основные из тех, которые находятся в свободном доступе, мы рассмотрели. Есть и платные аналоги, но в большинстве своем они или идентичны или незначительно превосходят возможности бесплатных.

Отметим, что горизонтальные объемы - в первую очередь вспомогательный инструмент, а не готовая торговая стратегия . Оптимальный вариант использования - в качестве фильтра, например, для определения предпочтительного направления торговли.

Индикаторы горизонтальных объемов для MT4 и 5, при ведении торгов на валютном рынке, дают ощутимые преимущества, так как позволяет трейдерам наблюдать за настроением участников Форекс. Если ценовое движение не находит подтверждения в объемах, то можно предположить, что цена начнет делать разворот. Если же тренд наоборот, подтверждается высокими вливаниями, то индикатор нам указывает о дальнейшем ценовом движении.

Что такое горизонтальные объемы и зачем они нам нужны?

Давайте рассмотрим простой пример. Представьте себе недавно отстроенный жилой многоэтажный дом (10 этажей), в который потихоньку заселяются люди. На каждом этаже этого сооружения, находится определенное количество одинаковых квартир, но проходит время и мы видим, что больший спрос вызывают квартиры средних этажей (с 4-го по 6-й), а не самых верхних или нижних.

Здесь, можно провести аналогию с – как раз эти этажи (4-6) являются зоной стоимости, то есть наиболее привлекательным уровнем для совершения торговых сделок.

Как же происходит формирование горизонтальных объемов по индикатору в MT4 и 5 версий?

Как правило, гистограмма горизонтальных объемов формируется с левой стороны, где каждый тик инструмента торговли является отдельной гистограммой. Гистограмма горизонтальных объемов для конкретного ценового уровня, к примеру, 148990 (как на примере ниже), указывает количество определенных (или другого инструмента), которые были куплены или проданы.

В нашем примере с фьючерсными контрактами, это количество равняется 6257.

Если в заявочном стакане, напротив цены 148990 Вы увидите количество выставленных на продажу контрактов равное, предположим 200, и их начинают постепенно разбирать (к примеру, приобрели 100 контрактов), то на это же число (100) будет увеличиваться и гистограмма напротив данного уровня цен.

Использование горизонтальных объемов, показывает интерес к определенному уровню, а также суммарный объем, набранный в течение дня.

Чем больше будет объем, тем сильнее интерес, вызываемый данным уровнем, но здесь следует помнить, что цена будет ходить от одного объема к другому. Следует всегда понимать, где в текущий момент находится цена по отношению к предыдущему большому объему.

Как раз, ценовое расположение относительно предыдущих больших объемов и используется как индикатор направления движения.

Другими словами, если значение текущей цены ниже, чем предыдущий максимальный объем, то будет лучше отдать предпочтение торговле в «шорт», а когда цена, наоборот, выше, чем предыдущий максимальный объем, то торговлю лучше вести в «лонг».

Но чтобы все это делать более комфортно и быстро можно использовать индикатор горизонтальных объемов для MT4 и 5. При этом такой индикатор не единственный алгоритм, их существует очень много, и скачать их можно абсолютно бесплатно. Предлагаем рассмотреть некоторые из таких индикаторов горизонтальных объемов для МТ4 и 5.

Индикатор горизонтальных объемов ClusterDelta_VolumeProfile, настраиваем и используем

Алгоритм ClusterDelta_VolumeProfile, служит индикатором горизонтальных объемов, а точнее профиля объемов. Выглядит индикатор на графике, как сравнительная гистограмма, построенная на основе суммы объемов по каждой цене по заданному периоду. Максимальные значения объемов профиля, обычно служат в будущем.

Чтобы Вам было более понятно, откуда появляются значения для объемов, обратите внимание на картинку ниже, на которой тот же график (сверху) отображен в виде кластеров. Здесь профиль объема (слева), представлен в цифровом виде рядом с ценой на зеленом фоне.

На красном фоне, Вы увидите максимальные значения цифрового профиля (красный фон), соответствующие максимальным линиям гистограммы (также красные). Все профильные данные выводятся на торговый график.

Касательно настроек, то у данного индикатора их достаточно много:

Более подробно о каждом настраиваемом параметре индикатора, Вы сможете узнать после его скачивания (сделать это можно абсолютно бесплатно) из прилагаемой инструкции.

Индикатор горизонтальных объемов VP_Position для MT4 и 5

Индикатор горизонтальных объемов для MT4 и 5 VP_Position, может быть размещен как непосредственно на графике терминала, так и примагничен к любой из его сторон (левая/правая).

Этот индикатор, который можно скачать бесплатно, так же, как и предыдущий имеет много различных настроек:

• касательно размещения его на графике, то при значении «0» индикатор будет находиться непосредственно на графике.
• при значении «1» — размещение слева,
• при значении «2» — справа.
• не забудьте о параметре «Forex_Shift», определяющем количество пунктов сдвига графика вниз или вверх.

Эта переменная, может быть положительного и также отрицательного значения. Она предназначается для учета форвардных пунктов (разница цены фьючерса и спота) во время размещения профилей объема на Форекс-инструментах.

Индикатор горизонтальных объемов ТРО и TPO Range. Применение на графике MT4

Следующий индикатор горизонтальных объемов для MT4 и 5, также можно скачать бесплатно. Называется он TPO (он же Time Price Opportunity). Сегодня, в сети встречаются две версии данного алгоритма, это непосредственно ТРО и TPO Range. Первая версия, выстраивает рыночный профиль через равные временные интервалы, а TPO Range дает возможность строить объемное распределение за любой из периодов, который необходим пользователю.

Как мы уже сказали, версия ТРО выстраивает профиль по определенному интервалу времени. На рисунке ниже, Вы можете видеть пример, где каждый из кластеров выстроен за 1 час.

Прозрачные прямоугольники, это распределение по уровням. Здесь чем чаще будет совершаться колебание цены на уровне, тем он будет иметь больший вес при построении диаграммы.

Прямоугольники залитые синим цветом, обозначают «моду», так называемый максимум распределения. Если говорить откровенно, то именно ради нее индикатором и проводятся все вычисления, так как горизонтальные скопления тиковых объемов являются свидетельством сильного уровня, выступающего, как правило, сопротивлением или поддержкой.

Базовый вариант индикатора горизонтальных объемов TPO можно очень эффективно , то есть в тех случаях, когда во внимание будут приниматься лишь самые свежие импульсы цены. А вот для среднесрочного прогнозирования лучше использовать индикатора горизонтальных объемов TPO Range.

Давайте установим TPO Range на предыдущую разметку:

Теперь Вы можете отслеживать распределение горизонтальных объемов по разным масштабам, меняя рабочий диапазон индикатора самостоятельно, посредством перемещения на графике вертикальных пунктирных линий, как на примере ниже.

Как видите, ценой достаточно четко был отработан уровень поддержки (на графике выше – «S»), после чего она, как по нарисованному шаблону, отбилась от уровня «R» (сопротивление).

Подводя итоги можно сказать, что использование индикаторов горизонтальных объемов для MT4 и 5, скачать которые Вы можете бесплатно, это позволяет определять потенциал сделок, обнаруживать уровни стоп приказов, позиции входа в рынок, когда необходимо передвинуться в без убыток, либо покинуть позицию и тому подобное.

Горизонтальные объемы и их применение на Форекс

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4. Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента , ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.

Классификация объемов

В зависимости от того, как они отображаются на графике, выделяют:

В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов.

Есть еще одна классификация в зависимости от того, откуда данные берутся:

Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе. Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна. В работе важна динамика изменения объёмов , всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом .

Откуда брать информацию?

В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.

Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика . Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.

Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный . Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS .

Смотреть данные по фьючерсным объемам можно и здесь . Правда, работать с информацией не особо удобно, да и временная задержка присутствует.

Раньше в свободном доступе был отличный набор индикаторов от Кластер Дельта , но с 2013 года они стали платными . Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com , в противном случае доступ к информации будет запрещен.

Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта . Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.

Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов.

Краткий обзор индикаторов

В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.

Индикатор Volumes – стандартный инструмент из МетаТрейдера4

Настроек у него нет никаких , можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале».

Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный , то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась.

Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.

Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. Основное преимущество Better Volumes в том, что столбцы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке , потому его и называют “лучший индикатор для вертикальных объемов в МТ4”. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта.

Расшифровка цветов столбцов гистограммы выглядит так:

• красный – появляется на восходящей свече (тело может быть черного цвета, но с крупной тенью снизу). Обязательное условие – большой проторгованный объем . Такие сигналы брать в работу нужно, если они появляются на пике, часто это говорит либо о грядущей смене тенденции, либо о начале коррекционного движения;
• коричневый – появляется в конце нисходящего движения на свече с крупным проторгованным объемом и большим диапазоном. Если коричневый столбец гистограммы появился в конце растущего движения, его игнорируем;
• зеленый – еще один мощный разворотный сигнал , соответствует свечам со сравнительно небольшим диапазоном и крупным объемом. Это ключевой момент в развитии тренда на форекс, в это время из рынка выходят крупные игроки, передавая свои позиции мелким трейдерам;
• желтый столбец – вспомогательный сигнал, соответствуем очень малому проторгованному объему. Также появляется в конце трендов/коррекций. Физический смысл – на рынке отсутствуют желающие покупать/продавать ;
• голубые столбцы – на них внимания не обращаем, они просто указывают количество изменений цены в тиках.

В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.

Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней , считается, что значения индикатора выше среднего.

Индикатор VWAP

О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя , просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем.

На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них. В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5.

Индикаторы для работы с горизонтальными объемами

В сети есть много алгоритмов такого типа. Одни строят профиль рынка по заданным периодам, другие показывают общую проторговку за выбранный промежуток времени. Смысла подробно расписывать особенности каждого не вижу, потому приведу несколько таких алгоритмов в виде списка. В принципе, показывают они одно и то же , а значит являются взаимозаменяемыми:

Как применять эту информацию в торговле

Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Вы можете сочетать оба типа индикаторов.

Работа со стандартным индикатором Volumes

Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.

В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». При этом в окне с гистограммой нет никаких критериев, которые бы помогли ранжировать данные и определить, какой столбец гистограммы можно считать большим, а какой не выходит за пределы нормы.

Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно . Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.

При работе обращайте внимание на:

Рекомендую сочетать объемные индикаторы с другими методиками анализа рынка и индикаторами.

Например, если добавить к той ситуации, что разобрана на скриншоте выше, MACD, то увидим, что незадолго до пробоя была дивергенция по MACD , что усиливает вероятность истинности пробоя. Подробнее о том, я рассказывал ранее.

Использование горизонтальных объемов

Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень . Как правило, такие уровни отрабатывают всегда. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит.

Как вариант, при работе внутри дня можно строить несколько РОС и торговать на отбой либо на пробой получившихся горизонтальных каналов. Уровни отрабатывают даже если на рынке появится ГЭП, цена все равно будет учитывать положение РОС – ключевых уровней для крупных игроков. Подробнее о том, читайте в отдельной статье.

Теперь небольшой пример использования объемов в работе внутри дня :

Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны , это важный элемент в понимании происходящего на рынке. рассматривает этот вопрос досконально , рекомендую ознакомиться с ней.

Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок. Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Помочь с этим может только постоянная практика .

Выводы

Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня). Я не призываю вас отказываться от собственных торговых методов и тут же начинать торговать только на основании VSA, но присмотреться к этому методу анализа рынка стоит .

Я же на этом буду заканчивать свой обзор, надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на обновления моего блога, это далеко не последняя тема, которую я бы хотел обсудить с вами. До связи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Этот материал продолжает тему популярных индикаторов, сегодня на очереди индикатор Стохастик, один из са...

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня у нас очень сложная тема: мы будем изучать волны Эллиота.
В чем сложность?
Никто не может однозначно сказа...

Здравствуйте, уважаемые читатели и подписчики моего блога! Сегодняшним обзором, который посвящен теме "инвестиционный портфель ценных бумаг", я начина...

Информация по вертикальным объемам важна, но она слишком общая. Для интрадейщиков, особенно тех, кто занимается скальпингом да и вообще работает на мелких таймфреймах горизонтальные объемы критически важны.

Благодаря им удается понять какие ценовые уровни имели критически важное значение для трейдеров. Простейший пример - смотрим профиль вчерашнего дня и замечаем на каком уровне активность трейдеров была максимальной. В течение следующего дня этот уровень можно считать своего рода водоразделом, пока цена находится ниже него рассматриваем только продажи, при пробое снизу-вверх ищем возможность открыть длинную позицию.

Для МТ4 в свободном доступе очень мало индикаторов, позволяющих работать с горизонтальными объемами, поэтому в обзоре мы затронем и профиль рынка. Внешне профиль рынка и горизонтальные объемы похожи, но означают немного разные вещи:

Горизонтальный объем - дается активность участников торгов по каждому ценовому уровню;

Профиль рынка - по каждой цене отображается время, которое цена провела на этом уровне. Отображается в виде букв, каждая буква соответствует определенному времени, которое цена провела на том или ином уровне.

Что касается того, где именно можно посмотреть уровни и профиль рынка, то есть несколько вариантов:

Можно посмотреть профиль в NinjaTrader, Thinkorswim;

Эти же данные есть и в терминале SB_Pro, а также на сайте sb-professional.com, правда, публикуются они там с 20-минутной задержкой, так что для торговли на малых таймфреймах этот источник не подойдет;

Раньше в свободном доступе был еще и набор индикаторов от ClusterDelta, но сейчас бесплатно ими воспользоваться не получится. Вы сможете скачать их с официального сайта и даже установить в терминал МТ4. Но при запуске появится сообщение о том, что они не активированы, а для активации нужно зарегистрироваться на ClusterDelta и пополнить счет. Причем данные индикаторы считывают с сервера КластерДельта и транслируют в торговый терминал , так что ломаные версии индикаторов отсутствуют.

Из неплохих индикаторов класса «все в одном» отметим и предложение от TradingView. Если у вас есть аккаунт на сервисе, то вы можете пользоваться индикатором Volume Profile.

Он умеет выводить все те же данные, что и индикаторы , описанные ниже, но делает это в онлайн режиме, то есть работать можно с любого ПК. При работе с акциями выводятся данные по количеству контрактов, так что он даже ценнее, чем обычные индикаторы под МТ4.

Неудобно только то, что эта функция доступна только зарегистрированным клиентам, а пользование сервисом не бесплатное. Можно попробовать демо-версию сроком на 30 дней, по функционалу то же самое, но потом все равно придется платить как минимум $9 в месяц. Можно попробовать регистрировать новый демо-аккаунт каждый месяц, но при регистрации требуется ввести еще и реквизиты банковской карты, так что этот способ проблему тоже не решает.

Индикаторы горизонтальных объемов

Таких индикаторов существует немало, но в большинстве своем они однотипные. То есть просто отображаются данные слева или справа графика, немного могут отличаться настройки и дополнительный функционал. Это просто не та категория инструментов, в которых можно добавить что-нибудь необычное.

Индикатор WK2 Sensors

Индикатор простой и удобный, показывает проторговку по уровням на протяжении определенного периода на истории. По отдельным дням/свечам просмотреть данные нет возможности.

Настроек не очень много, можно изменить:

Shift - сдвиг шкалы индикатора от текущей цены;

Color - цвет гистограммы объема;

P_Color, _S_Color, _R_Color - цвета уровня Пивот , а также уровней поддержки и сопротивления.

Из особенностей отметим, что этот индикатор строит на графике еще и Пивот уровни . Причем Пивот здесь мультитаймфреймовый, если вы работаете, например, с таймфреймом до Н4 включительно, то данные берутся с дневного графика. Если же трейдер переходит на таймфрейм D1 то уровни будут строится по недельным графикам и т. д. Удобно, но не особо полезно, объемы обычно применяют для общей оценки ситуации на рынке.

Индикатор горизонтальных объемов МР

В отличие от предыдущего этот индикатор можно использовать для изучения горизонтальных объемов за определенный временной период. За это отвечает параметр Range Period в настройках, в минутах нужно задать требуемый таймфрейм. По умолчанию выставлено значение 1440, т.е. данные индикатор показывает за сутки.

Максимальные объемы индикатор подчеркивает линией. Так как работа с горизонтальными объемами ведется в основном на пробой зоны максимальных объемов либо отбой от нее это немного упрощает работу.

Информация отображается только за 2 последних дня. Индикатор подойдет тем, кто объемы использует как дополнительный инструмент. Он позволяет определить положение РОС (Point of Control), а большего и не нужно.

Индикатор ТРО

Этот инструмент как 2 капли воды похож на предыдущий, а отличия носят скорее косметический характер.

Видно, что как и в индикаторе МР объем отображается в виде гистограммы, рассчитывается он точно так же (гистограммы совпадают на 100%). ТРО также можно настроить для отображения гистограммы горизонтального объема на разных временных интервалах.

PriceStep - шаг цены, под этим параметром понимается высота прямоугольника. Если зададите его значение равным, например, 20 пунктам, то прямоугольник будет в высоту иметь 20 пунктов, при значении 0 его ширина стандартная;

HGStyle - стиль гистограммы, задается цифрами от 1 до 3. Вместо прямоугольников данные могут отображаться в виде линий, есть стиль с заливкой прямоугольника цветом.

Но база у индикаторов МР и ТРО одна и та же, так что нет разницы какой именно из них использовать. Есть еще 4-5 разновидностей индикаторов ТРО, разница заключается только в том, где именно располагается гистограмма объемов и в дополнительных настройках.

Индикатор горизонтальных объемов VL

Еще один клон предыдущих индикаторов. Отметим разве что возможность через настройки задавать положение самой гистограммы. За это отвечает параметр HGPosition:

0 - на левой стороне окна;

1 - на правой стороне;

2 - на синей линии;

3 - на красной линии.

Как и в случае с предыдущими алгоритмами через пики объемов индикатор сам рисует горизонтальные уровни.

Очень удобно то, что участок, на котором нужно просмотреть объем торговли по ценовым уровням, можно изменять просто перетаскивая вертикальные синюю и красную линии. Сама гистограмма перестраивается с задержкой в несколько секунд, так что не торопитесь.

Индикатор MarketProfile

На фоне остальных выделяется обилием настроек, но на деле перед нами все тот же профиль рынка, что и в предыдущих индикаторах.

В настройках можно:

Задать количество дней, на которых индикатор будет показывать горизонтальные объемы. За это отвечает параметр LookBack;

Настроить вид гистограммы, задать другие таймфреймы , с которыми может работать индикатор. В частности, он может на дневном таймфрейме отображать горизонтальные объемы с недельного графика, а на недельном - с месячного;

Можно отключить отображение гистограммы, выделения области, в которой наблюдалась наибольшая волатильность .

По сути обилие настроек не несет никакой пользы. Функционал индикатора от этого нисколько не улучшился.

Что касается его работы, то он, как и предыдущие через максимальные объемы строит горизонтальные уровни. Из дополнительных функций - стрелками обозначаются цены открытия и закрытия дня.

По сравнению с остальными перечисленными индикаторами объемов этот выделим только из-за обширных возможностей по кастомизации.

Есть несколько других инструментов с похожим названием:

Market profile - абсолютная копия, а разница заключается только в расцветке гистограммы объемов. Этот индикатор также умеет выделять РОС на гистограмме и зону, в которой цена провела больше всего времени;

Следующий market profile интересен тем, что гистограмм разделена на несколько зон разными цветами. Каждый цвет соответствует работе определенной торговой сессии - выделяется Европа, Азия и Америка;

Market profile trandlines - от базовой версии индикатора профиля рынка отличается только тем, что помимо гистограммы на графике индикатор строит еще и трендовые линии . В остальном это все тот же профиль рынка;

Market profile VirginpPOC - еще одна вариация отображения объемов, отличающаяся разве что расцветкой гистограммы.

Индикаторов под таким названием найти можно немало, но отличие между ними заключается только в расцветке самой гистограммы, а также в наличии/отсутствии дополнительных построений. Так что особой разницы каким именно профилем рынка пользоваться нет.

High Bolume Bar

Простейший индикатор, показывает только горизонтальные объемы и ничего кроме них. В настройках изменять особо нечего. Можно разве что задать количество свечей, которые будут учитываться при построении гистограммы и изменить цвета.

От перечисленных аналогов отличается тем, что цвет гистограммы зависит от направления движения рынка. На растущем рынке цвет серый, на падающем - темно-коричневый. Уровни РОС на гистограмме не выделяются.

Индикатор горизонтальных уровней KG_RDL_Pembatas

Инструмент не слишком популярный, строит ту же гистограмму горизонтальных объемов, а выделяется разве что количеством настроек. Причем неизвестно как добрая половина из них влияет на алгоритм расчета.

При активации всех дополнительных построений в настройках на графике индикатор выделяет зону, в которой цена находилась большую часть времени, РОС и выполняет еще ряд построений. Особой пользы от дополнительных функций нет.

Индикатор горизонтальных уровней Level Sensor и Level Sensor New

Эти индикаторы практически не отличаются друг от друга. В обновленной версии разве что добавили 1 пункт в настройках особо ни на что не влияющий.

В параметрах индикатора задается интервал свечей, на котором индикатор будет показывать объемы в виде гистограммы. Данные отображаются только с правой стороны рабочего окна.

Индикатор не подойдет для оценки ситуации по дням, только за определенный промежуток времени. А вот базовая версия Level Sensor строит гистограмму объемов с левой стороны, функционал у них один и тот же, так что просто подбирайте тот индикатор, который удобнее.

Несколько платных индикаторов горизонтальных объемов

Все рассмотренные выше индикаторы бесплатные, скачать их можно с любого профильного ресурса (либо в ссылках, что мы представили). Для сравнения функционала рассмотрим и несколько платных аналогов, купить (попробовать демо версию) можно через маркет в торговом терминале.

Blantech Market Profile

В маркете стоит $249, удобен тем, что помимо общего объема показывает и проторговку по дням, также выделяется зона 70% (в ней цена провела больше всего времени).

Индикатор отображает и профиль рынка, и горизонтальные объемы, есть возможность настройки буквально чего угодно. Начиная с цвета и типа используемых линий и заканчивая способом отображения объемов на графике и таймфреймов , на которых объем должен показываться.

В «подвале» отображается основная информация, а также панель с горячими клавишами, так удобнее работать с настройками индикатора.

Бесплатной версии в сети нет, но если платить всю сумму за индикатор нет желания, можно попробовать арендовать его на пару месяцев, стоимость аренды составит $25.

Индикатор Quantum Volume Point of Control Indicator

Еще один платный индикатор, в маркете его стоимость указана на уровне $197 за 5 активаций. Среди преимуществ авторы индикатора подчеркивают:

Отображение Volume Profile - с правой стороны рабочего окна отображается гистограмма объемов;

High/Low Volume Node - обозначение выпуклостей и впадин на профиле объемов . Выпуклость говорит о том, что эта зона значений цены может стать сопротивлением или поддержкой для цены, а впадина обозначает зону, в которой цена отклонялась на фоне низкого объема;

Построение Support/Resistance Zones - на графике по экстремальным значениям объемов индикатор строит уровни поддержки и сопротивления ;

Построение РОС - ключевая точка на графике, пересечение ценой РОС может указать на смену тенденции .

Несмотря на обилие функций имеем по большому счету тот же функционал, что и в большинстве бесплатных индикаторов, которые мы уже рассматривали.

Индикатор горизонтальных объемов Volume at Price

Внешне выглядит так же, как и стандартные бесплатные индикаторы горизонтальных объемов. Умеет:

Показывать профили объемов за любой выбранный временной интервал;

Отображать профиль объема за произвольный промежуток времени просто суммируя данные с текущего таймфрейма ;

Можно ограничить время показа датой в настройках.

Удобно, что основные параметры советника задаются в отдельном окне. Здесь можно выбрать основной таймфрейм , место расположения гистограммы объемов, временной интервал на истории, на котором должна отображаться информация.

Стоит ли это $60 решать трейдеру. Но по сути индикатор недалеко ушел от стандартных бесплатных инструментов. Дополнительный функционал заключается только в том, что можно просматривать объемы на дополнительных таймфреймах.

Индикатор Turning Point Detector

Это скорее не отдельный индикатор, а готовая торговая система , в ней профиль рынка используется лишь как один из вспомогательных индикаторов. Стоит эта ТС $70 и на графике обозначает разворотные точки .

Умеет работать с несколькими типами рыночных профилей:

Дневной - подойдет для работы только в диапазоне таймфреймов m5 - H1, автор рекомендует торговать на 30-минутных графиках;

Недельный - оптимальные рабочие таймфреймы m30-H4, рекомендованный - часовой;

Месячный - можно торговать на временных интервалах до D1, но лучше всего остановиться на 4-часовых свечах.

Индикатор относится к стрелочникам, при использовании рыночного профиля сигналы выдаются в виде отбоя цены от границ 70%-ной зоны или уровня РОС предыдущего дня.

Об эффективности судить сложно, не так много отзывов, чтобы говорить о надежной статистике. Но его пример доказывает, что горизонтальные объемы - не бесполезная статистическая величина, а не плохой аналитический инструмент.

Индикатор горизонтальных объемов TPO Chart

Это не горизонтальные объемы, а индикатор профиля рынка, причем ничем не отличается от бесплатных индикаторов. Автор просит за него $50.

На графике внешне очень похож на профиль горизонтального объема, но в отличие от него в гистограмме используются буквы. Такое обозначение используется, чтобы показать, сколько времени цена провела на одном и том же уровне.

Платить $50 тут абсолютно не за что, стандартные индикаторы, находящиеся в свободном доступе могут выполнять ровно те же построения. Выделить можно разве что информационное окно, но это не настолько существенное дополнение.

Использование горизонтальных объемов в торговле

Большинство платных индикаторов горизонтального объема по набору функций практически ничем не отличаются от тех, что находятся в свободном доступе. Потому примеры ниже приведены с использованием именно бесплатных инструментов.

Торговля внутри дня

Учет старших таймфреймов

Если вы планируете работать на временном интервале покрупнее, придется учитывать положение РОС хотя бы за несколько предыдущих дней. Можно использовать 2 индикатора горизонтальных объемов - один будет показывать объем торговли за предыдущие несколько дней, а второй - отдельно по дням.

В примере видно, что РОС с общего проторгованного объема за несколько дней используются как дополнение к РОС с дневных гистограмм. Это похоже на то, как трейдеры в техническом анализе используют уровни поддержки/сопротивления со старших таймфреймов при работе на более мелких временных интервалах. Принцип работает тот же, они выступают в качестве ориентира.

Можно сочетать вертикальные и горизонтальные объемы. Если, например, цена пробивает РОС, то именно вертикальные объемы помогут понять истинным был пробой или нет.

Заключение: индикаторы горизонтальных объемов и их использование

Горизонтальные объемы действительно могут помочь в торговле. Индикаторов не так много, основные из тех, которые находятся в свободном доступе, мы рассмотрели. Есть и платные аналоги, но в большинстве своем они или идентичны или незначительно превосходят возможности бесплатных.

Отметим, что горизонтальные объемы - в первую очередь вспомогательный инструмент, а не готовая торговая стратегия . Оптимальный вариант использования - в качестве фильтра, например, для определения предпочтительного направления торговли.