Приветствую, уважаемые посетители блога. Сегодня мы поговорим об очень важной и интересной теме. Ложный пробой на Форексе – тема сегодняшней статьи. Давайте рассмотрим:

Актуальность вопроса

Почему эта тема важна? Очень просто, по сути, ВСЕ движения РЫНКА представляют собой формирование уровней, а также прорывы (или откаты) от них. Ложный прорыв (false breakdown) наиболее интересен нам, практическим трейдерам т.к. он позволяет войти в рынок в точке минимального риска и максимального потенциала для взятия прибыли.

Немного иначе действуют трейдеры, торгующие истинные прорывы. Они пытаются войти в рынок в момент предполагаемого ускорения движения цены. Эта техника также имеет большие шансы на успех, если все сделать правильно.

Читайте статью « Форекс».
///////////////

Факторы позволяющие отличить (как определить?) истинный прорыв от ложного

Общий вывод
В момент непосредственного пробоя лучше всего выжидать. Принимайте торговые решения спустя несколько торговых свечей.
Если цена проходит через технический уровень, как нож сквозь масло, то прорыв, скорее всего истинный (такие ситуации очень редки).

Интересная видеозапись по данной теме:

Пробои важных уровней для большинства трейдеров, которые используют при торговле на Форекс технический анализ, являются сигналами для начала торговли или входа в рынок.

Но, к большому сожалению, очень часто случается ложный пробой уровня , и цена практически достигнув экстремума, начинает возвращаться вспять, так и не пробив, а только слегка задев уровень. Возникновение таких ситуаций приносит трейдерам большие разочарования и убытки в системе.

Ложные пробои уровней на графиках Форекс — их виды и интерпретация

Ложный пробой уровня, происходит на любом виде бирж, и Форекс не является исключением. Происходит , так как трейдер более чем уверен, что цена стремительно будет двигаться верх, но происходит все наоборот – она резко падает…

Скорее всего у каждого торгующего на рынке Форекс случались такие ситуации, поэтому мы и хотим сегодня поговорить о ложном пробое уровня, как его определить, как использовать его в торговле и когда не следует открывать сделки.

Лучше всего ложный пробой уровня рассматривать со стороны противоположного рыночного движения, затягивающего увлеченную сторону игроков. Смысл такого метода заключается в ожидаемом движении цен, которые четко показывают увлеченность какой-либо стороны, т.е. медведи или быки

После чего эти игроки просто вынуждены начать закрывать свои сделки, т.к. цена начинает делать разворот уже в обратном направлении.

Подобные сценарии чаще всего происходят на Форекс, когда происходит хорошее движение цены , а те, кто любит прыгать «в последние вагоны» входят в рынок именно перед самым откатом или на или даже на прорыве границы нашей консолидации.

Вы спросите, почему происходит именно так? Все просто – по причине стадного чувства.

Трейдеры входят в торги на импульсном движении с чувством полной безопасности. Но это не точное видение причин движения цены, не холодный расчет, а . По этой причине большинство игроков, и теряет свои капиталовложения.

О видах ложных пробоев. Как их распознать?

Классический ложный пробой уровня представляет собой бычьи с медвежьеми ловушки на уровнях сопротивления и поддержки.

Такие ловушки представляют собой модели, из 1-4 баров (свечей), которые можно определить, как ложный пробой уровня поддержки/сопротивления.

Рис.1. Ложный пробой графического уровня

Чаще всего такое происходит во время направленного продолжительного движения и приближения цен к ключевым уровням. Многие из трейдеров в такого рода ситуациях думают, что раз цена начала очень агрессивно подходить, значит, произойдет пробой, поэтому и начинают на прорыве продавать или покупать, но рынок зачастую начинает разворачиваться, и игроки терпят убытки.

Бычьи ловушки создаются после того, как цена начинает двигаться ВВЕРХ. Происходит вход трейдеров на основном уровне или незамедлительно за ним. Цена слегка пробивает уровень сопротивления (при этом собирает все сделки на пробой), а дальше, благодаря (финансовые операторы), начинает стремительно падать вниз. Быки получаются в проигрыше. Медвежья ловушка выглядит аналогичным образом, только в зеркальном отражении (зеркально симметрично).

Следующий вид – это ложный пробой уровня консолидации, который также можно встретить довольно часто.

Трейдеры наблюдают пробитие торгового диапазона (ключевого уровня) и входят по импульсу. Чтобы избежать данного вида ловушки, лучше всего дождаться, когда произойдет реальное закрытие свечи вне диапазона.

Запомните – в обязательном порядке на дневном графике) и дождаться сигнала паттерна () в направлении пробития.

Рис.2. Ложный пробой стандартного уровня консолидации

Еще один вид – это ложный пробой уровня Fackey (пробой внутреннего свечного бара). Другими словами, когда Вы видите графически внутренний бар, то можете определить материнский бар, и даже его ложный пробой.

Для того, чтобы досконально разобраться с понятиями «материнский» и «внутренний» бары, следует изучить основы PriceAction ().

Видео: Сетап Fackey. Выявляем ложный пробой

Все о пробоях и инструментах их определения:

Предпосылки и особенности ложных пробоев уровней в трейдинге на Forex

Ложный пробой уровня создает долгосрочные изменения тренда. Если правильно , то стоит ожидать, что произойдет их ложный пробой, а это дает возможность удачно торговать против конкурентного «стада».

Следует отметить, что особое внимание необходимо уделять , видным на ключевых уровнях либо сразу возле них

• Первым делом, задайте себе вопрос по поводу поведения цены на протяжении всей дневной сессии.
• Затем обратите внимание: как был закрыт день. Закрытие дня, является наиболее важным ценовым уровнем, так как очень часто рынок Форекс не закрывается за ключевыми уровнями, а это уж точно сигнал о ложном пробое.

Даже в случаях, когда цена старается попробовать ключевой уровень на надежность и прочность (возможно даже слегка его пробивает), однако закрытие дня покажет откат, а хвост продолжает «торчать» наружу, то, скорее всего, этот «тест уровня» (попытка прорыва) оказался ложным.

Такие провалы попыток пробития, закрепляются за уровнем сопротивления или поддержки и могут указывать на значительную , а возможно даже и на изменение направления тренда. По этой причине цена дневного закрытия и считается наиболее важным показателем для определения ложного пробоя.

На рисунке, Вы видите ложный медвежий пробой, состоящий из нескольких свечных хвостов и разворот тренда вверх.

3. Ложный пробой с немедленной сменой тренда

Как видите, знание некоторых особенностей ложного пробоя может помочь уберечься от потери части вашего депозита. А если вы научитесь правильно применять сэтапы PriceAction, то торговать на рынке Форекс можно будет прибыльно и более стабильно.

Как определить предстоящий ложный пробой?

Чтобы определить ложный пробой, следует знать потенциальное место, где это может случиться. Как правило, потенциальный ложный пробой случается на уровнях сопротивления или поддержки, которые созданы при помощи , или паттернов графиков, либо минимумов/максимумов, сформированных за 1 день до этого события.

Определяя ложный пробой уровня на Форекс, следует всегда помнить, что между ценой и линией тренда обязательно должно быть некое расстояние.

Когда между данными линиями существует разрыв, то значит, движение цены происходит по направлению тренда , но при этом она уходит непосредственно от линии тренда.

Ниже, на графике видно, что расстояние между ценой и линией тренда дает возможность тенденции вернуться к трендовой линии и возможно даже совершить ее прорыв, тем самым давая возможность трейдерам обнаружить ложный пробой.

Также важный фактор, воздействующий на ложный пробой уровня – скорость ценового движения. Если скорость цены как у ползущей улитки, то, скорее всего, произойдет ложный пробой. А когда цена к нашей линии тренда приближается стремительными темпами, то может произойти успешный пробой.

При стремительном движении цены, импульс ее может вывести за пределы линии тренда. В таких ситуациях лучше откажитесь от определения момента пробоя.

Как определить пробой линии тренда?

Определить пробой достаточно просто. В рынок, следует входить когда происходит возвращение цены в пределы имеющегося диапазона. Это дает возможность трейдерам выбрать самую нужную траекторию и не зависеть от непроверенной информации. Ведь ни у кого нет желания продавать ниже либо выше линии тренда, а затем понимать, что здесь действительно был прорыв.

Как избежать ложного пробоя?

Чтобы не попасть на ложный пробой уровня, следует четко понимать его разницу с настоящим пробоем. Ложный прорыв является временным движением цены во время, которого она способна пробить важный технический уровень и сразу начать двигаться обратно, в противоположную сторону.

При истинном прорыве, цена не будет больше возвращаться к пробитому уровню, либо «попробует» его, отобьется и продолжит движение.

Определяется ложный пробой уровня несколькими способами:

• Если отслеживать объемы, то можно обнаружить некую связь между их ростом и успешностью прорыва.
• Если рыночный спрос на какую-либо валюту больше предложения, и в этот момент происходит пробой уровня, то успешность данного прорыва имеет большие шансы.

Но, к большому сожалению, отсутствие надлежащего доступа к объемам на Форекс, не дает возможности большинству трейдеров отслеживать таким методом прорывы. По этой причине для вычисления ложных пробоев лучше использовать технический анализ.

Ложные сигналы на рынке Форекс. Фильтры ложных пробоев.

Каждый трейдер, торгуя на валютном рынке Форекс, сталкивался с ложными . В техническом анализе разделяют несколько типов ложных ценовых пробоев. Правильно распознав и интерпретировав ложный пробой цены, трейдер получает максимальную прибыль и сокращает убытки. Рассмотрим классические примеры ложных пробоев.

Ложный пробой ключевого уровня

Ложный пробой ключевого уровня встречается как при восходящей, так и нисходящей тенденции. Из 1-4 свечей формируется паттерн, являющийся подтверждением того, что пробой ключевого уровня носит ложный характер. Как правило, такие пробои встречаются во время сильного , при приближении цены к важному уровню. В этой ситуации большинство участников рынка, прогнозируя пробой данного уровня, входят в соответствующую позицию, однако цена, зачастую, их обманывает, формируя паттерн, получивший название «ловушка для быков (медведей)».

«Ловушка для быков» формируется при восходящем движении цены. Ожидая пробой ключевого уровня, трейдеры открывают перед ним позиции на покупку. Однако, цена «прокалывает» важный уровень и возвращается под него за счет входа в торги крупных продавцов, при этом закрывая покупки по стоп-лоссу. Покупатели попали в «ловушку для быков» и получили убыток. Аналогичным образом формируется «ловушка для медведей».

Ложный пробой границ флета

Как правило, после сильных движений цена входит в фазу консолидации, двигаясь в горизонтальном ценовом канале, после чего может произойти ложный пробой одной из границ зоны консолидации. После того, как цена вроде бы пробила границу флета, трейдер открывает позицию в сторону пробоя, однако цена возвращается в предыдущий ценовой диапазон, закрыв открытую сделку по стоп-лоссу. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуется дождаться закрепления цены под или над пробитой границей , а классическое правило технического анализа рекомендует после пробития технического анализа дождаться отката цены к нему и входить в сделку только после того, как цена от него отобьется и возобновит движение в нужном направлении.

Еще одним часто встречающимся типом ложного является пробой внутреннего бара при торговле по . Имея сформировавшийся внутренний бар, можно увидеть появление ложного пробоя внутреннего бара и материнской свечи.

Когда в последний раз вы открыли сделку и цена тут же пошла против вас несмотря на то, что вы были уверены в своем входе? А когда цена задевала стоп-лосс и портила всю сделку? Я уверен, что вы сталкиваетесь с таким регулярно. И мало того — я уверен, что многие из читателей занимали противоположную сторону такой сделки и наживались на моих же ошибках. На тех самых сделках, что нас «обманывают».

Видите ли, ложные пробои случаются с рынком постоянно. Это результат менталитета толпы, когда люди покупают на пике движения или продают на самом его дне. Как практики price action мы имеем отличную возможность воспользоваться такими ложными пробоями и слабостями общественного мышления, которыми обладают многие начинающие трейдеры.

Я сделал большую часть денег используя именно противоречивые приемы вроде ложных пробоев и таких разработанных мною сетапов, как фейки. Сила ложных пробоев, фейки и неординарные входы позволяют как мне, так и многим опытным трейдерам зарабатывать на ошибках других. Да, это печальная история, но так выглядят рынки — большинство здесь теряет деньги, а меньшинство на них зарабатывает. То самое меньшинство, что обладает наибольшим опытом и знаниями. В результате, хрюшки уходят на бойню.

Поэтому думайте о ложных пробоях как о возможности делать деньги против заблуждений толпы. Тех заблуждений, что заставляют трейдеров входить на продолжение тренда тогда, когда рынок готов разворачиваться против них.

Что такое ложный пробой

Перейдем к самому интересному. Ложный пробой — это, фактически, такая вот рыночная «обманка». Цена тестирует уровень, пробивает его и затем возвращается назад. Другими словами, рынок не закрывается за пределами уровня, который он протестировал. Пробой ложный — он не привел к продолжению. Такие ложные пробои — отличный способ определить дальнейшее движение рынка и нам нужно научиться использовать их в свою пользу.

Ложный пробой основного рыночного уровня может выглядеть вот так:

По своей сути ложный пробой — это противоречивое движение, что «высасывает» заблуждающуюся часть рынка. Задача состоит в том, чтобы дождаться движения цены в одном четком направлении и тогда трейдеры будут вынуждены закрыть свои позиции на сильном развороте в другом направлении. Как правило, в такие очевидные ловушки попадают новички, что входят в рынок сразу перед его разворотом против тренда. Эти входы также часто попадаются на основных уровнях поддержки/сопротивления или на пробое боковых каналов.

Менталитет толпы таков, что трейдеры входят в рынок лишь тогда, когда им это кажется наиболее «безопасным». Однако, это ловушка, ложное чувство. Торговля на эмоциях и от эмоциональных ощущений и есть причина, почему большинство трейдеров теряют деньги. Они обманываются, ведь рынок им кажется таким сильным или очень слабым, поэтому они думают, «блин, я просто войду в этом сильном движении и прокачусь с ценой». Однако, рынок — это волнообразная материя и он никогда не идет в ровных долгих трендах, никогда. Он возвращается к своему среднему значению, что мы уже обсуждали в предыдущих уроках.

Поэтому нам придется использовать логику и анти-интуитивные, противоречивые входы чтобы зарабатывать на мышлении толпы и их заблуждениях. Следовательно, нужно сохранять тотальную дисциплину, торгуя ложные пробои и откаты, и поэтому я их просто обожаю.

Типы ложных пробоев

1. Классическая бычья и медвежья ловушки на основных уровнях

Бычья или медвежья ловушки — это модель из 1-4 свечей, что демонстрирует ложный пробой ключевого уровня. Такие ложные пробои случаются после сильного направленного движения, когда цена приближается к важному рыночному уровню. Большинство трейдеров полагают, что пробой состоится, поскольку цена приближается к уровню быстро и решительно. В результате, они пытаются торговать на пробой уровня и часто рынок просто «обманывает» их в виде вот такой ловушки.

Бычья ловушка формируется после движения цены вверх. Трейдеры, наблюдающие за сильным импульсом не в силах выдержать искушение и запрыгивают в сделку прямо на уровне или над ним, поскольку уверены, что теперь цене хватит силы его уверенно пробить. Рынок затем сдвигается чуть выше уровня, захватывая все ордера на пробой и затем падает после того, как другие игроки рынка толкают цену вниз, отчего наши энтузиасты остаются в ловушке длинной позиции — так хотелось вверх, но не срослось.

2. Ложный пробой консолидации

Пробой торгового диапазона (консолидации) выглядит весьма похоже. Легко попасть в ловушку заблуждения, предполагая, что коридор будет пробит, а цена, вместо этого, возвращается опять в диапазон. Самый простой способ избежать такой ситуации — попросту дождаться, пока цена устойчиво закроется за пределами канала и потом искать сигналы price action в направлении пробоя.

3. Фейки (ложный пробой внутреннего бара)

Фейки — это один из самых моих любимых сетапов price action. Его изучение сильно поможет вам разобраться в рыночной динамике. Фейки — это такой паттерн, представляющий собой ложный пробой внутреннего бара.

Вы видите внутренний бар и затем ждете, что цена продемонстрирует ложный пробой материнской свечи. О фейки мы очень подробно поговорим в отдельном уроке, так что сейчас лишь несколько простых примеров.

Вот два фейки, один кстати с пинбаром на ложном пробое, а второй нет. Все это разновидности одного паттерна:

Ложный пробой может стать причиной долгосрочного разворота тренда

Как трейдеры, использующие price action, мы можем задействовать ложные пробои в свою пользу, особенно от основных уровней. Поскольку именно там они часто становятся причиной резкого разворота цены или даже изменения тренда от этих уровней.

Нам нужно внимательно смотреть за хвостами (тенями) свечей около основных уровней. Спросите себя — как цена вообще действовала в течении дня, где свечи закрывались? Там, где они закрылись — это основной дневной уровень и если рынок не сможет закрыться выше, это может стать основанием для сильного ложного пробоя.

Часто цены пытаются протестировать уровень и стараются его пробить, однако, дневная свеча на закрытии откатывается от этого уровня и вытягивает длинный хвост, демонстрируя, тем самым, ложный пробой или ложный тест уровня. Если рынок не смог закрыться выше основного уровня и лишь пробил его тенью, это основание для сильного отката или изменения тренда. Поэтому закрытие свечи — важнейший уровень, особенно на дневном графике и я уделял бы ему основное внимание.

Вот яркий пример, иллюстрирующий эту концепцию. Дневной график EURUSD и ложный пробой основного уровня, построенного на закрытии двух свечей, что привел к сильному развороту цены (я тоже люблю такие входы после ложного пробоя, это прекрасная модель, прим. Медвед ).

Чему учит история

Вот вам отличный пример. В ту неделю, когда знаменитый трейдер Джордж Сорос вошел на понижение британского фунта и обанкротил Банк Англии (16 сентября 1992 года) на графике был прекрасный сигнал ложного пробоя. Все как на ладони — попытка цены обновить максимумы и стремительное падение вниз.

И это… классический сетап фейки и отличный пример того, как стратегии price action работают десятилетиями.

О ложных пробоях

Если мы не научимся определять ложные пробои и работать с ними, то отдадим деньги в карманы тех, кто это умеет. Однако, если сосредоточиться на price action около основных уровней на дневном графике, большинство ложных пробоев можно достаточно легко определить.

Если бы у меня был лишь 1, самый важный совет относительно вашей трейдерской карьеры, я бы посоветовал все бросить и заняться изучением именно ложных пробоев и торговли от обратного. Так вы сразу будете впереди 95% трейдеров, которые зациклились на использовании типичных заблуждений и неэффективных торговых методов.

Я же делаю наоборот и стараюсь входить в сделки тогда, когда большинство розничных трейдеров занимают противоположную сторону рынка и ошибаются с ней. И это практически невозможно, если не освоить ложные пробои и фейки.

Собственно говоря, ложные пробои, как и разработанный мною сетап фейки — это основа всего курса и мы уделим им достаточно внимания, чтобы разобраться. Я искренне верю в такую манеру торговли от обратного и обучаю ей студентов много лет. Практика доказала, что такой подход чрезвычайно эффективен. Так что если уж выбирать одну торговую стратегию — это определенно будут ложные пробои и работа с ними.

Психология ложных пробоев

Ложные пробои — это, в сущности, важные психологические события, в которых принимают участие трейдеры двух типов — профессионалы, которые торгуют с использованием логически обоснованных систем и заранее продуманных моделей и любители, которые ориентируются на интуицию и входят в рынок тогда, когда «вроде бы войти можно».

Легко предположить, что самые эмоциональные трейдеры покупают у самой вершины восходящего движения или у дна нисходящего. Почему? Потому что когда цена набирает темпы в одном направлении, она мгновенно привлекает все больше и больше трейдеров. Постепенно цена приближается к зоне, где движение завершается, а трейдеры, что ранее сидели в боковом движении и скучали, не могут устоять перед соблазном и запрыгивают в паровоз. Именно в это время рынок уже готов развернуться в противоположном направлении, поскольку все теперь в «теме» и принимают участие. При этом профессионалы уже закрыли сделки и сделали деньги, а любители находятся на грани весьма впечатляющих потерь (в том числе потому, что любят рисковать).

В итоге, рынок выметает всех любителей, которые купили на вершине или продали на дне и ускоряется в противоположном направлении, пока все, кто торговал сугубо на эмоциях и «интуиции» не уничтожаются. После этого рынок готов восстановить свое движение до коррекции и уходит дальше по тренду.

Именно в этом заключается феномен ложных пробоев. Они происходят, когда все любители уже запрыгнули в поезд и безучастных больше не осталось. Ложные пробои случаются как в трендовом рынке, так и на вершине/дне рынка.

Поэтому понимание психологии, лежащей за ложными пробоями, поможет вам лучше осознать как движение цены, так и рыночную динамику.

Эмоции за бычьими и медвежьими ловушками

Такие ловушки — это ложные пробои на дне/вершине рынка, как мы уже обсудили. Рынок движется в одном направлении и затем оно заканчивается в той или иной форме ложного пробоя. Будь-то пинбар, что своей тенью «прошивает» уровень, фейки или менее ярко выраженная ловушка.

Эта концепция хорошо показана на графике EURUSD ниже. Прекрасная медвежья ловушка, что образовалась после 4 непрерывных дней падения цены. На 5й день рынок пробил уровень поддержки около 1.2950, но закрылся выше. Это «ловушка» — все любители решили, что падение цены 4 дня гарантирует им и дальнейшее движение вниз, следовательно, поддержка будет пробита и надо продавать. Раз все продают, рынок идет вниз несколько дней, без сомнения мотивируя большинство закрываться около самого дня. Профи же сидят на уровнях выше и забрали свой доход либо вообще не заходили в рынок.

Понимаете, это очень простая штука. Люди, что торгуют без четкого плана и не освоили несколько простых сетапов РА входят, фактически, наугад. Тогда, когда им просто кажется, что можно войти. В результате, они постоянно покупают на вершине и продают на дне, а рынок постоянно идет против них, словно издеваясь. Мы, как трейдеры PA, можем воспользоваться их заблуждением и эксплуатировать очевидные поворотные зоны рынка, либо торгуя по очевидным трендам самые простые ценовые модели, что отражают эмоции и неготовность любителей к рынку.

На графике ниже — типичная бычья ловушка. Обратите внимание, что она сформировалась после сильного движения вверх и появления хорошего внутреннего бара после того, как сопротивление было пробито и цена закрылась выше. Самый логический вариант действий в этой ситуации — использовать внутренний бар, что сформировался на самой верхушке старого сопротивления/новой поддержки около 1.3400 (те самые «хорошие» внутренние бары на графике).

Пинбары тоже могут быть ловушками. Если пинбар образуется после сильного движения в одну сторону и намекает на возможность разворота — такой намек стоит расценивать как ловушку. На графике это хорошо видно, те самые места, где новичкам казалось надо покупать. Бычья ловушка поймала последних быков и клетка захлопнулась.

Пинбар и ложный пробой

Пинбары часто работают как ложные пробои и не обязательно именно как фейки. А просто как свеча, что тенью ложно пробивает уровень (а до пробоя внутреннего бара попросту не дотягивает, поэтому нет и фейки). На графике выше, где указано пинбар/ложный пробой мы видим пинбар, что сформировал ложный пробой около 1.3400, после чего пинбар/ложный пробой сформировался в восходящем рынке около менее значимого уровня поддержки, что проходит на 1.3500.

Ложные пробои пинбарами — очень сильная ценовая модель и один из моих самых любимых инструментов, я часто их торгую и вам советую. Использовать их можно как в трендовых рынках, так и в боковиках.

Фейки — ложный пробой

Сетап фейки — это ложный пробой внутреннего бара, напоминаю. Чтобы фейки сформировался, на графике должен быть внутренний бар. Именно его ложный пробой и делает фейки тем, чем эта модель является. Классический основной фейки формируется там, где ложно пробивается материнская свеча. Незначительный фейки — пробивается один из внутренних баров, но не материнская свеча. Такие паттерны надо использовать только на дневном графике и мы обсудим их в уроке, посвященном фейки.

Психология фейки весьма занимательная и не менее интересна, нежели бычьи/медвежьи ловушки и ложные пробои пинбарами. Ее можно объяснить условиями, при которых формируется рынок.

Если рынок в тренде и создается фейки, указывающий на работу в направлении тренда, значит причина его формирования — трейдеры, которые пытаются захватить вершину или дно рынка, который еще не готов вернуться к среднему значению. В целом, любители не только покупают на вершине и продают на дне, но они также вечно пытаются войти на вершине/дне, что выглядит не очень логичным, однако, вполне доступно для понимания.

Трейдеры, работающие на эмоциях всегда входят в сильное движение последними. Либо потому, что не следовали своей торговой стратегии, либо у них ее вообще нет. Они просто ждут, пока не будет «вроде бы неплохо» для входа и это, в основном, как раз перед тем, как рынок будет разворачиваться. Фейки очень часто формируются после того, как последний любитель входит в рынок, а профессионалы толкают его в другую сторону, что становится причиной закрытия плохо запланированных позиций. Аналогичная психология лежит в основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления, когда фейки создается после неудачного пробоя п/с.

Поэтому куда лучше ждать реальный пробой и торговать откаты к пробитому уровню, а не пытаться угадывать, какой пробой будет реальным, а какой ложным.

Фейки формируется и в трендовых рынках, когда любители пытаются найти его вершину или дно. По мере того, как трендовый рынок стоит на месте либо консолидируется несколько дней, многие трейдеры уверены, что он развернется и убеждают себя в этом, верят в то, что разворот неминуем (несмотря на то, что подтверждающих сетапов РА попросту нет).

Когда рынок завершает короткое движение против тренда, в дело вступают профессионалы, открывающие позиции на откате, поскольку для них это возможность получить хорошую цену в направлении восходящего тренда и «слопать» все слабые ордера, за счет чего рынок вернется к движению в общем тренде.

Важные выводы

Что, в итоге, вы должны понять — нельзя торговать просто на эмоциях, «интуиции» и «вроде бы пойдет вверх». У вас должна быть четкая, определенная причина входа в рынок, например, явный сетап price action или важная структурная зона, где сочетается сразу несколько элементов.

Профессиональные трейдеры не покупают на вершине рынка, не продают на дне и не бегают в попытке найти, где же там цена отскочит. Они не используют такие стратегии, поскольку прекрасно знают то, что ищут. Они в совершенстве освоили свои торговые стратегии вместо того, чтобы делать входы на эмоциях. Естественно, профессионалы тоже теряют деньги порой, поскольку все трейдеры теряют так или иначе. Однако, профи умеют делать деньги на эмоциональных заблуждениях большинства, так как смогли преодолеть свои эмоциональные недостатки и воспринимают рынки лишь логическим механизмом.

Это подразумевает не только четкое соблюдение торговой стратегии, но и умение сопротивляться соблазнам слишком рисковать или переторговывать. Профессионал может купить в восходящем рынке или продать в нисходящем, но только если он видит подходящую ценовую модель или вескую на то причину. А не просто потому что «ухты, как цена быстро идет вверх, дай-ка я куплю». Могут они и входить на вершине/дне рынка, но лишь тогда, когда видят подходящий антитрендовый сетап. А не потому, что «ой, цена отскочит от этой вершины, как я возбужден», хотя рынок не демонстрирует логических зон для входа вообще.

Ложный пробой — это эмоция и все об эмоциях. Они формируются в результате работы трейдеров, что руководствуются чувствами, а не логикой, фантазиями, а не планом. Следовательно, для успешной работы на рынке нам нужно торговать именно то, что мы видим, а не то что, как нам кажется, «должно» случиться. Это, наравне с эффективным управлением рисков и работой со старшими ТФ позволит добиться рыночного успеха.

• Назад:
• Вперед:

Особое значение в техническом анализе рынка уделяется таким понятиям как уровни поддержки и уровни сопротивления. И это вполне обоснованно, ведь именно вокруг этих уровней строится большая часть торговых стратегий трейдеров и на рынке Форекс и на фондовой бирже. Одна половина этих стратегий строится на том, что цена отскочит от уровня, не преодолев его, а другая половина базируется на том, что цена пробьёт уровень (преодолеет его и пойдёт дальше).

Новичку в мире трейдинга здесь может показаться некоторое противоречие. Где же она истина, если одни на пробой торгуют, а другие на отскок? А я вам больше скажу, и те и другие умудряются зарабатывать при этом деньги. Более того, многие трейдеры торгуют одновременно и пробой и отскок от сильных уровней поддержки и сопротивления.

На самом деле никакого противоречия здесь нет в том случае, если рассматривать эти самые уровни не как указатель дальнейшего направления цены, а как потенциал для её движения (неважно в какую сторону). И чем сильнее тот или иной уровень, тем сильнее будет и его потенциал (тем мощнее и дальше двинется цена после его отработки).

Задача трейдера состоит не столько в том, чтобы угадать направление движения цены после отработки уровня, сколько в том, чтобы постараться поймать это самое движение, захватив при этом как можно большую его часть. То есть ему нужно открыть сделку в направлении пробоя (или отскока) после того, как этот самый пробой (или отскок) будут подтверждены.

Вот здесь трейдера и подстерегает тот самый зверь, имя которому «ложный пробой уровня». Распознать его бывает довольно сложно и, более того, не всегда возможно, однако благодаря определённому опыту и наработкам в своей практике трейдинга (как на Форекс, так и на фондовой бирже), я сумел выделить ряд закономерностей, благодаря которым ложный пробой уровня можно вовремя распознать и, тем самым, обезопаситься от него.

А кроме этого, к слову, можно предсказать, с довольно большой степенью вероятности, и то направление, в котором цена уйдёт после отработки уровня.

Отработкой уровня я называю соприкосновение ценового графика с уровнем поддержки или сопротивления, после которого цена либо продолжает движение дальше (пробивает уровень), либо разворачивается назад (отскакивает от уровня).

Я не открывал Америку, и выведенные мною закономерности не являются тайной за семью печатями. Подозреваю, что многие опытные трейдеры пользуются схожими алгоритмами определения ложных пробоев. Ведь если подумать, то всё это лежит на поверхности, нужно лишь подобрать и систематизировать (ну и, конечно же, использовать на практике).

Итак, хватит предисловий, давайте уже приступим к делу.

Что такое ложный пробой уровня

Часто бывает такая ситуация когда цена пробивает уровень, но затем не продолжает движение в том же направлении, а откатывается обратно за уровень (продолжая затем своё движение в направлении этого отката). В связи с этим в трейдинге появилось такое понятие как ложный пробой уровня.

Чем опасен ложный пробой уровня

Ложный пробой представляет опасность и для трейдеров, торгующих по стратегиям, основанным на отбое от уровня, и для трейдеров торгующих по стратегиям на пробой уровня.

Стратегии на пробой уровня при ложном пробое дают сигнал открытия позиции в направлении данного пробоя. Естественно после возвращения цены назад открытые таким образом позиции обречены на закрытие по .

В стратегиях на отбой от уровня, напротив, при ложном пробое срабатывает сигнал на закрытие позиций. Получается так, что все позиции закрываются по стопам, а затем цена возвращается обратно и, более того, продолжает своё движение в первоначальном направлении. Получается так, что ложный пробой уровня выбивает стоп-лоссы.

Как определить ложный пробой уровня

Отличить ложный пробой уровня от истинного, задача довольно сложная. Ведь зачастую бывает так, что пробой формируется как истинный, и он стал бы таковым, если бы не спонтанно возникшие обстоятельства фундаментального характера. Но, тем не менее, способы диагностики ложных пробоев существуют.

Один из способов состоит в использовании (объём). Суть этого способа состоит в том, что истинный пробой уровня должен подтверждаться ростом объёма. То есть, если при пробое уровня (и сразу после пробоя) индикатор Volume растёт, это с большой долей вероятности говорит о том, что пробой настоящий. А если прорыв цены сопровождается снижением показателя Volume , то это верный признак ложного пробоя.

Кроме этого для определения истинности пробоев можно применять их классификацию по степени силы:

1. Пробой считается сильным, если он произошел в направлении действующего тренда;
2. Пробои средней силы возникают на флэтовом рынке;
3. Пробой считается слабым, если он направлен против действующего тренда.

На картинке ниже вы можете наглядно рассмотреть эту классификацию:

Эту классификацию можно использовать в качестве фильтра и доверять, например, только сильным сигналам пробоя. Сигналы средней силы можно рассматривать только в тех случаях, когда они подтверждаются какими либо другими факторами (например, тем же ростом объёмов по мере пробоя). А сигналы слабой силы либо не рассматривать вовсе, либо искать их подтверждения на графиках больших таймфреймов (подробнее об этом читайте ниже).

Как найти подтверждение контртрендового пробоя

В тех случаях, когда происходит пробой в направлении противоположном основному тренду (сигналы слабой силы на картинке выше), можно провести анализ с использованием графиков старших таймфреймов. В результате такого анализа, сигнал слабой силы может превратиться в сильный сигнал пробоя.

Дело в том, что любой локальный тренд, визуализируемый на младших таймфреймах, представляет собой не что иное, как часть другого, более глобального тренда видимого на графиках старших временных периодов.

Если направление рассматриваемого нами тренда совпадает с направлением того глобального тренда частью которого он является, то пробой его линии в противоположном направлении, маловероятен. С куда большей степенью вероятности здесь может произойти пробой как раз в направлении тренда.

Хотя у любого тренда существуют так называемые откаты. И если рассматриваемый нами локальный тренд находится в районе намечающегося отката глобального тренда, то вероятность истинности пробоя существенно повышается.

Если наш тренд направлен в противоположную сторону по отношению к глобальному тренду (т.е. представляет собой его откат), то вероятность контртрендового пробоя изначально существенно выше. Но здесь тоже всё зависит от того, какой именно частью глобального тренда будет являться рассматриваемый нами, его локальный кусочек.

Если рассматриваемый участок соответствует началу отката на глобальном тренде, то вероятность контртрендового пробоя невелика (хотя он и может произойти):

Если рассматриваемый нами локальный тренд соответствует концу отката на глобальном тренде, то вероятность истинности пробоя близка к 100%:

Причины возникновения ложных пробоев

Как известно, сам уровень (поддержки или сопротивления, не важно) образуется благодаря скоплению отложенных ордеров. Цена, достигая такого уровня, провоцирует массовое открытие позиций по этим ордерам и под их влиянием разворачивается.

Одной из основных причин возникновения ложных пробоев является скопление стоп приказов за границей уровня. Т.е. в данном случае получается так, что концентрация отложенных ордеров по какой либо причине смещается за первоначальную границу уровня.

Другая причина носит фундаментальный характер и состоит в так называемом не оправдании надежд трейдеров. Это означает примерно следующее. Допустим, на рынке выходит важная экономическая новость провоцирующая пробой уровня, происходит этот самый пробой, а потом оказывается, что вышедшая новость, в свете каких либо других событий, теряет свою актуальность. Естественно «разочарованные» трейдеры закрывают или разворачивают, открытые было позиции, и цена разворачивается обратно.

Кроме этого может сложиться такая ситуация когда пробой становится ложным в силу неожиданных новостей фундаментального характера. То есть, если бы эти новости не появились, то пробой стал бы истинным. Например, если в момент пробоя линии сопротивления на ценовом графике опционов на поставку зерна, выйдет неожиданная новость о массовом нашествии саранчи и порчи большей части урожая, то цена, конечно же, резко снизится, образовав на графике ложный пробой.